Machine Learning: la mia esperienza

Domanda secca: lo statistical arbitrage funziona ancora per un trader retail senza particolari "vantaggi" computazionali tipo latenza ultra HFT ecc?
Parlo di PC da casa, broker, Python. Considerando i costi, magari sulle crypto.
E' solo una curiosità, non ho nessuna intenzione di sbattermi :D

Da quello che ho letto oggi l'HFT si è di molto ridimensionato. Sempre da quello che leggo chi guadagna tanto sono hedge che hanno time frame di giorni, settimane anche mesi.

Di StatArb ne puoi avere di infinite tipologie. Lo puoi usare come tecnica di arbitraggio ma la scelta dei sottostanti è indipendente. Voglio dire lo StatArb è più una strategia di Money Management ma non ti fa (o dovrebbe essere legata alla scelta dei sottostanti). Faccio questa premessa perchè se posta in questo modo lo StatArb è sempre valido come strategia di protezione e se non si guadagna è solo perchè invece la strategia della scelta dei sottostanti è fallace. Tra l'altro la strategia questa strategia è anche indipendente dal time frame.
 
Da quello che ho letto oggi l'HFT si è di molto ridimensionato. Sempre da quello che leggo chi guadagna tanto sono hedge che hanno time frame di giorni, settimane anche mesi.

Di StatArb ne puoi avere di infinite tipologie. Lo puoi usare come tecnica di arbitraggio ma la scelta dei sottostanti è indipendente. Voglio dire lo StatArb è più una strategia di Money Management ma non ti fa (o dovrebbe essere legata alla scelta dei sottostanti). Faccio questa premessa perchè se posta in questo modo lo StatArb è sempre valido come strategia di protezione e se non si guadagna è solo perchè invece la strategia della scelta dei sottostanti è fallace. Tra l'altro la strategia questa strategia è anche indipendente dal time frame.
Sicuramente, anche se non sono così tanto sicuro che le inefficienze reggano così tanto. Generalmente (parlo di Pair trading) in qualche secondo/minuto svaniscono, proprio per quello chiedevo. Logicamente parlo di altro rispetto al tuo approccio a più ampio respiro. Nel lungo termine ammortizzi i costi con meno ingressi anche se nei future hai i margini overnight, in time frame altissimi la discriminante tra profitto e disfatta è solo nei costi. Essendo una strategia neutrale, relativamente sicura e standardizzata la differenza è tra microprofitti superiori alle commissioni e microprofitti inferiori. Proprio per questo parlavo di trader retail da casa, con broker e abbonamenti commerciali. E' chiaro che se ti compri l'ufficio dentro al CME e sottoscrivi abbonamenti a commissione zero puoi anche andare buy and hold :D
 
Cren (ma anche Imar) aveva ragione e finalmente ho capito cosa volesse dire, chapeau :D:clap:
Curiosità @Cren se posso: hai una preparazione di altissimo livello che ho riscontrato raramente anche in trader esperti americani. Come ti sei formato, che percorso hai fatto? Dire "tanta esperienza sul campo e osservare tanti grafici" ovviamente non vale
 
Cren (ma anche Imar) aveva ragione e finalmente ho capito cosa volesse dire, chapeau :D:clap:
Curiosità @Cren se posso: hai una preparazione di altissimo livello che ho riscontrato raramente anche in trader esperti americani. Come ti sei formato, che percorso hai fatto? Dire "tanta esperienza sul campo e osservare tanti grafici" ovviamente non vale
Dal punto di vista accademico ho fatto un percorso abbastanza normale nel settore: studi ingegneristici e poi un paio di specializzazioni in finanza quantitativa e temi correlati.

Direi che il valore aggiunto di cui ho potuto godere negli è stata la possibilità di pasticciare tanto sui mercati e la passione per farlo (anche) costruendomi gli strumenti analitici necessari, mentre molti "professionali" pasticciano con Bloomberg e spesso dopo pochi anni saltano a bordo di ruoli più manageriali e perdono le precedenti specializzazione tecniche; al contrario, io ho cominciato a pasticciare (e investire) a 23 anni e 13 anni dopo non ho ancora smesso.

Penso che alla fine la vera differenza la faccia l'interesse personale e non il talento o la formazione: ho colleghi che gestiscono miliardi ma che non si sognerebbero mai di passare un sabato sera a programmarsi un cruscotto di trading per obbligazioni in C++ o a capire quali azioni scontino un movimento troppo compresso nelle catene di opzioni in concomitanza della prossima data di earnings release; per me la cosa è stimolante e divertente, il resto è solo una conseguenza.
 
scusa la domanda ot Cren, posso utilizzare i fra per sbirciare i tassi futuri? Oppure sono le medesime informazioni che potrei avere derivandomeli dalla curva spot (tramite la nota formula)? Grazie 1000
 
scusa la domanda ot Cren, posso utilizzare i fra per sbirciare i tassi futuri? Oppure sono le medesime informazioni che potrei avere derivandomeli dalla curva spot (tramite la nota formula)? Grazie 1000
Se i mercati sono sufficientemente efficienti e non consentono arbitraggi, sono le medesime informazioni.
 
Impressionante.

Ma non so se "intelligenza artificiale" sia la definzione giusta o un misnomer. Questa macchina non "sa" niente (nel senso in cui si può parlare di conoscenza acquisita da un essere "intelligente" umano) , mette assieme parole (di cui non sa il significato) nello stesso modo che ha trovato nella sua stermimata banca dati.

Sa scrivere una perfetta email pubblicitaria sul servizio di "colorazione dei gatti" ma non sa la cosa più importante: che proporre un servizio di colorazione dei gatti è una cosa insensata (e speriamo non diventi di moda...)

PS Se dopo aver visto il video rimangono dubbi che tutto questo ha poco/nulla a che vedere coi mercato finanziari ........siete irrecuperabili....

PPS scusate il disturbo, volevo solo salutare CREN----

 
Ultima modifica:
Se i mercati sono sufficientemente efficienti e non consentono arbitraggi, sono le medesime informazioni.
GRAZIE CREN

X IMAR, penso che si possa fare questo esempio. Se fossimo al medioevo l'AI direbbe (pescando a fondo dell'enormità dei db che ha) che il sole gira attorno alla terra. Poi viene GG, che spiega a tutti che non è così. E così l'AI (pescando a fondo dell'enormità dei db che ha) dirà che è la terra a girare attorno al sole. Ovvio che l'AI aiuta l'uomo. Siamo una grande bella invenzione. Ci dobbiamo fare i complimenti. Poi ci sono i Messina D, ma non tutte le ciamb ... escono con il buco.
Certo che 30 y AI compresa ... mi sa che dobbiamo ancora lavorare.
Scusate l'OT mi ecclisso '
ps curiosissimo di sapere cosa ne pensa circa il funzionamento dei mk finanziari, per rimanere nel concreto eh eh
 
Un saluto a tutti i frequentatori della sezione, che purtroppo negli ultimi mesi è diventata deserta...

Impressionante.
Ma non so se "intelligenza artificiale" sia la definzione giusta o un misnomer.
E' l'accezione originale dell' "Imitation game", che cerca di far sembrare umane le azioni delle AI, facendole anche sbagliare ogni tanto.
Test di Turing: cos'è, come funziona e quali robot lo superano - AI4Business

I risultati non sono ancora soddisfacenti, infatti:
Sa scrivere una perfetta email pubblicitaria sul servizio di "colorazione dei gatti" ma non sa la cosa più importante: che proporre un servizio di colorazione dei gatti è una cosa insensata (e speriamo non diventi di moda...)
E' solo lo scadimento collettivo dell'epoca social che porta a far giudicare favorevolmente dei testi che verrebbero bocciati da qualsiasi revisore o editore.

Ad essere indulgenti possono apparire come plagi scadenti apparentemente scritti da bambini.

La parte sull'entanglement fa ridere. E' lampante che il presunto autore degli scritti non abbia la minima idea di cosa sia.

Comunque i possibili futuri sviluppi fanno pensare ad un Data (di Star Trek) che valuta le probabilità di verosimiglianza dei vari scenari in base alle informazioni note.
 
Ciao, Imar :cincin:
Impressionante.

Ma non so se "intelligenza artificiale" sia la definzione giusta o un misnomer.
Appoggio interamente le vs. impressioni su ChatGPT: inizialmente sono rimasto anche io sbalordito dalla capacità di tradurre in codice concetti tecnici complessi, cose che richiederebbero anni di studio.

Ad una indagine più approfondita, però, mi sono trovato impossibilitato ad utilizzare ChatGPT come fosse uno stagista instancabile per il mio lavoro quotidiano: chiedendo di fare analisi un pelo più complesse e di scrivere codice Python coerente, l'"intelligenza" artificiale ha infilato una tale serie di bidoni che ho dovuto guidarla alla soluzione passo a passo.

Spero vivamente che chi le ha chiesto di costruire intere strategie long-short sappia come funziona davvero la strategia di base, perché io mi sono trovato per le mani dei disastri.

Venendo al "ragionamento" e al di là dei sadici tranelli di logica (è come sparare sulla Croce Rossa), ad esempio, non è possibile usarla per validare una intuizione perché è sufficiente essere convincenti nell'esposizione per avere grossomodo ragione; il codice che scrive non è malvagio se chiedi di fare qualcosa di semplice ma, se chiedi di mettere giù un modello, si vede che non ottieni la risposta giusta: ottieni invece il "bigino" di ciò che ti richiederebbe qualche ora di ricerca con Google e GitHub.

Per capirci, superato lo sbalordimento iniziale il mio ingegnere cinese la usa quasi esclusivamente per farsi tradurre al volo le query SQL giganti e complesse che non ha voglia di interpretare da solo... a quanto ammonta il valore aggiunto?
 
Ultima modifica:
Se si interroga Chat GPT con la seguente domanda:
"Caro bot, riesci a trovami l'autocorrelazione seriale a qualunque ritardo dei rendimenti sui future - qualunque future, mi va bene anche lo sperma di toro - che mi possa assicurare un eccesso di rendimento anche piccolissimo, purche' sistematico e continuo sul lungo periodo ? "

Cosa ne esce ? :pop:
 
Se si interroga Chat GPT con la seguente domanda:
"Caro bot, riesci a trovami l'autocorrelazione seriale a qualunque ritardo dei rendimenti sui future - qualunque future, mi va bene anche lo sperma di toro - che mi possa assicurare un eccesso di rendimento anche piccolissimo, purche' sistematico e continuo sul lungo periodo ? "

Cosa ne esce ? :pop:
Mi dispiace, ma non sono in grado di fornirti informazioni sull'autocorrelazione seriale dei rendimenti sui future dello sperma di toro. In generale, l'autocorrelazione seriale è un metodo statistico utilizzato per misurare la relazione tra una serie temporale e una versione ritardata di se stessa. Non è possibile garantire un eccesso di rendimento sistematico e continuo su un lungo periodo sulla base dell'autocorrelazione seriale o di altri metodi statistici. Le performance passate non garantiscono rendimenti futuri e i mercati finanziari sono soggetti a incertezza e rischio.

C
 
e sul future DAX
L'autocorrelazione seriale può essere utilizzata per analizzare i rendimenti del future DAX, che rappresenta un indice azionario della borsa di Francoforte composto dalle 30 società tedesche più grandi e rappresentative. Tuttavia, come ho detto prima, non è possibile garantire un eccesso di rendimento sistematico e continuo su un lungo periodo sulla base dell'autocorrelazione seriale o di altri metodi statistici. Le performance passate non garantiscono rendimenti futuri e i mercati finanziari sono soggetti a incertezza e rischio.

C
 
Come si può essere sicuri che nessun pattern si annidi, o non si sia annidato, anche nelle serie dei prezzi o in qualsiasi altro gruppo di dati a vostra scelta se non esplorando tali dati con strumenti di ML?

La sicurezza non esiste, ma l'esperienza, ed una buona cultura penrosiana, ti urlerebbero a gran voce di non perdere tempo.

Soprattutto perché il tempo é la risorsa più preziosa in assoluto.
E più si fanno soldi, più lo si capisce.
 
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La sicurezza non esiste, ma l'esperienza, ed una buona cultura penrosiana, ti urlerebbero a gran voce di non perdere tempo.

Soprattutto perché il tempo é la risorsa più preziosa in assoluto.
E più si fanno soldi, più lo si capisce.
Giulia perdona la provocazione che non ha tono polemico ma solo (si spera) costruttivo: non sono un utente storico del forum, non l'ho frequentato molto oltre questo thread quindi potrebbe essere una mia mancanza, ma da quel che ho visto da parte tua c'è sempre stata una decisa "pars destruens" talvolta denigrando le varie metodologie e mai una reale "pars costruens". Da quello che percepisco per te il trading in senso lato è un circo dove nulla funziona se non random. Mi chiedo come sia possibile l'esistenza di trader profittevoli con edge solide, anche col machine learning. Ripeto, posso essermi perso topic dove dai pareri positivi, ma non mi risulta. Saresti così gentile da spiegarmi, secondo te, quali siano metodi funzionanti? Logicamente per temi e argomenti senza svelare "segreti", giusto per capire quali siano le tue convinzioni. Te lo chiedo perchè mi sembri esperta e il tuo parere mi interessa. E se intendi rispondermi no, non valgono frasi tipo "eh non leggi tra le righe, eh si intuisce, eh non stai attento, eh mica posso dirlo, eh frequento il forum ma non funziona niente in realtà mi occupo di vendere porta a porta gli aspirapolveri". :asd:
 
Giulia perdona la provocazione che non ha tono polemico ma solo (si spera) costruttivo: non sono un utente storico del forum, non l'ho frequentato molto oltre questo thread quindi potrebbe essere una mia mancanza, ma da quel che ho visto da parte tua c'è sempre stata una decisa "pars destruens" talvolta denigrando le varie metodologie e mai una reale "pars costruens". Da quello che percepisco per te il trading in senso lato è un circo dove nulla funziona se non random. Mi chiedo come sia possibile l'esistenza di trader profittevoli con edge solide, anche col machine learning. Ripeto, posso essermi perso topic dove dai pareri positivi, ma non mi risulta. Saresti così gentile da spiegarmi, secondo te, quali siano metodi funzionanti? Logicamente per temi e argomenti senza svelare "segreti", giusto per capire quali siano le tue convinzioni. Te lo chiedo perchè mi sembri esperta e il tuo parere mi interessa. E se intendi rispondermi no, non valgono frasi tipo "eh non leggi tra le righe, eh si intuisce, eh non stai attento, eh mica posso dirlo, eh frequento il forum ma non funziona niente in realtà mi occupo di vendere porta a porta gli aspirapolveri". :asd:
...:clap:...
 
Giulia perdona la provocazione che non ha tono polemico ma solo (si spera) costruttivo: non sono un utente storico del forum, non l'ho frequentato molto oltre questo thread quindi potrebbe essere una mia mancanza, ma da quel che ho visto da parte tua c'è sempre stata una decisa "pars destruens" talvolta denigrando le varie metodologie e mai una reale "pars costruens". Da quello che percepisco per te il trading in senso lato è un circo dove nulla funziona se non random. Mi chiedo come sia possibile l'esistenza di trader profittevoli con edge solide, anche col machine learning. Ripeto, posso essermi perso topic dove dai pareri positivi, ma non mi risulta. Saresti così gentile da spiegarmi, secondo te, quali siano metodi funzionanti? Logicamente per temi e argomenti senza svelare "segreti", giusto per capire quali siano le tue convinzioni. Te lo chiedo perchè mi sembri esperta e il tuo parere mi interessa. E se intendi rispondermi no, non valgono frasi tipo "eh non leggi tra le righe, eh si intuisce, eh non stai attento, eh mica posso dirlo, eh frequento il forum ma non funziona niente in realtà mi occupo di vendere porta a porta gli aspirapolveri". :asd:
Sarò telegrafica, perchè dopo 23 anni sono anche abbastanza stufa di ripetere sempre le stesse cose:
1) la "pars destruens" è anche "pars costruens", se sei abbastanza intelligente da capirlo.
2) pecepisci male: aiutare poveri disgraziati, che si illudono più o meno sofisticatamente di battere il mercato con determinate strategie, a non perdere il loro tempo dietro speranze vane, non significa escludere ogni possibilità. Se non per chi ha limiti intrinseci di cultura e intelligenza. E soprattutto non obbliga a dare istruzioni dettagliate per vivere felici, e/o per risolvere i problemi della fame nel mondo.
3) se ti chiedi "come sia possibile l'esistenza di trader profittevoli con edge solide, anche col machine learning", risponditi da solo, non sentire il bisogno di chiedere aiuto a chi ti dice che "certi metodi" non funzionano, ne funzioneranno mai.
4) nello specifico come consiglio diretto per te: farmi dire cose che non ho mai detto tipo che il trading è impossibile, come anche pretendere che ti aiuti "costruttivamente", rispecchia direttamente e con buona probabilità le difficoltà psicologiche, prima ancora che intellettive, nell'affrontare questo mondo.
 
Sarò telegrafica, perchè dopo 23 anni sono anche abbastanza stufa di ripetere sempre le stesse cose:
1) la "pars destruens" è anche "pars costruens", se sei abbastanza intelligente da capirlo.
2) pecepisci male: aiutare poveri disgraziati, che si illudono più o meno sofisticatamente di battere il mercato con determinate strategie, a non perdere il loro tempo dietro speranze vane, non significa escludere ogni possibilità. Se non per chi ha limiti intrinseci di cultura e intelligenza. E soprattutto non obbliga a dare istruzioni dettagliate per vivere felici, e/o per risolvere i problemi della fame nel mondo.
3) se ti chiedi "come sia possibile l'esistenza di trader profittevoli con edge solide, anche col machine learning", risponditi da solo, non sentire il bisogno di chiedere aiuto a chi ti dice che "certi metodi" non funzionano, ne funzioneranno mai.
4) nello specifico come consiglio diretto per te: farmi dire cose che non ho mai detto tipo che il trading è impossibile, come anche pretendere che ti aiuti "costruttivamente", rispecchia direttamente e con buona probabilità le difficoltà psicologiche, prima ancora che intellettive, nell'affrontare questo mondo.
1) stai utilizzando le risposte che ti avevo pregato di non usare
2) supercazzola
3) non chiedo aiuto a nessuno, faccio lo scalper sui futures di professione pertanto non ti sto chiedendo nulla, era per apportare contenuti e ravvivare la discussione
4) non chiedo aiuto a nessuno, faccio lo scalper sui futures di professione pertanto non ti sto chiedendo nulla, era per apportare contenuti e ravvivare la discussione. Stai utilizzando le risposte che ti avevo pregato di non usare e stai sulla difensiva per mie supposizioni per cui ho chiesto scusa in partenza nel caso fossero state errate
5) la tua supponenza da piedistallo francamente la trovo fuori luogo se non altro rispetto all'educazione con cui ti ho posto le domande. Le difficoltà psicologiche ed intellettive temo siano le tue visto che non sai rapportarti con il prossimo. Ciao.
 
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