Domanda secca: lo statistical arbitrage funziona ancora per un trader retail senza particolari "vantaggi" computazionali tipo latenza ultra HFT ecc?
Parlo di PC da casa, broker, Python. Considerando i costi, magari sulle crypto.
E' solo una curiosità, non ho nessuna intenzione di sbattermi
Da quello che ho letto oggi l'HFT si è di molto ridimensionato. Sempre da quello che leggo chi guadagna tanto sono hedge che hanno time frame di giorni, settimane anche mesi.
Di StatArb ne puoi avere di infinite tipologie. Lo puoi usare come tecnica di arbitraggio ma la scelta dei sottostanti è indipendente. Voglio dire lo StatArb è più una strategia di Money Management ma non ti fa (o dovrebbe essere legata alla scelta dei sottostanti). Faccio questa premessa perchè se posta in questo modo lo StatArb è sempre valido come strategia di protezione e se non si guadagna è solo perchè invece la strategia della scelta dei sottostanti è fallace. Tra l'altro la strategia questa strategia è anche indipendente dal time frame.