Marginazione titoli correlati

[fadfdsj]

Buongiorno a tutti,
stavo pensando di fare alcuni test sui titoli del MIB30 per verificare se sia possibile effettuare una sorta di marginazione.

Es. MED e BFI storicamente hanno un differenziale di presso di 70 tick
Se il differenziale aumenta a 80 tick tra MED e BFI vado corto di MED e lungo su BFI.

Qualcuno di voi ha mai fatto di questi test?

Cordialmente
Fadfdsj

 

[roberto]

La marginazione é un altra cosa.

Questi pseudoarbitraggi sono pane quotdiano per i pesci grossi e ti impegnano il doppio del capitale conservando quasi lo stesso rischio in caso di caduta improvvisa da "notizia avversa".

Le operazioni "quasi" market neutral non si improvvisano .... e i 70 tick ci sono giusto da 2.5 giorni.

The trend is your friend. (anche si visto così short di Mediolanum e long di Fideuram - in grigio sul grafico - potrebbe in effetti funzionare)

 

[fadfdsj]

Grazie, la tua risposta mi ha chiarito alcuni dubbi.

Vorrei però approfondire il discorso.

- Conosci qualche sito che mi può dare maggiori delucidazioni?

- Il grafico che hai allegato con cosa l'hai elaborato?

- Tu hai mai fatto questo tipo di Pseudo Arbitraggi?

Grazie Mille
Fadfdsj

PS
Io ho provato a calcolare la media e la varianza dei differenziali tra MED e BFI e poi con un programmino ho evidenziato quei valori che si discostavano dalla media 2 volte la varianza. I risultati sembravano abbastana interessanti.
Potrebbe essere una strategia corretta?

 

[roberto]

> - Conosci qualche sito che mi può dare maggiori delucidazioni?

preso a caso utilizzando google

http://www.marketneutralstrategy.com/

> - Il grafico che hai allegato con cosa l'hai elaborato?

Luxor

> - Tu hai mai fatto questo tipo di Pseudo Arbitraggi?

Ho scritto del software


>Io ho provato a calcolare la media e la varianza dei differenziali tra MED e BFI e poi con un programmino ho evidenziato quei valori che si discostavano dalla media 2 volte la varianza. I risultati sembravano abbastana interessanti.
Potrebbe essere una strategia corretta?

a mio parere no.

Opererei solo sul sintetico (quindi su una serie detrendizzata) e utilizzerei come soglia operativa il superamento di almeno 4 x spread medio del valore ottenuto.

 

[Legolass]

Pseudo Arbitraggio

X Roberto.
Io mi sto scrivendo un programma che calcola le coppie di titoli.
Vorrei sapere se sto perdendo tempo secondo te.
Dici che la tecnica non è percorribile o non in quel modo ?