Mean Reverting System

[TwinPeacks]

come dice il titolo,
vediamo di trovare un sistemino carino in grado di fare soldini in bassa vola

da queste parti girano trader molto validi, vediamo allora se riusciamo a mettere insieme qualche contributo in grado di risolvere il problema

in attesa di leggere qualcosa di intelligente, io mi metto nel pensatoio

 

[TwinPeacks]

allora, parto io, mi voglio svenare

proviamo sto sistemino

quando il rendimento fib daily al close supera o è uguale al 2% vado short
chiudo in open il giorno successivo

faccio il contrario x la posizione long

questo è un percorso breve, come piace a Kermitt, che ovviamente conoscerà già

ha però il grosso incoveniente (rischio) che va overnight

codice tradestation:

input:AA(2);
if (c -c[1])/c[1] *100>=AA then sell at c;
exitshort next bar at o;
if (c -c[1])/c[1] *100<=-AA then buy at c;
exitlong next bar at o;

togliendo 15 pti a trade x slippage e commissioni (ognuno ci mette quello che crede) avremo dal 95:

Net Profit: 11725 pti
Trades: 381 (win 50,9%)
Largest winning trade: 900 pti
Largest losing trade: 1445 pti
Max cons winners: 7
Max cons losers: 15
MDD: 2255 pti

negli anni 04 05, data la bassa vola, nn ha praticamente tradato
forse occorrerebbe normalizzare i rendimenti rispetto alla vola, così fa qualche trade in più

ora mi attenderei qualche contributo anche da parte di altri traders

 

[Darkghost]

Dunque in sostanza vendersti al close se il mkt ha fatto +2% tra il close in cui vai a comperare e quello precedente ( eviceversa per i long).

Mah provo a fare un controllino e ti dico...

 

[marcobrasich]

come dice il titolo,
vediamo di trovare un sistemino carino in grado di fare soldini in bassa vola

da queste parti girano trader molto validi, vediamo allora se riusciamo a mettere insieme qualche contributo in grado di risolvere il problema

in attesa di leggere qualcosa di intelligente, io mi metto nel pensatoio

Penso che fare soldi in bassa volatilità sia un po' dura.
Se entro ad un livello ed il mercato (essendo bassa la volatilità) si muove poco da quel livello, i soldini che si portano a casa non è che sono molti.
Poi, tenendo presente che è difficile prendere i top ed i bottom del mercato, e considerando che ci sono sempre i costi bancari per le transazioni, alla fine la vincita media netta (media di tutti i trades, sia perdenti che vincenti) che uno si mette in "saccoccia" (=tasca=portafoglio) è in genere bassa o, peggio, negativa.

Per salvarsi bisogna fare un TS modello profeta biblico, che riesca ad evitare il più possibile i trades perdenti... ...praticamente ci vuole un bel miracolo

Vediamo cosa vien fuori da questo thread...

 

[L.W.]

non ho/abbiamo ben capito se l'amico Twin stia cercando un metodo per guadagnare quando non c'è vola, quindi per quale motivo testare un ts su un periodo in cui la volta è stata molto alta, o se sia alla ricerca di un ts counter trend?

butto giù un'idea ed un suggerimento se sono caztate prendetevela con il consulente , io non c'entro.

1)in un mercato che non si muove non guadagnano i polli long e nemmeno gli altri polli short. : Per guadagnare in un mercato immobile e per beneficiare del trascorrere del tempo, a mio avviso, non resta altro che rivolgersi al mercato delle opzioni. Un semplice short put, o qualche altra strategia + complessa, che cmq preveda lo short di opzioni vicino a scadenza, imo può essere un'idea da prendere in considerazione.

2) per il ts che hai postato, hai provato a vedere cosa accade se modifichi il take profit, magari lasciando correre di + i profitti?
cmq per andare short overnight con il mercato a +2% bisogna avere le palle grosse come uova di Pasqua!

approfitto per fare gli auguri a tutti.

 

[alcool]

io uso vt non ho lo storico sino al 95, chissà così come va?

scusa per eventuali errori di code.
input:AA(1.5);
if (l -l[1])/l[1] *100>=AA then sell at c;
exitshort next bar at c;
if (h -h[1])/h[1] *100<=-AA then buy at c;
exitlong next bar at o;

così con più operazioni
input:AA(1);
if (l -l[1])/l[1] *100>=AA then sell at c;
exitshort next bar at c;
if (h -h[1])/h[1] *100<=-AA then buy at c;
exitlong next bar at o;

 

[marcobrasich]

butto giù un'idea ed un suggerimento se sono caztate prendetevela con il consulente , io non c'entro.

1)in un mercato che non si muove non guadagnano i polli long e nemmeno gli altri polli short. : Per guadagnare in un mercato immobile e per beneficiare del trascorrere del tempo, a mio avviso, non resta altro che rivolgersi al mercato delle opzioni.

Anche il mio consulente ha sempre detto quello che ha scritto L.W.....
...ops, scusami L.W. volevo dire ciò che ha detto il tuo consulente!

...non è che il mio consulente sia un "profeta biblico" (scusate se mi ripeto, ma mi piacciono parecchio queste due parole... ...sarà colpa dell'attuale periodo che stiamo vivendo in questi giorni?), però sembra che qualcosina la sappia...

...inoltre, vi chiedo scusa se non posto un'immagine del mio consulente...
... ma essendo un homo sapiens in carne ed ossa (modello "armadium"), si inca..erebbe parecchio se postassi una sua foto sul forum!
Beati voi che avete i consulenti di un'altra specie animale!

 

[TwinPeacks]

x LW
il sistema postato è, diciamo, la "versione base"
per renderlo operativo in bassa vola occorrerebbe lavorarci un pò su
(nn so poi se continui a funzionare)
hai notato i 15 loss consecutivi?
da incubo!!!
cmq, il principio su cui è basato nn è sbagliato: ad un eccesso (euforia o panic selling) è facile possa seguire una correzione

con le opzioni in bassa vola è una pacchia, basta venderle
solo che è pericolosissimo, se succede qualcosa sei fregato

x marcobrasich
quanto dici sembra essere condivisibile, ma senti cosa dice Kermitt
"inoltre mi associo a quanto già detto sulla "facilità" dei mercati degli ultimi 3 anni in cui anche mia nipote di 5 anni scegliendo come saprebbe ( cioè a caso ) avrebbe guadagnato"

mah, se Kermitt, oltre alle parole, potesse far seguire qualche concreto fatto, gliene saremmo tutti molto grati

Feste Finite, si riparte!

 

[Pastello]

x LW
il sistema postato è, diciamo, la "versione base"
per renderlo operativo in bassa vola occorrerebbe lavorarci un pò su
(nn so poi se continui a funzionare)
hai notato i 15 loss consecutivi?
da incubo!!!
cmq, il principio su cui è basato nn è sbagliato: ad un eccesso (euforia o panic selling) è facile possa seguire una correzione

con le opzioni in bassa vola è una pacchia, basta venderle
solo che è pericolosissimo, se succede qualcosa sei fregato

x marcobrasich
quanto dici sembra essere condivisibile, ma senti cosa dice Kermitt
"inoltre mi associo a quanto già detto sulla "facilità" dei mercati degli ultimi 3 anni in cui anche mia nipote di 5 anni scegliendo come saprebbe ( cioè a caso ) avrebbe guadagnato"

mah, se Kermitt, oltre alle parole, potesse far seguire qualche concreto fatto, gliene saremmo tutti molto grati

Feste Finite, si riparte!

Suggerisco un allargamento della base...

Intanto se valuti un indice sarebbe preferibile una serie di variazioni cumulate piuttosto che una singola rilevazione anomala (come entità).

Il discorso della variazione singola giornaliera elevata (e sulla quale puntare ad una mean reversione) sarebbe più adatto ad un singolo titolo.

Però, in questo caso devi trovare/programmare un applicativo che possa fare una scansione molto veloce in real time delle quotazioni dei titoli e dell'allontanamento rispetto sia all'indice generale che a quello (eventuale) settoriale.

Saluti

 

[TwinPeacks]

Suggerisco un allargamento della base...

Intanto se valuti un indice sarebbe preferibile una serie di variazioni cumulate piuttosto che una singola rilevazione anomala (come entità).

Il discorso della variazione singola giornaliera elevata (e sulla quale puntare ad una mean reversione) sarebbe più adatto ad un singolo titolo.

Però, in questo caso devi trovare/programmare un applicativo che possa fare una scansione molto veloce in real time delle quotazioni dei titoli e dell'allontanamento rispetto sia all'indice generale che a quello (eventuale) settoriale.

Saluti

io rimarrei sull'indice
definiamo la "serie di variazioni cumulate"
tre gg con rend cumulato sup a?
oppure cosa?
al limite si usa il weekly, così son già 5 rilevaz cumulate

 

[Pastello]

io rimarrei sull'indice
definiamo la "serie di variazioni cumulate"
tre gg con rend cumulato sup a?
oppure cosa?
al limite si usa il weekly, così son già 5 rilevaz cumulate

No, non ricadiamo nell'errore della frequenza di rilevazione. Se scegli weekly allora avrai cumulate di settimana e solo un andamento più smorzato della media.


Molto semplicemente, un approccio di breve periodo potrebbe essere questo :

- prendi le rilevazioni orarie e ne ricavi una serie storica dei rendimenti
- fai una cumulata di rendimenti orari
- per il corretto settaggio della "lunghezza" ci vorrebbe qualche test statistico, faremo però qualche simulazione generica per esempio con 80 rilevazioni eliminando le precedenti per i cumuli
- fai una media dei rendimenti orari cumulati (potremmo provare con 24 rilevazioni che sarebbero poi 3 gg di mercato aperto) e calcola due bande (per esempio media + 1.5% e media -1.5%)
- a questo punto il segnale potrebbe essere short se si tocca la media up (con target media centrale) e long se si tocca la media bassa sempre con target media centrale.

Si potrebbe completare con delle bande di deviazione standard rispetto alla media ma già così qualcosa dovrebbe uscire.

Saluti

 

[alvin_angel]

Per salvarsi bisogna fare un TS modello profeta biblico, che riesca ad evitare il più possibile i trades perdenti... ...praticamente ci vuole un bel miracolo

non credo ai miracoli...
forse se ci pensi la risposta e' + semplice di quel che pensi...

 

[globaltrader77]

No, non ricadiamo nell'errore della frequenza di rilevazione. Se scegli weekly allora avrai cumulate di settimana e solo un andamento più smorzato della media.


Molto semplicemente, un approccio di breve periodo potrebbe essere questo :

- prendi le rilevazioni orarie e ne ricavi una serie storica dei rendimenti
- fai una cumulata di rendimenti orari
- per il corretto settaggio della "lunghezza" ci vorrebbe qualche test statistico, faremo però qualche simulazione generica per esempio con 80 rilevazioni eliminando le precedenti per i cumuli
- fai una media dei rendimenti orari cumulati (potremmo provare con 24 rilevazioni che sarebbero poi 3 gg di mercato aperto) e calcola due bande (per esempio media + 1.5% e media -1.5%)
- a questo punto il segnale potrebbe essere short se si tocca la media up (con target media centrale) e long se si tocca la media bassa sempre con target media centrale.

Si potrebbe completare con delle bande di deviazione standard rispetto alla media ma già così qualcosa dovrebbe uscire.

Saluti

ci esce poco niente....usato al contrario ci esce qualcosina di più...chi ci prova?

 

[TwinPeacks]

No, non ricadiamo nell'errore della frequenza di rilevazione. Se scegli weekly allora avrai cumulate di settimana e solo un andamento più smorzato della media.


Molto semplicemente, un approccio di breve periodo potrebbe essere questo :

- prendi le rilevazioni orarie e ne ricavi una serie storica dei rendimenti
- fai una cumulata di rendimenti orari
- per il corretto settaggio della "lunghezza" ci vorrebbe qualche test statistico, faremo però qualche simulazione generica per esempio con 80 rilevazioni eliminando le precedenti per i cumuli
- fai una media dei rendimenti orari cumulati (potremmo provare con 24 rilevazioni che sarebbero poi 3 gg di mercato aperto) e calcola due bande (per esempio media + 1.5% e media -1.5%)
- a questo punto il segnale potrebbe essere short se si tocca la media up (con target media centrale) e long se si tocca la media bassa sempre con target media centrale.

Si potrebbe completare con delle bande di deviazione standard rispetto alla media ma già così qualcosa dovrebbe uscire.

Saluti

no, nn ti seguo
il discorso mi puzza troppo di ottimizzazione

ciao

 

[alvin_angel]

no, nn ti seguo
il discorso mi puzza troppo di ottimizzazione

ciao

scusa... ma il 2% non era ottimizzato?
scherzo!!!!!!!

 

[Pastello]

no, nn ti seguo
il discorso mi puzza troppo di ottimizzazione

ciao

Ok, allora lascia perdere.

Saluti.

 

[marcobrasich]

non credo ai miracoli...
forse se ci pensi la risposta e' + semplice di quel che pensi...

Ogni problema complicato ha sempre una soluzione semplice...
...che, naturalmente, è quella sbagliata!

 

[ikxx]

cumulata di rendimenti orari

scusate ma (anche praticamente) cos' è???

 

[Chantal]

cumulata di rendimenti orari

scusate ma (anche praticamente) cos' è???

Suppongo un vettore con la differenza tra il close di ieri e quello di oggi

 

[alvin_angel]

io avevo pensato di trasformare l'input del sistema (2%) in una variabile adattiva... credo sia l'idea venuta a tutti... no?
pero' ho ottenuto solo risultati scarsini...