Media mobile adattativa

Cyocjo

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Ciao a tutti :D

Ho fatto molte ricerche su internet riguardo a queste particolari medie mobili e ho trovato molte informazioni interessanti, solo che non sono ancora riuscito a capire come calcolarle, dovendo fare dei calcoli con excel, qualcuno mi saprebbe dire come si calcola questa e come si calcola anche quella inventata da Kaufman???

Purtroppo le formule che ho trovato si riferivano a EasyLanguage o a VT e non sono riuscito a capirle molto bene.

Vi ringrazio moltissimo :D:D:D
 
ciao ! se mi mandi il codice di easylanguage o VT, vedo di scriverti io un codice in visualbasic per excel.
 
Ciao a tutti :D

Ho fatto molte ricerche su internet riguardo a queste particolari medie mobili e ho trovato molte informazioni interessanti, solo che non sono ancora riuscito a capire come calcolarle, dovendo fare dei calcoli con excel, qualcuno mi saprebbe dire come si calcola questa e come si calcola anche quella inventata da Kaufman???

Purtroppo le formule che ho trovato si riferivano a EasyLanguage o a VT e non sono riuscito a capirle molto bene.

Vi ringrazio moltissimo :D:D:D

Potresti pubblicare i codici per easy language e VT che hai trovato? te ne sarei davvero grato.
 
Ciao Ender 85

questo e' il codice della funzione che ho io x MM adattiva :

Codice:
inputs:
	PriceValue( numericseries ), 
	EffRatioLen( numericsimple ), 
	FastAvgLen( numericsimple ),                                             
      SlowAvgLen(numericsimple);                                                            

variables:
	var0( 0 ), 
	var1( 0 ), 
	var2( 0 ), 
	var3( 0 ), 
	var4( 2 / ( SlowAvgLen + 1 ) ), 
	var5( 2 / ( FastAvgLen + 1 ) ), 
	var6( var5 - var4 ) ;

	                                           

if CurrentBar = 1 then
	AdaptiveMovAvg = PriceValue
else
	begin
	var0 = AbsValue( PriceValue - PriceValue[ EffRatioLen ] ) ;
	var1 = Summation( AbsValue( PriceValue - PriceValue[1] ), EffRatioLen ) ;
	if var1 > 0 then
		var2 = var0 / var1 
	else
		var2 = 0 ;
	                                                 
	var3 = Square( var4 + var2 * var6 ) ;
	AdaptiveMovAvg = AdaptiveMovAvg[1] + var3 * ( PriceValue - AdaptiveMovAvg[1] ) ;
	end ;
 
questo e' codice x indicatore :)


Codice:
inputs:
	Price( Close ),
	EffRatioLength( 10 ),
	FastAvgLength( 2 ),
	SlowAvgLength( 30 ) ;

variables:
	var0( 0 ) ;

var0 = AdaptiveMovAvg( Price, EffRatioLength, FastAvgLength, SlowAvgLength ) ;

Plot1( var0, "MAA" ) ;
 
La Tilson - T3 è una media mobile adattiva?
 
Ciao,

questa e' la formula in linguaggio Metastock, della Media Mobile Adattiva di P. Kauffman (se qualcuno la vuole tradurre in Visual Basic, per Excel):



////////////////////



Adaptive Moving Average by Perry Kauffman



This is a Metastock for Windows version 6.5 formula.



Periods := Input("Time Periods",1,1000, 10);

Direction := CLOSE - Ref(Close,-periods);

Volatility := Sum(Abs(ROC(CLOSE,1,$)),periods);

ER := Abs(Direction/Volatility);

FastSC := 2/(2 + 1);

SlowSC := 2/(30 + 1);

SSC := ER * (FastSC - SlowSC) + SlowSC;

Constant := Power(SSC,2);

AMA := If(Cum(1) = periods +1, ref(Close,-1) + constant * (CLOSE - ref(Close,-1)),Prev + constant * (CLOSE - PREV));

AMA

////////////////////

P.S. la T3 di Tim Tilson, non e' una media mobile adattiva, ma una media mobile con un ritardo particolarmente ridotto (e' quella piu' vicina alla media mobile di Jurik), pero' e' piuttosto "instabile", nel senso che ad un certo punto, modifica i suoi valori precedenti (anche di alcune settimane o qualche mese addietro).


Mephysto
 
Ultima modifica:
io ho trovato questo codice che mi sembra simile agli altri postati

Inputs: Period(Numeric);
Vars: Noise(0), Signal(0), Diff(0), efRatio(0),Fastest(.6667),Slowest(.06), Smooth(1), AdaptMA(0);
Diff = AbsValue(Close - Close[1]);
IF CurrentBar <= Period Then AdaptMA = Close;
IF CurrentBar > Period Then Begin
Signal = AbsValue(Close - Close[Period]);
Noise = Summati0n(Diff, Period);
efRatio = Signal / Noise;
Smooth = Power(efRatio * (Fastest - Slowest) + Slowest, 2);
AdaptMA = AdaptMA[1] + Smooth * (Close - AdaptMA[1]);
End;
AMA = AdaptMA;

non sono esperto di questi pseudo linguaggi, mi pare però ci sia un parametro discrezionale “Period” da settare
se mi sbaglio, correggetemi e spiegatemi per favore cosa è questo Period
mentre se non mi sbaglio c’ è un problema perché se la scelta di Period viene fatta ex – post ( come probabilmente sovente accade ), l’ overfitting è servito . . .
 
No Francesco.

Period definisce la frequenza.

"Sum (c,period)/period".

Una media di frequenza "period".

L'overfitting é nelle condizioni "if" che adattano (a che servirà poi...) la media restituendo una stima che, a cosa possa servire, non so.



Saluti,
 
Ciao,

per Cren:

la media mobile di Jurik e' considerata la media mobile con il minor ritardo (lag) in assoluto (in confronto alle altre Media Mobili: T3, EMA, Hull M.A, SMA, ecc...);
se vuoi approfondire queste medie mobili e' sufficiente utilizzare Google, scrivendo:

Jurik Moving Average

Hull Moving Average

Exponential Moving Average ecc...

///////////////



Mephysto
 
Ciao,

per Cren:

la media mobile di Jurik e' considerata la media mobile con il minor ritardo (lag) in assoluto (in confronto alle altre Media Mobili: T3, EMA, Hull M.A, SMA, ecc...);
se vuoi approfondire queste medie mobili e' sufficiente utilizzare Google, scrivendo:

Jurik Moving Average

Hull Moving Average

Exponential Moving Average ecc...

///////////////



Mephysto
Ho cercato, dice che è un calcolo proprietario e bisogna pagarla, è ancora tutt'oggi così? Perchè non sono riuscito a trovare la formula. Chissà, forse sarebbe implementabile su Visual Trader... Alla fine credo che soffrirà lo stesso i laterali :D A questo punto mi incuriosisce molto la variante del RSI da loro elaborata, chiamata "RSX", che è un RSI smorzato ma senza lag. Idee di come questo sia possibile? A vedere il loro grafico, sembra una cosa da paura. Costruiamoci qualcosa di simile :D
 

Allegati

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Ciao,

per Cren:

la media mobile di Jurik e' considerata la media mobile con il minor ritardo (lag) in assoluto (in confronto alle altre Media Mobili: T3, EMA, Hull M.A, SMA, ecc...);
se vuoi approfondire queste medie mobili e' sufficiente utilizzare Google, scrivendo:

Jurik Moving Average

Hull Moving Average

Exponential Moving Average ecc...

///////////////



Mephysto

Il fatto che sia la media con meno ritardo non vuol dire che sia migliore.
Ho visto un pdf con gli esempi di una sma di una ema e di jurik.
Jurik è più vicina ai prezzi .... domando io da ignorante ... è cosa buona questa? :rolleyes:
 
Il fatto che sia la media con meno ritardo non vuol dire che sia migliore.
Ho visto un pdf con gli esempi di una sma di una ema e di jurik.
Jurik è più vicina ai prezzi .... domando io da ignorante ... è cosa buona questa? :rolleyes:

Tra le altre continuo a dire che se si vuole qualcosa non in ritardo si usa o il ROC o il momentum. Li abbiamo LAG zero...
 
Ho cercato, dice che è un calcolo proprietario e bisogna pagarla, è ancora tutt'oggi così? Perchè non sono riuscito a trovare la formula. Chissà, forse sarebbe implementabile su Visual Trader... Alla fine credo che soffrirà lo stesso i laterali :D A questo punto mi incuriosisce molto la variante del RSI da loro elaborata, chiamata "RSX", che è un RSI smorzato ma senza lag. Idee di come questo sia possibile? A vedere il loro grafico, sembra una cosa da paura. Costruiamoci qualcosa di simile :D

Non conosco rsx, la butto lì ...
Sembra una semplice media dell'rsi :yes:
 
Tra le altre continuo a dire che se si vuole qualcosa non in ritardo si usa o il ROC o il momentum. Li abbiamo LAG zero...

il problema che dopo bisogna togliere qualche disturbo.. e si torna sempre lì..
 
Appena ho 2 minuti mi invento la media mobile di feanor... Cosi... Tanto per farne una nuova uhahahahaha

Per come la penso io è inutile cercare di migliorare il segnale di una media qualsiasi prendendo come base i soli prezzi, cercando di variare la sola metodologia di calcolo o il loro time frame o importando chissà quale algoritmo "proprietario", preso in prestito da chissà dove.
Alla fine tutte sono riconducibili al al classico problema, diminuisco il lag ma aumentano i falsi segnali e viceversa....

Semmai è più utile cercare a monte di filtrare i segnali da includere in una media.
Sarete sicuramente dell'opinione che non tutte le giornate di borsa sono uguali, alcune sono di semplice transizione altre sono invece più significative.
Basti pensare alle giornate cartterizzate ad esempio da forti volumi o con forti range di prezzo.
Se a mio avviso si riesce già a discriminare in una media quali sono le giornate da incluedere a differenza di altre, ottieni già una media che forse qualche significato in più a livello di segnale te lo dà.
Se vuoi una media significativa, gli devi dare in pasto roba buona. ;)
 
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