Media mobile adattativa

bene Maurizio, ho rifatto il test con la EMA ottimizzata su dati weekly
omega migliora, per il resto lascio a voi le altre valutazioni
il file è scaricabile per alcuni giorni all’ indirizzo
http://senduit.com/712b6a

:o miiiiii...
e che è XLSM ??!?
Questo sclerotico vecchietto è rimasto agli 8.3 (non gli 883 , che è roba dei miei figli...) e vedere una estensione a 4 per me è un incubo..
Semplificando, che hai visto ? (perchè io sotto il mese , poco vedo...)
 
:o miiiiii...
e che è XLSM ??!?
Questo sclerotico vecchietto è rimasto agli 8.3 (non gli 883 , che è roba dei miei figli...) e vedere una estensione a 4 per me è un incubo..
Semplificando, che hai visto ? (perchè io sotto il mese , poco vedo...)

XLSM è un foglio di lavoro excel che contiene macro.
Con un office 2007 dovresti vederlo.
L'estensione 8.3..... mi hai fatto ricordare il mio primo PC.
Un 286 con ben 20 mega di hard disk! :)
 
bene Maurizio, ho rifatto il test con la EMA ottimizzata su dati weekly
omega migliora, per il resto lascio a voi le altre valutazioni
il file è scaricabile per alcuni giorni all’ indirizzo
http://senduit.com/712b6a
Astenersi dall'ingresso quando la volatilità corrente è maggiore di quella storica migliora i risultati?
 
XLSM è un foglio di lavoro excel che contiene macro.
Con un office 2007 dovresti vederlo.
L'estensione 8.3..... mi hai fatto ricordare il mio primo PC.
Un 286 con ben 20 mega di hard disk! :)

Dueottosei?

Il mio primo era un duecinquesei (Olivetti 256) che aveva ben 256.. byte di memoria a ferriti (credo .. se la mia memoria non mi inganna :) , fosse basato sul 1802 a 4 bit) ; il secondo fù un potentissimo Silent700 Texas (aveva tastiera estesa tipo telex e ben 2 righe di display !!) mentre il terzo - il primo vero computer con monitor pagato l'equivalente di 3 anni di stipendio - un Compucorp con ben 2 - dico 2 - unità "floppy" da 8 pollici...

Le macro non le ho abilitate, sono serpenti a sonagli e dopo una bruttissima esperienza - anni or sono - con un file di un utente del FOL, le pattumo direttamente...

p.s sono fermo ad office 2000 leggero e potente quel che basta.
p.p.s Francesco, non credi che riducendo i gradi di libertà si possa diminuire il rischio di fit ?

maurizio
 
Astenersi dall'ingresso quando la volatilità corrente è maggiore di quella storica migliora i risultati?

mah . . . solitamente all' aumentare della volatilità le escursioni dei prezzi nel bene e nel male aumentano
non saprei per quanto riguarda regole di AT (perchè non le uso ), ma per metodi alternativi la volatilità aumenta le opportunità, del resto
risk is money, doesn't it ?
 
Dueottosei?

Il mio primo era un duecinquesei (Olivetti 256) che aveva ben 256.. byte di memoria a ferriti (credo .. se la mia memoria non mi inganna :) , fosse basato sul 1802 a 4 bit) ; il secondo fù un potentissimo Silent700 Texas (aveva tastiera estesa tipo telex e ben 2 righe di display !!) mentre il terzo - il primo vero computer con monitor pagato l'equivalente di 3 anni di stipendio - un Compucorp con ben 2 - dico 2 - unità "floppy" da 8 pollici...

Le macro non le ho abilitate, sono serpenti a sonagli e dopo una bruttissima esperienza - anni or sono - con un file di un utente del FOL, le pattumo direttamente...

accidenti anni 70 ?
ahò ma quant' anni ciavete ? :eek:
 
non credi che riducendo i gradi di libertà si possa diminuire il rischio di fit ?

ascolta, ho fatto solo un esempio di tentativo di ottimizzazione ex ante della EMA, con questo non vuol dire che sono un sostenitore delle medie mobili, non credo nella loro capacità di assicurare profitti a basso rischio, anche se devo ammettere che una semplice media a 10 periodi avrebbe funzionato sul Fib ( un future tutto sommato facile, provare per credere . . . )
 
Non ti và di provare il mensile, close su close ?

maurizio
ma come si fa su solo circa 70 dati ???
il sistema non fa in tempo ad auto - avviarsi . . .
piuttosto dicci che risultati riesci ad avere con la Jurik sugli stessi dati
 
accidenti anni 70 ?
ahò ma quant' anni ciavete ? :eek:

Anni 70?
Ok per Maurice.
Ma io ho iniziato negli anni 80!
Altro che Excel, io usavo il mitico Lotus 123.

p.s.

Ma hai provato a fare un po di data cleaning sull'input?
Magari utilizzando come primo filtro di screening, i volumi?
 
mah . . . solitamente all' aumentare della volatilità le escursioni dei prezzi nel bene e nel male aumentano
non saprei per quanto riguarda regole di AT (perchè non le uso ), ma per metodi alternativi la volatilità aumenta le opportunità, del resto
risk is money, doesn't it ?
Hmm... Lasciamo stare AT, francamente non ne so molto. Mi riferivo a un discorso di dispersione: più è alta la volatilità, più ci si discosta dal valor medio. Se questo è in salita, quando scoppia la volatilità ci può essere una fastidiosa fase di laterale?

P.S.: stasera torno a Milano e torniamo a chiacchierare di ACF(1), se hai voglia ;)
 
Anni 70?
Ok per Maurice.
Ma io ho iniziato negli anni 80!
Altro che Excel, io usavo il mitico Lotus 123.

p.s.

Ma hai provato a fare un po di data cleaning sull'input?
Magari utilizzando come primo filtro di screening, i volumi?

123 il pre-excel :yes:
 
ma come si fa su solo circa 70 dati ???
il sistema non fa in tempo ad auto - avviarsi . . .
piuttosto dicci che risultati riesci ad avere con la Jurik sugli stessi dati

Perchè non prendi una serie più lunga? Che ti serve? ;)

Piccolo suggerimento:
- se proprio vuoi usare dati weekly per avere uno smooth e togliere un po di rumore usa un prezzo medio (H+L)/2 (ricordi il TH con STM ?)

La cosa interessante della JMA è sicuramente lo smoothing ; nella settimana di Natale trovo il tempo di farti un grafo con la risposta al gradino , mi invento una serie e "vediamo" il comportamento di varie medie al gradino (lo farei ora ma di Jurik ma ho solo una licenza in ufficio - non replicabile a casa).

'sera
maurizio
 
io ho il pacchetto per excel, naturalmente comprato;) ma con office nuvo non mi funz

jma gialla
 

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Ma hai provato a fare un po di data cleaning sull'input?
Magari utilizzando come primo filtro di screening, i volumi?

provato, ma non migliora anzi peggiora . . .
il miglior "filtro" sembra essere la condizione close > open
cmq avete il programma con istruzioni in chiaro, potete fare
tutte le modifiche e le prove che volete . . .
 
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