Media mobile adattativa

Perchè non prendi una serie più lunga? Che ti serve? ;)

non ce l' ho
eventualmente mandami un centinaio di mesi dello stesso titolo
<riskaverse> <at> <live.com>

Piccolo suggerimento:
- se proprio vuoi usare dati weekly per avere uno smooth e togliere un po di rumore usa un prezzo medio (H+L)/2 (ricordi il TH con STM ?)

provato anche questo, risultati peggiorano
evidentemente STM è un caso particolare
 
volentieri, è un campo dove ho un po' più di esperienza , però stasera devo uscire, magari domani . . .
Quando vuoi te ;)
maurice ha scritto:
Piccolo suggerimento:
- se proprio vuoi usare dati weekly per avere uno smooth e togliere un po di rumore usa un prezzo medio (H+L)/2 (ricordi il TH con STM ?)
Sareste stufi di leggere sempre le stesse cose ma, come smorzamento preliminare, l'Heikin Ashi fa schifo a tutti? A me sembra che pulisca una serie di candele positive da un po' di candele negative che possono trarre in inganno.
 
non lo so...
basterebbe riportarla in un qualsiasi ambiente (excel,vt,PRT,MS,etc.) e confrontarla con chi ce l'ha
 
no trovo piu il foglio:(

comunque guarda qui ci sono dei filtri interessanti

http://www.eminiz.com/in/Papers.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Ho letto alcuni dei link, sono davvero molto interessanti. Volevo chiedervi come implementare per Visual Trader 5 i seguenti:

Adaptive Laguerre Filter
Codice:
Inputs: Price((H+L)/2),
Length(20);
Vars: Diff(0),
HH(0),
LL(0),
count(0),
alpha(0),
L0(0),
L1(0),
L2(0),
L3(0),
Filt(0),
FIR(0);
Diff = AbsValue(Price - Filt[1]);
HH = Diff;
LL = Diff;
For count = 0 to Length - 1 begin
If Diff[count] > HH then HH = Diff[count];
If Diff[count] < LL then LL = Diff[count];
End;
If CurrentBar > Length and HH - LL <> 0 then alpha = Median(((Diff - LL) / (HH - LL)), 5);
L0 = alpha*Price + (1 - alpha)*L0[1];
L1 = -(1 - alpha)*L0 + L0[1] + (1 - alpha)*L1[1];
L2 = -(1 - alpha)*L1 + L1[1] + (1 - alpha)*L2[1];
L3 = -(1 - alpha)*L2 + L2[1] + (1 - alpha)*L3[1];
Filt = (L0 + 2*L1 + 2*L2 + L3) / 6;
Plot1(Filt, "Laguerre");

Smoothed Relative Strength Index
Codice:
Inputs: Len(10);
Vars: count(0),
Smooth23(0),
CU23(0),
CD23(0),
SRSI(0);
Smooth23 = (Close + 2*Close[1] + 2*Close[2] + Close[3])/6;
CU23 = 0;
CD23 = 0;
For count = 0 to Len - 1 begin
If Smooth23[count] > Smooth23[count + 1] then CU23 = CU23 +
Smooth23[count] - Smooth23[count + 1];
If Smooth23[count] < Smooth23[count + 1] then CD23 = CD23 +
Smooth23[count + 1] - Smooth23[count];
end;
If CU23 + CD23 <> 0 then SRSI = CU23/(CU23 + CD23);
Plot1(SRSI, "SRSI");

Spero possano essere utili :)
 
Aggiungo questo, sempre da mettere in Visual Trader se qualcuno vuole sacrificarsi e nella speranza possa essere utile:

Center of Gravity Oscillator
Codice:
Inputs: Price((H+L)/2),
Length(10);
Vars: count(0),
Num(0),
Denom(0),
CG(0);
Num = 0;
Denom = 0;
For count = 0 to Length - 1 begin
Num = Num + (1 + count)*(Price[count]);
Denom = Denom + (Price[count]);
End;
If Denom <> 0 then CG = -Num/Denom;
Plot1(CG, "CG");
Plot2(CG[1], "CG1");
 
Ciao,

dubito fortemente che questa formula:

https://www.sierrachart.com/supportboard/showthread.php?t=16643

sia quella di Jurik, in quanto il pacchetto della JMA, mi risulta, che dovrebbe permettere la possibilita' di scegliere tra diverse medie mobili, che dovrebbero essere le seguenti:


1 - Exponential MA
2 - Simple MA
3 - Time Series MA
4 - Triangular MA
5 - Variable MA
6 - Volume adjusted MA
7 - Weighted MA }

Credo che coloro che la possiedono: Maurice e UUU, possano eventualmente confermare.

Mephysto
 
Ciao,

dubito fortemente che questa formula:

https://www.sierrachart.com/supportboard/showthread.php?t=16643

sia quella di Jurik, in quanto il pacchetto della JMA, mi risulta, che dovrebbe permettere la possibilita' di scegliere tra diverse medie mobili, che dovrebbero essere le seguenti:


1 - Exponential MA
2 - Simple MA
3 - Time Series MA
4 - Triangular MA
5 - Variable MA
6 - Volume adjusted MA
7 - Weighted MA }

Credo che coloro che la possiedono: Maurice e UUU, possano eventualmente confermare.

Mephysto

No, c'è solo la JMA.
Basta guardare sul sito di Jurik Research per avere conferma.
Ripeto, se volete un confronto basta precisare titol/indice, periodo (da..a..) e lunghezza della media.
Fra S.Natale e S.Silvestro un po di tempo in più.. lo posso trovare
'sera
maurizio
 
anche per excel solo jma

se ho tempo provo a replicare quel codice con vb
 
Ciao Maurizio,

se ti e' possibile, potresti inserire la JMA (13 giorni) in un grafico a barre o a candele, nel nostro FTSE MIB (allora Mib 30), oppure sul Ftse Mib Index Future, dal 2/11/1998 al 28/2/2001?

Grazie 1000,

Mephysto
 
Ciao Maurizio,

se ti e' possibile, potresti inserire la JMA (13 giorni) in un grafico a barre o a candele, nel nostro FTSE MIB (allora Mib 30), oppure sul Ftse Mib Index Future, dal 2/11/1998 al 28/2/2001?

Grazie 1000,

Mephysto

Purtroppo io non ho lo storico del "vecchio" Mib30 :rolleyes:

metto il Mibtel in modo che si possa confrontarla anche con quella di Maurizio

 
ciao

il pacchetto jurik e' disponibile anche x amibroker .
 
ciao

il pacchetto jurik e' disponibile anche x amibroker .

Se è una domanda ............... :yes:

nel pacchetto c'è un plugin da installare, ma non è possibile vedere il codice media :rolleyes:
 
ciao
la formula e' nel file lib credo :)
 
non so questa sembra approssimare
la jurik
Codice:
CCopyright 2007 Jose Silva.
For personal use only.
http://www.metastocktools.com }

{ User inputs }
pds:=Input("JMA periods",1,2600,21);
factor:=Input("Lag reduction scaling factor [-1 = Auto]",-1,1000,-1);
x:=Input("use [1]Open [2]High [3]Low [4]Close [5]WCl [6]Vol",1,6,4);
type:=Input("[1]EMA [2]SMA [3]TmSr [4]Tri [5]Var [6]Vol [7]Wght",1,7,2);
shift:=Input("JMA bands spread %",0,100,5)/100;
plot:=Input("[1]JMA, [2]JMA+Bands, [3]Band crossover Signals",1,3,1);

{ Data array }
x:=If(x=1,O,
If(x=2,H,
If(x=3,L,
If(x=4,C,
If(x=5,WC(),
V)))));

{ MovAvg type:
1 - Exponential MA
2 - Simple MA
3 - Time Series MA
4 - Triangular MA
5 - Variable MA
6 - Volume adjusted MA
7 - Weighted MA }
ma:=
If(type=1,Mov(x,pds,E),
If(type=2,Mov(x,pds,S),
If(type=3,Mov(x,pds,T),
If(type=4,Mov(x,pds,TRI),
If(type=5,Mov(x,pds,VAR),
If(type=6,Mov(x,pds,VOL),
Mov(x,pds,W)))))));

{ JMA approximation }
factor:=If(factor>=0,factor,pds/4);
JMA:=(ma+LinRegSlope(x,pds)*factor);

{ JMA % bands }
upper:=JMA*(1+shift);
lower:=JMA*(1-shift);

{ JMA bands crossover signals }
entry:=Cross(C,upper);
exit:=Cross(lower,C);

{ Clean signals }
init:=Cum(IsDefined(entry+exit))=1;
bin:=ValueWhen(1,entry-exit<>0 OR init,entry);
long:=bin*(Alert(bin=0,2)
OR entry*Cum(entry)=1);
short:=(bin=0)*(Alert(bin,2)
OR exit*Cum(exit)=1);
signals:=long-short;

{Plot JMA on price chart, signals in own window}
If(plot=1,JMA,If(plot=2,upper,0));
If(plot=1,JMA,If(plot=2,lower,0));
If(plot=3,signals,JMA)
 
Ciao,


e' proprio dalla formula: "Moving Average - Phased" by Jose Silva (che lo stesso autore definisce abbastanza simile alla JMA), che credevo che anche la JMA contenesse la possibiita' di migliorare le 7 Medie Mobili riportate in questa formula di Jose Silva.

La formula completa e' stata rinominata Phased per ovvie ragioni di copyright (pero' Jose Silva, dichiara che non e' adattiva come la JMA):

/////////////////////

Questo commento e la relativa formula in formato metastock, li potete trovare qui:

http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Moving_Average_Phased.html


From: Jose Silva <josesilva22[at]yahoo.com>
To: equismetastock[at]yahoogroups.com <equismetastock[at]yahoogroups.com>
Date: Friday, January 12, 2007, 5:00:58 PM
Subject: [EquisMetaStock Group] JMA approximation for MetaStock


The Metastock code below is based on Mark Jurik's post, and in no way is it meant to replace the original JMA available from http://www.jurikres.com .


{ Non-adaptive approximation of Mark Jurik's JMA
available from http://www.jurikres.com - v1.0

CCopyright 2007 Jose Silva.
For personal use only.
http://www.metastocktools.com }


My last posted code may have generated some confusion - better to change "JMA" for "PMA":



Moving Average - Phased

{ PMA v1.0 -- Phased Moving Average.
As suggested by Mark Jurik of Jurik Research,
http://www.jurikres.com

CCopyright 2007 Jose Silva.
For personal use only.
http://www.metastocktools.com }

{ User inputs }
pds:=Input("PMA periods",1,2600,21);
factor:=Input("Lag reduction scaling factor [-1 = Auto]",-1,1000,-1);
x:=Input("use [1]Open [2]High [3]Low [4]Close [5]WCl [6]Vol",1,6,4);
type:=Input("[1]EMA [2]SMA [3]TmSr [4]Tri [5]Var [6]Vol [7]Wght",1,7,2);
shift:=Input("PMA bands spread %",0,100,5)/100;
plot:=Input("[1]PMA, [2]PMA+Bands, [3]Band crossover Signals",1,3,1);

{ Data array }
x:=If(x=1,O,
If(x=2,H,
If(x=3,L,
If(x=4,C,
If(x=5,WC(),
V)))));

{ MovAvg type:
1 - Exponential MA
2 - Simple MA
3 - Time Series MA
4 - Triangular MA
5 - Variable MA
6 - Volume adjusted MA
7 - Weighted MA }
ma:=
If(type=1,Mov(x,pds,E),
If(type=2,Mov(x,pds,S),
If(type=3,Mov(x,pds,T),
If(type=4,Mov(x,pds,TRI),
If(type=5,Mov(x,pds,VAR),
If(type=6,Mov(x,pds,VOL),
Mov(x,pds,W)))))));

{ PMA approximation }
factor:=If(factor>=0,factor,pds/4);
PMA:=(ma+LinRegSlope(x,pds)*factor);

{ PMA % bands }
upper:=PMA*(1+shift);
lower:=PMA*(1-shift);

{ PMA bands crossover signals }
entry:=Cross(C,upper);
exit:=Cross(lower,C);

{ Clean signals }
init:=Cum(IsDefined(entry+exit))=1;
bin:=ValueWhen(1,entry-exit<>0 OR init,entry);
long:=bin*(Alert(bin=0,2)
OR entry*Cum(entry)=1);
short:=(bin=0)*(Alert(bin,2)
OR exit*Cum(exit)=1);
signals:=long-short;

{Plot PMA on price chart, signals in own window}
If(plot=1,PMA,If(plot=2,upper,0));
If(plot=1,PMA,If(plot=2,lower,0));
If(plot=3,signals,PMA)

////////////////////////


P.S. ho allegato qui l'indice Mib 30 dal 2/11/1998 al 28/2/2001 (in formato Metastock e anche per Excel, come richiesto), per chi volesse inserire la Jurik M.A (13 giorni), che vorrei proprio confrontare con la Moving Average Phased di Jose Silva, per verificare se gli "assomiglia abbastanza".

All'interno del file zippato, ho preferito suddividere il Mib 30 in 2 parti, per migliorare la leggibilita' della JMA nell'immagine finale (per meglio confrontarla con la "Phased" di cui sopra).


Grazie 1000,



Mephysto
 

Allegati

  • MIB 30 dal 2.11.98 al 28.2.2001.zip
    14,5 KB · Visite: 46
  • MIB 30 dal 2.11.98 al 28.2.2001 per Excel.zip
    28,6 KB · Visite: 63
Ultima modifica:
Purtroppo io non ho lo storico del "vecchio" Mib30 :rolleyes:

metto il Mibtel in modo che si possa confrontarla anche con quella di Maurizio


piu che la foto sarebbe meglio i dati su txt o xls cosi si pou fare un po di confronti/calcoli
 
piu che la foto sarebbe meglio i dati su txt o xls cosi si pou fare un po di confronti/calcoli


Jurik 13 su Mibtel con dati sorgente su XLS
E buon Natale a tutti e.. studiate, mi raccomando :)

maurizio
 

Allegati

  • JMA_MIBTEL.zip
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