** Medie Mobili senza ritardo.

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MEDIA MOBILE CENTRATA E STIMATA

Io sono un fanatico della MM per annullarne il ritardo opero così:

1) Data una MM a n periodi la tiro indietro di (n-1)/2 periodi, in gergo si dice CENTRARE LA MM
2) Gli ultimi (n-1)/2 periodi rimangono scoperti e su quelli faccio regressione lineare partendo dall'ultimo valore della MM per arrivare all'ultimo valore di chiusura.
3) Da qui si può partire costruendo delle bands in base alle proprie preferenze (volatilità, dev. std ecc.)

Non sono riuscito a creare una formula metastock (non credo si possa), ma ci sono riuscito con excel.

Saluti
 
Re: MEDIA MOBILE CENTRATA E STIMATA

Scritto da Axel
Io sono un fanatico della MM per annullarne il ritardo opero così:

1) Data una MM a n periodi la tiro indietro di (n-1)/2 periodi, in gergo si dice CENTRARE LA MM
2) Gli ultimi (n-1)/2 periodi rimangono scoperti e su quelli faccio regressione lineare partendo dall'ultimo valore della MM per arrivare all'ultimo valore di chiusura.
3) Da qui si può partire costruendo delle bands in base alle proprie preferenze (volatilità, dev. std ecc.)

Non sono riuscito a creare una formula metastock (non credo si possa), ma ci sono riuscito con excel.

Saluti

.. e funziona?
 
sulla mm senza ritaedo

scusa ma la formula che hai postato per tradestation (Inputs: Len(10);
Vars: NoLag;

NoLag=Average(C,Len)-(Average(C,Len*2)-Average(C,Len));
Plot1(NoLag,"NoLagMM");


quando chiedo il verific mi da l'errore forse la formula non è corretta??o sbaglio io in qualche passaggio!!!!
Grazie Saimon
 
Bene..bene...LV! Ho aggiunto l'indicatore in Metastock...

Grazie.

Ale:)
 
saimon ha scritto:
scusa ma la formula che hai postato per tradestation (Inputs: Len(10);
Vars: NoLag;

NoLag=Average(C,Len)-(Average(C,Len*2)-Average(C,Len));
Plot1(NoLag,"NoLagMM");


quando chiedo il verific mi da l'errore forse la formula non è corretta??o sbaglio io in qualche passaggio!!!!
Grazie Saimon
A me sembra ci sia un po' di metastock mischiato
 
Siccome non lo scrive nessuno, lo scrivo io: centrare la media mobile per annullarne il ritardo è semplicemente una c.azzata .
Se propio si vuole ridurre il ritardo di una mm, basta guardare una mm di lunghezza inferiore.
Detto in altri termini: ridurre il ritardo di una mm non fornisce informazioni aggiuntive ai fini del trading.
 
Pinco Pallino ha scritto:
Siccome non lo scrive nessuno, lo scrivo io: centrare la media mobile per annullarne il ritardo è semplicemente una c.azzata .
Se propio si vuole ridurre il ritardo di una mm, basta guardare una mm di lunghezza inferiore.
Detto in altri termini: ridurre il ritardo di una mm non fornisce informazioni aggiuntive ai fini del trading.


Ciao prima di affermare certe cose rifletterei un momentino ( almeno facendo quelche prova ) . La metodologia di L.V verte a ridurre il ritardo della media mobile mantenendo inalterato il livello di smoothing ( livellamento , spianatura , lisciatura ) , e poi come giustamento detto da L.V serve come proxy dei prezzi per elaborare altri indicatori che necessitano di input smorzati .

Si potrebbe pensare di costruire un indicatore che evidenzi situazioni estreme di prezzo che evidenzi un possibile cambiamento a breve , dovuto a "inefficienze" di prezzo che verranno riassorbite ( la figura mostra un'esperimento fatto a volo dove c'è la media mobile semplice a 10 periodi e la media a 10 periodi di L.V ) .
Ora basta che mi stò annoiando :D e ho altro da fare ( mi aspetta un grazioso serverino IBM ) .

Ciao :)
 

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kalos ha scritto:
Ciao prima di affermare certe cose rifletterei un momentino ( almeno facendo quelche prova ) . La metodologia di L.V verte a ridurre il ritardo della media mobile mantenendo inalterato il livello di smoothing ( livellamento , spianatura , lisciatura ) , e poi come giustamento detto da L.V serve come proxy dei prezzi per elaborare altri indicatori che necessitano di input smorzati .

Rileggendo il tono del mio precendete intervento, mi accorgo di essere stato quasi offensivo, evidentemente ieri sera ero un pò nervoso e me ne scuso.

La sostanza però non cambia: se riduci il ritardo della media inevitabilmente modifichi anche il livello di smoothing, che in termini matematici non è altro che la derivata della media stessa.
Renderai così la mm più reattiva nel bene e nel male al variare dei prezzi, esattamente come quando ad es. si passa da una mm a 10 periodi ad una di 8 periodi . Non è questione di fare prove, è una questione di logica matematica.
Concludendo, ognuno ha diritto a crearsi gli strumenti che più gli piacciono, io contesto solo l'illusione che nel caso in questione la media così modificata fornisca informazioni aggiuntive ai fini del trading.
ciao
 
Pinco Pallino ha scritto:
Rileggendo il tono del mio precendete intervento, mi accorgo di essere stato quasi offensivo, evidentemente ieri sera ero un pò nervoso e me ne scuso.
Concludendo, ognuno ha diritto a crearsi gli strumenti che più gli piacciono, io contesto solo l'illusione che nel caso in questione la media così modificata fornisca informazioni aggiuntive ai fini del trading.
ciao

Ciao , ma le medie mobili cosi intese o modificate , non forniscono informazioni aggiuntive ai fini del trading; se vogliamo essere precisi , qualsiasi operazione che venga effettuata sui valori dei prezzi , non fà altro che "far perdere" informazioni : nel caso della media mobile essa non è altro che un filtro di frequenze passa basso , cioè fà passare solo le informazioni che hanno un periodo superiore a quello della stessa ( effetto smoothing ) . In questo contesto l'uso delle medie mobili si deve ritenere valido per la manipolazione delle serie mobili alla ricerca di eventuali tendenze di fondo o ciclicità ( micro stagionalità ) nel mare di rumore di fondo che insito alle serie finanziarie .

Ci sono 2 libri di Ehelrs sull'argomento :
"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading"
e
"Rocket Science for Traders: Digital Signal Processing Applications"
sempre di John F. Ehlers ; per quello che possono servire, tratta in maniera interessante e originale il problema dell'analisi delle serie finanziarie .

Ciao
 
kalos ha scritto:
Ciao , ma le medie mobili cosi intese o modificate , non forniscono informazioni aggiuntive ai fini del trading; se vogliamo essere precisi , qualsiasi operazione che venga effettuata sui valori dei prezzi , non fà altro che "far perdere" informazioni : nel caso della media mobile essa non è altro che un filtro di frequenze passa basso , cioè fà passare solo le informazioni che hanno un periodo superiore a quello della stessa ( effetto smoothing ) . In questo contesto l'uso delle medie mobili si deve ritenere valido per la manipolazione delle serie mobili alla ricerca di eventuali tendenze di fondo o ciclicità ( micro stagionalità ) nel mare di rumore di fondo che insito alle serie finanziarie .

Ci sono 2 libri di Ehelrs sull'argomento :
"Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading"
e
"Rocket Science for Traders: Digital Signal Processing Applications"
sempre di John F. Ehlers ; per quello che possono servire, tratta in maniera interessante e originale il problema dell'analisi delle serie finanziarie .

Ciao


Qualcosa mi dice che tu e l'autore del 3D L V vi conosciate, lo dico perchè entrambi avete letto il secondo libro di Elhers ed entrambi avete tradotto il termine "passband", utilizzato da Elhers, in "passa basso" ;)
Libro interessante ed originale, concordo.
ciao
 
Pinco Pallino ha scritto:
Qualcosa mi dice che tu e l'autore del 3D L V vi conosciate, lo dico perchè entrambi avete letto il secondo libro di Elhers ed entrambi avete tradotto il termine "passband", utilizzato da Elhers, in "passa basso" ;)
Libro interessante ed originale, concordo.
ciao


Ciao , purtroppo non ci conosciamo , sia perchè praticamente sono relativamente nuovo del forum sia perchè L.V alias Surcontre non scrive più da tempo , ma abbiamo lo stesso approccio pragmatico al trading ( importante è guadagnare anche con la divinazione ;) ) , tra l'altro è una delle persone più preparate di questo forum ( forse si può trovare ancora in giro in qualche forum americano ;) ) . Per quanto riguarda i libri , confermo che li ho letti , ma la traduzione in quella maniera è dovuta al mio passato "elettronico" , il filtro passa banda è quello che ha due tagli di frequenza sia "sopra" che "sotto" e non solo per le frequenze alte.

Ciao
 
kalos ha scritto:
Ciao , purtroppo non ci conosciamo , sia perchè praticamente sono relativamente nuovo del forum sia perchè L.V alias Surcontre non scrive più da tempo , ma abbiamo lo stesso approccio pragmatico al trading ( importante è guadagnare anche con la divinazione ;) ) , tra l'altro è una delle persone più preparate di questo forum ( forse si può trovare ancora in giro in qualche forum americano ;) ) . Per quanto riguarda i libri , confermo che li ho letti , ma la traduzione in quella maniera è dovuta al mio passato "elettronico" , il filtro passa banda è quello che ha due tagli di frequenza sia "sopra" che "sotto" e non solo per le frequenze alte.

Ciao

Evidentemente allora anche LV-Surcontre ha un passato elettronico simile al tuo che ha portato entrambi a tradurre passband in passo basso anzichè in passa banda o in un altro termine .
Cmq la mia era solo una curiosità, non sono il tenente Colombo e non ci sarebbe stato nulla di male nell'aver cambiato nick.

Mi fa cmq piacere non essere il solo nel fol a leggere quel genere di libri. Personalmente devo ammettere che la lettura di Elhers mi ha stimolato intelettualmente senza però aggiungere contributi significativi alla mia strategia di trading, spero che a te o ad LV sia stato più utile.
Costruire mm centrate era cmq solo un dei vari tasselli del metodo proposto da Elhers, se hai approfondito il discorso sarò lieto di leggere le tue osservazioni.
ciao
 
Io cerco di ovviare al ritardo tipico delle mm facendo incrociare la mm a breve non con la mm a lungo ma con una sua parallela.
I risultati non sono malvagi ;)
 
Ci sono le mm di Jurik che cercano di ovviare al lag.
Roberto fece un foglio excel non so quanti secoli fa con una sua media mobile molto interessante.

Roberto saresti così gentile da dire la tua magari con qualche chicca interessante?

Grazie
 
Quelli di tradingweek hanno messo a punto una mm che tende ad eliminare il ritardo in pratica utilizzando il macd per la correzione.

In VT hanno messo un indicatore apposta ma la formula è:
MM1=mov (c,14,s); [calcolo una mm semplice]
MAC=macd (c,12,23); [calcolo il macd]
OPM=op (MM1,MAC,add); [sommo mm e macd]
MM2=mov (OPM,9,s); [calcolo una ulteriore mm sul totale]
TWM1=op (MM2,MAC,add); [sommo questa 2° mm di nuovo al macd]

Ho messo anche la spiegazione così la potete tradurre in altri linguaggi.
 
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