Mi aiutate a capire lo spread treading?

[todo]

Prima operazione simulata. Mais dicembre 2020 - mais settembre 2020

Entrato con 3 contratti a 11 punti.

Quindi spesa iniziale di 3x11 = 33 usd + 16.92 di commissione.

Spesa teorica (copertura intera) = 3x11x50(moltiplicatore mais) = 1650 + 16.92 = 1666.92

Non ho ben capito questa seconda schermata e i conti non mi tornano.

trend passati

monitoraggio trend presente con le mie manovre. stop loss 9.25, take profit 14,5.

in teoria rischio di perdere 262.50 e rischio di guadagnare 525. vediamo cosa viene fuori da questo macello

Buongiorno Folio, lo spead trading mi ha sempre affascinato e se vuoi posso parlarti delle mie esperienze, ma non capisco come lo fai...………….io compravo il sottostante che è sceso di più e vendevo il più caro se pensavo che le fauci si chiudessero o facevo l'opposto se pensavo si dovessero aprire, invece tu se capisco bene compri uno strumento che lo fa in automatico???

 

[Folio]

Buongiorno Folio, lo spead trading mi ha sempre affascinato e se vuoi posso parlarti delle mie esperienze, ma non capisco come lo fai...………….io compravo il sottostante che è sceso di più e vendevo il più caro se pensavo che le fauci si chiudessero o facevo l'opposto se pensavo si dovessero aprire, invece tu se capisco bene compri uno strumento che lo fa in automatico???

1. tieni presente che io sono ignorante
2. non ho ben capito quello che hai scritto. Certo, mi interessano le tue esperienze. Ma non ho capito. Tu compravi 1 sottostante in calo e vendevi lo stesso sottostante quando il prezzo saliva?

3. la mia strategia punta sulla tendenza divergente. Quindi punto a due future dello stesso sottostante, ad esempio mais di giugno e mais di settembre e mi aspetto che la loro correlazione si separi, quindi uno salga e l'altro scenda oppure uno salga e l'altro stia fermo oppure uno scenda e l'altro stia fermo. Insomma mi aspetto che le due linee si allontanino tra di loro. In questo modo lo spread (la loro differenza), si alza.

Nella mia simulazione ho comprato il mais di settembre e venduto il mais di dicembre.

 

[todo]

1. tieni presente che io sono ignorante
2. non ho ben capito quello che hai scritto. Certo, mi interessano le tue esperienze. Ma non ho capito. Tu compravi 1 sottostante in calo e vendevi lo stesso sottostante quando il prezzo saliva?

3. la mia strategia punta sulla tendenza divergente. Quindi punto a due future dello stesso sottostante, ad esempio mais di giugno e mais di settembre e mi aspetto che la loro correlazione si separi, quindi uno salga e l'altro scenda oppure uno salga e l'altro stia fermo oppure uno scenda e l'altro stia fermo. Insomma mi aspetto che le due linee si allontanino tra di loro. In questo modo lo spread (la loro differenza), si alza.

Nella mia simulazione ho comprato il mais di dicembre e venduto il mais di luglio 2021.

Ora è più chiaro, non capivo perché hai scritto che hai comprato 3 contratti a 11 e non che hai comprato 1 contratto es. corn dicembre e venduto 1 contratto corn luglio

 

[Folio]

Ora è più chiaro, non capivo perché hai scritto che hai comprato 3 contratti a 11 e non che hai comprato 1 contratto es. corn dicembre e venduto 1 contratto corn luglio

Ne ho comprati 3. In pratica ho comprato 3 coppie.

Ogni coppia è formata da compra mais settembre, vendi mais dicembre. E ho comprato la coppia a 11. E di queste coppie ne ho comprate 3.

Ne ho prese 3 perché se avessi scelto 4 contratti o più avrei sforato il mio limite di rischio del 3% del mio capitale ipotetico.


Ho ipotizzato un conto da 10k, 3% di rischio quindi 300 € massimo di perdita. Se dovessi perdere, perderei 3 contratti x 1,75 (punti che avrei perso, impostando uno stop loss di -1.75 punti rispetto alla mia entrata) x 50 (moltiplicatore mais), quindi 262,5 €.

Se invece dovesse salire la differenza (quindi le singole linee si dividessero tra di loro) come è avvenuto negli anni passati, guadagnerei 3 (contratti) x 3.5 (punti di take profit) x 50 (moltiplicatore mais) = 525 €


(lì è tutto in dollari ma mettiamo euro per semplicità)

 

[todo]

Io lo faccio sia con sottostanti uguali con scadenze diverse "ne ho uno in piedi in questo momento sul crud oil in perdita" ho comprato luglio e venduto giugno sperando in quello che è successo il mese scorso, ma pasti gratis non ce ne sono, o lo facevo su indici diversi tipo fib contro stoxx o dax con pesi equiparati, ma con fortune alterne.

 

[todo]

Ne ho comprati 3. In pratica ho comprato 3 coppie.

Ogni coppia è formata da compra mai settembre, vendi mais dicembre. E ho comprato la coppia a 11. E di queste coppie ne ho comprate 3.

Ne ho prese 3 perché se avessi scelto 4 contratti o più avrei sforato il mio limite di rischio del 3% del mio capitale ipotetico.

Allora compri uno strumento che fa già lo spread di una coppia…………………...non copri uno e vendi l'altro

 

[Folio]

Io lo faccio sia con sottostanti uguali con scadenze diverse "ne ho uno in piedi in questo momento sul crud oil in perdita" ho comprato luglio e venduto giugno sperando in quello che è successo il mese scorso, ma pasti gratis non ce ne sono, o lo facevo su indici diversi tipo fib contro stoxx o dax con pesi equiparati, ma con fortune alterne.

Ho aggiornato il post precedente.

Io comunque non prendo come riferimenti i mesi precedenti, prendo piuttosto gli anni passati da siti come seasonalgo, moore research etc.

Linea blu ultimi 20 anni, linea rossa ultimi 5, linea nera quest'anno. Il petrolio sinceramente lo lascerei perdere visto quello che è successo quest'anno col blocco dei trasporti e anche negli anni futuri sicuramente perderà costanza nella sua statistica.

 

[Folio]

Allora compri uno strumento che fa già lo spread di una coppia…………………...non copri uno e vendi l'altro

Sì esatto compro direttamente lo spread fregandomene dei singoli future.

 

[vitoandolini]

Mi sembra ci sia una certa confusione. Vero che ti definisci ignorante e quello lo siamo stati tutti, in buona parte lo siamo ancora, tuttavia.
- Che tu compri uno spread o che usi le due gambe non cambia nulla, è solo una questione di comodità se hai una piatta che permette di tradare lo spread
- Seasonalgo non da pattern di entrata, devi usare un segnale tuo, che sia 123 di Ross RSI, Bollinger bands o cosa ti pare e POI guardare se Seasonalgo te lo conferma. E' un rafforzativo, non un trigger
- Senza offesa e senza conoscere corn che non ho mai tradato, ma sicuro di conoscere bene i concetti di contango e backwardation? Perchè lo spread di todo mi sembra più "logico"

 

[Folio]

Mi sembra ci sia una certa confusione. Vero che ti definisci ignorante e quello lo siamo stati tutti, in buona parte lo siamo ancora, tuttavia.
- Che tu compri uno spread o che usi le due gambe non cambia nulla, è solo una questione di comodità se hai una piatta che permette di tradare lo spread
- Seasonalgo non da pattern di entrata, devi usare un segnale tuo, che sia 123 di Ross RSI, Bollinger bands o cosa ti pare e POI guardare se Seasonalgo te lo conferma. E' un rafforzativo, non un trigger
- Senza offesa e senza conoscere corn che non ho mai tradato, ma sicuro di conoscere bene i concetti di contango e backwardation? Perchè lo spread di todo mi sembra più "logico"

No, sono sicuro di non conoscerli bene. Mi sto informando a poco a poco, per questo sto facendo questa operazione in simulazione. La prima per giunta.

Comunque da seasonalgo non prendo l'entrata, ma solo l'inizio dello storico statistico (la barra verde), dopo chiaramente decido io l'entrata precisa in base al grafico.

 

[vitoandolini]

Io credo che tu debba avere un tuo sistema (quale lo decidi tu, io non credo esistano indicatori migliori di altri, ma indicatori che si adattano meglio alla singola persona) senza guardare cosa ti dice seasonalgo. Dopo di che vai a vedere se seasonalgo ti conferma o meno quello che tu pensi. Questo perchè tu agisci ORA, seasonalgo ti da una media di anni passati, che statsiticamente possono essere importanti, ma una media è una media.
Io pensavo agissi in reale, meglio se sei in simulato. Segnati il tutto, dove sei entrato e sopratutto che cosa ti ha spinto ad entrare, perchè mi sa che fra un mese la vedrai diversamente. Non perchè il mercato ti andrà contro, ma perchè avrai più esperienza.

 

[Folio]

Io credo che tu debba avere un tuo sistema (quale lo decidi tu, io non credo esistano indicatori migliori di altri, ma indicatori che si adattano meglio alla singola persona) senza guardare cosa ti dice seasonalgo. Dopo di che vai a vedere se seasonalgo ti conferma o meno quello che tu pensi. Questo perchè tu agisci ORA, seasonalgo ti da una media di anni passati, che statsiticamente possono essere importanti, ma una media è una media.
Io pensavo agissi in reale, meglio se sei in simulato. Segnati il tutto, dove sei entrato e sopratutto che cosa ti ha spinto ad entrare, perchè mi sa che fra un mese la vedrai diversamente. Non perchè il mercato ti andrà contro, ma perchè avrai più esperienza.

Sì sì proprio per questo ho pubblicato l'operazione. Così non ho scuse se faccio danni e magari qualcuno più esperto mi dà i suoi spunti.
Sono curioso di vedere la percentuale degli esiti su 10 operazioni.

 

[Folio]

Ok prima operazione chiusa in perdita di 296 €.


PRO

- il controllo del grafico è andato come previsto

- i miei calcoli per posizionare il mio stop-loss erano giusti. 1.75 punti di stop loss = 262.50 $ di perdita (dati da 1.75 punti x 50 moltiplicatore del grano x 3 contratti) + commissioni di 16.92 in e 16.92 out. TOTALE PERDITA 296 $, ed anche questa rientrava nei miei calcoli

CONTRO

- questo broker interactive brokers è un bordello e ci si capisce poco. In questa schermata del portafoglio dovrebbe dirmi saldo iniziale, esito operazione e saldo finale. Invece ci sono un sacco di numeri che non capisco.

-conto 10,411 che cos'è?

-val mkt quantità 2,270,296 che cos'è? Credevo di avere 1 milione di dollari nel conto virtuale. Da dov'è uscito questo 2,2 milioni? Credo siano il mio milione + 1,2 milioni del consulente virtuale

-p&l giorn. durata -26 che significa? la mia operazione è durata 2-3 giorni, da dove gli è uscito quel -26?

- quel - 92 in rosso cosa rappresenta?


- perché c'è un consulente virtuale che fa operazioni per conto suo? Io non l'ho richiesto e voglio toglierlo per vedere come vanno le mie operazioni, non le sue

- ho sbagliato decisamente l'entrata in base al grafico. ma questo lo sapevo già, me ne sono fregato perché avevo voglia di iniziare.

 

[todo]

Ciao, malissimo anche il mio spread sul crudo…………………

scadenza giugno è salita 16 $

scadenza luglio è salita 12 $

Praticamente a scadenza valeva di più giugno che luglio ……...contago azzerato...……...ha fatto quello con teoricamente non doveva fare visto la situazione……...ma come dicevo pasti gratis non c'è ne sono

 

[Folio]

Ciao, malissimo anche il mio spread sul crudo…………………

scadenza giugno è salita 16 $

scadenza luglio è salita 12 $

Praticamente a scadenza valeva di più giugno che luglio ……...contago azzerato...……...ha fatto quello con teoricamente non doveva fare visto la situazione……...ma come dicevo pasti gratis non c'è ne sono

Conto reale o demo?

Il mio spread numero 1 (quello in cui ho fatto l'operazione in perdita) invece per il momento si sta comportando esattamente come gli anni passati. Ho perso solo perché ho sbagliato l'entrata per la voglia di iniziare.

Adesso ne sto tenendo d'occhio altri e casomai riprovo il numero 1 verso la fine di maggio e inizio giugno in cui è prevista una risalita.

Conto di fare 10 operazioni nel conto virtuale e tirare le somme alla decima, per capire se questo metodo ha un fondamento oppure è carta straccia.

 

[biondao]

Conto reale o demo?

Il mio spread numero 1 (quello in cui ho fatto l'operazione in perdita) invece per il momento si sta comportando esattamente come gli anni passati. Ho perso solo perché ho sbagliato l'entrata per la voglia di iniziare.

Adesso ne sto tenendo d'occhio altri e casomai riprovo il numero 1 verso la fine di maggio e inizio giugno in cui è prevista una risalita.

Conto di fare 10 operazioni nel conto virtuale e tirare le somme alla decima, per capire se questo metodo ha un fondamento oppure è carta straccia.

Ma hai quantificato con che movimento percentuale sei andato in perdita? Perchè 250 dollari con un sottostante da 50 dollari al punto che vale 325 dollari sono ....... . I future "in scadenza" hanno movimenti percentuali diversi da quelli " a scadenza" a prescindere dalle stagionalità.

 

[todo]

Conto reale o demo?

Il mio spread numero 1 (quello in cui ho fatto l'operazione in perdita) invece per il momento si sta comportando esattamente come gli anni passati. Ho perso solo perché ho sbagliato l'entrata per la voglia di iniziare.

Adesso ne sto tenendo d'occhio altri e casomai riprovo il numero 1 verso la fine di maggio e inizio giugno in cui è prevista una risalita.

Conto di fare 10 operazioni nel conto virtuale e tirare le somme alla decima, per capire se questo metodo ha un fondamento oppure è carta straccia.

Sono troppo vecchio per fare demo……….anche se in verità non lo mai fatto in vita mia " non è la stessa cosa" piuttosto se sto provando delle strategie lo faccio con CFD a size ridotte ma la pressione ci deve essere anche minima ………….leggendo in giro mi è sempre sembrato di capire che le piattaforme demo non si comportano come quelle reali……..

 

[Folio]

Ma hai quantificato con che movimento percentuale sei andato in perdita? Perchè 250 dollari con un sottostante da 50 dollari al punto che vale 325 dollari sono ....... . I future "in scadenza" hanno movimenti percentuali diversi da quelli " a scadenza" a prescindere dalle stagionalità.

Sono entrato con 3 contratti a 11 punti, stop-loss a 9,25 (quindi -1,75), perdendo 50 x 1,75 x 3 = 262,5 dollari di perdita.

Aggiunte le commissioni di 33.84, ho perso in totale 296,34 dollari.

La perdita percentuale 9.25 rispetto a 11 è di circa il 15 %, ammesso che sia questo ciò che mi stai chiedendo.

Non ho ben capito dove hai preso il numero 325.

 

[Folio]

Sono troppo vecchio per fare demo……….anche se in verità non lo mai fatto in vita mia " non è la stessa cosa" piuttosto se sto provando delle strategie lo faccio con CFD a size ridotte ma la pressione ci deve essere anche minima ………….leggendo in giro mi è sempre sembrato di capire che le piattaforme demo non si comportano come quelle reali……..

Sicuramente c'è un po' di ritardo nei prezzi nelle versioni demo, io l'ho notato. Però io sono troppo ignorante per permettermi di rischiare soldi veri. Prima faccio un bel po' di prove in demo e solo dopo se riesco a venirne a capo userò soldi reali.
Come ha fatto notare Biondao e altri la mia ignoranza è enorme, ma c'è da dire che si impara più velocemente a fare piuttosto che a leggere.

 

[todo]

Sicuramente c'è un po' di ritardo nei prezzi nelle versioni demo, io l'ho notato. Però io sono troppo ignorante per permettermi di rischiare soldi veri. Prima faccio un bel po' di prove in demo e solo dopo se riesco a venirne a capo userò soldi reali.
Come ha fatto notare Biondao e altri la mia ignoranza è enorme, ma c'è da dire che si impara più velocemente a fare piuttosto che a leggere.

Se fai operazioni con stop e target impostati in anticipo hai ragione, ma se operi in diretta ti dico che cambia totalmente...……….è come fare sesso con una donna o farlo da solo……………….