Mi aiutate a capire lo spread treading?

[biondao]

Sono entrato con 3 contratti a 11 punti, stop-loss a 9,25 (quindi -1,75), perdendo 50 x 1,75 x 3 = 262,5 dollari di perdita.

Aggiunte le commissioni di 33.84, ho perso in totale 296,34 dollari.

La perdita percentuale 9.25 rispetto a 11 è di circa il 15 %, ammesso che sia questo ciò che mi stai chiedendo.

Non ho ben capito dove hai preso il numero 325.

Li ho letti i tuoi numeri ma non mi tornano, non capisco quello spread "sintetico" su un unico valore cosa rappresenti come nozionale.
Tu hai detto che sei long settembre e short dicembre , il contratto mais dicembre valeva 321 e dicembre 330 dollari grossomodo , non ricordo bene. Se tu lavorassi sui 2 future distinti dovresti comprare 321 dollari e vendere 330 dollari dicembre, la differenza di performance dei due contratti è il tuo gain o loss. Il 15% di performance significa che uno dei 2 ha guadagnato 30% e l'altro ha guadagnato solo 15% ( grossomodo, non è proprio cosi' perchè avendo un imponibile piu' alto 331 dic viene di piu' ma fingiamo che vada bene ) . Quindi, se fosse stato un gain , 96 dollari gain su settembre e 49 dollari gain su dicembre , la differenza 47 dollari x 50 dollari a punti = 2.350 dollari che moltiplicata per 3 contratti sono 7.050 dollari, non 250/260 dollari come dici tu.
Mahh , non ho piu' IB e ho sempre fatto spread sui future per lavorarne il prezzo di carico con incrementi e/o decrementi quindi non riesco a capire che leva ha quello che tu hai preso a 11.
Io al mais il 15% in quei pochi giorni che lo hai temnuto non glielo ho visto fare e i numeri sono diversi, non riesco a capire

 

[Folio]

Se fai operazioni con stop e target impostati in anticipo hai ragione, ma se operi in diretta ti dico che cambia totalmente...……….è come fare sesso con una donna o farlo da solo……………….

Eh sì, sono attualmente dentro nell'azionario con soldi veri e la differenza è notevole.

 

[Folio]

Li ho letti i tuoi numeri ma non mi tornano, non capisco quello spread "sintetico" su un unico valore cosa rappresenti come nozionale.
Tu hai detto che sei long settembre e short dicembre , il contratto mais dicembre valeva 321 e dicembre 330 dollari grossomodo , non ricordo bene. Se tu lavorassi sui 2 future distinti dovresti comprare 321 dollari e vendere 330 dollari dicembre, la differenza di performance dei due contratti è il tuo gain o loss. Il 15% di performance significa che uno dei 2 ha guadagnato 30% e l'altro ha guadagnato solo 15% ( grossomodo, non è proprio cosi' perchè avendo un imponibile piu' alto 331 dic viene di piu' ma fingiamo che vada bene ) . Quindi, se fosse stato un gain , 96 dollari gain su settembre e 49 dollari gain su dicembre , la differenza 47 dollari x 50 dollari a punti = 2.350 dollari che moltiplicata per 3 contratti sono 7.050 dollari, non 250/260 dollari come dici tu.
Mahh , non ho piu' IB e ho sempre fatto spread sui future per lavorarne il prezzo di carico con incrementi e/o decrementi quindi non riesco a capire che leva ha quello che tu hai preso a 11.
Io al mais il 15% in quei pochi giorni che lo hai temnuto non glielo ho visto fare e i numeri sono diversi, non riesco a capire

Non so risponderti, anzi le tue considerazioni mi confondono solamente. Forse il problema è che tu parli di due future distinti mentre io parlo della loro differenza?

Allego i dettagli dell'ordine così magari riesci a capire di più e in caso me lo spieghi!

La schermata del broker conferma il mio calcolo di 296 $

 

[biondao]

Non so risponderti, anzi le tue considerazioni mi confondono solamente. Forse il problema è che tu parli di due future distinti mentre io parlo della loro differenza?

Allego i dettagli dell'ordine così magari riesci a capire di più e in caso me lo spieghi!

La schermata del broker conferma il mio calcolo di 296 $

Mhhhmm forse ho capito . Ci provo . Lo spread che ti propone il broker è dato dalla differenza dei prezzi tra i due future che era 11 . Nel momento in cui uno dei due future si è mosso di 1.75 dollari in piu' dell'altro future, lo spread si è allargato ed è arrivato al tuo stop loss ( perchè hai comprato e venduto quello sbagliato per quel momento di mercato) .
Quando io ti ho chiesto se avevi capito con quanta percentuale di scostamento tu avevi perso era proprio per questo. Tu calcoli 1.75 in relazione a 11 e ti viene un 15% ma non c'è stato un movimento di un 15%. Il mais si è mosso appena di 1/2% : il mais vale 325 dollari, quindi uno scostamento tra future settembre che valeva 321 e fut dic che valeva 331 di 1.75 equivale ad un movimento minimo , molto piccolo , circa mezzo punto percentuale che ha fatto un future in piu' rispetto all'altro . ( 0.50% di 325= 1.65 dollari ) .
Praticamente volevo farti notare che , se ho capito bene ma credo di averlo fatto, il tuo spread ha una leva che ti spiegavo o qui o in mp, non ricordo, che è riferita al nozionale che stai negoziando ( 325 x50 dollari a punto = 16.250 dollari di nozionale . Se poi lo moltiplichi per 3 contratti stai utilizzando una leva alta ( avendo solo 5.000 euro sul conto ) quando invece pensi di non utilizzarla.
In sostanza i 300 euro di loss sono il 6% sul tuo capitale , mentre per il nozionale ( o controvalore ) che stai negoziando è solo lo 0.50% . Quando non sei a leva il movimento percentuale della operazione che stai facendo deve essere la stessa che hai sul tuo portafoglio : trado SP500 che vale 147.500 dollari con un contratto future , per non lavorare a leva devo avere l'equivalente , cioè 147.500 dollari sul conto. Se SP500 perde il 10% , la stessa perdita deve riflettersi sul tuo portafoglio, altrimenti se è piu' alta sei a leva Se hai 147.500 /2 = 73.750 dollari sul conto sei a leva 2, ecc ecc .

 

[Folio]

Mhhhmm forse ho capito . Ci provo . Lo spread che ti propone il broker è dato dalla differenza dei prezzi tra i due future che era 11 . Nel momento in cui uno dei due future si è mosso di 1.75 dollari in piu' dell'altro future, lo spread si è allargato ed è arrivato al tuo stop loss ( perchè hai comprato e venduto quello sbagliato per quel momento di mercato) .
Quando io ti ho chiesto se avevi capito con quanta percentuale di scostamento tu avevi perso era proprio per questo. Tu calcoli 1.75 in relazione a 11 e ti viene un 15% ma non c'è stato un movimento di un 15%. Il mais si è mosso appena di 1/2% : il mais vale 325 dollari, quindi uno scostamento tra future settembre che valeva 321 e fut dic che valeva 331 di 1.75 equivale ad un movimento minimo , molto piccolo , circa mezzo punto percentuale che ha fatto un future in piu' rispetto all'altro . ( 0.50% di 325= 1.65 dollari ) .
Praticamente volevo farti notare che , se ho capito bene ma credo di averlo fatto, il tuo spread ha una leva che ti spiegavo o qui o in mp, non ricordo, che è riferita al nozionale che stai negoziando ( 325 x50 dollari a punto = 16.250 dollari di nozionale . Se poi lo moltiplichi per 3 contratti stai utilizzando una leva alta ( avendo solo 5.000 euro sul conto ) quando invece pensi di non utilizzarla.
In sostanza i 300 euro di loss sono il 6% sul tuo capitale , mentre per il nozionale ( o controvalore ) che stai negoziando è solo lo 0.50% . Quando non sei a leva il movimento percentuale della operazione che stai facendo deve essere la stessa che hai sul tuo portafoglio : trado SP500 che vale 147.500 dollari con un contratto future , per non lavorare a leva devo avere l'equivalente , cioè 147.500 dollari sul conto. Se SP500 perde il 10% , la stessa perdita deve riflettersi sul tuo portafoglio, altrimenti se è piu' alta sei a leva Se hai 147.500 /2 = 73.750 dollari sul conto sei a leva 2, ecc ecc .

Innanzitutto grazie infinite per la grande pazienza che stai avendo con un ignorante come me.

Mi pare di intendere che tu più che giustamente mi faccia questo discorso per evitare di farmi trovare in debito di cifre che guadagnerei in 30 anni di lavoro.
Perché come giustamente dici, se il future SP500 vale 2.947 punti e ogni punto vale 50 dollari, ciò significa che 1 contratto intero vale 2947 x 50 dollari = 147.350 $, come se mi comprassi l'intero indice.

Perciò se io lo comprassi a 2947 e lo rivendessi a 2945, 2 punti in meno, avrei perso 100 $, ma in teoria (ma anche in pratica), per fare questa operazione, il broker mi starebbe prestando l'intero valore del future, quindi 147.050 $.

E dato che con queste somme non si scherza tu mi stai giustamente sottolineando che non posso giocare con questi numeri, perché anche se il future si muovesse di pochi punti, io avrei comunque una posizione aperta che potenzialmente vale 147 mila dollari.

Se comprassi il future SP500 a 2947 e lo rivendessi a 2300, avrei perso 647 punti, quindi 32.350 $. Soldi che neanche avrei sul conto, quindi andrei a indebitarmi col broker.

Mi stai dicendo tutto questo per mettermi in guardia da questo scenario, giusto?

Mhhhmm forse ho capito . Ci provo . Lo spread che ti propone il broker è dato dalla differenza dei prezzi tra i due future che era 11 . Nel momento in cui uno dei due future si è mosso di 1.75 dollari in piu' dell'altro future, lo spread si è allargato ed è arrivato al tuo stop loss ( perchè hai comprato e venduto quello sbagliato per quel momento di mercato) .
Quando io ti ho chiesto se avevi capito con quanta percentuale di scostamento tu avevi perso era proprio per questo. Tu calcoli 1.75 in relazione a 11 e ti viene un 15% ma non c'è stato un movimento di un 15%. Il mais si è mosso appena di 1/2% : il mais vale 325 dollari, quindi uno scostamento tra future settembre che valeva 321 e fut dic che valeva 331 di 1.75 equivale ad un movimento minimo , molto piccolo , circa mezzo punto percentuale che ha fatto un future in piu' rispetto all'altro . ( 0.50% di 325= 1.65 dollari ) .
Praticamente volevo farti notare che , se ho capito bene ma credo di averlo fatto, il tuo spread ha una leva che ti spiegavo o qui o in mp, non ricordo, che è riferita al nozionale che stai negoziando ( 325 x50 dollari a punto = 16.250 dollari di nozionale . Se poi lo moltiplichi per 3 contratti stai utilizzando una leva alta ( avendo solo 5.000 euro sul conto ) quando invece pensi di non utilizzarla.
In sostanza i 300 euro di loss sono il 6% sul tuo capitale , mentre per il nozionale ( o controvalore ) che stai negoziando è solo lo 0.50% . Quando non sei a leva il movimento percentuale della operazione che stai facendo deve essere la stessa che hai sul tuo portafoglio : trado SP500 che vale 147.500 dollari con un contratto future , per non lavorare a leva devo avere l'equivalente , cioè 147.500 dollari sul conto. Se SP500 perde il 10% , la stessa perdita deve riflettersi sul tuo portafoglio, altrimenti se è piu' alta sei a leva Se hai 147.500 /2 = 73.750 dollari sul conto sei a leva 2, ecc ecc .

Però, riguardo alla parte in grassetto. Io non comprerei 1 future, e nemmeno 2 future. Io comprerei direttamente la loro differenza, quindi parliamo di pochi punti. Tu calcoli 321 e 331 che sono i punti dei future singoli, ma se io calcolo la loro differenza sono "solo" 10 punti, quindi 500 dollari, non 16 mila dollari come hai scritto.
Io difatti nel caso specifico, avendo 3 contratti, li ho venduti a 9.25, e valendo ogni punto 50 $, ho venduto effettivamente 1370.50 $, come conferma questa immagine. (3 contratti x 9.25 punti x 50 a punto) = 1387.50.

Quindi in pratica ho

comprato 3 contratti da 11 punti = 33 $

venduto 3 contratti da 9,25 punti = 27.75 $

ma in realtà ho

comprato 3 contratti da 11 x 50 = 1650 $

venduto 3 contratti da 9,25 x 50 = 1387.50 $

ottenendo una perdita di 262.5 $ (commissioni escluse).


Questo in definitiva significa che io, dal mio conto ho mosso 33 $, ma al contempo il broker mi ha dato 1617 $ in leva, giusto?

Perciò se tutto questo ragionamento è corretto, io rischio di perdere somme consistenti se e solo se i due future diventano praticamente identici, azzerando lo spread. In questo caso se io avessi comprato a 11 punti (11x3x50) = 1650$ e avesssi rivenduto a 1 punto, (1 x 3 x 50) 150 $, avrei perso 1500 $. Ma questo mi pare impossibile, non solo perché è contro la statistica ma anche perché controllerei la posizione ogni giorno. Dimmi se sbaglio.

Quindi anche in uno scenario critico in cui i due future si allineassero io comunque non mi indebiterei. L'unico modo per indebitarmi sarebbe quello di comprare lo spread di due future molto distanti tra loro (facciamo finta 70 punti di spread), e poi questi due future si riallineassero, costringendomi a perdere (69 punti x 3 contratti x 50 a punto) = 10.350 $.

Dovrebbe essere uno scenario impossibile se ogni volta decido il numero dei contratti in base alla percentuale di rischio che intendo investire/la perdita che posso permettermi per ogni singolo contratto.
Inoltre la mia strategia punto su due future molto vicini e il cui spread sale, cioè l'opposto dello scenario critico.



Se ho detto una marea di scemenze insultami pure.

 

[todo]

Innanzitutto grazie infinite per la grande pazienza che stai avendo con un ignorante come me.

Mi pare di intendere che tu più che giustamente mi faccia questo discorso per evitare di farmi trovare in debito di cifre che guadagnerei in 30 anni di lavoro.
Perché come giustamente dici, se il future SP500 vale 2.947 punti e ogni punto vale 50 dollari, ciò significa che 1 contratto intero vale 2947 x 50 dollari = 147.350 $, come se mi comprassi l'intero indice.

Perciò se io lo comprassi a 2947 e lo rivendessi a 2945, 2 punti in meno, avrei perso 100 $, ma in teoria (ma anche in pratica), per fare questa operazione, il broker mi starebbe prestando l'intero valore del future, quindi 147.050 $.

E dato che con queste somme non si scherza tu mi stai giustamente sottolineando che non posso giocare con questi numeri, perché anche se il future si muovesse di pochi punti, io avrei comunque una posizione aperta che potenzialmente vale 147 mila dollari.

Se comprassi il future SP500 a 2947 e lo rivendessi a 2300, avrei perso 647 punti, quindi 32.350 $. Soldi che neanche avrei sul conto, quindi andrei a indebitarmi col broker.

Mi stai dicendo tutto questo per mettermi in guardia da questo scenario, giusto?





Però, riguardo alla parte in grassetto. Io non comprerei 1 future, e nemmeno 2 future. Io comprerei direttamente la loro differenza, quindi parliamo di pochi punti. Tu calcoli 321 e 331 che sono i punti dei future singoli, ma se io calcolo la loro differenza sono "solo" 10 punti, quindi 500 dollari, non 16 mila dollari come hai scritto.
Io difatti nel caso specifico, avendo 3 contratti, li ho venduti a 9.25, e valendo ogni punto 50 $, ho venduto effettivamente 1370.50 $, come conferma questa immagine. (3 contratti x 9.25 punti x 50 a punto) = 1387.50.

Quindi in pratica ho

comprato 3 contratti da 11 punti = 33 $

venduto 3 contratti da 9,25 punti = 27.75 $

ma in realtà ho

comprato 3 contratti da 11 x 50 = 1650 $

venduto 3 contratti da 9,25 x 50 = 1387.50 $

ottenendo una perdita di 262.5 $ (commissioni escluse).


Questo in definitiva significa che io, dal mio conto ho mosso 33 $, ma al contempo il broker mi ha dato 1617 $ in leva, giusto?

Perciò se tutto questo ragionamento è corretto, io rischio di perdere somme consistenti se e solo se i due future diventano praticamente identici, azzerando lo spread. In questo caso se io avessi comprato a 11 punti (11x3x50) = 1650$ e avesssi rivenduto a 1 punto, (1 x 3 x 50) 150 $, avrei perso 1500 $. Ma questo mi pare impossibile, non solo perché è contro la statistica ma anche perché controllerei la posizione ogni giorno. Dimmi se sbaglio.

Quindi anche in uno scenario critico in cui i due future si allineassero io comunque non mi indebiterei. L'unico modo per indebitarmi sarebbe quello di comprare lo spread di due future molto distanti tra loro (facciamo finta 70 punti di spread), e poi questi due future si riallineassero, costringendomi a perdere (69 punti x 3 contratti x 50 a punto) = 10.350 $.

Dovrebbe essere uno scenario impossibile se ogni volta decido il numero dei contratti in base alla percentuale di rischio che intendo investire/la perdita che posso permettermi per ogni singolo contratto.
Inoltre la mia strategia punto su due future molto vicini e il cui spread sale, cioè l'opposto dello scenario critico.



Se ho detto una marea di scemenze insultami pure.

Se posso intromettermi ti direi 2 cose…………….

 

[todo]

Innanzitutto grazie infinite per la grande pazienza che stai avendo con un ignorante come me.

Mi pare di intendere che tu più che giustamente mi faccia questo discorso per evitare di farmi trovare in debito di cifre che guadagnerei in 30 anni di lavoro.
Perché come giustamente dici, se il future SP500 vale 2.947 punti e ogni punto vale 50 dollari, ciò significa che 1 contratto intero vale 2947 x 50 dollari = 147.350 $, come se mi comprassi l'intero indice.

Perciò se io lo comprassi a 2947 e lo rivendessi a 2945, 2 punti in meno, avrei perso 100 $, ma in teoria (ma anche in pratica), per fare questa operazione, il broker mi starebbe prestando l'intero valore del future, quindi 147.050 $.

E dato che con queste somme non si scherza tu mi stai giustamente sottolineando che non posso giocare con questi numeri, perché anche se il future si muovesse di pochi punti, io avrei comunque una posizione aperta che potenzialmente vale 147 mila dollari.

Se comprassi il future SP500 a 2947 e lo rivendessi a 2300, avrei perso 647 punti, quindi 32.350 $. Soldi che neanche avrei sul conto, quindi andrei a indebitarmi col broker.

Mi stai dicendo tutto questo per mettermi in guardia da questo scenario, giusto?





Però, riguardo alla parte in grassetto. Io non comprerei 1 future, e nemmeno 2 future. Io comprerei direttamente la loro differenza, quindi parliamo di pochi punti. Tu calcoli 321 e 331 che sono i punti dei future singoli, ma se io calcolo la loro differenza sono "solo" 10 punti, quindi 500 dollari, non 16 mila dollari come hai scritto.
Io difatti nel caso specifico, avendo 3 contratti, li ho venduti a 9.25, e valendo ogni punto 50 $, ho venduto effettivamente 1370.50 $, come conferma questa immagine. (3 contratti x 9.25 punti x 50 a punto) = 1387.50.

Quindi in pratica ho

comprato 3 contratti da 11 punti = 33 $

venduto 3 contratti da 9,25 punti = 27.75 $

ma in realtà ho

comprato 3 contratti da 11 x 50 = 1650 $

venduto 3 contratti da 9,25 x 50 = 1387.50 $

ottenendo una perdita di 262.5 $ (commissioni escluse).


Questo in definitiva significa che io, dal mio conto ho mosso 33 $, ma al contempo il broker mi ha dato 1617 $ in leva, giusto?

Perciò se tutto questo ragionamento è corretto, io rischio di perdere somme consistenti se e solo se i due future diventano praticamente identici, azzerando lo spread. In questo caso se io avessi comprato a 11 punti (11x3x50) = 1650$ e avesssi rivenduto a 1 punto, (1 x 3 x 50) 150 $, avrei perso 1500 $. Ma questo mi pare impossibile, non solo perché è contro la statistica ma anche perché controllerei la posizione ogni giorno. Dimmi se sbaglio.

Quindi anche in uno scenario critico in cui i due future si allineassero io comunque non mi indebiterei. L'unico modo per indebitarmi sarebbe quello di comprare lo spread di due future molto distanti tra loro (facciamo finta 70 punti di spread), e poi questi due future si riallineassero, costringendomi a perdere (69 punti x 3 contratti x 50 a punto) = 10.350 $.

Dovrebbe essere uno scenario impossibile se ogni volta decido il numero dei contratti in base alla percentuale di rischio che intendo investire/la perdita che posso permettermi per ogni singolo contratto.
Inoltre la mia strategia punto su due future molto vicini e il cui spread sale, cioè l'opposto dello scenario critico.



Se ho detto una marea di scemenze insultami pure.

Se posso intromettermi ti direi 2 cose…………….

1 Biondao è un maestro quindi vai sul sicuro…………….e secondo mè ora vi siete capiti……………

2 Mai dire mai …………..è appena successo il mese scorso sul crudo …….la scadenza di maggio è andata sotto 0 e quella di giugno si è fermata vado a memoria a 7/8 $ quindi attenzione su qualsiasi operazione

 

[biondao]

Innanzitutto grazie infinite per la grande pazienza che stai avendo con un ignorante come me.

Mi pare di intendere che tu più che giustamente mi faccia questo discorso per evitare di farmi trovare in debito di cifre che guadagnerei in 30 anni di lavoro.
Perché come giustamente dici, se il future SP500 vale 2.947 punti e ogni punto vale 50 dollari, ciò significa che 1 contratto intero vale 2947 x 50 dollari = 147.350 $, come se mi comprassi l'intero indice.

Perciò se io lo comprassi a 2947 e lo rivendessi a 2945, 2 punti in meno, avrei perso 100 $, ma in teoria (ma anche in pratica), per fare questa operazione, il broker mi starebbe prestando l'intero valore del future, quindi 147.050 $.

E dato che con queste somme non si scherza tu mi stai giustamente sottolineando che non posso giocare con questi numeri, perché anche se il future si muovesse di pochi punti, io avrei comunque una posizione aperta che potenzialmente vale 147 mila dollari.

Se comprassi il future SP500 a 2947 e lo rivendessi a 2300, avrei perso 647 punti, quindi 32.350 $. Soldi che neanche avrei sul conto, quindi andrei a indebitarmi col broker.

Mi stai dicendo tutto questo per mettermi in guardia da questo scenario, giusto?





Però, riguardo alla parte in grassetto. Io non comprerei 1 future, e nemmeno 2 future. Io comprerei direttamente la loro differenza, quindi parliamo di pochi punti. Tu calcoli 321 e 331 che sono i punti dei future singoli, ma se io calcolo la loro differenza sono "solo" 10 punti, quindi 500 dollari, non 16 mila dollari come hai scritto.
Io difatti nel caso specifico, avendo 3 contratti, li ho venduti a 9.25, e valendo ogni punto 50 $, ho venduto effettivamente 1370.50 $, come conferma questa immagine. (3 contratti x 9.25 punti x 50 a punto) = 1387.50.

Quindi in pratica ho

comprato 3 contratti da 11 punti = 33 $

venduto 3 contratti da 9,25 punti = 27.75 $

ma in realtà ho

comprato 3 contratti da 11 x 50 = 1650 $

venduto 3 contratti da 9,25 x 50 = 1387.50 $

ottenendo una perdita di 262.5 $ (commissioni escluse).


Questo in definitiva significa che io, dal mio conto ho mosso 33 $, ma al contempo il broker mi ha dato 1617 $ in leva, giusto?

Perciò se tutto questo ragionamento è corretto, io rischio di perdere somme consistenti se e solo se i due future diventano praticamente identici, azzerando lo spread. In questo caso se io avessi comprato a 11 punti (11x3x50) = 1650$ e avesssi rivenduto a 1 punto, (1 x 3 x 50) 150 $, avrei perso 1500 $. Ma questo mi pare impossibile, non solo perché è contro la statistica ma anche perché controllerei la posizione ogni giorno. Dimmi se sbaglio.

Quindi anche in uno scenario critico in cui i due future si allineassero io comunque non mi indebiterei. L'unico modo per indebitarmi sarebbe quello di comprare lo spread di due future molto distanti tra loro (facciamo finta 70 punti di spread), e poi questi due future si riallineassero, costringendomi a perdere (69 punti x 3 contratti x 50 a punto) = 10.350 $.

Dovrebbe essere uno scenario impossibile se ogni volta decido il numero dei contratti in base alla percentuale di rischio che intendo investire/la perdita che posso permettermi per ogni singolo contratto.
Inoltre la mia strategia punto su due future molto vicini e il cui spread sale, cioè l'opposto dello scenario critico.



Se ho detto una marea di scemenze insultami pure.

Macchè insulto , si hai capito , ci siamo capiti . Pero' forse l'unica cosa in cui non non riesco a spiegarmi è "il movimento " dello spread. Tu devi capire ( e lo hai capito) che lo spread è su un sottostante con due contratti di scadenza diversa. Il sottostante si è mosso pochissimo per farti quel controvalore, se si muovesse di piu' ( esempio +10/20% e lo spread con lui , quel valore potrebbe andare a zero molto velocemente cosi' come a 50. Tu lo hai "comprato" ma si puo' anche vendere ( cambi i rapporti esempio ) e in quel caso ti troveresti in difficoltà per questo dico che è importante capire che nozionale utilizza lo strumento "unico".
Un piccolo movimento dello 0.50% lo ha mosso di circa 300 dollari, è come su SP500 per fare 300 dollari con un contratto future bastano 6 punti ( 50 x 6 = 300 dollari ) ed è solo lo 0.2% di movimento che lo fa in un soffio
In questi due anni è successo di tutto sul Nat gas, Sul crude oil, sul vix, e gli spread tra scadenze diverse hanno fatto bagni di sangue a quelli dalla parte sbagliata.
PS: ho letto adesso Todo che ha ribadito cio' che intendevo ma avevo già scritto tutto e lasciato li perchè dovevo seguire i mercati

 

[Folio]

In profitto su 4 operazioni su 4. **** o c'è del metodo?
Io continuo a fare prove. Al momento direi senza alcuna esitazione che le mie difficoltà sono quasi tutte legate al programma TWS e al broker Interactive Brokers. I grafici al momento mi risultano molto più semplici e li giudico in pochi minuti. La TWS invece (soprattutto quella demo) è un vero macello e mi fa perdere la testa. Io non mi capacito di come il broker più grosso al mondo abbia un software così scadente e farraginoso.

 

[Folio]

Al momento sono in profitto di 960 $.

75% di successo. Domani o dopodomani potrebbero diventare 100%.
Proseguo lo studio. Con questi numeri potrei raddoppiare le mie entrate.

 

[maurom51]

vorrei graficare lo spread tra due future esempio dax/nasdaq come broker ho ib e activetrades chi mi può aiutare ?grazie

 

[Folio]

vorrei graficare lo spread tra due future esempio dax/nasdaq come broker ho ib e activetrades chi mi può aiutare ?grazie

Non conosco activetrades, comunque prendi il primo future, metti il simbolo meno e poi metti l'altro future. Dax-Nasdaq.