Mi aiutate a valutare gli ETF

giugin

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Mi aiutate a valutare gli ETF?

Ciao amici,

Con la doverosa premessa che sono un trader con modestissima esperienza, vorrei disinvestire un deludentissimo fondo assicurativo in favore di ETF.

Nell'universo ETF vorrei scegliere a "ragion veduta". Seguendo miei criteri, ho ristretto il novero agli ETF di questi Paesi: India, Cina Giappone Norvegia Brasile.

Ho iniziato lo studio degli indici che verosimilmente sono benchmark per tali ETF,ma mi sono ben presto "arenato".

Cerco di procedere con ordine nel presentare lo "stato dell'arte" della mini-ricerca e quindi le domande rivolte agli esperti di questo Forum.

Ho iniziato scaricando da Yahoo su un foglio excel le serie storiche dei prezzi degli Indici (India BSE Sensitive, Cina Shanghai Composit, Giappone Nikkei 225, Norvegia Oslo Exch All Share, Brasile Bovesa San Paolo). Ho calcolato, per puro esercizio didattico, Media Mediana Moda Var Sqm Curtosi e Asimmetria di queste 5 serie, ma mi sono fermato lì ed ho iniziato a scrivere questo messaggio.
Perchè? Perchè ho una vagonata di dubbi che mi paralizzano operativamente. :wall:

Intanto vi chiedo: avendo come obiettivo la scelta di un ETF, e volendo prioritariamente analizzare performance ed altre caratteristiche degli indici sottostanti (benchmark), debbo analizzare SERIE STORICHE DI PREZZI (quelle che ho scaricato io) oppure SERIE STORICHE DEI RENDIMENTI? Io penso che siano queste ultime che debbano essere studiate. Ma se così è, dove prendo questi dati? Esistono free sul web? Se no, forse sono ricavabili dalle serie dei prezzi che ho già? Se per rendimento del close di un giorno si definisce la variazione % del close di quel giorno raffrontata con il close del giorno precedente, credo che le serie dei rendimenti siano ricavabili dalle serie che ho già a disposizione. Attendo per questo i vostri puntuali contributi.

In secondo luogo, vi chiedo: quale analisi può essere fatta e quali indici sintetici debbo calcolare sulle 5 serie affinchè l'analisi sia almeno "decorosa"? In altre parole ricerco una chiara indicazione su come condurre lo studio.
Il grado di correlazione fra la distribuzione dei rendimenti dell'indice e la distribuzione dei rendimenti dell'ETF collegato, deve essere misurato?
Ho letto su vari thread di indici di Share, Omega, Acf, Bartlett Test, funzioni di utilità CARA DARA IARA etc.
Quali di questi “attrezzi”, o quali altri possono essere utilmente usati per lo studio che intendo fare?
Tali "attrezzi" esistono come funzioni in excel?

In definitiva quello che mi servirebbe è l’indicazione (step by step) di come fare lo studio per giungere alla decisione finale di investimento, accettando a tal fine anche una arbitraria fissazione di qualche parametro (in termini per es. di propensione al rischio, di grado di confidenza etc)

Grazie per l'attenzione.
(giugin) :bye:
 
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giugin ha scritto:
Ciao amici,

Con la doverosa premessa che sono un trader con modestissima esperienza, vorrei disinvestire un deludentissimo fondo assicurativo in favore di ETF.

Nell'universo ETF vorrei scegliere a "ragion veduta". Seguendo miei criteri, ho ristretto il novero agli ETF di questi Paesi: India, Cina Giappone Norvegia Brasile.

Ho iniziato lo studio degli indici che verosimilmente sono benchmark per tali ETF,ma mi sono ben presto "arenato".

Cerco di procedere con ordine nel presentare lo "stato dell'arte" della mini-ricerca e quindi le domande rivolte agli esperti di questo Forum.

Ho iniziato scaricando da Yahoo su un foglio excel le serie storiche dei prezzi degli Indici (India BSE Sensitive, Cina Shanghai Composit, Giappone Nikkei 225, Norvegia Oslo Exch All Share, Brasile Bovesa San Paolo). Ho calcolato, per puro esercizio didattico, Media Mediana Moda Var Sqm Curtosi e Asimmetria di queste 5 serie, ma mi sono fermato lì ed ho iniziato a scrivere questo messaggio.
Perchè? Perchè ho una vagonata di dubbi che mi paralizzano operativamente. :wall:

Intanto vi chiedo: avendo come obiettivo la scelta di un ETF, e volendo prioritariamente analizzare performance ed altre caratteristiche degli indici sottostanti (benchmark), debbo analizzare SERIE STORICHE DI PREZZI (quelle che ho scaricato io) oppure SERIE STORICHE DEI RENDIMENTI? Io penso che siano queste ultime che debbano essere studiate. Ma se così è, dove prendo questi dati? Esistono free sul web? Se no, forse sono ricavabili dalle serie dei prezzi che ho già? Se per rendimento del close di un giorno si definisce la variazione % del close di quel giorno raffrontata con il close del giorno precedente, credo che le serie dei rendimenti siano ricavabili dalle serie che ho già a disposizione. Attendo per questo i vostri puntuali contributi.

In secondo luogo, vi chiedo: quale analisi può essere fatta e quali indici sintetici debbo calcolare sulle 5 serie affinchè l'analisi sia almeno "decorosa"? In altre parole ricerco una chiara indicazione su come condurre lo studio.
Il grado di correlazione fra la distribuzione dei rendimenti dell'indice e la distribuzione dei rendimenti dell'ETF collegato, deve essere misurato?
Ho letto su vari thread di indici di Share, Omega, Acf, Bartlett Test, funzioni di utilità CARA DARA IARA etc.
Quali di questi “attrezzi”, o quali altri possono essere utilmente usati per lo studio che intendo fare?
Tali "attrezzi" esistono come funzioni in excel?

In definitiva quello che mi servirebbe è l’indicazione (step by step) di come fare lo studio per giungere alla decisione finale di investimento, accettando a tal fine anche una arbitraria fissazione di qualche parametro (in termini per es. di propensione al rischio, di grado di confidenza etc)

Grazie per l'attenzione.
(giugin) :bye:

scusa come mai norvegia?

è interessante capire il ragionamento
grazie
 
giugin ha scritto:
Ciao amici,

Con la doverosa premessa che sono un trader con modestissima esperienza, vorrei disinvestire un deludentissimo fondo assicurativo in favore di ETF.

Nell'universo ETF vorrei scegliere a "ragion veduta". Seguendo miei criteri, ho ristretto il novero agli ETF di questi Paesi: India, Cina Giappone Norvegia Brasile.

Ho iniziato lo studio degli indici che verosimilmente sono benchmark per tali ETF,ma mi sono ben presto "arenato".

Cerco di procedere con ordine nel presentare lo "stato dell'arte" della mini-ricerca e quindi le domande rivolte agli esperti di questo Forum.

Ho iniziato scaricando da Yahoo su un foglio excel le serie storiche dei prezzi degli Indici (India BSE Sensitive, Cina Shanghai Composit, Giappone Nikkei 225, Norvegia Oslo Exch All Share, Brasile Bovesa San Paolo). Ho calcolato, per puro esercizio didattico, Media Mediana Moda Var Sqm Curtosi e Asimmetria di queste 5 serie, ma mi sono fermato lì ed ho iniziato a scrivere questo messaggio.
Perchè? Perchè ho una vagonata di dubbi che mi paralizzano operativamente. :wall:

Intanto vi chiedo: avendo come obiettivo la scelta di un ETF, e volendo prioritariamente analizzare performance ed altre caratteristiche degli indici sottostanti (benchmark), debbo analizzare SERIE STORICHE DI PREZZI (quelle che ho scaricato io) oppure SERIE STORICHE DEI RENDIMENTI? Io penso che siano queste ultime che debbano essere studiate. Ma se così è, dove prendo questi dati? Esistono free sul web? Se no, forse sono ricavabili dalle serie dei prezzi che ho già? Se per rendimento del close di un giorno si definisce la variazione % del close di quel giorno raffrontata con il close del giorno precedente, credo che le serie dei rendimenti siano ricavabili dalle serie che ho già a disposizione. Attendo per questo i vostri puntuali contributi.

In secondo luogo, vi chiedo: quale analisi può essere fatta e quali indici sintetici debbo calcolare sulle 5 serie affinchè l'analisi sia almeno "decorosa"? In altre parole ricerco una chiara indicazione su come condurre lo studio.
Il grado di correlazione fra la distribuzione dei rendimenti dell'indice e la distribuzione dei rendimenti dell'ETF collegato, deve essere misurato?
Ho letto su vari thread di indici di Share, Omega, Acf, Bartlett Test, funzioni di utilità CARA DARA IARA etc.
....
(giugin) :bye:

Lascerei perdere tutto (anche il tempo si paga) e investirei in quattro
o cinque ETF molto diversificati: in una ottica di accantonamento di lungo periodo io sono attualmente investito in cinque etf:
VAL e IPRP (zona euro)
IWRD (azioni mondiali)
IEER (azioni paesi emergenti)
EMG (obbligazioni euro)
Vedi tu comunque.
 
Beh Giugin, il paniere di scelta è interessante (anch'io chiedo perchè Norvegia??), però dipende anche dal tuo portafoglio. Se non è una frazione troppo consistente dello stesso magari proverei a dividere fra aree geografiche non collegate (ex. Brasile/Cina) monitorando per switchare casomai una andasse maluccio o meno bene.
Io vorrei entrare su un etf legato alla cina (Vedi qui)
Ma al momento attendo ancora un pò, il grafico al momento mi lascia perplesso (vedi anche i volumi).
 

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la norvegia??immagino sia dovuto al fatto che ci sono molte società legate ai settori dell'energia,petrolio e materie..
devi però stare attento alla valuta
 
ma comprare una casettaccia no!?

Il mercato immobiliare si è rivalutato almeno di un 30% in provincia come a Perugia.
E da rendimenti inferiori solo alle enel
 
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