mi aiutate con 2 quiz di statistica ?

Maxino

Nuovo Utente
Registrato
28/12/99
Messaggi
856
Punti reazioni
87
Quale è la formula che mi aiuta a rispondere a queste domande ?(immagino si riferisca alla distribuzione normale di Gauss ma la formulina....????)

1) Se il rendimento di un'attività finanziaria presenta le proprietà di una distribuzione normale: se la media dei rendimenti mensili è = 10% e la deviazione standard è pari al 4%, quale' è la probabilità di avere nel mese successivo un rendimento maggiore del 14% ?

2)Ipotizziamo che la variabile aleatoria "rendimento atteso" di un'attività finanziaria sia continua e presenti una distribuzione normale delle frequenze.
Se la media dei rendimenti riferiti a un dato periodo è stata del 9% e la deviazione standard del 3%, quale è la probabilità di osservare rendimenti compresi tra il 3% e il 15% ?

Scusate se ho sbagliato forum
Grazie
 
Mamma mia è da un casino che non faccio statistica .....compiti per casa !?
Avevo fatto anche un programma in delphi per calcolare quello che mi chiedevi

Cmq scusa prendi la funzione gaussiana e inserisci i valori ....Anche con excel lo puoi fare !!!

Cmq su internet trovi molte informazioni

Mi spiace non esserti di maggior aiuto ...ma sono arruginito su ste robe
 
Maxino ha scritto:
Quale è la formula che mi aiuta a rispondere a queste domande ?(immagino si riferisca alla distribuzione normale di Gauss ma la formulina....????)

1) Se il rendimento di un'attività finanziaria presenta le proprietà di una distribuzione normale: se la media dei rendimenti mensili è = 10% e la deviazione standard è pari al 4%, quale' è la probabilità di avere nel mese successivo un rendimento maggiore del 14% ?

2)Ipotizziamo che la variabile aleatoria "rendimento atteso" di un'attività finanziaria sia continua e presenti una distribuzione normale delle frequenze.
Se la media dei rendimenti riferiti a un dato periodo è stata del 9% e la deviazione standard del 3%, quale è la probabilità di osservare rendimenti compresi tra il 3% e il 15% ?

Scusate se ho sbagliato forum
Grazie

1) 16%

2) 98%
 
nat64 ha scritto:
Se vogliamo essere piu' precisi:

1) 15,865 %

2) 95,449 %

giusto per non fare le cose un tanto al kilo .... :D


:eek: :eek: :bow: :bow: :bow: ;)
 
peccato che nella realtà le code grasse cambino tutte le carte in tavola e che quindi le formulette studiate all'università siano inutili o quasi.
 
nat64 ha scritto:
Scusa ma questo che c'entra con l'oggetto del 3d ,e' come dire che con l'acqua tiepida ci si puo' fare la doccia mentre con l'acqua bollente si finisce all'ospedale .
Io sono tra quelli che sostengono la non -normalita' dei rendimenti dei prezzi di borsa ma non per questo butto nel c.esso la scienza ufficiale ossia il calcolo delle probabilita' che viene insegnato all'uni.
Che poi le cambino tutte le carte in tavola non sono d'accordo .Eventi da "fat tail " ,tanto per intenderci 15 o 20 sigma dalla media ,sono piuttosto rari e nella vita media di uno che si occupa di finanza possono occorrere al piu' un paio di volte .Certo che se uno si trova assortito male sui mercati proprio quel giorno possono essere uccelli senza zucchero .....e per questo esiste tutta una serie di metodiche "Risk management" atte a rendere minimi i rischi derivanti da tali situazioni guarda caso sempre mutuati dal calcolo delle probabilita'.
io infatti non butto certo al macero tutta la statistica, le riconosco solo il valore che ha, qualcosa di molto inferiore a quello che gli si vuole attribuire.
Questo è il mio parere, non cerco polemiche con nessuno.
 
Indietro