Money Flow Index e VT...

[Pplomba]

Salve, durante la ricostruzione del MFI mi sono imbattuto in alcune difficoltà nel replicare il MFI adottato da VT.

La formulazione è piuttosto semplice ma c'è un caso particolare, a dire il vero piuttosto ricorrente, che non riesco a riscrivere per rendere il mio MFI uguale al vostro.

Partiamo dalla formulazione del Prezzo Medio (PM) = (L + H + O + C)/4

Ottenuto il PM procediamo al calcolo del flusso di denaro (MF):

MF(t) = V(t) * PM(t)

ove V è ovviamente il volume.

Se il Prezzo Medio di oggi è > del Prezzo Medio di ieri allora il flusso si considera positivo (Positive Money Flow PMF)

Se invece PM(t) < PM(t-1) allora il flusso è considerato negativo (Negative Money Flow NMF).

Una volta sommati i PMF (Positive Money Flow) e NMF (Negative Money Flow) per i periodi indicati, calcoliamo il Money Ratio (MR):

MR(t) = PMF(t)/NMF(t)

Infine calcoliamo il MFI così:

MFI(t) = 100 - (100 / (1 + MR(t)))

Fin qui tutto bene ed è pure piuttosto semplice, ma come ci si deve comportare, durante la fase di calcolo del Positive e Negative Money Flow, se troviamo un PM(t) = PM(t-1) ?

Ho fatto un mare di prove, partendo dall'esclusione del valore al considerarlo sempre negativo o sempre positivo fino a vari confronti tra i max e min delle candele in esame ma non sono riuscito a capire come si comporta VT per la costituzione del MFI in questo caso.

Neppure l'help ed il "famigerato" Swingmaster hanno colmato questa mia lacuna

Un sentito ringraziamento a chiunque saprà aiutarmi

PP

 

[zweifel]

Salve, durante la ricostruzione del MFI mi sono imbattuto in alcune difficoltà nel replicare il MFI adottato da VT.

La formulazione è piuttosto semplice ma c'è un caso particolare, a dire il vero piuttosto ricorrente, che non riesco a riscrivere per rendere il mio MFI uguale al vostro.

Partiamo dalla formulazione del Prezzo Medio (PM) = (L + H + O + C)/4

Ottenuto il PM procediamo al calcolo del flusso di denaro (MF):

MF(t) = V(t) * PM(t)

ove V è ovviamente il volume.

Se il Prezzo Medio di oggi è > del Prezzo Medio di ieri allora il flusso si considera positivo (Positive Money Flow PMF)

Se invece PM(t) < PM(t-1) allora il flusso è considerato negativo (Negative Money Flow NMF).

Una volta sommati i PMF (Positive Money Flow) e NMF (Negative Money Flow) per i periodi indicati, calcoliamo il Money Ratio (MR):

MR(t) = PMF(t)/NMF(t)

Infine calcoliamo il MFI così:

MFI(t) = 100 - (100 / (1 + MR(t)))

Fin qui tutto bene ed è pure piuttosto semplice, ma come ci si deve comportare, durante la fase di calcolo del Positive e Negative Money Flow, se troviamo un PM(t) = PM(t-1) ?

Ho fatto un mare di prove, partendo dall'esclusione del valore al considerarlo sempre negativo o sempre positivo fino a vari confronti tra i max e min delle candele in esame ma non sono riuscito a capire come si comporta VT per la costituzione del MFI in questo caso.

Neppure l'help ed il "famigerato" Swingmaster hanno colmato questa mia lacuna

Un sentito ringraziamento a chiunque saprà aiutarmi

PP

questa sembra essere la formula corretta, l'ho confrontato con quella fornita da amibroker e combacia perfettamente

tipical price in ami e in altri siti di at non tiene conto dell'open..
nel caso poi in cui non c'è differenza tra tp di oggi e quello di ieri sia pmf che nmf valgono zero

per=Param("periodo",14,1,200,1);

tp=(H+L+C)/3;

mf=tp*V;

pmf=IIf(tp>Ref(tp,-1),mf,0);pmf=Sum(pmf,per);

nmf=IIf(tp<Ref(tp,-1),mf,0);nmf=Sum(nmf,per);

mr=pmf/nmf;

MF = 100 - (100 / (1 + MR));

Plot(mf,"money flow costruito",16,4);

Plot(MFI(14),"money flow originale",colorRed,4);

 

[Pplomba]

questa sembra essere la formula corretta, l'ho confrontato con quella fornita da amibroker e combacia perfettamente

tipical price in ami e in altri siti di at non tiene conto dell'open..
nel caso poi in cui non c'è differenza tra tp di oggi e quello di ieri sia pmf che nmf valgono zero

per=Param("periodo",14,1,200,1);

tp=(H+L+C)/3;

mf=tp*V;

pmf=IIf(tp>Ref(tp,-1),mf,0);pmf=Sum(pmf,per);

nmf=IIf(tp<Ref(tp,-1),mf,0);nmf=Sum(nmf,per);

mr=pmf/nmf;

MF = 100 - (100 / (1 + MR));

Plot(mf,"money flow costruito",16,4);

Plot(MFI(14),"money flow originale",colorRed,4);

Approfitto della tua disponibilità e gentilezza

Purtroppo i conti non tornano...

Dunque...se puoi farmi una grossa cortesia prova a prendere STM a 15 minuti. 29.12.2005 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 (è il periodo che stavo esaminando come prova).

Le candele sono queste, a fianco ho messo il prezzo medio della candela ed valori forniti da VT inerenti il MFI a 2 rilevazioni:

Ora - Open - Close - Max - Min - Volume - PM - MFI(2)
10:30 15.29 15.30 15.30 15.29 41029 15.295 0
10:45 15.30 15.31 15.31 15.29 38563 15.3025 48.46309
11:00 15.30 15.30 15.31 15.30 48365 15.3025 100
11:15 15.31 15.31 15.31 15.30 50532 15.3075 100
11:30 15.31 15.30 15.32 15.30 41699 15.3075 54.78852

Ora alcune considerazioni:
MFI da 100 come risultato quando il Negative Money Flow NMF è 0 ed è dovuto al periodo molto breve di rilevazione del MFI, ovvero 2.

Guardiamo ora la candela delle 11:30.
Vediamo che ha il PM uguale alla candela precedente, quindi non dovrebbe andare ad incrementare ne il PMF ne il NMF.
PMF ed NMF andrebbero quindi ad essere influenzati solo dalla candela precedente, essendo il MFI a 2 rilevazioni. Per la candela precedente, essendo PM = 15.3075 > 15.3025, si andrebbe ad incrementare il PMF di una quantità pari a 15.3075*50532, mentre il NMF rimarrebbe = 0

Avremmo quindi
PMF = 0 + 15.3075*50532 = 773518.59
NMF = 0 + 0
Ed un NMF = 0 porterebbe il MFI ad essere = 100 (ovvero totale assenza di componente negativa)

INVECE NO! Vediamo che VT segnala addirittura l'MFI in calo, da 100 a 54.78852! Da dove salta fuori questo 54.78852 poi è presto detto: VT considera negativa la candela delle 11:30 nonostante il PM sia identico al PM della candela precedente!
Vediamo infatti che considerando la candela negativa otteniamo
PMF = 0 + 15.3075*50532 = 773518.59
NMF = 15.3075*41699 + 0 = 638307.4425

MR = PMF/NMF = 1.2118

MFI = 100 - (100/(1 + MR)) = 54.78852 C.V.D.

Quindi ritengo che quantomeno VT tratti diversamente i casi in cui PM(t) = PM(t-1).

Potresti farmi la gentilezza di vedere se anche la tua piattaforma, nel caso in questione si comporta così?

Approfitto pure per chiedere agli amici di Traderlink di chiarire questo dubbio circa il funzionamento del MFI prima che mi si spacchi la testa a forza di provare a fare quadrare i conti

 

[zweifel]

Approfitto della tua disponibilità e gentilezza

Purtroppo i conti non tornano...

Dunque...se puoi farmi una grossa cortesia prova a prendere STM a 15 minuti. 29.12.2005 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 (è il periodo che stavo esaminando come prova).

Le candele sono queste, a fianco ho messo il prezzo medio della candela ed valori forniti da VT inerenti il MFI a 2 rilevazioni:

Ora - Open - Close - Max - Min - Volume - PM - MFI(2)
10:30 15.29 15.30 15.30 15.29 41029 15.295 0
10:45 15.30 15.31 15.31 15.29 38563 15.3025 48.46309
11:00 15.30 15.30 15.31 15.30 48365 15.3025 100
11:15 15.31 15.31 15.31 15.30 50532 15.3075 100
11:30 15.31 15.30 15.32 15.30 41699 15.3075 54.78852

Ora alcune considerazioni:
MFI da 100 come risultato quando il Negative Money Flow NMF è 0 ed è dovuto al periodo molto breve di rilevazione del MFI, ovvero 2.

Guardiamo ora la candela delle 11:30.
Vediamo che ha il PM uguale alla candela precedente, quindi non dovrebbe andare ad incrementare ne il PMF ne il NMF.
PMF ed NMF andrebbero quindi ad essere influenzati solo dalla candela precedente, essendo il MFI a 2 rilevazioni. Per la candela precedente, essendo PM = 15.3075 > 15.3025, si andrebbe ad incrementare il PMF di una quantità pari a 15.3075*50532, mentre il NMF rimarrebbe = 0

Avremmo quindi
PMF = 0 + 15.3075*50532 = 773518.59
NMF = 0 + 0
Ed un NMF = 0 porterebbe il MFI ad essere = 100 (ovvero totale assenza di componente negativa)

INVECE NO! Vediamo che VT segnala addirittura l'MFI in calo, da 100 a 54.78852! Da dove salta fuori questo 54.78852 poi è presto detto: VT considera negativa la candela delle 11:30 nonostante il PM sia identico al PM della candela precedente!
Vediamo infatti che considerando la candela negativa otteniamo
PMF = 0 + 15.3075*50532 = 773518.59
NMF = 15.3075*41699 + 0 = 638307.4425

MR = PMF/NMF = 1.2118

MFI = 100 - (100/(1 + MR)) = 54.78852 C.V.D.

Quindi ritengo che quantomeno VT tratti diversamente i casi in cui PM(t) = PM(t-1).

Potresti farmi la gentilezza di vedere se anche la tua piattaforma, nel caso in questione si comporta così?

Approfitto pure per chiedere agli amici di Traderlink di chiarire questo dubbio circa il funzionamento del MFI prima che mi si spacchi la testa a forza di provare a fare quadrare i conti

ora è un po' tardi.. se mai andrò a controllare..

volevo chiederti però prima, hai considerato il fatto che nel calcolo si tiene conto della somma degli ultimi n periodi e quindi la differenza potrebbe esser dovuta al fatto che il periodo (barra) n+1 che veniva considerato nella somma della barra precedente ora è uscito dal range e quindi cambia le somme , il loro rapporto e quindi il conto finale?

se ne avevi tenuto conto, perdonami ma sono un po' stanco..

 

[Pplomba]

ora è un po' tardi.. se mai andrò a controllare..

volevo chiederti però prima, hai considerato il fatto che nel calcolo si tiene conto della somma degli ultimi n periodi e quindi la differenza potrebbe esser dovuta al fatto che il periodo (barra) n+1 che veniva considerato nella somma della barra precedente ora è uscito dal range e quindi cambia le somme , il loro rapporto e quindi il conto finale?

se ne avevi tenuto conto, perdonami ma sono un po' stanco..

Certo che ne ho tenuto conto, ma ti perdono considerando l'orario

Chissà se da Traderlink hanno la soluzione...

 

[zweifel]

Certo che ne ho tenuto conto, ma ti perdono considerando l'orario

Chissà se da Traderlink hanno la soluzione...

altra possibilità è che nel sw della traderlink hanno una condizione ad hoc per i casi in cui pm(t)=pm(t-1) in cui si tiene conto del close, per cui nei casi di pm invariato se close(t)>close(t-1) allora sommano la PMF altrimenti se close(t)<close(t-1) all NMF.. oppure se il close(t)=close(t-1) rimangono invariati..

che dici.. può essere una possibilità?? un po' stramba ma potrebbe essere,no? fai una prova..

 

[Pplomba]

altra possibilità è che nel sw della traderlink hanno una condizione ad hoc per i casi in cui pm(t)=pm(t-1) in cui si tiene conto del close, per cui nei casi di pm invariato se close(t)>close(t-1) allora sommano la PMF altrimenti se close(t)<close(t-1) all NMF.. oppure se il close(t)=close(t-1) rimangono invariati..

che dici.. può essere una possibilità?? un po' stramba ma potrebbe essere,no? fai una prova..

Mi sembra uno scherzo...non riesco a trovare il nesso.
Ho fatto tante prove e quando va bene in un caso poi mi sbaglia nel caso seguente insomma ancora non ne sono venuto a capo

Se non disturbo, hai provato con la tua piattaforma il 29.12 l'MFI(2) cosa ti da?

 

[zweifel]

Mi sembra uno scherzo...non riesco a trovare il nesso.
Ho fatto tante prove e quando va bene in un caso poi mi sbaglia nel caso seguente insomma ancora non ne sono venuto a capo

Se non disturbo, hai provato con la tua piattaforma il 29.12 l'MFI(2) cosa ti da?

non è un titolo che seguo intraday e non ho i dati.. mi spiace..
se proprio ti interessa potrei chiedere i dati a qualcuno che credo li abbia..

 

[Pplomba]

non è un titolo che seguo intraday e non ho i dati.. mi spiace..
se proprio ti interessa potrei chiedere i dati a qualcuno che credo li abbia..

grazie 1000 lo stesso, sei stato gentilissimo!

Aspetterò la risposta da Traderlink, sperando non tardi troppo...

 

[TRADERLINK]

Salve,
abbiamo finalmente risolto il problema dell'oscillatore. Effettivamente c'era un errore nel calcolo per cui in alcune condizioni particolari come per esempio quella segnalata i calcoli non venivano fatti correttamente. Con il rilascio della prossima versione verrà risolto il difetto.

Cordiali Saluti,
Assistenza Traderlink

 

[Pplomba]

Salve,
abbiamo finalmente risolto il problema dell'oscillatore. Effettivamente c'era un errore nel calcolo per cui in alcune condizioni particolari come per esempio quella segnalata i calcoli non venivano fatti correttamente. Con il rilascio della prossima versione verrà risolto il difetto.

Cordiali Saluti,
Assistenza Traderlink

Grazie 1000 per la risposta

Attenderò la nuova release