Money Flow Index e VT...

Pplomba

Panchinaro forever
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Salve, durante la ricostruzione del MFI mi sono imbattuto in alcune difficoltà nel replicare il MFI adottato da VT.

La formulazione è piuttosto semplice ma c'è un caso particolare, a dire il vero piuttosto ricorrente, che non riesco a riscrivere per rendere il mio MFI uguale al vostro.

Partiamo dalla formulazione del Prezzo Medio (PM) = (L + H + O + C)/4

Ottenuto il PM procediamo al calcolo del flusso di denaro (MF):

MF(t) = V(t) * PM(t)

ove V è ovviamente il volume.

Se il Prezzo Medio di oggi è > del Prezzo Medio di ieri allora il flusso si considera positivo (Positive Money Flow PMF)

Se invece PM(t) < PM(t-1) allora il flusso è considerato negativo (Negative Money Flow NMF).

Una volta sommati i PMF (Positive Money Flow) e NMF (Negative Money Flow) per i periodi indicati, calcoliamo il Money Ratio (MR):

MR(t) = PMF(t)/NMF(t)

Infine calcoliamo il MFI così:

MFI(t) = 100 - (100 / (1 + MR(t)))

Fin qui tutto bene ed è pure piuttosto semplice, ma come ci si deve comportare, durante la fase di calcolo del Positive e Negative Money Flow, se troviamo un PM(t) = PM(t-1) ?

Ho fatto un mare di prove, partendo dall'esclusione del valore al considerarlo sempre negativo o sempre positivo fino a vari confronti tra i max e min delle candele in esame ma non sono riuscito a capire come si comporta VT per la costituzione del MFI in questo caso.

Neppure l'help ed il "famigerato" Swingmaster hanno colmato questa mia lacuna :rolleyes:

Un sentito ringraziamento a chiunque saprà aiutarmi :bow: :bow:

PP
 
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