Montecarlo: riprova

toal

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29/12/03
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Dopo aver letto i due 3d sul metodo di Montecarlo ho provato a rifare una veloce simulazione.

Le Hp sono sostanzilmente uguali a quelle date da Pat.

la cosa che trovo strana (e per questo penso che qualcosa non sia correttamente impostato) è che la maggior parte dei traders verrebbe eliminata al 4 e 5 anno e non al 3.

Il foglio excel è stato impostato molto velocemente ma può esteso manipolato cambiando le ipotesi.

Ho evitato di allegare l'output di un simulatore Montecarlo per excel in quanto il risultato non sarebbe più modificabile.

Saluti
 

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Pat

Grazie per i tuoi commenti

questa non è assolutamente la mia situazione. Non ho ,e non ho mai investito in borsa. Volevo solo cercare di vedere :

1)quale fosse la situazione di un trader che ha risultati stratosferici al variare di piccole ipotesi di partenza (nel foglio infatti tutti i valori si possono cambiare)

2) la potenzialità di un simulatore Montecarlo. Posso simulare qualsiasi scenario.

3) volevo provare a rifare la tua simulazione (ma evidentemente perdo per strada alcuni pezzi)

Avevo notato anche io che con le tasse sul capital gain i risultati cambiano tantissimo, così come una riduzione delle spese da 2000 a 1500 Euro al mese.

Dai tuoi commenti quello che mancava di "strutturale" era il termine di errore.

Grazie

Saluti
 
In effetti prendendo un Sigma a 3 e un sigma per l'errore, e partendo con quelle performace presunte eccezionali, tra il terzo ed il quinto anno si ha l'ecatombe dei traders.

Raddoppiando il capital al 5 anno sono tutti sopravvissuti.

Non male questo metodo Montecarlo.

saluti
 
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