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Foglio Excel per calcolo rendimenti Btp Italia

Pedrag ha scritto:
uso anche io l valori al netto. così posso fare confronti anche con prodotti con tassazione diversi, le tasse le devo pur pagare alla fine :D:D

le cedole al lordo le ho modificate solo per i fogli del calcolo rendimenti reali

al massimo potresti inserire un nuovo tir lordo complessivo
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Io avrei voluto fare, e forse un giorno lo farò, nella sezione sopra tutti i rendimenti lordi, e in quella sotto tutte le tassazioni, in modo che i due Tir fossero chiaramente lordo e netto. Così il primo è una via di mezzo, devo sempre stare attento a chiamarlo "al lordo di bolli e capital gain" per non indurre in errore (e a volte induce comunque...).
Ma per il motivo che ho detto prima, per ora sono rimasto fedele alla versione originale.
 
giorgio1966 ha scritto:
Io avrei voluto fare, e forse un giorno lo farò, nella sezione sopra tutti i rendimenti lordi, e in quella sotto tutte le tassazioni, in modo che i due Tir fossero chiaramente lordo e netto. Così il primo è una via di mezzo, devo sempre stare attento a chiamarlo "al lordo di bolli e capital gain" per non indurre in errore (e a volte induce comunque...).
Ma per il motivo che ho detto prima, per ora sono rimasto fedele alla versione originale.
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puoi copiare la colonna dei flussi di cassa netta mettendola a fianco (anche nascosta) e modificare la formula del cerca.vert puntando alla colonna lordo invece del netto (praticamente sostituisci 10 con 9). alla fine il valore lordo c'è già nella tabella non devi modificare i calcoli di giamyx
 
vi allego una tabella con vari ISIN, nella colonna "rend lordo" si ipotizza che l'inflazione resti sempre uguale a oggi (impossibile)
nelle colonne successive, si ipotizza che l'inflazione diventi, rispettivamente, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
questi calcoli sono eseguiti con EASYBOND di Skipper informatica, un sw molto potente (a pagamento) che fà calcoli.
Ma siccome noi siamo TOSTI E AMBIZIOSI, sono sicuro che se @giamyx e @giorgio1966 confrontassero tali conteggi con quelli prodotti dai rispettivi fogli excel, il risultato sarà MOLTO MOLTO SIMILE, segno indiscutibile dell'ottima qualità di tali fogli.
 

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kingpin ha scritto:
vi allego una tabella con vari ISIN, nella colonna "rend lordo" si ipotizza che l'inflazione resti sempre uguale a oggi (impossibile)
nelle colonne successive, si ipotizza che l'inflazione diventi, rispettivamente, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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@kingpin
una spiegazione:
Il "Rend. lordo" viene calcolato tenendo conto della quotazione odierna del titolo?
Diversamente, com'è calcolato?
grazie.
 
eridano ha scritto:
una spiegazione:
Il "Rend. lordo" viene calcolato tenendo conto della quotazione odierna del titolo?
Diversamente, com'è calcolato?
grazie.
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Il Rend. lordo è calcolato con
Prezzo = la quotazione di 3 giorni fà circa (vedi tabella sotto)
Inflazione = 11,6% da oggi fino a scadenza (impossibile che resti così alta per tanto tempo)
 

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kingpin ha scritto:
Il Rend. lordo è calcolato con
Prezzo = la quotazione di 3 giorni fà circa (vedi tabella sotto)
Inflazione = 11,6% da oggi fino a scadenza (impossibile che resti così alta per tanto tempo)
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La cosa che a me interesserebbe invece è come viene calcolata la modified duration che, usando la formula excel sul foglio, viene ben diversa. E, siccome questa della tabella si avvicina a quanto mi indica Unicredit, la curiosità è d'obbligo.
 
Ottimo foglio excel, complimenti e grazie. Una cosa che secondo me manca è quella di evidenziare i mesi importanti per determinare l‘importo dei flussi di cassa. Esempio, per il nov 23 i Foi importanti sono febbraio e marzo 23. Non si potrebbe evidenziare, colorando di verde il flusso di cassa al raggiungimento dell’importo?
 
asso2961 ha scritto:
Ottimo foglio excel, complimenti e grazie. Una cosa che secondo me manca è quella di evidenziare i mesi importanti per determinare l‘importo dei flussi di cassa. Esempio, per il nov 23 i Foi importanti sono febbraio e marzo 23. Non si potrebbe evidenziare, colorando di verde il flusso di cassa al raggiungimento dell’importo?
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Lo tengo in considerazione per una prossima versione, ma, in generale, preferisco non riempire i fogli con troppi colori che, alla fine, possono confondere invece che aiutare.
 
Mitico Giorgio, questo excel si aggiorna da solo quando si aggiorna il FOI?
 
altor12 ha scritto:
Però @giorgio1966 sta studiando un sistema per far partire un ordine "grande a piacere" quando il suo sistema AI(TM) individua un minimo
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Guarda che qualcuno potrebbe prenderti sul serio... :asd:
Poi Spock dice che un programma può essere "intelligente" al massimo come il suo programmatore, quindi quella cosa là sopra è esclusa. :P
 
Salve, ho letto un po' il thread ma forse mi è sfuggito...il rendimento che leggo dopo aver inserito i dati tiene conto solo delle cedole base e del capital gain? Non mi ritrovo con il calcolo circa il NOV23 che mi viene a circa 1 e rotti per cento - comprandolo oggi - con Fineco che mi riporta un 9%...
 
ciupaciuccio ha scritto:
Salve, ho letto un po' il thread ma forse mi è sfuggito...il rendimento che leggo dopo aver inserito i dati tiene conto solo delle cedole base e del capital gain? Non mi ritrovo con il calcolo circa il NOV23 che mi viene a circa 1 e rotti per cento - comprandolo oggi - con Fineco che mi riporta un 9%...
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Il foglio prevede una inflazione futura dello 0%. Dovresti chiedere a Fineco che inflazione prevede per quel 9%.
 
giorgio1966 ha scritto:
Il foglio prevede una inflazione futura dello 0%. Dovresti chiedere a Fineco che inflazione prevede per quel 9%.
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Ah, ecco...allora tutto torna. Nella scheda informativa di oggi, Fineco riporta come coefficiente inflazione 1.04062, cedole previste su 100.000 euro 7590 a maggio e 3706 a novembre...
 
kingpin ha scritto:
nel foglio puoi modificare tu a mano il livello di inflazione attesa
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Ho inserito il valore indicato d Fineco, che è stato semplificato nella cella a 1%. Cambia poco com risultato finale...chissà Fineco come calcola quel 9%...
 
ciupaciuccio ha scritto:
Salve, ho letto un po' il thread ma forse mi è sfuggito...il rendimento che leggo dopo aver inserito i dati tiene conto solo delle cedole base e del capital gain? Non mi ritrovo con il calcolo circa il NOV23 che mi viene a circa 1 e rotti per cento - comprandolo oggi - con Fineco che mi riporta un 9%...
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Ecco sotto cosa dice Fineco , in pratica prende il dato dell'ultima inflazione stimata e lo estende su tutta la durata del titolo,cioè se oggi l'inflazione fosse al 9%, nei calcoli di Fineco da oggi alla scadenza dell'emissione l'inflazione sarà costante al 9%.

Rendimento: indica il rendimento effettivo del titolo, ovvero il tasso di remunerazione offerto dal titolo qualora lo stesso sia mantenuto in portafoglio fino alla scadenza. E' basato sul prezzo pagato all'acquisto e sui flussi (capitale ed interessi) attualizzati, che saranno incassati nel corso del tempo. Per i titoli a tasso variabile, i flussi futuri non ancora determinati, tassi cedole ed eventuali prezzi di rimborso indicizzati, sono stimati quotidianamente ipotizzando costanti nel tempo gli ultimi valori dei parametri di indicizzazione.
 
fuma57 ha scritto:
Ecco sotto cosa dice Fineco , in pratica prende il dato dell'ultima inflazione stimata e lo estende su tutta la durata del titolo,cioè se oggi l'inflazione fosse al 9%, nei calcoli di Fineco da oggi alla scadenza dell'emissione l'inflazione sarà costante al 9%.

Rendimento: indica il rendimento effettivo del titolo, ovvero il tasso di remunerazione offerto dal titolo qualora lo stesso sia mantenuto in portafoglio fino alla scadenza. E' basato sul prezzo pagato all'acquisto e sui flussi (capitale ed interessi) attualizzati, che saranno incassati nel corso del tempo. Per i titoli a tasso variabile, i flussi futuri non ancora determinati, tassi cedole ed eventuali prezzi di rimborso indicizzati, sono stimati quotidianamente ipotizzando costanti nel tempo gli ultimi valori dei parametri di indicizzazione.
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Ok grazie per il riscontro...alla fine mi sono fatto anima e coraggio e l'ho preso a 98,95
 
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