Foglio Excel per calcolo rendimenti Btp Tasso Fisso

Il motivo è molto semplice, non ho iniziato questo lavoro pensando che l'avrei condiviso, era una cosa che avevo fatto per me, e in quel momento ero interessato solo ai Btp.
Per rendere il foglio il più comprensibile possibile ho eliminato tutto quello che non aveva a che fare con i Btp.
Adesso mi è chiaro, grazie ancora
 
Volevo giusto chiederti come mai non ci sono i BOT e gli Zero Coupon, perchè invece nel foglio di Maino sono gestiti assieme .
A caval donato non si guarda in bocca :-) , per cui la mia domanda è solo una curiosità.
A me interessano anche i Bot per cui non posso usare il tuo nuovo foglio .
Quindi visto che stavo già customizzato il foglio di Maino prendendo spunto dal tuo dei Btp Italia,
ho attinto a piene mani al nuovo foglio Emissioni vostro con dentro tutti i Btp e gli ho aggiunto in fondo i Bot che mi interessano.
Ho adattato anche il foglio Prezzi con dentro la tabella con le quotazioni dei btp e gli aggiunto quella dei Bot .
I conteggi in particolare per tasse e capital gain sono abbastanza differenti dai BTP ,per cui a @Charly1 rispondo che questo foglio
non lo puoi utilizzare con i Bot.
scusa, se hai un attimo potresti spiegare quali siano queste differenze, grazie
 
Visto che alcuni utenti mi hanno chiesto, per i Btp a tasso fisso, un lavoro simile a quello fatto sul foglio di giamyx per i Btp Italia, condivido questa mia versione del foglio Master6.5 di Maino, con layout rivisto e semplificato per l'uso esclusivo dei Btp TF.
Anche in questo caso, la gran parte del merito va all'autore originale del foglio, io e i miei soliti consulenti/collaboratori (@altor12 , @PazzoperlaDea e @Sa10 ) abbiamo quasi esclusivamente cercato di semplificare e riordinare le varie informazioni presenti.

Qui sotto l'elenco delle funzionalità aggiunte.
- aggiunta dello sheet "Emissioni", in cui sono stati elencati tutti i Btp a tasso fisso.
- Importazione dal sito BTP Rendimenti netti di prezzi, scadenze e tassi di tutti i Btp della lista
- compilazione manuale delle altre informazioni necessarie al calcolo per tutti i btp (lavoro immane ed impeccabile eseguito da @Sa10 )
- selezione del Btp tramite una tendina
- compilazione automatica di tutti i campi relativi alle informazioni del titolo selezionato
- stima a priori dell'imposta di bollo, e possibilità di correggere a posteriori con il valore esatto
- aggiunta dello sheet "Storico" in cui è possibile replicare (va fatto manualmente) in una sola riga un ordine eseguito sullo sheet principale. Questo permette, volendo, di tenere uno storico di tutti gli ordini eseguiti senza mantenere una copia del foglio principale per ogni ordine. L'unica limitazione di questo storico è la mancanza, per ovvi motivi, dei flussi di cassa e quindi del TIR, il rendimento riportato è quello relativo al calcolo con l'interesse semplice

Un paio di note.
- L'imposta di bollo è applicata tutta alla scadenza, questo comporta un calcolo del TIR non preciso. Tuttavia, prove empiriche mi hanno persuaso che la differenza è nell'ordine di centesimi di percentuale, spesso anche meno. Questo, unito alla difficoltà di intervenire sulle formule per ottenere le date esatte per i pagamenti delle imposte, mi ha convinto a non procedere oltre nella ricerca di un calcolo preciso.
- La lista dei Btp che si trova nel foglio "Emissioni", in teoria, può essere modificata. I titoli presenti attualmente sono quelli importati dal sito BTP Rendimenti netti cosi come le informazioni delle prime colonne. Ma ogni utente può "preparare" la sua lista preferita, aggiungendo/eliminando intere righe o modificando singole voci all'interno di una riga. Lo sheet è protetto per evitare di perdere le formule che accedono ai dati importati da web, ma la protezione può essere rimossa senza digitare nessuna password. Se aggiungete dei titoli oltre a quelli già presenti, affinché questi appaiano nella tendina del campo "Nome", dovete anche procedere alla modifica della validazione di questo campo. Menù "Dati" "Convalida Dati" e nella formula per l'origine dell'elenco aggiungete la nuova riga.
- Nello sheet "Storico" sono previste fino a 60 righe di ordini. Se è necessario crearne di nuove, è sufficiente copiare e incollare una riga intera, tra quelle già esistenti. Fate attenzione a fare copia dell'intera riga, in modo da duplicare anche le formule presenti nelle colonne nascoste.

Anche di questo foglio ho preparato una versione per GoogleSheet, necessaria per la differente modalità di accesso ai dati via web.

EDIT 22/01/2023:
Aggiornati i due file alla versione 1.1
Modifiche e correzioni:
- gestione degli strumenti con short coupon (sia il rateo che la prima cedola)
- gestione delle commissioni separate tra acquisto e vendita
- eliminato il tooltip sul nome del titolo che invitava a compilare tutti i campi
- ordinata per scadenza la lista dei btp (invece che per nome)
- aggiunto l'isin dello strumento nel prospetto con le informazioni
- allungata la griglia dei flussi di cassa per gestire btp fino a 50 anni
- aggiunta la validazione sulla data acquisto (>=data emissione e <data scadenza)
Non riesco a modificare la cella dell'ISIN per scegliere il BTP che mi interessa. Dice cella protetta
 
Buongiorno,
vorrei chiedere un chiarimento avendo usato il foglio sui rendimenti.
Ho inserito i seguenti valori per BTP
Nome4.75-BTP-1AG23
ISINIT0004356843
Data Emissione
01/02/2008​
Prezzo Emissione
99,135​
Scadenza
01/08/2023​
Prezzo a Scadenza Lordo
100,000​
Numero Cedole Annuali
2​
Tasso Annuale
4,75%​
Disaggio Lordo all'emissione
0,865​
Prezzo a Scadenza Netto99,892

investendo 100k euro, risulta un rendimento netto del 2,22% (credo per la generazione del minus, altrimenti sarebbe circa 1%).
Volendomi accontentare per il tipo di investimento che cerco, risulta quindi un minus di circa 1000 euro compensato dallo stacco della cedola (2078 euro).
Il fatto di accumulare un minus, lo vedo positivamente per prossimo investimento a compensazione. in tempi stretti mi sembra, per il mio profilo, una buona operazione.cosa mi sfugge? C'è qualche perdita che non sto considerando? Grazie mille a chi vorrà rispondermi.
 
Buongiorno,
vorrei chiedere un chiarimento avendo usato il foglio sui rendimenti.
Ho inserito i seguenti valori per BTP
Nome4.75-BTP-1AG23
ISINIT0004356843
Data Emissione
01/02/2008​
Prezzo Emissione
99,135​
Scadenza
01/08/2023​
Prezzo a Scadenza Lordo
100,000​
Numero Cedole Annuali
2​
Tasso Annuale
4,75%​
Disaggio Lordo all'emissione
0,865​
Prezzo a Scadenza Netto99,892

investendo 100k euro, risulta un rendimento netto del 2,22% (credo per la generazione del minus, altrimenti sarebbe circa 1%).
Volendomi accontentare per il tipo di investimento che cerco, risulta quindi un minus di circa 1000 euro compensato dallo stacco della cedola (2078 euro).
Il fatto di accumulare un minus, lo vedo positivamente per prossimo investimento a compensazione. in tempi stretti mi sembra, per il mio profilo, una buona operazione.cosa mi sfugge? C'è qualche perdita che non sto considerando? Grazie mille a chi vorrà rispondermi.
le minus non ti aumentano il rendimento...
tu avrai un "guadagno" effettivo dell'1,1% (investimento di 6 mesi), il rendimento netto ANNUO (TIR) è del 2,2%

per informazioni, rendimenti e altro sui btp chiedi nei thread dei btp, questo thread è per il file di excel (migliorie, correzioni etc..)👌
 
Salve, e complimenti per il lavoro svolto. Utilizzo spesso il foglio Excel per la simulazione dei BTP a tasso fisso. Vorrei utilizzare lo stesso foglio anche per i CCT indicizzati all'Euribor. Secondo voi è possibile considerare il CCT alla stregua di un BTP tf ipotizzando un tasso di interesse fissato come TF = spread del CCT + tasso Euribor ipotizzato? Tutti gli altri parametri del foglio e soprattutto il rendimento netto finale rimarrebbero validi? Grazie.
 
Non penso sia affidabilissimo perché la cedola in corso ha un valore ma quella successiva sicuramente sarà molto diversa (almeno in questo periodo). Più affidabile se manca poco allo stacco cedola e metti direttamente euribor per la prossima

😁😁Non avevo visto fossi sempre tu 😁😁
 
Grazie per il foglio elettronico, molto utile! Come mai non trovo fra i BTP Tf anche l’ISIN IT0005474330? Chiedo perché li sto studiando
 
Grazie per il foglio elettronico, molto utile! Come mai non trovo fra i BTP Tf anche l’ISIN IT0005474330? Chiedo perché li sto studiando
Bella domanda, la lista dei titoli l'ho scaricata da BTP Rendimenti netti e in effetti lì quel ISIN non è presente.
Ma non sono riuscito a capire perché, anche su Directa il titolo appare normalissimo e negoziabile.
Lo aggiungo manualmente alla lista del foglio Excel, se hai necessità immediata puoi fare altrettanto seguendo le istruzioni nel primo messaggio.
Grazie per la segnalazione.
 
Bella domanda, la lista dei titoli l'ho scaricata da BTP Rendimenti netti e in effetti lì quel ISIN non è presente.
Ma non sono riuscito a capire perché, anche su Directa il titolo appare normalissimo e negoziabile.
Lo aggiungo manualmente alla lista del foglio Excel, se hai necessità immediata puoi fare altrettanto seguendo le istruzioni nel primo messaggio.
Grazie per la segnalazione.

Ci sono altri tasso 0% che non ci sono
sicuramente i due che scadono a gennaio24

IT0005474330
IT0005493298
IT0005454050
IT0005424251

dovrebbero essere questi che mancano
 
Ultima modifica:
E' da molto che non faccio le mie domande alla marzullo...

E' solo curiosita', ma come mai la formula per la selezione del titolo e'

=Emissioni!$A$2:$A$93

invece di

=Emissioni!$A$2:$A

Usando la seconda, aggiungendo a mano titoli alla fine del foglio "Emissioni" non c'e' bisogno di modificare il range ma prende tutte le righe (o come diceva mio cugino i righi)
 
E' da molto che non faccio le mie domande alla marzullo...

E' solo curiosita', ma come mai la formula per la selezione del titolo e'

=Emissioni!$A$2:$A$93

invece di

=Emissioni!$A$2:$A

Usando la seconda, aggiungendo a mano titoli alla fine del foglio "Emissioni" non c'e' bisogno di modificare il range ma prende tutte le righe (o come diceva mio cugino i righi)
Perché, se fai come dici tu, ti compaiono una serie di elementi bianchi nella tendina.
Ho scelto il male minore...
 
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