operatività in spread su mercati altamente correlati tra loro

stasky

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sto cercando delle dritte, per verificare il grado di correlazione tra 2 mercati futures, valutari, obbligazionari e perchè no anche azionari, questo nell'eventualità di intraprendere delle operazioni di spread sfruttando i disallineamenti di prezzo, comprando un mercato e contemporaneamente vendere l'altro correlato (o viceversa).
Ad esempio, ho scoperto un'interessantissimo grado di correlazione, tra il fib nostrano e l'eurostoxx, tra l'AUD\USD e il NZD\USD (valutari).
Siccome non posso perdere un casino di tempo a sovrapporre decine\decine di grafici, ho escogitato di mettere il post sul fol, confidando che prima o poi qualcuno mi possa segnalare qualcosa di valido.
Resto in attesa
Asta la vista :bow: :bow:
 
Personalmente ho scelto la coppia Dax/Eurostoxx perchè sono sicuramente correlati ed hanno lo stesso orario di contrattazioni, per impostare alcune operazioni multiday e quindi poter sopportare i loss intraoperazione.

Appena letto il tuo post ho subito pensato che proprio il diverso orario di contrattazione possa generare uno spread tra Fib e Dax/Eurostoxx e che questo spread spesso si azzera in apertura della seduta successiva.

Ora vado a pranzo ... in serata provo a postare un test per verificare se abbiamo scoperto per l'ennesima volta l'acqua calda ... almeno tiepida.

Non mi risulta che l'acqua tiepida sia già stata scoperta :)

bye, Max
 
ottimo Max, resto in attesa

dato che siamo in tema: pensavo anche al brent di Londra e il crude oil di New York, poi al bund con il cugino bobl tedesco.
Aggiungo: con riferimento allo spread fib\eurostoxx, sono in contatto con 2 trader che lo utilizzano da parecchio tempo e si ritengono molto contenti riguardo alla validità della metodologia.
Buona domenica OK!
 
stasky ha scritto:
dato che siamo in tema: pensavo anche al brent di Londra e il crude oil di New York, poi al bund con il cugino bobl tedesco.
Aggiungo: con riferimento allo spread fib\eurostoxx, sono in contatto con 2 trader che lo utilizzano da parecchio tempo e si ritengono molto contenti riguardo alla validità della metodologia.
Buona domenica OK!

aggiungi pure alla lista
NASDAQ/DJ
ER2/EMD

ciao
 
credete possa esserci qualcosa su valute,

ad es. tipo gbpusd e eurusd ?
 
poco affidabile, eventualmente arbitraggi indiretti
 
Pig-H ha scritto:
poco affidabile, eventualmente arbitraggi indiretti

Nemmeno, tempo fa ho provato con esito negativo gli arbitraggi triangolari su vari cross di valute ma lo spread tra bid e ask elimina qualsiasi tipo di guadagno.
 
stasky ha scritto:
sto cercando delle dritte, per verificare il grado di correlazione tra 2 mercati futures, valutari, obbligazionari e perchè no anche azionari, questo nell'eventualità di intraprendere delle operazioni di spread sfruttando i disallineamenti di prezzo, comprando un mercato e contemporaneamente vendere l'altro correlato (o viceversa).
Ad esempio, ho scoperto un'interessantissimo grado di correlazione, tra il fib nostrano e l'eurostoxx, tra l'AUD\USD e il NZD\USD (valutari).
Siccome non posso perdere un casino di tempo a sovrapporre decine\decine di grafici, ho escogitato di mettere il post sul fol, confidando che prima o poi qualcuno mi possa segnalare qualcosa di valido.
Resto in attesa
Asta la vista :bow: :bow:

Le correlazioni le troverai su tutti i mercati che verificherai. A volte anche la correlazione tra una titolo e un indice potra' dare delle indicazioni anticipatrici
per lunghi periodi. Prova i differenziali che gli strumenti che tratti esigono.
Gli altri possono pure non servire.

ciao.
 
Danlead ha scritto:
Nemmeno, tempo fa ho provato con esito negativo gli arbitraggi triangolari su vari cross di valute ma lo spread tra bid e ask elimina qualsiasi tipo di guadagno.

Non si possono fare in ottica intraday sicuramente...
e uno dei problemi dell'overnight su valute è il tasso debitore
 
finalmente la discussione manifesta interesse

Scusa Pigh-H: ER2/EMD per favore puoi specificare il nome dei 2 mercati, e se sono futures o quant'altro?

Per Anouar, copia\incolla:
Prova i differenziali che gli strumenti che tratti esigono.
Gli altri possono pure non servire.
Se puoi, potresti essere più chiaro per favore?

Per Chantal: riguardo al cable (gbp\usd) rapportato all'eur\usd, il secondo ha una volatilità ben più bassa rispetto al primo, diciamo un 35% in meno.
Per questo, ritengo che l'operatività in spread non sia adattabile, in quanto vi è uno squilibrio troppo elevato.

A domani e buon trading a tutti OK!
 
stasky ha scritto:
Scusa Pigh-H: ER2/EMD per favore puoi specificare il nome dei 2 mercati, e se sono futures o quant'altro?

Eminirussell 2000 e EminiS&P400
 
stasky ha scritto:
Scusa Pigh-H: ER2/EMD per favore puoi specificare il nome dei 2 mercati, e se sono futures o quant'altro?

Per Anouar, copia\incolla:
Prova i differenziali che gli strumenti che tratti esigono.
Gli altri possono pure non servire.
Se puoi, potresti essere più chiaro per favore?

Per Chantal: riguardo al cable (gbp\usd) rapportato all'eur\usd, il secondo ha una volatilità ben più bassa rispetto al primo, diciamo un 35% in meno.
Per questo, ritengo che l'operatività in spread non sia adattabile, in quanto vi è uno squilibrio troppo elevato.

A domani e buon trading a tutti OK!

Gli spread possono essere ricavati per rapporto o per differenaza; a volte va meglio uno, a volte l'altro. Quindi bisogna fare delle prove..
Personalmente li uso per fare molti degli stessi studi che si fanno su di un grafico normale. Lo scopo finale (per quanto riguarda il mio modo di operare) non e' tanto essere in posizione su tutti e due i mercati, quanto prendere posizione solo da un lato dello spread ...quello che al momento opportuno mi puo segnalare un vantaggio tecinco.

Ciao.
 
Lo scopo finale (per quanto riguarda il mio modo di operare) non e' tanto essere in posizione su tutti e due i mercati, quanto prendere posizione solo da un lato dello spread ...quello che al momento opportuno mi puo segnalare un vantaggio tecinco.
anche questa è un'accorta metodologia: puoi come dire "dimezzare i margini" entrando solo in un'unica direzione.
Consentimi un'osservazione: trattandosi presumo di trade overnight, l'operatività più consigliabile, sarebbe quelle di eseguire solo gli SHORT, questo nell'eventualità dovesse malauguratamente verificarsi qualche shock finanziario che tutti conosciamo. In questo caso, se sei dentro con un long e uno short (e con margini doppi), alla fine sei + o meno in pari (quello che guadagni con lo short lo perdi col long), mentre entrando solo short (con metà margine), metti in saccoccia tutto il gain.
Sai quale sarebbe la mia idea? Tenere sotto controllo decine\decine di spread altamente correlati tra loro, di tutti i mercati e di tutte le piazze, impostare un sistema automatico che al verificarsi di determinati set up (mi riferisco a dei livelli di spread + o meno distanti dal valore zero) mi segnali l'entrata e poi la chiusura ed eseguendo solo gli SHORT che vadano overnight.
In definitiva, non si entra in 2 direzioni opposte.
Che dite? Ho scoperto l'acqua calda? :mmmm: :wall:
 
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