Opzioni put e call sui cambi. Usd/jpy in particolare
- Creatore Discussione Aldusit
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Matrix_mfx
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maruak ha scritto:
confermo, almeno per iwbank, sono negoziabili solo le opz €/$ di tipo europeo, trattate al globex. Io le utilizzo, non fanno grandi volumi ma non è difficile fare prezzo. Tratto dal sito:
Sottostante: Un contratto Euro Fx Futures
Valore del contratto: € 125,000
Variazione minima di prezzo (Tick): 0,0001($12,5)
0,00005 ($6,25) per premi inferiori a $ 0.00045
Scadenze quotate: 4 scadenze trimestrali nel ciclo (Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre), 2 scadenze mensili
Orari di Negoziazione: 00:00 - 23:00
Ultimo giorno di negoziazione: Per le scadenze trimestrali e mensili, 2 venerdì precedenti il terzo mercoledì del mese di scadenza.
Esercizio: Opzioni di tipo Europeo
Codice: EEC**** (EEC + strike + mese e anno)
Massimo S.
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Le puoi sicuramente trattare con Man ($12 a contratto) e con IB ($2.11 a contratto). Con IB io opero solo sulle opzioni di tipo europeo (classe X) trattate sul Globex, e precisamente opero solo con i cross usd/eur e usd/jpy.Aldusit ha scritto:
Ciao. Massimo
Massimo S.
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Forse cerchi questo ?Aldusit ha scritto:
Anche se sembrerebbe non ci sia neanche una quotazione
Io le quotazioni le vedo in real time sulla piattaforma di IB, quindi non saprei consigliarti un sito dove ottenere queste informazioni. Credo comunque che tu le possa trovare anche su Future Source.Ciao. Massimo
Aldusit
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Premetto che mi sono avvicinato alle opzioni e alle valute solo da pochi mesi.
Che ritengo il forum un luogo dove attingere, discutere, elaborare e migliorare idee possibilmente in un modo civile
Che è da qualche giorno che mi stimola il long sul cambio Usd/Jpy per i denari che arrivano dal differenziale dei tassi tra le due valute.
Che mi ha colpito la "smediata" di Lupin .
Che ritengo il forum un luogo dove attingere, discutere, elaborare e migliorare idee possibilmente in un modo civile
Che è da qualche giorno che mi stimola il long sul cambio Usd/Jpy per i denari che arrivano dal differenziale dei tassi tra le due valute.
Che mi ha colpito la "smediata" di Lupin .
sto seguendo anch'io il future sul cambio euro dollaro e le relative opzioni di tipo europeo sul future.
Non mi è chiaro un aspetto: Le opzioni hanno un ultimo giorno di negoziazione
2 venerdì precedenti il terzo mercoledì del mese di scadenza. Cio' significa che ad esempio sulla scadenza aprile le opzioni scadono mercoledì 19 aprile ma vengono trattate fino a venerdi 7 aprile .
E in tutti questi giorni dal 7 al 19? Occorre per forza coprirsi con il future?
Inoltre il regolamento in che modo viene effettuato?
Una delle strategie che io utilizzo con i future è la seguente compro o vendo il future e vendo opzioni .
AD esempio in questo caso poichè mi aspetto come tendenza l'indebolimento del dollaro rispetto all'euro sulle discese del verso 1,18/1,19 andrei long di future , Se il mercato va contro potrei vendere opzioni call 1,20 ad esempio abbassando il carico.
Il problema che mentre questa strategia va benissimo sul future sul sp500 o sul spmib dove le opzioni e i future terminano le negoziazioni contemporaneamente mi spiazza in questo caso la differenza temporale.
Grazie in anticipo per i chiarimenti e suggerimenti.
Ciao Riccardo.
Non mi è chiaro un aspetto: Le opzioni hanno un ultimo giorno di negoziazione
2 venerdì precedenti il terzo mercoledì del mese di scadenza. Cio' significa che ad esempio sulla scadenza aprile le opzioni scadono mercoledì 19 aprile ma vengono trattate fino a venerdi 7 aprile .
E in tutti questi giorni dal 7 al 19? Occorre per forza coprirsi con il future?
Inoltre il regolamento in che modo viene effettuato?
Una delle strategie che io utilizzo con i future è la seguente compro o vendo il future e vendo opzioni .
AD esempio in questo caso poichè mi aspetto come tendenza l'indebolimento del dollaro rispetto all'euro sulle discese del verso 1,18/1,19 andrei long di future , Se il mercato va contro potrei vendere opzioni call 1,20 ad esempio abbassando il carico.
Il problema che mentre questa strategia va benissimo sul future sul sp500 o sul spmib dove le opzioni e i future terminano le negoziazioni contemporaneamente mi spiazza in questo caso la differenza temporale.
Grazie in anticipo per i chiarimenti e suggerimenti.
Ciao Riccardo.