Opzioni put e call sui cambi. Usd/jpy in particolare

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Aldusit

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Qualcuno di voi sa dove si possono acquistare e vendere opzioni put e call sui cambi. Mi interesserebbe in particolare il cross Usd/Jpy.
 
su iw bank ci sono le opzioni sull'euro/dollaro.. altri cambi non credo ancora
ciao
maruak
 
maruak ha scritto:
su iw bank ci sono le opzioni sull'euro/dollaro.. altri cambi non credo ancora
ciao
maruak

confermo, almeno per iwbank, sono negoziabili solo le opz €/$ di tipo europeo, trattate al globex. Io le utilizzo, non fanno grandi volumi ma non è difficile fare prezzo. Tratto dal sito:

Sottostante: Un contratto Euro Fx Futures

Valore del contratto: € 125,000

Variazione minima di prezzo (Tick): 0,0001($12,5)

0,00005 ($6,25) per premi inferiori a $ 0.00045

Scadenze quotate: 4 scadenze trimestrali nel ciclo (Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre), 2 scadenze mensili

Orari di Negoziazione: 00:00 - 23:00

Ultimo giorno di negoziazione: Per le scadenze trimestrali e mensili, 2 venerdì precedenti il terzo mercoledì del mese di scadenza.

Esercizio: Opzioni di tipo Europeo

Codice: EEC**** (EEC + strike + mese e anno)
 
Aldusit ha scritto:
Qualcuno di voi sa dove si possono acquistare e vendere opzioni put e call sui cambi. Mi interesserebbe in particolare il cross Usd/Jpy.
Le puoi sicuramente trattare con Man ($12 a contratto) e con IB ($2.11 a contratto). Con IB io opero solo sulle opzioni di tipo europeo (classe X) trattate sul Globex, e precisamente opero solo con i cross usd/eur e usd/jpy.

Ciao. Massimo
 
Un grazie a Maruak, Matrix e a Massimo.
Ciao.
:)
 
Massimo S. ha scritto:
Le puoi sicuramente trattare con Man ($12 a contratto) e con IB ($2.11 a contratto). Con IB io opero solo sulle opzioni di tipo europeo (classe X) trattate sul Globex, e precisamente opero solo con i cross usd/eur e usd/jpy.

Ciao. Massimo

Massimo ho cercato sul Globex le opzioni su usd/jpy e forse per l'ora tarda non sono riuscito a trovarle. Potresti postarmi il link alle quotazioni. Grazie. Ciao.
 
Aldusit ha scritto:
Massimo ho cercato sul Globex le opzioni su usd/jpy e forse per l'ora tarda non sono riuscito a trovarle. Potresti postarmi il link alle quotazioni. Grazie. Ciao.
Forse cerchi questo ?

Anche se sembrerebbe non ci sia neanche una quotazione :confused: Io le quotazioni le vedo in real time sulla piattaforma di IB, quindi non saprei consigliarti un sito dove ottenere queste informazioni. Credo comunque che tu le possa trovare anche su Future Source.

Ciao. Massimo
 
Premetto che mi sono avvicinato alle opzioni e alle valute solo da pochi mesi.
Che ritengo il forum un luogo dove attingere, discutere, elaborare e migliorare idee possibilmente in un modo civile
Che è da qualche giorno che mi stimola il long sul cambio Usd/Jpy per i denari che arrivano dal differenziale dei tassi tra le due valute.
Che mi ha colpito la "smediata" di Lupin .
 
Fatte queste premesse ho cercato di applicare la smediata al long Dollaro contro Yen con utilizzo delle opzioni trattate al CME (ringrazio Massimo S. per il link).
 
Ho preparato un file Excel un pò complesso che simula quello che potrebbe accadere vendendo Yen da un conto in dollari.
 
In soldoni con un investimento di circa 15.000 euro potrei avere un ritorno annualizzato di 7.160 Euro (48,40%) senza rischi e restando sempre coperto.
 
Se qualcuno vuole visionare per controllare e dare un contributo su queste idee di trading allego il file in formato excel.

Ricordo che sono solo idee e simulazioni di trading e vanno verificate.
 

Allegati

  • ForexOpzioniFol.xls
    37,5 KB · Visite: 61
Un'ultima cosa. Siate buoni e non distruggetemi. Io ci sto provando umilmente.
Ciao :)
 
Questa notte mi è venuto in mente che non è stata considerata la situazione in cui il prezzo spot è tra il prezzo di carico smediato e lo strike della call di copertura.

Aggiornerò quando ho un pò di tempo il file excel.
 
sto seguendo anch'io il future sul cambio euro dollaro e le relative opzioni di tipo europeo sul future.
Non mi è chiaro un aspetto: Le opzioni hanno un ultimo giorno di negoziazione
2 venerdì precedenti il terzo mercoledì del mese di scadenza. Cio' significa che ad esempio sulla scadenza aprile le opzioni scadono mercoledì 19 aprile ma vengono trattate fino a venerdi 7 aprile .
E in tutti questi giorni dal 7 al 19? Occorre per forza coprirsi con il future?

Inoltre il regolamento in che modo viene effettuato?

Una delle strategie che io utilizzo con i future è la seguente compro o vendo il future e vendo opzioni .
AD esempio in questo caso poichè mi aspetto come tendenza l'indebolimento del dollaro rispetto all'euro sulle discese del verso 1,18/1,19 andrei long di future , Se il mercato va contro potrei vendere opzioni call 1,20 ad esempio abbassando il carico.
Il problema che mentre questa strategia va benissimo sul future sul sp500 o sul spmib dove le opzioni e i future terminano le negoziazioni contemporaneamente mi spiazza in questo caso la differenza temporale.

Grazie in anticipo per i chiarimenti e suggerimenti.
Ciao Riccardo.
 
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