OPZIONISTI e Opzionisti

SNaa

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Ciao SNaa. Ciao roverone,

aggiungo un commento alle vostre analisi di sopra delle quali colgo il pensiero di base ma di cui non comprendo i grafici ed i dettagli. :)

Gia' ieri mi aspettavo una frenatina del DAX perche' si e' materializzato questo wolfe bearish.

Aggiungo che manca ancora il retest della gialla del grande che, in grafici ampi come questo daily, si materializza nel 99,99999999999% dei casi.

C'e' poi la resistenza del top precedente che apparira' in concomitanza della sma200...

Quindi credo che entro martedi' (se non lunedi' stesso) avverra' una discesa.

Buon week-end :)

Vedremo
Mi spiace non poter sintonizzarmi con te perché non condivido l'At: è analisi aleatoria, slegata dalle movimentazioni del denaro, dà luogo solo a commenti del giorno dopo mentre chi maneggia soldi - a meno che non voglia stare perennemente a lavorare in stop - ha bisogno di certezze su come e su quali basi i grandi operatori hanno fatto le loro scommesse gettando denaro cash e non linee su un grafico.
Se fosse materia così importante non sarebbe regalata in tutte le salse al retail! Che si illude di capire di Borse e movimenti consequenziali mentre continua a perdere denaro aspettando Godot. Ossia la linea magica vincente!!!Ma pensi che gli operatori istituzionali passino la giornata nelle sale operative sui grafici a tracciare linee per sapere come spendere migliaia di milioni?
 

roverone

ilREèNUDO
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Ciao Beppe ;)

c'è poco da essere onesti intellettualmente :rolleyes: è l'evidenza dei fatti ;) e poi.. la disonestà intellettuale servirebbe solo a fare danni - prima di tutto a se stessi :yes:

ora ho simulato l'interevento che suggerisci: -P12600 +P12000 .. -P11200 +P10200 .. +C13400 -2C14000 ..

e qui sotto ho graficato in blu la simulazione.. ;)

non so.. dopo aver assistito inerme al peggioramento conseguente al rialzo del sottostante da 12200 a 13200 - aggravato dal fatto di non aver seguito il tuo suggerimento :wall::wall: - intervenire ora, peggiorando evidentemente il lato sinistro quando forse il sottostante potrebbe essere ad un punto di inversione.. mi sembrerebbe quasi come chiuder la stalla una volta che i buoi son scappati..

.. la stalla è rimasta aperta e i buoi continuano a scappare :D:wall::wall:

FoL.jpg

Beppe.. se ti è possibile poi.. nei ritagli di tempo e se ne hai voglia.. cerchi di spiegarmi qual'è il principio che detta i tuoi suggerimenti - sia quello del 12 ottobre, sia quello più recente - di intervento? secondo quale logica, quali indicatori o quale principio capisci che la posizione è sgangherata e individui quegli interventi per migliorarla?

perché.. è sicuramente bello e comodo avere il pesce pescato :eek: ma sarebbe ancora più bello imparare a pescarlo :D
 
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SNaa

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.. la stalla è rimasta aperta e i buoi continuano a scappare :D:wall::wall:

Vedi l'allegato 2855837

Beppe.. se ti è possibile poi.. nei ritagli di tempo e se ne hai voglia.. cerchi di spiegarmi qual'è il principio che detta i tuoi suggerimenti - sia quello del 12 ottobre, sia quello più recente - di intervento? secondo quale logica, quali indicatori o quale principio capisci che la posizione è sgangherata e individui quegli interventi per migliorarla?

perché.. è sicuramente bello e comodo avere il pesce pescato :eek: ma sarebbe ancora più bello imparare a pescarlo :D

Ciao Luca, comincio da un concetto di base, la mia filosofia: non ho certezze su dove andrà il mercato e mi faccio guidare esclusivamente dalle movimentazioni del denaro. Sono settimane che sul Dax entrano put sotto al prezzo, che nelle fasi di ribasso la IV decresce (mentre storicamente sale) e in quelle di rialzo accade il contrario: è evidente, perciò, che il mercato non viene venduto! Saranno solo ricoperture, dicono alcuni, ma non importa: con il mercato che staziona tra 12000 e 12500, era il 12 ottobre, io non punto su un "giretto" verso gli 11000 perchè leggo l'opposto! Cerco invece di coprirmi sulla parte destra del grafico. Perchè gli Oi dei future aumentano con il mercato che cresce e diminuiscono con il mercato che scende! Segno che chi li contratta lo fa per difendere le call che vanno Itm.
Se c'è qualcuno che fa il "lavoro sporco" nel raccogliere i dati (Bruno, al quale è giusto riconoscere un modesto compenso per l'attività da professionista che svolge, unica in Italia in base a qualità e risultati vincenti), tramutarli in operatività diventa facile con l'abitudine a ragionare non più in base all'At ma ad altri parametri. E sei hai un programma veloce nell'assecondarti tutto diventa più semplice.
Altra considerazione: se si decide di portare a settlement una strategia (cosa che personalmente cerco di evitare per non essere esposto al gamma degli ultimi giorni) bisogna cercare il più possibile di essere centrati con il delta e veloce negli aggiustamenti. E sfruttare il prezzo gonfio delle opzioni quando la IV è alta. All'inizio di ottobre (mercato sopra i 12000) , quando ti proposi quell'aggiustamento, il Vstoxx veleggiava sui 30: oggi sta a 24. Va a vedere quanto valeva allora la put 12500 e quando vale oggi! E se anche il mercato dovesse ora scendere verso i tuoi 11000, cosa pensi di poter ottenere con opzioni sgonfie di valore temporale perchè verso la scadenza? Ecco, la volatilità implicita è la manna degli opzionisti se la si riesce a sfruttare. E credimi, ci vuole poco, solo un pò di applicazione. A meno che non si voglia andare a mercato solo una volta in base al pronostico fatto e aspettare che il tempo passi senza muovere più nulla!
Ultimo pensiero: l'altro giorno ti suggerii un intervento. Hai visto la rotondità dell'atnow, la centralità del delta e il bassissimo gamma (che significa facilità di intervento per eventuali aggiustamenti)? Oltre a centrarti la figura, ti copriva enormemente a destra dove sei scoperto, e ti allungava il Bep Up di un migliaio di punti. Perchè non ti è piaciuta?
Ciao
beppe
 
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shybrazen

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Ciao Luca, comincio da un concetto di base, la mia filosofia: non ho certezze su dove andrà il mercato e mi faccio guidare esclusivamente dalle movimentazioni del denaro. Sono settimane che sul Dax entrano put sotto al prezzo, che nelle fasi di ribasso la IV decresce (mentre storicamente sale) e in quelle di rialzo accade il contrario: è evidente, perciò, che il mercato non viene venduto! Saranno solo ricoperture, dicono alcuni, ma non importa: con il mercato che staziona tra 12000 e 12500, era il 12 ottobre, io non punto su un "giretto" verso gli 11000 perchè leggo l'opposto! Cerco invece di coprirmi sulla parte destra del grafico. Perchè gli Oi dei future aumentano con il mercato che cresce e diminuiscono con il mercato che scende! Segno che chi li contratta lo fa per difendere le call che vanno Itm.
Se c'è qualcuno che fa il "lavoro sporco" nel raccogliere i dati (Bruno, al quale è giusto riconoscere un modesto compenso per l'attività da professionista che svolge, unica in Italia in base a qualità e risultati vincenti), tramutarli in operatività diventa facile con l'abitudine a ragionare non più in base all'At ma ad altri parametri. E sei hai un programma veloce nell'assecondarti tutto diventa più semplice.
Altra considerazione: se si decide di portare a settlement una strategia (cosa che personalmente cerco di evitare per non essere esposto al gamma degli ultimi giorni) bisogna cercare il più possibile di essere centrati con il delta e veloce negli aggiustamenti. E sfruttare il prezzo gonfio delle opzioni quando la IV è alta. All'inizio di ottobre (mercato sopra i 12000) , quando ti proposi quell'aggiustamento, il Vstoxx veleggiava sui 30: oggi sta a 24. Va a vedere quanto valeva allora la put 12500 e quando vale oggi! E se anche il mercato dovesse ora scendere verso i tuoi 11000, cosa pensi di poter ottenere con opzioni sgonfie di valore temporale perchè verso la scadenza? Ecco, la volatilità implicita è la manna degli opzionisti se la si riesce a sfruttare. E credimi, ci vuole poco, solo un pò di applicazione. A meno che non si voglia andare a mercato solo una volta in base al pronostico fatto e aspettare che il tempo passi senza muovere più nulla!
Ultimo pensiero: l'altro giorno ti suggerii un intervento. Hai visto la rotondità dell'atnow, la centralità del delta e il bassissimo gamma (che significa facilità di intervento per eventuali aggiustamenti)? Oltre a centrarti la figura, ti copriva enormemente a destra dove sei scoperto, e ti allungava il Bep Up di un migliaio di punti. Perchè non ti è piaciuta?
Ciao
beppe

Aggiungo anche che Luca, oltre che pensare che il risultato ottimale, con le opzioni, lo si ottenga perchè si è indovinata la direzione (in realtà è ben altro quello che porta guadagno al portafoglio di un opzionista), si concentra troppo sul pay off (l'illusione di quello che potrebbe accadere a scadenza) e dimentica troppo spesso di lavorare sulla curvatura del proprio atnow (la realtà dei fatti), tralasciando greche importantissime come il vega, e sotto greche come il vomma o il charm, ed è interessato solo al delta. Sbilanciarsi di delta con le opzioni non è quasi mai un grosso affare. Al delta deve pensarci chi fa strumenti lineari, chi fa opzioni ne deve fare a meno e concentrarsi sugli altri parametri che possono portare vantaggio al nostro portafoglio.
 

roverone

ilREèNUDO
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Ciao Luca, comincio da un concetto di base, la mia filosofia: non ho certezze su dove andrà il mercato e mi faccio guidare esclusivamente dalle movimentazioni del denaro. Sono settimane che sul Dax entrano put sotto al prezzo, che nelle fasi di ribasso la IV decresce (mentre storicamente sale) e in quelle di rialzo accade il contrario: è evidente, perciò, che il mercato non viene venduto! Saranno solo ricoperture, dicono alcuni, ma non importa: con il mercato che staziona tra 12000 e 12500, era il 12 ottobre, io non punto su un "giretto" verso gli 11000 perchè leggo l'opposto! Cerco invece di coprirmi sulla parte destra del grafico. Perchè gli Oi dei future aumentano con il mercato che cresce e diminuiscono con il mercato che scende! Segno che chi li contratta lo fa per difendere le call che vanno Itm.
Se c'è qualcuno che fa il "lavoro sporco" nel raccogliere i dati (Bruno, al quale è giusto riconoscere un modesto compenso per l'attività da professionista che svolge, unica in Italia in base a qualità e risultati vincenti), tramutarli in operatività diventa facile con l'abitudine a ragionare non più in base all'At ma ad altri parametri. E sei hai un programma veloce nell'assecondarti tutto diventa più semplice.
Altra considerazione: se si decide di portare a settlement una strategia (cosa che personalmente cerco di evitare per non essere esposto al gamma degli ultimi giorni) bisogna cercare il più possibile di essere centrati con il delta e veloce negli aggiustamenti. E sfruttare il prezzo gonfio delle opzioni quando la IV è alta. All'inizio di ottobre (mercato sopra i 12000) , quando ti proposi quell'aggiustamento, il Vstoxx veleggiava sui 30: oggi sta a 24. Va a vedere quanto valeva allora la put 12500 e quando vale oggi! E se anche il mercato dovesse ora scendere verso i tuoi 11000, cosa pensi di poter ottenere con opzioni sgonfie di valore temporale perchè verso la scadenza? Ecco, la volatilità implicita è la manna degli opzionisti se la si riesce a sfruttare. E credimi, ci vuole poco, solo un pò di applicazione. A meno che non si voglia andare a mercato solo una volta in base al pronostico fatto e aspettare che il tempo passi senza muovere più nulla!
Ultimo pensiero: l'altro giorno ti suggerii un intervento. Hai visto la rotondità dell'atnow, la centralità del delta e il bassissimo gamma (che significa facilità di intervento per eventuali aggiustamenti)? Oltre a centrarti la figura, ti copriva enormemente a destra dove sei scoperto, e ti allungava il Bep Up di un migliaio di punti. Perchè non ti è piaciuta?
Ciao
beppe

Aggiungo anche che Luca, oltre che pensare che il risultato ottimale, con le opzioni, lo si ottenga perchè si è indovinata la direzione (in realtà è ben altro quello che porta guadagno al portafoglio di un opzionista), si concentra troppo sul pay off (l'illusione di quello che potrebbe accadere a scadenza) e dimentica troppo spesso di lavorare sulla curvatura del proprio atnow (la realtà dei fatti), tralasciando greche importantissime come il vega, e sotto greche come il vomma o il charm, ed è interessato solo al delta. Sbilanciarsi di delta con le opzioni non è quasi mai un grosso affare. Al delta deve pensarci chi fa strumenti lineari, chi fa opzioni ne deve fare a meno e concentrarsi sugli altri parametri che possono portare vantaggio al nostro portafoglio.


grazie mille a Beppe e a Bruno per le risposte :bow:

cercherò di farne tesoro rileggendole ogniqualvolta dovessi essere incerto sul da farsi OK! anche per evitare di approfittare ulteriormente del vostro tempo e delle vostre conoscenze ;)
 

roverone

ilREèNUDO
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Ultimo pensiero: l'altro giorno ti suggerii un intervento. Hai visto la rotondità dell'atnow, la centralità del delta e il bassissimo gamma (che significa facilità di intervento per eventuali aggiustamenti)? Oltre a centrarti la figura, ti copriva enormemente a destra dove sei scoperto, e ti allungava il Bep Up di un migliaio di punti. Perchè non ti è piaciuta?
Ciao
beppe

ah..

.. non è che non mi è piaciuta.. assolutamente.. anzi ne avevo apprezzato le caratterisctiche.. ma come già detto, non avendo seguito il famoso suggerimento del 12 ottobre - che migliorava enormemente il lato destro a danno del lato sinistro - intervenire nello stesso senso dopo quasi tre settimane ed oltre mille punti di rialzo del sottostante e il calo considerevole di IV (quella atm delle ODAX era attorno al 28% il 12 ottobre rispetto al 22% attuale), mi sembrava di chiuder la stalla una volta che erano scappati i buoi :rolleyes::D

poi sicuramente sono facilitato all'errore dal fatto di osservare sempre il payoff a scadenza - come giustamente sottolinea Bruno - e a cercare di renderlo coerente con la mia visione di mercato - per quanto possa essere fallace

grazie ancora per tutto il tempo che mi hai dedicato :bow:OK!
 

SNaa

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SNaa

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ah..

.. non è che non mi è piaciuta.. assolutamente.. anzi ne avevo apprezzato le caratterisctiche.. ma come già detto, non avendo seguito il famoso suggerimento del 12 ottobre - che migliorava enormemente il lato destro a danno del lato sinistro - intervenire nello stesso senso dopo quasi tre settimane ed oltre mille punti di rialzo del sottostante e il calo considerevole di IV (quella atm delle ODAX era attorno al 28% il 12 ottobre rispetto al 22% attuale), mi sembrava di chiuder la stalla una volta che erano scappati i buoi :rolleyes::D

poi sicuramente sono facilitato all'errore dal fatto di osservare sempre il payoff a scadenza - come giustamente sottolinea Bruno - e a cercare di renderlo coerente con la mia visione di mercato - per quanto possa essere fallace

grazie ancora per tutto il tempo che mi hai dedicato :bow:OK!

OK!
 

Berl

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Mi spiace non poter sintonizzarmi con te perché non condivido l'At: è analisi aleatoria, slegata dalle movimentazioni del denaro, dà luogo solo a commenti del giorno dopo mentre chi maneggia soldi - a meno che non voglia stare perennemente a lavorare in stop - ha bisogno di certezze su come e su quali basi i grandi operatori hanno fatto le loro scommesse gettando denaro cash e non linee su un grafico.
Se fosse materia così importante non sarebbe regalata in tutte le salse al retail! Che si illude di capire di Borse e movimenti consequenziali mentre continua a perdere denaro aspettando Godot. Ossia la linea magica vincente!!!Ma pensi che gli operatori istituzionali passino la giornata nelle sale operative sui grafici a tracciare linee per sapere come spendere migliaia di milioni?

Buonasera SNaa,

grazie per il commento.

Per certi versi concordo con quanto affermi.

L'analisi tradizionale, quella che si studia nei libri e/o nei corsi, a mio avviso, e' superata.

Ho accantonato righe e righette gia' da 10 anni, dopo profondi studi, il mio metodo e' completamente diverso, si basa soprattutto su statistica, geometria, matematica ed altre cose cose che non dico che poi non pensi che mi sia bevuto il cervello :D

Metto righe e righette qui, altrimenti non sarebbe comprensibile la mia analisi.

Il DAX aveva prodotto una delle mie figure (che appunto non compaiono nella AT tradizionale), in base a quella figura scrissi che lunedi' o martedi' doveva scendere... e' avvenuto mercoledi'... ma dopo qualla White marubozu di venerdi' scorso, solo un pazzo poteva dire che sarebbe sceso... quel pazzo sono io :D

Per fare un esempio, la candela di oggi ingloba le precedenti 4 candele (ne bastavano 3, ma hanno voluto strafare - ho messo un esempio di cosa successe il top precedente quando questo avvenne).

Ora vediamo se si fermera'a alla tl gialla del wolfe grande ... non credo vada alla verde del wolfino piccolo perche' questa figura e' scaduta.

Sono contento per Roverone che ha tenuto duro e spero vedra' ricompensati i propri sforzi.

Ti leggo con avida curiosita' perche' questo mondo delle put & call mi affascina e voglio imparare tutto :)

Un abbraccio
 

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biondao

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Buonasera SNaa,

grazie per il commento.

Per certi versi concordo con quanto affermi.

L'analisi tradizionale, quella che si studia nei libri e/o nei corsi, a mio avviso, e' superata.

Ho accantonato righe e righette gia' da 10 anni, dopo profondi studi, il mio metodo e' completamente diverso, si basa soprattutto su statistica, geometria, matematica ed altre cose cose che non dico che poi non pensi che mi sia bevuto il cervello :D

Metto righe e righette qui, altrimenti non sarebbe comprensibile la mia analisi.

Il DAX aveva prodotto una delle mie figure (che appunto non compaiono nella AT tradizionale), in base a quella figura scrissi che lunedi' o martedi' doveva scendere... e' avvenuto mercoledi'... ma dopo qualla White marubozu di venerdi' scorso, solo un pazzo poteva dire che sarebbe sceso... quel pazzo sono io :D

Per fare un esempio, la candela di oggi ingloba le precedenti 4 candele (ne bastavano 3, ma hanno voluto strafare - ho messo un esempio di cosa successe il top precedente quando questo avvenne).

Ora vediamo se si fermera'a alla tl gialla del wolfe grande ... non credo vada alla verde del wolfino piccolo perche' questa figura e' scaduta.

Sono contento per Roverone che ha tenuto duro e spero vedra' ricompensati i propri sforzi.

Ti leggo con avida curiosita' perche' questo mondo delle put & call mi affascina e voglio imparare tutto :)

Un abbraccio



Ciao Berl c'era pure qualcun'altro che lo diceva :):censored: https://www.finanzaonline.com/forum/showthread.php?t=2008861&p=58048486&viewfull=1#post58048486 e non ero il solo . In questo 3d che ho da poco scoperto dove scrivono vecchi nik si fanno analisi , operatività ecc , ecco visto che ti piace fare analisi ,grafici, ecc questo è piu' consono e penso ti troverai bene a fare analisi: questo 3d , come ti hanno fatto notare , è un 3d in cui si parla di opzioni che sono un'altra cosa:yes: e sei OT con questi grafici che nell'altro 3d sicuramente apprezzeranno OK!.
PS: rosso, leggi pure che è importante ma soprattutto prima studia :yes:, le opzioni sono strumenti complessi , non si improvvisano e non si imparano sicuramente su un forum dove, sovente, anche chi scrive , non è che abbia tutta questa "consapevolezza" sul loro funzionamento :censored: .............
 

SNaa

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grazie per il commento.

Per certi versi concordo con quanto affermi.

L'analisi tradizionale, quella che si studia nei libri e/o nei corsi, a mio avviso, e' superata.

Ho accantonato righe e righette gia' da 10 anni, dopo profondi studi, il mio metodo e' completamente diverso, si basa soprattutto su statistica, geometria, matematica ed altre cose cose che non dico che poi non pensi che mi sia bevuto il cervello :D

Metto righe e righette qui, altrimenti non sarebbe comprensibile la mia analisi.

Il DAX aveva prodotto una delle mie figure (che appunto non compaiono nella AT tradizionale), in base a quella figura scrissi che lunedi' o martedi' doveva scendere... e' avvenuto mercoledi'... ma dopo qualla White marubozu di venerdi' scorso, solo un pazzo poteva dire che sarebbe sceso... quel pazzo sono io :D

Per fare un esempio, la candela di oggi ingloba le precedenti 4 candele (ne bastavano 3, ma hanno voluto strafare - ho messo un esempio di cosa successe il top precedente quando questo avvenne).

Ora vediamo se si fermera'a alla tl gialla del wolfe grande ... non credo vada alla verde del wolfino piccolo perche' questa figura e' scaduta.

Sono contento per Roverone che ha tenuto duro e spero vedra' ricompensati i propri sforzi.

Ti leggo con avida curiosita' perche' questo mondo delle put & call mi affascina e voglio imparare tutto :)

Un abbraccio

Ciao Berl, sempre piacevole confrontarsi con chi ha voglia di accrescere il suo fardello.
Biondao (o Biondazzo per chi lo apprezza e stima da tempo immemorabile:D) ti ha risposto che meglio non si poteva.
I derivati sono materia alquanto scivolosa e pericolosa se maneggiati con superficialità, le opzioni sono in cima alla lista dei prodotti che ti possono bruciare il portafoglio se non le tratti con consapevolezza.
Ti ha messo un link appropriato a quello di cui parli. Io ne aggiungo un altro se vuoi veramente addentrarti nel fantastico mondo delle opzioni: https://www.sunnymoney.it/
Buono studio
 

biondao

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ah..

.. non è che non mi è piaciuta.. assolutamente.. anzi ne avevo apprezzato le caratterisctiche.. ma come già detto, non avendo seguito il famoso suggerimento del 12 ottobre - che migliorava enormemente il lato destro a danno del lato sinistro - intervenire nello stesso senso dopo quasi tre settimane ed oltre mille punti di rialzo del sottostante e il calo considerevole di IV (quella atm delle ODAX era attorno al 28% il 12 ottobre rispetto al 22% attuale), mi sembrava di chiuder la stalla una volta che erano scappati i buoi :rolleyes::D

poi sicuramente sono facilitato all'errore dal fatto di osservare sempre il payoff a scadenza - come giustamente sottolinea Bruno - e a cercare di renderlo coerente con la mia visione di mercato - per quanto possa essere fallace

grazie ancora per tutto il tempo che mi hai dedicato :bow:OK!

Ciao caro, io voglio spezzare una lancia a tuo favore invece :) . Che occorra guardare l'at now l'avro' scritto decine di volte negli anni ( mostrando pure esempi pratici in alcuni post sul perchè farlo) quindi nulla di nuovo sotto il sole. Riguardo all'utilizzo delle opzioni si possono utilizzare in tanti modi e ciascuno deve trovare quello a lui piu' congeniale, coi mezzi che ha . E' certo che il direzionale comporta approcci diversi e tralascia ( spesso) le caratteristiche principali delle opzioni che le distinguono dagli altri strumenti lineari da cui si possono trarre i maggiori vantaggi. Questo non toglie che gli altri utilizzi siano errati o blasfemi :no:, basta sapere a cosa si va incontro. Quello che fai è un po' la "replica" concettuale del post di apertura di questo 3d che è stato oggetto di critiche profonde. Rimane il fatto che questo approccio diventa piu' simile a quello dell'utilizzo lineare ( lavorando in "shong = short/long ) quindi devi anche comportarti di conseguenza "barcamenandoti ad ogni cambio di tendenza.
Fare delle correzioni significa anche avere chiaro quali siano le conseguenze "peggiori" ( sempre a quelle occorre pensare in primis ) sul portafoglio un movimento non aspettato e quale "caratteristica" = greca di quelle opzioni mi fa piu' danni nella posizione sull'at now:yes:.
PS: non ho seguito le tue posizioni ( mi bastano le mie :)) ma gli ultimi interventi non fatti di cui "vi" rammaricate non hanno certo le caratteristiche che leggo dovrebbero/vorrebbero avere :censored::censored: . Un consiglio pero' voglio dartelo anche io : sentire/vedere/capire direttamente dall'autore dei concetti ( non riportato da chi magari non ha chiaro talune dinamiche ) penso sia la cosa migliore da fare per imparare o capire qualcosa in piu', se ci teniamo :yes:OK!
 

roverone

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Ciao caro, io voglio spezzare una lancia a tuo favore invece :) . Che occorra guardare l'at now l'avro' scritto decine di volte negli anni ( mostrando pure esempi pratici in alcuni post sul perchè farlo) quindi nulla di nuovo sotto il sole. Riguardo all'utilizzo delle opzioni si possono utilizzare in tanti modi e ciascuno deve trovare quello a lui piu' congeniale, coi mezzi che ha . E' certo che il direzionale comporta approcci diversi e tralascia ( spesso) le caratteristiche principali delle opzioni che le distinguono dagli altri strumenti lineari da cui si possono trarre i maggiori vantaggi. Questo non toglie che gli altri utilizzi siano errati o blasfemi :no:, basta sapere a cosa si va incontro. Quello che fai è un po' la "replica" concettuale del post di apertura di questo 3d che è stato oggetto di critiche profonde. Rimane il fatto che questo approccio diventa piu' simile a quello dell'utilizzo lineare ( lavorando in "shong = short/long ) quindi devi anche comportarti di conseguenza "barcamenandoti ad ogni cambio di tendenza.
Fare delle correzioni significa anche avere chiaro quali siano le conseguenze "peggiori" ( sempre a quelle occorre pensare in primis ) sul portafoglio un movimento non aspettato e quale "caratteristica" = greca di quelle opzioni mi fa piu' danni nella posizione sull'at now:yes:.
PS: non ho seguito le tue posizioni ( mi bastano le mie :)) ma gli ultimi interventi non fatti di cui "vi" rammaricate non hanno certo le caratteristiche che leggo dovrebbero/vorrebbero avere :censored::censored: . Un consiglio pero' voglio dartelo anche io : sentire/vedere/capire direttamente dall'autore dei concetti ( non riportato da chi magari non ha chiaro talune dinamiche ) penso sia la cosa migliore da fare per imparare o capire qualcosa in piu', se ci teniamo :yes:OK!

ciao Roberto ;)

grazie anche a Te per la risposta, le considerazioni e i suggerimenti :bow:

rileggerò periodicamente e terrò presente OK!
 

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Valutare l'apertura di strategie vega positive con l'orizzonte di almeno quattro-sei mesi
 

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Ciao caro, io voglio spezzare una lancia a tuo favore invece :) . Che occorra guardare l'at now l'avro' scritto decine di volte negli anni ( mostrando pure esempi pratici in alcuni post sul perchè farlo) quindi nulla di nuovo sotto il sole. Riguardo all'utilizzo delle opzioni si possono utilizzare in tanti modi e ciascuno deve trovare quello a lui piu' congeniale, coi mezzi che ha . E' certo che il direzionale comporta approcci diversi e tralascia ( spesso) le caratteristiche principali delle opzioni che le distinguono dagli altri strumenti lineari da cui si possono trarre i maggiori vantaggi. Questo non toglie che gli altri utilizzi siano errati o blasfemi :no:, basta sapere a cosa si va incontro. Quello che fai è un po' la "replica" concettuale del post di apertura di questo 3d che è stato oggetto di critiche profonde. Rimane il fatto che questo approccio diventa piu' simile a quello dell'utilizzo lineare ( lavorando in "shong = short/long ) quindi devi anche comportarti di conseguenza "barcamenandoti ad ogni cambio di tendenza.
Fare delle correzioni significa anche avere chiaro quali siano le conseguenze "peggiori" ( sempre a quelle occorre pensare in primis ) sul portafoglio un movimento non aspettato e quale "caratteristica" = greca di quelle opzioni mi fa piu' danni nella posizione sull'at now:yes:.
PS: non ho seguito le tue posizioni ( mi bastano le mie :)) ma gli ultimi interventi non fatti di cui "vi" rammaricate non hanno certo le caratteristiche che leggo dovrebbero/vorrebbero avere :censored::censored: . Un consiglio pero' voglio dartelo anche io : sentire/vedere/capire direttamente dall'autore dei concetti ( non riportato da chi magari non ha chiaro talune dinamiche ) penso sia la cosa migliore da fare per imparare o capire qualcosa in piu', se ci teniamo :yes:OK!
Ciao Roberto, vedo una contraddizione nel tuo discorso. Critichi i suggerimenti proposti a Roverone ma al tempo stesso sottolinei di non conoscere la sua strategia. Sarebbe quindi stimolante, per il sottoscritto, che quegli interventi ha per ben due volte proposto per raddrizzare una figura sulla via dello sgangheramento (e che la storia ha dimostrato fossero azzeccati), e per tutti i lettori, che entrassi nel merito della questione da un punto di vista non accademico ma operativo. Perchè quest'ultimo aspetto era stato posto dall'amico Luca e solo quest'aspetto è stato considerato.
 

biondao

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Ciao Roberto, vedo una contraddizione nel tuo discorso. Critichi i suggerimenti proposti a Roverone ma al tempo stesso sottolinei di non conoscere la sua strategia. Sarebbe quindi stimolante, per il sottoscritto, che quegli interventi ha per ben due volte proposto per raddrizzare una figura sulla via dello sgangheramento (e che la storia ha dimostrato fossero azzeccati), e per tutti i lettori, che entrassi nel merito della questione da un punto di vista non accademico ma operativo. Perchè quest'ultimo aspetto era stato posto dall'amico Luca e solo quest'aspetto è stato considerato.

Ciao Beppe, rileggi bene quello che ho scritto, non ho fatto alcuna critica e non c'è alcuna contraddizione; ho parlato di "caratteristiche" non di "merito" dell'intervento ( che si è rivelato azzeccatissimo OK!) che , ( come tu stesso sostieni , a ragion veduta ) non sappiamo dove andrà il mercato . Siccome non ci tornero' su ( malgrado le virgole :) ) e mi piace essere "capito tra le righe senza bisogno di ...." tu che sei una persona sveglia ti racconto un aneddoto.
Avevo un compagno di classe molto sveglio e spigliato , intelligente e simpatico ma non aveva voglia di studiare . Un giorno il prof lo interroga e gli chiede quale fosse la responsabilità dei soci nelle SPA. Lui rispose dopo averci pensato un attimo :" sono responsabili solidalmente ed illimitatamente". Ed il prof gli rispose :" ma cosa dici? Torna al posto con un bel 3 e studia la prossima volta". E lui ( rivolto anche alla classe col sorriso di chi conosceva già la sua "fine" nell'interrogazione ) : " lo avevo sentito in un'altra interrogazione , mi era piaciuto molto , mi sembrava un concetto importante e cosi' ci ho provato, magari sarebbe potuto andare bene anche qui ". OK!
 

roverone

ilREèNUDO
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giusto per la cronaca ..

+1 P13400 *43.5

.. per un totale in figura :cool:

FoL.gif


porto avanti questa diretta sino alla scadenza di dicembre.. più che altro per coerenza.. ;)

i danni ormai son stati fatti NON seguendo il famoso suggerimento di Beppe del 12 ottobre :rolleyes::wall: suggerimento che avrebbe permesso altri successivi profittevoli aggiustamenti :yes:

ora non mi resta che andare dritto testardamente :D rischio comunque limitato a un loss di un millino abbondante
 

Berl

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DAX Future

Buongiorno Ragazzi :)

Visto che ci siamo, aggiorno un attimo anche questo DAX.

Difficile stabilire se siamo adesso in un periodo di consolidamento oppure di distribuzione.

Graficamente propenderei per la seconda ipotesi...

Si sta aggrovigliano attorno alla dinamica del target del wolfe...

Se la parde, di solito, va dritto alla prima dinamica del wolfe (Gialla) con uno stop intermedio alla 200...

Ma siccome il wolfe e' un bilanciamento di uno sbilanciamento ove il punto 4 e' il fulcro, come avviene con l'altalena, diventa naturale un secondo sbilanciamento quindi alla dinamica Bianca...

Snaa potrebbe illuminarci che lui vede le mani forti dove si posizionano...

Buona vita a tutti
 

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roverone

ilREèNUDO
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Buongiorno,

magari vi puo' interessare...

ci sarebbero un mille punti long (se tutto va bene)

Occhio che superata la gialla, di norma, dopo un po' (non so quanto) la ritesta...

P.S. il target e' la azzurra...

vediamo...




Buongiorno Ragazzi :)

Visto che ci siamo, aggiorno un attimo anche questo DAX.

Difficile stabilire se siamo adesso in un periodo di consolidamento oppure di distribuzione.

Graficamente propenderei per la seconda ipotesi...

Si sta aggrovigliano attorno alla dinamica del target del wolfe...

Se la parde, di solito, va dritto alla prima dinamica del wolfe (Gialla) con uno stop intermedio alla 200...

Ma siccome il wolfe e' un bilanciamento di uno sbilanciamento ove il punto 4 e' il fulcro, come avviene con l'altalena, diventa naturale un secondo sbilanciamento quindi alla dinamica Bianca...

Snaa potrebbe illuminarci che lui vede le mani forti dove si posizionano...

Buona vita a tutti

beh.. che dire.. complimenti OK!

speriamo tu abbia ragione anche adesso :D