OPZIONISTI e Opzionisti

[SNaa]

cercherò di digerire queste nomenclature (anche se continua a sembrarmi un ladder )

intanto ho messo mano a luglio - come penso avresti suggerito

+C 13800 *46.0
-C 14000 *26.5

con un centino di spesa la destra è sistemata

Vedi l'allegato 2835476

qui trovi esempi di strategie con radder STRATEGIE CHIUSE Archivi - Sunnymoney

 

[roverone]

qui trovi esempi di strategie con radder STRATEGIE CHIUSE Archivi - Sunnymoney

ci vuole l'iscrizione al PRO

 

[SNaa]

ci vuole l'iscrizione al PRO

sì, comunque il radder è come te l'ho spiegato

 

[roverone]

sì, comunque il radder è come te l'ho spiegato

ovvero il ladder

Ladder (option combination) - Wikipedia

 

[shybrazen]

ovvero il ladder

Ladder (option combination) - Wikipedia

Beppe non ti ha spiegato un particolare.
Il Radder, come il Ralendar, sono due terminologie coniate per evitare le solite ed inutili puntualizzazioni che ci sono quando si visualizzano figure in ladder e ratio spread, sia fatti sulla stessa scadenza (Radder=RAtiospread+laDDER) che su scadenze diverse, ovvero calendarizzate (Ralendar=RAdder+caLENDAR).
Infatti i profili di rischio di un ratio spread o di un ladder sono assolutamente sovrapponibili e secondo me è assolutamente inutile questa diversificazione. Quindi via libera a Radder e Ralendar che fra poco verranno citati sia su Wikipedia che sulla Treccani.

 

[roverone]

Beppe non ti ha spiegato un particolare.
Il Radder, come il Ralendar, sono due terminologie coniate per evitare le solite ed inutili puntualizzazioni che ci sono quando si visualizzano figure in ladder e ratio spread, sia fatti sulla stessa scadenza (Radder=RAtiospread+laDDER) che su scadenze diverse, ovvero calendarizzate (Ralendar=RAdder+caLENDAR).
Infatti i profili di rischio di un ratio spread o di un ladder sono assolutamente sovrapponibili e secondo me è assolutamente inutile questa diversificazione. Quindi via libera a Radder e Ralendar che fra poco verranno citati sia su Wikipedia che sulla Treccani.

ciao Bruno

grazie per la risposta..

continuo a non capire che differenza ci sia tra quello usualmente chiamato ladder e quello che tu riferisci con radder

comprare un ladder di put dovrebbe consistere nell'acquisto di una put vicina e nella vendita di una put ciascuna su due diversi strike OTM più lontani..

comprare un ratio spread - sempre di put - dovrebbe consistere nell'acquisto di una put vicina e nella vendita di due put su uno strike OTM più lontano..

comprare un radder cosa comporterebbe? però posso anche aspettare che li definiscano su wikipedia o Treccani

 

[SNaa]

ciao Bruno

grazie per la risposta..

continuo a non capire che differenza ci sia tra quello usualmente chiamato ladder e quello che tu riferisci con radder

comprare un ladder di put dovrebbe consistere nell'acquisto di una put vicina e nella vendita di una put ciascuna su due diversi strike OTM più lontani..

comprare un ratio spread - sempre di put - dovrebbe consistere nell'acquisto di una put vicina e nella vendita di due put su uno strike OTM più lontano..

comprare un radder cosa comporterebbe? però posso anche aspettare che li definiscano su wikipedia o Treccani

Ubi maior...

 

[shybrazen]

ciao Bruno

grazie per la risposta..

continuo a non capire che differenza ci sia tra quello usualmente chiamato ladder e quello che tu riferisci con radder

comprare un ladder di put dovrebbe consistere nell'acquisto di una put vicina e nella vendita di una put ciascuna su due diversi strike OTM più lontani..

comprare un ratio spread - sempre di put - dovrebbe consistere nell'acquisto di una put vicina e nella vendita di due put su uno strike OTM più lontano..

comprare un radder cosa comporterebbe? però posso anche aspettare che li definiscano su wikipedia o Treccani

Allora vuol dire che non mi sono spiegato bene.
Siccome per me è solo il profilo di rischio che conta, ovvero il mio AtNow, Ladder e Ratio spread per me sono la stessa cosa anche se per definizione le opzioni vendute sono, sul ladder su strike diversi, e sul ratio spread sullo stesso strike.
Quindi per evitare sempre la solita ed inutile pappardella (ma è un ladder, no è un ratio spread), io ho chiamato Radder quel genere di figura che mi permette di rimanere vega negativo mantenendo lo stesso identico profilo di rischio.
Sotto ti metto sia il Ratio Spread che il Radder, poi ti tolgo il Pay Off e lascio solo il reale profilo di rischio della posizione, ovvero l'at now.
Dimmi cosa cambia e perchè dovrei chiamare con due nomi diversi la stessa cosa.

 

[roverone]

Allora vuol dire che non mi sono spiegato bene.
Siccome per me è solo il profilo di rischio che conta, ovvero il mio AtNow, Ladder e Ratio spread per me sono la stessa cosa anche se per definizione le opzioni vendute sono, sul ladder su strike diversi, e sul ratio spread sullo stesso strike.
Quindi per evitare sempre la solita ed inutile pappardella (ma è un ladder, no è un ratio spread), io ho chiamato Radder quel genere di figura che mi permette di rimanere vega negativo mantenendo lo stesso identico profilo di rischio.
Sotto ti metto sia il Ratio Spread che il Radder, poi ti tolgo il Pay Off e lascio solo il reale profilo di rischio della posizione, ovvero l'at now.
Dimmi cosa cambia e perchè dovrei chiamare con due nomi diversi la stessa cosa.

ah perfetto

chiarissimo

concordo che non ci sia differenza nemmeno tra ratio spread e ladder: in entrambi i casi una se ne compra e due se ne vendono

concordo meno sul fatto che per evitare disquisizioni tra due strategie - ratio spread e ladder - praticamente identiche, si sia coniato un terzo termine col significato: compro una vicina e vendo due più lontane dove qazzo mi pare

 

[shybrazen]

ah perfetto

chiarissimo

concordo che non ci sia differenza nemmeno tra ratio spread e ladder: in entrambi i casi una se ne compra e due se ne vendono

concordo meno sul fatto che per evitare disquisizioni tra due strategie - ratio spread e ladder - praticamente identiche, si sia coniato un terzo termine col significato: compro una vicina e vendo due più lontane dove qazzo mi pare

Si, ma alla fine io opero, non faccio accademia. Quindi uso solo quello che mi serve.

 

[roverone]

Si, ma alla fine io opero, non faccio accademia. Quindi uso solo quello che mi serve.

lo so .. lo so ..

sono io che faccio paper

 

[roverone]

cercherò di digerire queste nomenclature (anche se continua a sembrarmi un ladder )

intanto ho messo mano a luglio - come penso avresti suggerito

+C 13800 *46.0
-C 14000 *26.5

con un centino di spesa la destra è sistemata

Vedi l'allegato 2835476

sto imparando dall'amico Beppe (SNaa) che è sempre meglio addolcire le code

prima di pranzo allora .. un altro centino nel césso per sistemare (quasi) definitivamente la sinistra

+P 12000 *69.0
-P 11800 *49.0



ora non restano che da vendere sugli eccessi - sia a sinistra che a destra - quelle due corna di spread

 

[SNaa]

sto imparando dall'amico Beppe (SNaa) che è sempre meglio addolcire le code

prima di pranzo allora .. un altro centino nel césso per sistemare (quasi) definitivamente la sinistra

+P 12000 *69.0
-P 11800 *49.0

Vedi l'allegato 2835688

ora non restano che da vendere sugli eccessi - sia a sinistra che a destra - quelle due corna di spread

..E' così bella che quasi quasi te la rubo!

E mo' divertiti e vai giù pesante in giornate da bollino rosso
Per quanto mi riguarda, a inizio settimana ho chiuso con buon profitto una Dax sett per concentrarmi su un ralendar dic-marzo che allego

 

[roverone]

..E' così bella che quasi quasi te la rubo!

E mo' divertiti e vai giù pesante in giornate da bollino rosso
Per quanto mi riguarda, a inizio settimana ho chiuso con buon profitto una Dax sett per concentrarmi su un ralendar dic-marzo che allego

bellissimo

chissà se mai sarò in grado di mettere in piedi coscienziosamente - ovvero capendo bene cosa starò facendo e perché lo starò facendo - una strategia del genere

dubito

 

[SNaa]

bellissimo

chissà se mai sarò in grado di mettere in piedi coscienziosamente - ovvero capendo bene cosa starò facendo e perché lo starò facendo - una strategia del genere

dubito

Il R(C)alendar, più che la direzionalità, sfrutta la differente volatilità tra le varie scadenze e, all'interno delle stesse, dei vari strike. Ovviamente in un mercato estremamente direzionale non è che puoi andare dall'altra parte! La difficoltà sta nel cogliere il momento adatto per andare a mercato e io non ho fatto altro che seguire le mosse di Bruno sullo Sp e adattarle al Dax. Cercando di copiare, all'incirca, le IV sugli strike da lui usati e le distanze dal prezzo. comparando tutto con il mercato tedesco. Fondamentale è avere un software che ti dà all'istante ogni dato e Beetrader fa al caso.
Di solito la prima scadenza ha tutte vendute ma, come ha fatto lui, anche io per dicembre ha comprato davanti alle vendute perchè il rischio era quello di trovarsi troppo sbilanciati per come scendeva il mercato all'inizio di giugno (la strategia è partita il primo giugno). La spesa aggiuntiva è stata scaricata su qualche venduta in più su marzo. E' il programma che ti aiuta nelle simulazioni in quanto ti fa capire subito come bilanciare il rischio.
Sono comunque strategie che non si portano a termine e che si chiudono quando si raggiunge un utile ragguardevole (almeno il 10% sul massimo guadagno)

 

[roverone]

Il R(C)alendar, più che la direzionalità, sfrutta la differente volatilità tra le varie scadenze e, all'interno delle stesse, dei vari strike. Ovviamente in un mercato estremamente direzionale non è che puoi andare dall'altra parte! La difficoltà sta nel cogliere il momento adatto per andare a mercato e io non ho fatto altro che seguire le mosse di Bruno sullo Sp e adattarle al Dax. Cercando di copiare, all'incirca, le IV sugli strike da lui usati e le distanze dal prezzo. comparando tutto con il mercato tedesco. Fondamentale è avere un software che ti dà all'istante ogni dato e Beetrader fa al caso.
Di solito la prima scadenza ha tutte vendute ma, come ha fatto lui, anche io per dicembre ha comprato davanti alle vendute perchè il rischio era quello di trovarsi troppo sbilanciati per come scendeva il mercato all'inizio di giugno (la strategia è partita il primo giugno). La spesa aggiuntiva è stata scaricata su qualche venduta in più su marzo. E' il programma che ti aiuta nelle simulazioni in quanto ti fa capire subito come bilanciare il rischio.
Sono comunque strategie che non si portano a termine e che si chiudono quando si raggiunge un utile ragguardevole (almeno il 10% sul massimo guadagno)

grazie mille

sei stato chiarissimo ed esaustivo

 

[SNaa]

Vstoxx Luglio Day: trend continua ad essere discendente e ogni spike quotidiano al rialzo avviene nella congestione attuale (26.50-27.50)
Mercato positivo per chi è Vega negativo, pronto nel caso di ulteriori affondo in giù a liquidare le posizioni lunghe o a ridurre l'esposizione

 

[SNaa]

E la lettura fatta stamattina da Sunnymoney.it , anche con la lettura del posizionamento Vstoxx agosto e delle movimentazioni degli ultimi giorni di mercato, conferma che non è da escludere una certa calma nelle prossime settimane sul fronte della IV

 

[roverone]

ciao Beppe

da lunedì sono alla residenza estiva e mi collego solo la mattina presto pre-aperture per dare un'occhiata ai posizionamenti, e nel pomeriggio - post pennica - sino alle chiusure europee (il caldo infernale non permetterebbe comunque di cacciar fuori la testa prima )

stavo pensando una cosa: un intervento su settembre come quello ipotizzato in blu ( -1 C14400 +2 C 14800 ) migliorerebbe enormemente l'atnow a destra lasciando praticamente invariata la sinistra..

dal punto di vista delle greche - se non ho sbagliato gli algoritmi - ci sarebbero una leggera diminuzione del delta cash - da -1'512 a -440 € .. praticamente sempre nullo - e un miglioramento del gamma cash - da -434 a +143 € - con un'operazione a credito di qualche spicciolo

mi sembra tutto troppo conveniente

dove sbaglio?

grazie mille come sempre

 

[SNaa]

..E' così bella che quasi quasi te la rubo!

E mo' divertiti e vai giù pesante in giornate da bollino rosso
Per quanto mi riguarda, a inizio settimana ho chiuso con buon profitto una Dax sett per concentrarmi su un ralendar dic-marzo che allego

Alleggerito gran parte del Ralendar Dax dic-marzo, rimasto per ora solo con un Radder su marzo (+put 13700 -p12000 e p11800)