ottimizzazione di un sistema dannosa?

travis

Nuovo Utente
Registrato
18/12/01
Messaggi
312
Punti reazioni
7
Dopo aver passato sei mesi a ottimizzare sistema su sistema e a ottenere risultati sempre migliori, sto incominciando seriamente a pensare che la meravigliosa funzione di ottimizzazione di tradestation non vada usata per niente. Oppure al massimo un solo input per sistema.

Infatti dopo aver creato un sistema che funzionava apparentemente benissimo, e testato su 5 anni, con 54 inputs tutti superottimizzati, ho scoperto che nei sei mesi successivi è rimasto in pari, anzi è sceso anche un po', cosa che non sarebbe dovuta succedere, neanche con il massimo drawdown. Per fortuna che non l'avevo seguito, perché così ho perso di meno.

A questo punto mi aspettano altri mesi di studio per riuscire a creare un sistema che senza ottimizzazioni dia risultati altrettanto buoni, anzi buoni anche la metà. Solo che ora si tratta di scoprire nuovi concetti dal punto di vista del trading, e di conseguenza anche di imparare a tradurli in easylanguage. Concetti che forse a intuito io riesco a vedere nel grafico, ma che non ho ben chiaro come si possano rendere in una formula, se Bollinger, RSI, o cos'altro.

Adesso capisco quel tipo che mi aveva detto "un sistema non dovrebbe avere nessun input possibilmente".
 
ciao Travis,
un buon ts, stabile e robusto, è una sorta di miracolo di equilibrio. Non ho ancora capito però se possa funzionare anche un altro metodo: quello dell'over-fitting continuo e cioè ottimizzazioni ripetute che migliorano le peformances del sistema.
un saluto, quirus
 
Scritto da travis
Dopo aver passato sei mesi a ottimizzare sistema su sistema e a ottenere risultati sempre migliori, sto incominciando seriamente a pensare che la meravigliosa funzione di ottimizzazione di tradestation non vada usata per niente. Oppure al massimo un solo input per sistema.

Infatti dopo aver creato un sistema che funzionava apparentemente benissimo, e testato su 5 anni, con 54 inputs tutti superottimizzati, ho scoperto che nei sei mesi successivi è rimasto in pari, anzi è sceso anche un po', cosa che non sarebbe dovuta succedere, neanche con il massimo drawdown. Per fortuna che non l'avevo seguito, perché così ho perso di meno.

A questo punto mi aspettano altri mesi di studio per riuscire a creare un sistema che senza ottimizzazioni dia risultati altrettanto buoni, anzi buoni anche la metà. Solo che ora si tratta di scoprire nuovi concetti dal punto di vista del trading, e di conseguenza anche di imparare a tradurli in easylanguage. Concetti che forse a intuito io riesco a vedere nel grafico, ma che non ho ben chiaro come si possano rendere in una formula, se Bollinger, RSI, o cos'altro.

Adesso capisco quel tipo che mi aveva detto "un sistema non dovrebbe avere nessun input possibilmente".


Della serie: alla ricerca del SANTO GRAAL:rolleyes:

;)
 
Scritto da travis
Dopo aver passato sei mesi a ottimizzare sistema su sistema e a ottenere risultati sempre migliori, sto incominciando seriamente a pensare che la meravigliosa funzione di ottimizzazione di tradestation non vada usata per niente. Oppure al massimo un solo input per sistema.


purtroppo ottimizzare è inutile, è come unire massimi e minimi a fatto compiuto...
 
Eppure il principio non sarebbe sbagliato. Uno dice al programma di trovargli statisticamente tutte le condizioni migliori. L'ora esatta, tutti i giorni per 5 anni, in cui la media esatta dà profitti, con determinati parametri di stoploss e profit target. Solo che se poi aggiungi anche: i giorni ideali della settimana, la media migliore per uscire, e un filtro weekly ottimizzato per definire il trend, succede effettivamente che il sistema che viene fuori perde soldi poi nel periodo non ottimizzato. Il principio di sfruttare la statistica sembrava buono, ma poi di fatto il sistema perde soldi. Lo scrivo qua per ricordarmi quando mi sono accorto di questo problema, e vedere ora quanto tempo ci metterò per creare qualcosa di valido, se mai ce la farò.

Continuando il ragionamento ora dovrei cercare di produrre risultati anche con lo stesso numero di input, ma senza poterne ottimizzare nessuno. Il che non darà risultati, e quindi il passo successivo sarà di ragionare su nuovi indicatori che comprendano meglio il mercato. Per esempio, ho scoperto che l'incrocio di medie ideale sul grafico a 5 minuti del fib (abbinato a stoploss e profit target percentuali) è l'incrocio della 3 con la 40. Ora dovrei riuscire a creare un sistema che permette anche alla 2 e la 15 di funzionare, perché sono quelle che a occhio mi sembrano migliori. E allora dovrò scoprire nuovi parametri, perché con quelli che ho, non avrei risultati positivi senza ottimizzarlo all'eccesso. Per fortuna che all'inizio non avevo capito quanto lavoro ci voleva, perché altrimenti non avrei mai iniziato.
 
le medie funzionano sul non-laterale


trovati un'indicatore che riconosca questa fase.

l'adx non e' male

ciao
 
Ottimo, quindi forse farò così: adx, medie mobili e orari su grafico a 5 minuti. Grazie del consiglio.
 
> tutti i giorni per 5 anni,
Forse è proprio qui che c'è la pecca e purtroppo il TS2000 come qualsiasi altro software di AT non ci viene in aiuto. In questo è superiore il VBA di Excel
Il testing su uno storico continuativo , a mio parere, deve essere evitato Meglio dividere lo stesso in frazioni di 1 o 2 anni e optare per il valore mediano o più frequente
C'è cmq alla base una premessa da fare Nessun test ti darà la certezza del futuro ma alcuni parametri vanno osservati
-Un buon TS dovrebbe funzionare SENZA fitting su almeno 7/8 mercati su 10 Per funzionare intendo che il ROA sia superiore a quello che faresti comprando equity no-risk tipo titoli di stato (No argentini (:: )
-Nell'eventualità che un input debba essere adattato lascialo fare agli algoritmi Prendi come esempio il famoso DBS un semplice breakout dove il dominio varia in funzione della volatilità
-Ogni TS dovrebbe coprire le due fasi tipiche dei mercati Trend e Sideway con comportamenti diversi in funzione del tipo Ad esempio breakout in Trend e Supporti/Resistenze in sideway
-Gli input devono riguardare solo il rischio e il capitale/margine investito che sono parametri personali
-Negli eventuali test prediligi il ROA a scapito del Net profit

Altrimenti fai come me
Ho un buon TS ma le mie sinapsi sono migliori e se stasera parla Greespan e il TS mi implora di entrare pur volendogli bene come un filgio lo tradisco
Ha ! Se si potesse fare un TS sui rumors


B.-
 
Anch'io nel mio piccolo faccio dei tests intraday sui futures semplicemente facendo scorrere i grafici:D:D. L'intento, con alterni risultati, è quello di trovare ripetitività in determinati orari e in determinate fasi: cose che , secondo me, solo un abilissimo programmatore può fare in modo meccanico.
Per esempio, non credo ci sia un solo fib intraday ma almeno tre fasi distinte e differenti: credo sia noto.
Tempo fa ho salvato una parte di un post di un certo LV, che mi sembrava valesse la pena rileggere.
LO RIPORTO:


<<Supponiamo di analizzare un system a perforazione di media mobile: la regola di base sarà quella di assumere posizioni long quando i prezzi perforeranno all’insù la media mobile a X giorni, e viceversa uscire (o assumere posizioni short) nel caso la perforazione sia all’ingiù. Ora non ci resta che decidere il periodo di loockback, cioè il numero di barre su cui calcolare la nostra media mobile.

La cosa più facile, possedendo un programma di analisi tecnica munito di System Analizer (Tradestation, Metastock…), è quella di ottimizzare questo valore scegliendo quello che nel passato ha massimizzato il risultato economico del nostro trading-system.
Il punto nodale del discorso sarà: questo valore è ottimale perché dipende da caratteristiche ripetibili del mercato in esame, oppure è ottimale solo per un caso fortuito ?

Per rispondere a questa domanda è necessario fare un passo indietro. Consideriamo l’andamento dei prezzi nel tempo come la somma di due componennti:

1) una “legge” (un comportamento deterministico), molto piccola, ma che caratterizza i prezzi in esame e che si riproporrà sempre, anche nel periodo futuro in cui faremo trading reale usando il system

2) un andamento casuale, grandissimo rispetto al comportamento deterministico, generato da molti trade con scarsa valenza tecnica, che mai più si riprodurrà con la stesa sequenza (essendo appunto random per definizione) nel futuro.

Il punto nodale del discorso sarà: questo valore è ottimale perché dipende da caratteristiche ripetibili del mercato in esame, oppure è ottimale solo per un caso fortuito ?
Se il vostro system ha “catturato” l’andamento del punto 1 siete a cavallo: produrrà utili anche nel futuro. Se invece ha agganciato il “noise”, il punto 2, allora siete perduti: nel futuro il vostro system produrrà dei trade casuali , e perderà quattrini.

Notate che complicando enormemente la complessità del vostro system (aumentando il numero di regole e ottimizzandone i parametri) è sempre possibile catturare totalmente il “noise” del passato, ottenedo un system che nel passato sarà stato in grado di conseguire il rendimento massimo esprimibile dalla serie storica in esame.

Chi si occupa di reti neurali conosce bene questo problema: il system ha “memorizzato” il passato, mentre a noi interessa che “generalizzi”, che colga le regole nascoste che si riproporranno nel futuro: imparare a memoria come si sono mossi i prezzi del fib degli ultimi sei mesi ci permetterà di simulare un trading perfetto in questo periodo, ma non ci servirà a nulla per fare trading domani.>>
 
Scritto da bbob
...questo valore è ottimale perché dipende da caratteristiche ripetibili del mercato in esame, oppure è ottimale solo per un caso fortuito?

Proprio così, tutto questo descrive alla perfezione il problema di cui stavo parlando. Grazie anche a Baiano e a marofib.
 
Scritto da travis
Per fortuna che all'inizio non avevo capito quanto lavoro ci voleva, perché altrimenti non avrei mai iniziato.

Io la prendo gia' con molta calma.
E' un lavoro che dura una vita.
Non esiste che ti fai un TS in un mese, e quel TS ti rimane valido per 10 anni.
Quando credi di aver trovato una soluzione, allora e' il momento di ricominciare tutto dall'inizio.
 
Puoi dirlo forte: ore e ore di studio...ecco cosa mi aspetta. Ore e ore di studio. Credevo di prendere una scorciatoia ottimizzando, ma mi sono perso, ho perso tempo, e ora devo fare il lavoro pesante come tutti gli altri.
 
Indietro