Salve a tutti,
Sono nuovo del forum quindi non sono sicuro questa sia la sezione giusta per la mia domanda.
Vorrei investire una parte dei miei risparmi in ETF e sono in dubbio se semplicemente mi convenga fare un’allocazione statica (esempio: 50% in vari ETF equity, 30% bond etc.) oppure utilizzare un portafoglio dinamico: ad esempio ogni mese da un universo di ETF ottengo quali sono le allocazioni ottimali per massimizzare lo sharpe ratio e re-bilancio il portafoglio. In pratica il portafoglio dinamico prevedrebbe, ogni mese, stimare una matrice di covarianze, la media dei rendimenti e ottimizzare l’allocazione alla Markowitz.
Qualcuno, per caso, ha già fatto una simulazione di una strategia simile? Avete consigli su quale sia la frequenza ottimale per re-bilanciare il portafoglio e quale sia la lunghezza ottimale della finestra usata per stimare i parametri?
Vi ringrazio per l’aiuto
Sono nuovo del forum quindi non sono sicuro questa sia la sezione giusta per la mia domanda.
Vorrei investire una parte dei miei risparmi in ETF e sono in dubbio se semplicemente mi convenga fare un’allocazione statica (esempio: 50% in vari ETF equity, 30% bond etc.) oppure utilizzare un portafoglio dinamico: ad esempio ogni mese da un universo di ETF ottengo quali sono le allocazioni ottimali per massimizzare lo sharpe ratio e re-bilancio il portafoglio. In pratica il portafoglio dinamico prevedrebbe, ogni mese, stimare una matrice di covarianze, la media dei rendimenti e ottimizzare l’allocazione alla Markowitz.
Qualcuno, per caso, ha già fatto una simulazione di una strategia simile? Avete consigli su quale sia la frequenza ottimale per re-bilanciare il portafoglio e quale sia la lunghezza ottimale della finestra usata per stimare i parametri?
Vi ringrazio per l’aiuto