Paper interessante (per amanti del forex )

Darkghost

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Temporal Patterns in Foreign Exchange Returns
And Options

Abstract:
Although the foreign exchange market is believed to be one of the most efficient financial
markets in the world, there is significant evidence that technical analysis is profitable in this
market. In this study we investigate the ability of information from the options market to
supplement the commonly used information on past prices to predict temporal patterns in
foreign exchange returns. We find that strategies using information from at-the-money
options were more consistently profitable than the commonly used strategies based on only
historical spot exchange rates (past prices). Consequently options appear to contain
information regarding future spot exchange rate movements.


http://economics.sbs.ohio-state.edu/jmcb/jmcb/05089/05089.pdf

Darkghost
 
Lettura interessante, vediamone un estratto inerente all'impiego dell'analisi tecnica (sempre sul forex ) che genera ormai da anni una querelle senza fine.
 

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Danlead ha scritto:
Lettura interessante, vediamone un estratto inerente all'impiego dell'analisi tecnica (sempre sul forex ) che genera ormai da anni una querelle senza fine.


Perchè "querelle" ?

Credo che il mercato delle divise sia quello dove è più usata e più efficace l'analisi tecnica grafica, mi sembra sia una considerazione condivisa dalle diverse comunità finanziarie presenti sul mercato.

I movimenti a breve delle divise, che io sappia, vengono seguiti e tradati quasi solo con strumenti grafici/indicatori.

Si potrebbe discutere del perchè...ma questa è un'altra storia.

Saluti
 
Pastello ha scritto:
Perchè "querelle" ?

Credo che il mercato delle divise sia quello dove è più usata e più efficace l'analisi tecnica grafica, mi sembra sia una considerazione condivisa dalle diverse comunità finanziarie presenti sul mercato.

I movimenti a breve delle divise, che io sappia, vengono seguiti e tradati quasi solo con strumenti grafici/indicatori.

Si potrebbe discutere del perchè...ma questa è un'altra storia.

Saluti

se l'AT funziona sulle monete, perchè allora non dovrebbe funzionare anche x i futures?
anche i futures sono mercati liquidi ed efficienti, penso a quelli americani, ma anche gli europei nn scherzano: bund, eurostoxx, dax

il fut nostrano invece da questo punto di vista può essere considerato marginale (un future di serie B) :D
ma questo è il suo bello ;)
 
Il punto dell'articolo era che l'AT funziona apparentemente sul mkt che viene definito come il più efficiente causa la sua estrema liquidità. Ora vorrei rileggermelo con calma e vedere se si può fare qualcuno dei loro test sul fib, o su un titolino dello spmib.

Dark
 
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