ciao a tutti.
sto scrivendo un trading system per la gestione di portafoglio.
Questo sistema fa uno screening di tutti i titoli dell'SP500, e prima di tutto lo divide nei suoi settori settori.
Dopo calcola quali sono i settori che hanno (sarebbe a dire: in cui la media delle azioni che vi appartengono hanno ) il piu alto ranking di alcuni parametri e quelli che hanno il piu basso.
Dopo di che va long nei top rank scegliendo fra essi le azioni a maggiore capitalizzazione meno correlate e va short per un pari valore nei Bottom Rank sempre scegliendo le azioni piu capitalizzate e meno correlate.
Aggiusta il peso da dare ad ogni azione a seconda della sua volatilità e dopo una verifica (banale) che le condizioni siano buone anche da un punto di vista tecnico, entra a mercato.
In pratica l'obiettivo è quello di creare un portafoglio che dipenda in modo quasi esclusivo dalla bontà della scelta delle azioni, e non dall'andamento del mercato diventando quanto piu possibile market neutral per raggiungere l'obiettivo della salvaguardia del capitale e al tempo stesso del raggiungimento di un vantaggio sullo SPY che ho usato come benchmark.
Ora..
Qualcuno può aiutarmi nella scelta dei parametri da valutare per considerare un settore come 'buono' e un settore come meno buono?
Sto ottenendo alcuni risultati considerando il 'price to book ratio' e il 'price to earnings', ed il ROE ma se avete qualche altro parametro significativo (fra le centinaia di possibili) mi aiutereste molto, possibilmente scegliendo fra i dati che mette a disposizione morningstar e considerando che il portafoglio viene ribilanciato mensilmente
sto scrivendo un trading system per la gestione di portafoglio.
Questo sistema fa uno screening di tutti i titoli dell'SP500, e prima di tutto lo divide nei suoi settori settori.
Dopo calcola quali sono i settori che hanno (sarebbe a dire: in cui la media delle azioni che vi appartengono hanno ) il piu alto ranking di alcuni parametri e quelli che hanno il piu basso.
Dopo di che va long nei top rank scegliendo fra essi le azioni a maggiore capitalizzazione meno correlate e va short per un pari valore nei Bottom Rank sempre scegliendo le azioni piu capitalizzate e meno correlate.
Aggiusta il peso da dare ad ogni azione a seconda della sua volatilità e dopo una verifica (banale) che le condizioni siano buone anche da un punto di vista tecnico, entra a mercato.
In pratica l'obiettivo è quello di creare un portafoglio che dipenda in modo quasi esclusivo dalla bontà della scelta delle azioni, e non dall'andamento del mercato diventando quanto piu possibile market neutral per raggiungere l'obiettivo della salvaguardia del capitale e al tempo stesso del raggiungimento di un vantaggio sullo SPY che ho usato come benchmark.
Ora..
Qualcuno può aiutarmi nella scelta dei parametri da valutare per considerare un settore come 'buono' e un settore come meno buono?
Sto ottenendo alcuni risultati considerando il 'price to book ratio' e il 'price to earnings', ed il ROE ma se avete qualche altro parametro significativo (fra le centinaia di possibili) mi aiutereste molto, possibilmente scegliendo fra i dati che mette a disposizione morningstar e considerando che il portafoglio viene ribilanciato mensilmente