Per chi ha studiato il metodo analitico del calcolo del SAR(parabolic) di Whilder

irab

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Studiando, per curiosità personale, dei testi specializzati dai quali ho tratto la logica di costruzione di tale indicatore ho letto che il SAR si ribalta quando nella nuova barra l'apertura è superiore(inferiore per l'inversione ribassista) al SAR teorico.

Invece su altri testi, e no trovo riscontro su alcuni software di AT, l'inversione avverrebbe quando un valore significativo è superiore/inferiore....

La domanda è: quale sarebbe il "valore significativo"?
 
Scritto da irab
Studiando, per curiosità personale, dei testi specializzati dai quali ho tratto la logica di costruzione di tale indicatore ho letto che il SAR si ribalta quando nella nuova barra l'apertura è superiore(inferiore per l'inversione ribassista) al SAR teorico.

Invece su altri testi, e no trovo riscontro su alcuni software di AT, l'inversione avverrebbe quando un valore significativo è superiore/inferiore....

La domanda è: quale sarebbe il "valore significativo"?

Leggendo il il testo di Wilders:
oggi alla chiusura del mercato calcoli il SAR per domani.
Domani, se il minimo è inferiore al SAR, per il long oppure il massimo è maggiore del SAR per lo short, giri la posizione.
Cancellando il SAR precedenemente calcolato, e mettendoci quello nuovo iniziale.

Non penso esistesse la contrattazione continua quando Wilders ha inventato questo indicatore.
Ciao
 
Re: Re: Per chi ha studiato il metodo analitico del calcolo del SAR(parabolic) di Whilder

Scritto da super_pippo69
Leggendo il il testo di Wilders:
oggi alla chiusura del mercato calcoli il SAR per domani.
Domani, se il minimo è inferiore al SAR, per il long oppure il massimo è maggiore del SAR per lo short, giri la posizione.
Cancellando il SAR precedenemente calcolato, e mettendoci quello nuovo iniziale.

Non penso esistesse la contrattazione continua quando Wilders ha inventato questo indicatore.
Ciao

Variata la condizione, le cose cambiano sensibilmente.

Grazie.OK!
 
Scritto da irab
Studiando, per curiosità personale, dei testi specializzati dai quali ho tratto la logica di costruzione di tale indicatore ho letto che il SAR si ribalta quando nella nuova barra l'apertura è superiore(inferiore per l'inversione ribassista) al SAR teorico.

Invece su altri testi, e no trovo riscontro su alcuni software di AT, l'inversione avverrebbe quando un valore significativo è superiore/inferiore....

La domanda è: quale sarebbe il "valore significativo"?

Ciao

... se non è eccessivamente complessa, puoi postare questa logica di costruzione ? in easy language o semplicemente descrivendola in "italiano" corrente ...

... altrimenti puoi darmi qualche indicazione utile per "scoprirne" la costruzione nel dettaglio ?

Grazie e buon lavoro ...
 
Re: Re: Per chi ha studiato il metodo analitico del calcolo del SAR(parabolic) di Whilder

Scritto da roverone
Ciao

... se non è eccessivamente complessa, puoi postare questa logica di costruzione ? in easy language o semplicemente descrivendola in "italiano" corrente ...

... altrimenti puoi darmi qualche indicazione utile per "scoprirne" la costruzione nel dettaglio ?

Grazie e buon lavoro ...

Nei prossimi giorni ti posterò una descrizione sintetica in italiano corrente della sua costruzione.
 
Re: Re: Re: Per chi ha studiato il metodo analitico del calcolo del SAR(parabolic) di Whilder

Scritto da irab
Nei prossimi giorni ti posterò una descrizione sintetica in italiano corrente della sua costruzione.


:bow: :bow: :bow: :bow:

G R A Z I E ! ! !

Attendo fiducioso ...
 
Re: Re: Re: Re: Per chi ha studiato il metodo analitico del calcolo del SAR(parabolic) di Whilder

Scritto da roverone
:bow: :bow: :bow: :bow:

G R A Z I E ! ! !

Attendo fiducioso ...

Il Parabolic Sistem, detto STOP AND REVERSE ossia SAR, di Wilder è un sitema
trend following ed ha sempre una posizione aperta sul mercato, long o short che sia, ed
è costituita da due fasi distinte:
- la prima di studio o come la definisco di innesco, è volta ad attivare il sistema;
- la seconda è quella operativa di gestione della posizione.

Nella prima fase di studio si individua il trend di breve, almeno due barre; supponiamo
che si rilevino in sequenza minimi e massimi crescenti, dunque si è in fase rialzista e si
assume una posizione corta attribuendo al primo SAR(t=2)(seconda barra) pari all'ultimo
massimo e SIP il minimo(seconda barra)(se si rilevasse un downdtrend si
assumerebbe una posizione long con SAR(t=2) pari all'ultimo minimo e SIP pari al massimo).

Questa posizione apparentemente incongruente serve per innescare al più
presto una posizione coerente con il mercato, che se conferma la crescita farà ribaltare
la posizione da short in long.

Detto questo la formula del SAR teorico, ad un generico tempo i, è
SAR(i)=SAR(i-1)+n*AF*(SIP-SAR(i-1))

dove
- AF(fattore di accelerazione) è pari a 0.02(può variare da 0.018 a 0.022);
- n è un contatore che, partendo da 1 ad ogni ribaltamento, viene incrementato di una unità
quando si registrano nuovi massimi(minimi) ed in ogni caso non potrà assumere valori
tali per cui n*AF sia >0.2;
- SIP è il valore del minimo(massimo) (costantemente aggiornato) fino a che non si cambi
posizione.

Dunque tornando alla fase di innesco il SAR teorico al tempo 3 è:
SAR(3)=SAR(2)+1*0.02*(SIP-SAR(2))
1 - se il massimo(minimo) della barra 3 è >(<)SAR(3) la posizione da short(long) passa a long
(short) e con questo termina la fase di innesco ed inizia la vera gestione della posizione;
2 - se il massimo(minimo) della barra 3 è <(>)SAR(3) la posizione rimane short, si aggiorna
il SIP al valore di un eventuale nuovo minimo(massimo) e si incrementa di una unità l'n
(se non si registra un nuovo minimo(massimo) sia SIP che n restano invariati)
3- si ripetono i controlli di cui ai punti precedenti fino ad invertire la posizione.

Se la posizione passa da short(long) a long(short) è iniziata la gestione della posizione,
ripetendo i passi da 1 a 3, e in tale momento il SAR sarà pari al minimo(massimo) della
barra di inversione ed il SIP(da aggiornare all'occorrenza al pari di n che ripartirà da 1)
sarà pari al massimo(minimo).

Salvo errori ed omissioni.

Ciao
 
Ultima modifica:
Re: Re: Re: Re: Re: Per chi ha studiato il metodo analitico del calcolo del SAR(parabolic) di Whilde

Scritto da irab
Il Parabolic Sistem, detto STOP AND REVERSE ossia SAR, di Wilder è un sitema
trend following ed ha sempre una posizione aperta sul mercato, long o short che sia, ed
è costituita da due fasi distinte:
- la prima di studio o come la definisco di innesco, è volta ad attivare il sistema;
- la seconda è quella operativa di gestione della posizione.

Nella prima fase di studio si individua il trend di breve, almeno due barre; supponiamo
che si rilevino in sequenza minimi e massimi crescenti, dunque si è in fase rialzista e si
assume una posizione corta attribuendo al primo SAR(t=2)(seconda barra) pari all'ultimo
massimo e SIP il minimo(seconda barra)(se si rilevasse un downdtrend si
assumerebbe una posizione long con SAR(t=2) pari all'ultimo minimo e SIP pari al minimo).

Questa posizione apparentemente incongruente serve per innescare al più
presto una posizione coerente con il mercato, che se conferma la crescita farà ribaltare
la posizione da short in long.

Detto questo la formula del SAR teorico, ad un generico tempo i, è
SAR(i)=SAR(i-1)+n*AF*(SIP-SAR(i-1))

dove
- AF(fattore di accelerazione) è pari a 0.02(può variare da 0.018 a 0.022);
- n è un contatore che, partendo da 1 ad ogni ribaltamento, viene incrementato di una unità
quando si registrano nuovi massimi(minimi) ed in ogni caso non potrà assumere valori
tali per cui n*AF sia >0.2;
- SIP è il valore del minimo(massimo) (costantemente aggiornato) fino a che non si cambi
posizione.

Dunque tornando alla fase di innesco il SAR teorico al tempo 3 è:
SAR(3)=SAR(2)+1*0.02*(SIP-SAR(2))
1 - se il massimo(minimo) della barra 3 è >(<)SAR(3) la posizione da short(long) passa a long
(short) e con questo termina la fase di innesco ed inizia la vera gestione della posizione;
2 - se il massimo(minimo) della barra 3 è <(>)SAR(3) la posizione rimane short, si aggiorna
il SIP al valore di un eventuale nuovo minimo(massimo) e si incrementa di una unità l'n
(se non si registra un nuovo minimo(massimo) sia SIP che n restano invariati)
3- si ripetono i controlli di cui ai punti precedenti fino ad invertire la posizione.

Se la posizione passa da short(long) a long(short) è iniziata la gestione della posizione,
ripetendo i passi da 1 a 3, e in tale momento il SAR sarà pari al minimo(massimo) della
barra di inversione ed il SIP(da aggiornare all'occorrenza al pari di n che ripartirà da 1)
sarà pari al massimo(minimo).

Salvo errori ed omissioni.

Ciao

Ciao Irab ...

... scusa ma mi sono accorto solo ora della tua "spiegazione" ... domani ci rifletto sopra con più calma e poi ... approffitterò ancora di te per chiarimenti e approfondimenti ...

... per il momento ... grazie ! !

:bow: :bow: :bow:
 
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