Piccolo aiuto codice Tradestation

[Keep Simple]

Mi sono deciso a passare da Vt a Tradestation e sto smanettando un po' in Easylanguage e non capisco cosa c'e' di sbagliato in questo semplice codice preso dal libro di Stridman..sembra che le istruzioni di entrata e uscita non siano valide...
Vorrei riprendere la discussione che avevo iniziato la scorsa estate sulla validità di TS che hanno performato nel passato... chi mi aiuta..

 

[c_ferrando]

Mi sono deciso a passare da Vt a Tradestation e sto smanettando un po' in Easylanguage e non capisco cosa c'e' di sbagliato in questo semplice codice preso dal libro di Stridman..sembra che le istruzioni di entrata e uscita non siano valide...
Vorrei riprendere la discussione che avevo iniziato la scorsa estate sulla validità di TS che hanno performato nel passato... chi mi aiuta..

Ciao,
togli il ";" alla fine della prima "If"

 

[Keep Simple]

Ciao,
togli il ";" alla fine della prima "If"

Grazie..
ho provato ma non sembra quello il problema... sembra non capire l'istruzione Buy e sell cosi' come sono scritte..

 

[c_ferrando]

Grazie..
ho provato ma non sembra quello il problema... sembra non capire l'istruzione Buy e sell cosi' come sono scritte..

Se il Buy è subordinato al verificarsi della condition1 il ";" è sicuramente da togliere. Per quanto riguarda Buy e Sell non ricordo la sintassi, avevo usato EL ma è passato qualche anno.
Ciao

 

[testbund]

che versione di tradestation?

 

[testbund]

hai la 9

ecco il codice corretto



Condition1 = Closem(1) > C and closew(1)> C and c[1] > C;

condition2=closem(2)< closem(1) and closem(1) < C and closew(2)< closew(1) and closew(1)< c and c[2] < c[1] and c[1] < c;


If condition1=True and marketposition = 0 then
Buy ("go long") next bar at open;
If C[2] < c[1] and c[1] < C then
Sell ("exitlong") this bar at close;


If condition2=True and marketposition=0 then
Sell short("go short") next bar at open;

If c[1] > C then
buytocover("exitshort") this bar at close;

 

[testbund]

su ceh strumento lo applichi e con quel time frame?

 

[testbund]

apllicato ad minisp 5 minuti di time frame viene fuori questo

OKKIO non sono state imputate commssioni, basta mettere 10 dollari ad operaizone e tutto decade, cmuqne l'equity chiaramente individua che hai preso "il carattere" della serie storica oggetto dihttp://www.finanzaonline.com/forum/images/editor/attach.gif analisi

 

[testbund]

stesso sistema ma apllicato al daily

applicato al daily
stesso sistema id prima

 

[testbund]

applicato al time frame su 60 min

anceh qui si vede ceh le commisioni e slippage ti mangiano tutto il guadagno
faresti guadaganre la banca

 

[testbund]

sul daily

sono ritornato sul daily su cui ho applicato un filtro

da quanto ho capito l'ingresso non e' male, ma per potere essere profittevole vanno aggiunti due modifiche, sulle regole di uscita ed inoltre da aggiungere un filtro sulla volatilita' in modo da essere fuori dove il sistema prende il drawdown, nel 2008

morale della favola , un sistema con 16.000 dolari di drawdown e' per me improponibile, preferisco stare intorno ai 4.000

ti allego immagine
e codice

inputrofitto(200);



Condition1 = Closem(1) > C and closew(1)> C and c[1] > C;

condition2=closem(2)< closem(1) and closem(1) < C and closew(2)< closew(1) and closew(1)< c and c[2] < c[1] and c[1] < c;


If condition1=True and marketposition = 0 then
Buy ("go long") next bar at open;
If C[2] < c[1] and c[1] < C then
Sell ("exitlong") this bar at close;


If condition2=True and marketposition=0 then
Sell short("go short") next bar at open;

If c[1] > C then
buytocover("exitshort") this bar at close;


setprofittarget(profitto);

 

[Keep Simple]

sono ritornato sul daily su cui ho applicato un filtro

da quanto ho capito l'ingresso non e' male, ma per potere essere profittevole vanno aggiunti due modifiche, sulle regole di uscita ed inoltre da aggiungere un filtro sulla volatilita' in modo da essere fuori dove il sistema prende il drawdown, nel 2008

morale della favola , un sistema con 16.000 dolari di drawdown e' per me improponibile, preferisco stare intorno ai 4.000

ti allego immagine
e codice

inputrofitto(200);



Condition1 = Closem(1) > C and closew(1)> C and c[1] > C;

condition2=closem(2)< closem(1) and closem(1) < C and closew(2)< closew(1) and closew(1)< c and c[2] < c[1] and c[1] < c;


If condition1=True and marketposition = 0 then
Buy ("go long") next bar at open;
If C[2] < c[1] and c[1] < C then
Sell ("exitlong") this bar at close;


If condition2=True and marketposition=0 then
Sell short("go short") next bar at open;

If c[1] > C then
buytocover("exitshort") this bar at close;


setprofittarget(profitto);

Intanto grazie per le risposte.
ho corretto il codice ma mi da errori sulle istruzioni buy e sell.. cominciamo bene con questa Tradestation dopo anni con la Vt pensavo di aver capito almeno i buy e sell.
Utilizzo la tradestation 9.1 e ci tengo a precisare che in questa fase sto scopiazzando codici al solo fine didattico...

 

[testbund]

vedo ceh continui a fare sempre lo stesso errore

I_marketposition non lo puoi usare nella strategia perche' e' un comando ceh puo' essere usato solo nell'indicatore lo devi sostituire con marketposition


p.s.

okkio a quando metterai operativo il codice, perche' tradestation non realizza l'allineamento da solo , ma devi usare degli ordini macro per riallinearlo. p.s. tutte le piattaforme di trading presentano lo stesso problema

ripeto su quale strumento sei intenzionato ad usarlo?

 

[Keep Simple]

I_marketposition non lo puoi usare nella strategia perche' e' un comando ceh puo' essere usato solo nell'indicatore lo devi sostituire con marketposition


p.s.

okkio a quando metterai operativo il codice, perche' tradestation non realizza l'allineamento da solo , ma devi usare degli ordini macro per riallinearlo. p.s. tutte le piattaforme di trading presentano lo stesso problema

ripeto su quale strumento sei intenzionato ad usarlo?

Ok , ma se tolgo quella I_ mi da gli stessi errori di prima (buy e sell) se l'aggiungo almeno quell'errore sparisce... devo smanettarci ancora un po' senza farti perdere tempo..
Sull'allineamento mi dai qualche parola in piu' non ho capito..
Non voglio applicarlo a nessun mercato anche se il carattere reverting si presta per i mercati americani.. in questa prima fase voglio solo tradurre dei codici presenti in letteratura quello postato è l'inizio ( non certo il codice finale) di uno studio di Stridman..
Fatto questo vorrei capire se ci sono codici semplici robusti e non ottimizzati che fatti girare su una decina di panieri il piu' scorreati possibile e tradati tramite cfd ( che mi danno flessibilità sulla size ) mi danno buoni risultati di portafoglio..
Questo per rispondere alla domanda: ci sono sistemi del passato che funzionano ancora oggi, la semplicità paga.. Il tutto vorrei farlo in chiaro e condiviso..
Come vedi la strada è lunga e sono appena all'inizio..

 

[testbund]

bhe per quanto riguarda l'easy language, si strano che ti dia quell'errore, sinceramente sulla mia macchina funziona bene, tradestation 9 , il codice e' quello non ci sono errori. l'allineamento riguarda il trading veloce, ma e' ancora prematuro parlarne , sono problematiche "tecniche" ceh dovrai tener conto quando lo userai in reale, con soldi reali.
esistono sistemi che funzionano , guarda streadman non lo conoscevo, ad un primo approccio mi sembra che i segnali abbiano una certa valenza. provalo su piu' strumenti e valuta i risultati.

 

[Keep Simple]

bhe per quanto riguarda l'easy language, si strano che ti dia quell'errore, sinceramente sulla mia macchina funziona bene, tradestation 9 , il codice e' quello non ci sono errori. l'allineamento riguarda il trading veloce, ma e' ancora prematuro parlarne , sono problematiche "tecniche" ceh dovrai tener conto quando lo userai in reale, con soldi reali.
esistono sistemi che funzionano , guarda streadman non lo conoscevo, ad un primo approccio mi sembra che i segnali abbiano una certa valenza. provalo su piu' strumenti e valuta i risultati.

Grazie ,
ti tengo aggiornato sull'avanzamento lavori..

 

[Keep Simple]

bhe per quanto riguarda l'easy language, si strano che ti dia quell'errore, sinceramente sulla mia macchina funziona bene, tradestation 9 , il codice e' quello non ci sono errori. l'allineamento riguarda il trading veloce, ma e' ancora prematuro parlarne , sono problematiche "tecniche" ceh dovrai tener conto quando lo userai in reale, con soldi reali.
esistono sistemi che funzionano , guarda streadman non lo conoscevo, ad un primo approccio mi sembra che i segnali abbiano una certa valenza. provalo su piu' strumenti e valuta i risultati.

Altro semplice codice che non riesco a far verificare da Tradstation si tratta del famoso rsi 2p di Williams da applicare a Spy e analoghi... chi mi aiuta a capire che tipo di errore incontra...