posizionamenti sul fib30 e sulle opzioni (RC :D )

[Strd]

movimenti odierni sul fib e sull'open

Stavo seguendo distrattamente i mercati, facendo anche altro, quando vedo un candelone nero sul fib a 5 min. Velocemente controllo gli indici, poi subito l'open e vedo un crollo. In un primo momento sono stato preso da "sconforto" , perché è da giorni che sostengo che secondo me erano e sono posizioni short, ragion per cui non credevo che a con quell'esposizione degli elefanti sul fib si salisse oltre misura. Per un attimo ho pensato di aver preso una sonora cantonata, poi ho provato a fare una valutazione più lucida. Ho pensato che qualche posizione long ci fosse, e ho ipotizzato sia stata chiusa quella vedendo che il dax ha violato il supporto a 2530 circa. Il problema è che siccome non stavo seguendo bene, non so se il crollo dell'open e del fib è coinciso con quella violazione sul mercato tedesco o meno. Qualcuno me lo sa dire?

Comunque, il dax lo aspetto a 2440 circa, e il nostro fib a 22930 circa. Vediamo. Intanto se qualcuno mi sa dire qualcosa.

 

[Strd]

'azz..

il tp più veloce della mia carriera

fib sotto 22900

 

[Strd]

agg.

allora, abbiamo un ribasso e un open interest sul fib al rialzo, ciò che dovrebbe essere quanto serve per avere una conferma del trend da manuale.

La situazione che ho notato nel primo post mi porta pero' a fare dei passi avanti nell'interpretazione di questo grafico, scoprendo un po' di acqua calda. Siccome l'open è rimasto sostanzialmente sugli stessi livelli del primo tentativo di discesa cominciato il 25 febbrario sul mib30, avevo dedotto che erano posizioni short, e lo studio intraday del movimento dell'open in relazione al fib e al mib30 mi dava una conferma. Nei giorni seguenti sostanzialmente la stessa cosa, ribasso dell'open col rialzo di indice e future. Oggi pero' come detto sono cascato dalle nuvole, ribasso del fib con ribasso dell'open, e ciò mi porta a dedurre che stando pur sempre sullo stesso livello, il tipo di posizioni si stesse invertendo, e a delle chiusure short si stessero sostituendo delle aperture long. Questo giustificherebbe il movimento di oggi, pienamente rientrato con l'apertura di nuovi short, e mi porta a guardare con maggior diffidenza al grafico dell'open, dato che non è certo facile in certi momenti graficamente "ambigui" e di semicongestione, capire il reale stato delle posizioni di lor signori elefanti

Se poi chiunque dai 7 ai 70 anni mi facesse notare che per ogni posizione aperta nuova short, ne corrisponde una nuova long, io sto zitto e ricomincio da zero, perché oggi ho le idee più confuse che mai

 

[Strd]

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[warrenbuffet]

mi piacciono le tue analisi. sei arrivato anche tu alla conclusione che l'open interest non ti dà indicazioni facilmente interpretabili ?

 

[Strd]

Scritto da warrenbuffet
mi piacciono le tue analisi. sei arrivato anche tu alla conclusione che l'open interest non ti dà indicazioni facilmente interpretabili ?

grazie, son solo all'inizio . Haimé sì, perché in questi casi in cui si è graficamente in prossimità di resistenze, e per quanto ti sforzi di guardare lo scenario internazionale per cercare di ragionare al di là dei falsi segnali in potere degli elefanti nostrani, puo' in realtà come sempre succedere di tutto, quindi ti ritrovi ad aspettarti ciò che, in base al trend e al sentiment generale del mercato è più probabile, ma essendo ben consapevole che in realtà potrebbe succedere l'esatto opposto, che i soliti noti cercherebbero di cammuffare fino all'ultimo. Ora, io non li chiamo elefanti per caso, ma perché se è vero che sono forti, grandi e grossi, e fanno un po' quel gli pare (così dicono...), è anche vero che proprio questa loro stazza li rende vulnerabili, perché quando si muovono, in linea di massima sono visibili. Ed ecco allora che gli studiamo con strumenti come l'open sul fib, le opzioni e tutto il resto. Ma probabilmente non siamo ancora a cavallo, perché a quanto sto vedendo hanno sistemi ancora più fini per mimetizzarsi e passare inosservati, come quella cui accennavo (e ipotizzavo) di chiudere short e aprire long senza darlo a vedere nei grafici, se non con andamenti laterali dell'open, o con cadute e risalite in corrispondenza di movimenti del fib e dell'indice che a prima vista confermerebbero un certo tipo di posizioni in essere, che in realtà ad arte stanno mutando. Ora, non so se ciò risponda al vero, ma è di sicuro una nuova variabile che aggiungo alle mie osservazioni e ai miei ragionamenti in materia.

Tra l'altro, credo si possa aggiungere un'altra cosa sul tema. Delle due l'una: o speculano per una manciata (per loro...) di punti sul fib, come per molto meno fanno i pochi privati che se lo possono permettere, oppure non hanno le idee chiare per nietne neanche loro, perché queste aperture di posizione che credo a questo punto non siano esenti dal rischio neanche per loro, lasciano trapelare un insicurezza di fondo anche a certi livelli. Una cosa è certa, la loro incertezza non è mai come la nostra, quindi...allineati e coperti con loro

 

[frank73]

Finalmente dopo un anno di lettura un post interessante,e mi permetto di risponderti e semmai di continuarlo quello che non ha capito il 99% dei trader che parla di tutto e di piu,e che gli elefanti come li chiami tu fanno a loro piacimento il mercato,quindi si puo essere il piu bravo conoscitore di pattern oscillatori ts ec. ma l'unica cosa che serve è "indovidare" è uso questo termine non a caso,quanti punti vogliono fare sopra e sotto,quanti stop vogliono prendere prima di ripartire e FONDAMENTALE è L'OPEN INTERST e conoscere i loro target.

 

[arsenio lupin]

ciao stdr.


ti dico la mia.


volatilità statica e implicita senza variazioni , ferme al 29% la prima e sempre nel range 30-35% la seconda.

I volumi sono modesti e si concentrano sulle call con conseguente aumento del rapporto call/put a favore delle prime. Il call/put ratio si trova nella fascia mediana , non segnalando eccessi.

gli operatori si concentrano sulla base call 25000 che è sempre ben scambiata e riporta pure un considerevole aumento di open interest, ora a 8628 posizioni. Da qui la considerazione che posso fare è che con poca spesa si posizionano su una base otm in vista di un sostanzioso rimbalzo nel caso di una soluzione della crisi irakena.

anche la put 23000 subisce un aumento di oi a 4990 posizioni, ma il discorso non è lo stesso che per la call 25.000.

in sintesi io vedo che gli operatori non si sbilanciano, non prendono decise posizioni , coloro che lo fanno si posizionano su base alta e molto otm (la 25000) in quanto con poca spesa potrebbero avere grosse soddisfazioni.

 

[Strd]

ecco accidenti, cosa dovrebbe pensare adesso un trader che ha notato come l'andamento dell'open interest sembrasse confermare le aperture di posizioni short? Rottura di livelli critici sul mib30, scenario boristico internazionale tendenzialmente compromesso, apertura in gap down e open in aumento, niente di più scontato si direbbe. Ora c'è stata una breve ma decisa risalita del fib, corro a verficare l'open che era in aumento attendendomi qualche ricopertura, e invece? Rialzo deciso anche dell'open. Ora, riprendiamo le fila del discorso, ma prima chiaritemi una cosa che ancora non ho capito: è possibile che l'open interest salga durante un rialzo, ma non per l'apertura di posizioni long bensì short? E vale ovviamente il discorso inverso, è possibile che il fib scenda, l'open salga, ma lo faccia per apertura di posizioni long? Questo spiegherebbe tante cose, soprattutto delle mosse che sto ipotizzando gli elefanti facciano. Infatti, essendo possibile tecnicamente questa cosa, cosa ci sarebbe di più semplice per confondere le idee e dare linfa ai rialzisti di aprire posizioni short mentre si fa salire il fib? Se ciò è tecnicamente possibile, io credo che stiano cammuffando l'apertura di posizioni short, che per chi non va a cercare i pochi punti sul fib dovrebbero essere le più promettenti, dato che almeno gli attentati in giro per il mondo che fanno fare gli scivoloni alle borse penso che non li controllino loro...

Intanto vi ringrazio per i vostri post, e spero mi vogliate aiutare a capirne un po' di più di questi strumenti di osservazione potenti ma complessi.

per Frank73

Frank il non posso nascondermi certo dietro a un dito, seguo l'at classica che mi da ottime soddisfazioni, pero' sto lavorando a delle integrazioni e ti spiego brevemente in che senso, originale non più di tanto come idea. Dow parlava di indici che si devono confermare a vicenda nella segnalazione di un trend, e intendeva l'indice industriale e dei trasporti, questa è una cosa che sanno tutti, e ancor più semplice è la spiegazione che dava. Al giorno d'oggi, credo che questo principio sia in vigore più che mai nella sostanza, data la globalizzazione e le transazioni in tempo reale da una parte all'altra del globo, per non parlare della velocità di diffusione delle notizie. Quindi nel 2003 il principio per cui gli indici si devono confermare a vicenda, lo interpreto specificando e intendendo gli indici internazionali, difatti analizzo quelli usa, il ftse100, il dax e il nostro (devo aggiungere il nikkey e non credo che aggiungerò il cac). Già si ha una visione più ampia e affidabile. Ma non basta, perché soprattutto in mercati come il nostro, ci sono le mani forti che giocano a farsi la guerra con scalate e controscalate, o a darsi allo sport, andando a caccia di stop. Quindi è necessario secondo me non solo integrare allo studio di un indice quello degli indici internazionali, ma avere la conferma anche del posizionamento degli elefanti nostrani, attraverso l'osservazione dell'open e del mercato delle opzioni, col preziosissimo contributo di Lupin, di Kilman e degli altri che ora non ricordo. Neanche questo ci fa essere in una botte di ferro, pero' va già meglio, e se penso a quel mio zio (son diversi a dire il vero) che hanno i loro pacchetti azionari e che devono andare in banca a chiedere come sta andando e come andrà...mi sento decisamente meno bue.

 

[Strd]

conferme short?

l'open aumenta senza distinguere rialzi o ribassi, il quesito tecnico che ho posto preme per spiegare l'arcano, e intanto tutto farebbe pensare ad accumulazione short. Vediamo.

 

[frank73]

ti ringrazio anche io della risposta.dato che ho fatto la giornata posso postare.
Come hai fatto notare tu con l'open interest ci si confonde,inoltre notizie situazione macroeconomica analisi tecnica e fondamentale per l'attivita intraday servono poco,nel senso che anche io lavoro con semplici trendline e un oscillatore ma ormai guardo solo i loro movimenti:ti faccio notare stamattina prima fanno credere un ribasso ma c'erano due gap aperti uno sul fib 22920 subito chiuso e uno sul dax 2504 non chiuso quando loro servono il book si cammuffano benissimo io prima ci cascavo sempre,allora vado long fino alla chiusura del gap su segnale dell'oscillatore.Il BOOK e fondamentale loro lo hanno a300 livelli noi poverini solo 5.
Poi quando vedo che iniziano a ripulirlo vado short con la pretesa di prendere non il minimo che fanno solo loro ma quanto basta.
Quindi chiacchiere a zero cerco di parlare semplice perche tutti i tecnicismi che leggo sul forum servono a poco bisognerebbe vedere le loro distinte bancarie.allora se qualcuno puo aiutare a capire i loro movimenti in qualsiasi modo ben venga io ci provo dico solo ci provo quando non ci riesco mi stoppo e pazienza.

 

[Strd]

altro movimento tutto da interpretare

eccoci di nuovo, altro balzo di chi sa il fatto suo e non aspetta di certo il tg5 delle 13,00 per decidere la propria operatività. Da che parte si sarà messo? Si è verificiato proprio intorno al rialzo, allora siamo sempre lì, non ci spostiamo, è possibile mettersi short sul fib facendo salire l'open, col fib che sale? Nun so'. Fatto sta' che qualcuno è entrato senza farsi rosicchiare nel book, deciso.

Io credo che siano comunque posizioni short, ma non lo dico perché sono short sul mercato, sarei un ******* a farlo, lo dico perché sembra che il grafico dell'open anticipi spesso di qualche minuto o anche secondo il movimento del fib, ma coi falsi segnali che ci sono (non intendo solo quelli creati ad arte), affermazioni simili lasciano il tempo che trovano. Io rimango convinto siano posizioni short, ma traggo questa idea da altri elementi come ho già ampiamente spiegato.
Ricapitolando prima di postare, abbiamo un botta di contratti fib, il fib in un minitrend intraday al rialzo, e volumi in calo evidente. Un passo alla volta, forse, un giorno capiremo

 

[Strd]

Scritto da frank73
ti ringrazio anche io della risposta.dato che ho fatto la giornata posso postare.
Come hai fatto notare tu con l'open interest ci si confonde,inoltre notizie situazione macroeconomica analisi tecnica e fondamentale per l'attivita intraday servono poco,nel senso che anche io lavoro con semplici trendline e un oscillatore ma ormai guardo solo i loro movimenti:ti faccio notare stamattina prima fanno credere un ribasso ma c'erano due gap aperti uno sul fib 22920 subito chiuso e uno sul dax 2504 non chiuso quando loro servono il book si cammuffano benissimo io prima ci cascavo sempre,allora vado long fino alla chiusura del gap su segnale dell'oscillatore.Il BOOK e fondamentale loro lo hanno a300 livelli noi poverini solo 5.
Poi quando vedo che iniziano a ripulirlo vado short con la pretesa di prendere non il minimo che fanno solo loro ma quanto basta.
Quindi chiacchiere a zero cerco di parlare semplice perche tutti i tecnicismi che leggo sul forum servono a poco bisognerebbe vedere le loro distinte bancarie.allora se qualcuno puo aiutare a capire i loro movimenti in qualsiasi modo ben venga io ci provo dico solo ci provo quando non ci riesco mi stoppo e pazienza.

la mia operatività è prevalentemente daily, anche coi certificati di abn sull'indice che sono gli strumenti che sto trattando in questo periodo. La scelta daily solo in parte è forzata per via del mio bassissimo capitale iniziale e del conseguente incredibile peso delle commissioni fisse fineco. I certificati rendono possibile di entrare ampiamente in gain con operazioni lunghe, anche nell'intraday, ma i rischi aumentano e il gain potenziale si riduce, e quindi non mi conviene. Tutto sommato credo che quella daily (parlo di 3-5-7 gg) sia un'operatività che ha numerosi vantaggi, che vanno dalla riduzione dell'incidenza dei costi, alla riduzione dei falsi segnali e dei rischi (ogni ingresso e uscita dal mercato significia una decisione e un timing, maggiori sono le operazioni e ovviamente maggiore è la possibilità di sbagliare), alla preparazione dei piani operativi a mercati chiusi, in tutta tranquillità, al conseguente controllo degli impulsi e delle emozioni, ancora ad una visione maggiormente "terza", senza vedere delle inversioni epocali in ogni correzione intra. Ognuno ovviamente ha le sue ragioni e le sue inclinazioni, lungi da me quindi il voler anche solo lontanamente criticare le altre operatività, che tra l'altro quì nel forum sono prevalenti. Come giustamente dicevi tu, è una questione di saldo sul cc, niente di più e niente di meno, è (purtroppo?) fin troppo semplice valutare un trader e il suo metodo

Volevo chiederti alcune delucidazioni per capire pienamente il tuo discorso, e scusa se sono domande banali, ma quì in borsa è dura smatricolarsi
Quando parli di "servire" il book intendi sostanzialmente prendere posizione entrando sul denaro o sulla lettera, o comunque accodandosi alle relative pdn?
E per quanto riguarda il "ripulire" il book, intendi che fanno fuori le pdn degli altri trader, o che ritirano le loro?

Per chi fa intraday credo che l'agilità di saper cambiar onda sia semplicemente determinante, e il tuo astuto e scaltro sistema ne è l'emblema

 

[Vincent Vega]

oggi per me è giornata cruciale.sul barrone bianco di giovedi'm avevo previsto lo scherzetto long perchè avevo notato falsi breakout e aperture di di fib sui minimi senza forzare la discesa piu' di tanto.
oggi ho le idee meno chiare ma si prepara di nuovo un movimento abbastanza violento.la forza per portarsi via i 22700 non l'ha avuta.starei molto attento con gli short:lo dico in primis a me stesso che sono short

 

[warrenbuffet]

Re: altro movimento tutto da interpretare

Scritto da Strd
eccoci di nuovo, altro balzo di chi sa il fatto suo e non aspetta di certo il tg5 delle 13,00 per decidere la propria operatività. Da che parte si sarà messo? Si è verificiato proprio intorno al rialzo, allora siamo sempre lì, non ci spostiamo, è possibile mettersi short sul fib facendo salire l'open, col fib che sale? Nun so'. Fatto sta' che qualcuno è entrato senza farsi rosicchiare nel book, deciso.

Io credo che siano comunque posizioni short, ma non lo dico perché sono short sul mercato, sarei un ******* a farlo, lo dico perché sembra che il grafico dell'open anticipi spesso di qualche minuto o anche secondo il movimento del fib, ma coi falsi segnali che ci sono (non intendo solo quelli creati ad arte), affermazioni simili lasciano il tempo che trovano. Io rimango convinto siano posizioni short, ma traggo questa idea da altri elementi come ho già ampiamente spiegato.
Ricapitolando prima di postare, abbiamo un botta di contratti fib, il fib in un minitrend intraday al rialzo, e volumi in calo evidente. Un passo alla volta, forse, un giorno capiremo

penso che non si possa fare ragionamenti sugli ordini tutto o niente, che sono quelli grossi come quello di oggi da 200 pezzi. questo perchè tali ordini non muovono il mercato. se in un dato lasso di tempo si verificano relazioni del tipo il mercato sale, l'open interest scende, il mercato sale, l'open interest sale, e così via, allora si può stabilire matematicamente se prevalgano le chiusure short, le aperture long ecc.
ma in questi casi non si può perchè i 200 fib sono passati tutti insieme allo stesso livello, senza muovere i prezzi.
quindi non si saprà mai se le nuove posizioni sono aperture long o short. ma anche sapendolo ritengo che queste operazioni siano programmate in strategie ben definite, e quindi siano coperture. salvo che qualcuno mi contraddica io non credo che i grossi si mettano a fare trading puro su 200 fib.

 

[Strd]

doppio max sul fib in formazione

allora, sul fib si sta creando un potenziale doppio max, un movimento che dovrebbe essere significativo. La figura, da completare, sembrerebbe esserci tutta, dato anche l'andamento dei volumi, intando sappiamo che l'open è salito (200 pezzi o meno, come giustamente osservava warren), stabile nel peggiore dei casi, ergo, se il doppio max viene confermato, dovrebbe trattarsi di short. Ma anche io come Vega sono moolto diffidente e quanto mai dubbioso, vediamo. Male che vada chiudo il mio short i gain e che si friggano.

 

[Strd]

no comment

a questo punto, non rimane di sperare di essere dalla parte giusta, perché mi sa che quà sta per succedere qualcosa di grosso, sento il tremore della terra sotto i piedi per la corsa degli elefantoni in massa....

 

[Pinball]

Scritto da frank73
ti ringrazio anche io della risposta.dato che ho fatto la giornata posso postare.
Come hai fatto notare tu con l'open interest ci si confonde,inoltre notizie situazione macroeconomica analisi tecnica e fondamentale per l'attivita intraday servono poco,nel senso che anche io lavoro con semplici trendline e un oscillatore ma ormai guardo solo i loro movimenti:ti faccio notare stamattina prima fanno credere un ribasso ma c'erano due gap aperti uno sul fib 22920 subito chiuso e uno sul dax 2504 non chiuso quando loro servono il book si cammuffano benissimo io prima ci cascavo sempre,allora vado long fino alla chiusura del gap su segnale dell'oscillatore.Il BOOK e fondamentale loro lo hanno a300 livelli noi poverini solo 5.
Poi quando vedo che iniziano a ripulirlo vado short con la pretesa di prendere non il minimo che fanno solo loro ma quanto basta.
Quindi chiacchiere a zero cerco di parlare semplice perche tutti i tecnicismi che leggo sul forum servono a poco bisognerebbe vedere le loro distinte bancarie.allora se qualcuno puo aiutare a capire i loro movimenti in qualsiasi modo ben venga io ci provo dico solo ci provo quando non ci riesco mi stoppo e pazienza.

Mi spiegate cosa intendete per "servire il BOOK"?
Cmq sono passati 1000 FIB in un colpo!!!!

 

[minifibo]

scusate ho aperto un nuovo post sull'OI

delle 13.30
chissà cosa succederà?
qualcosa succederà

 

[frank73]

Il mercato italiano ed il suo future è un mercatino alcune volte neanche tanto efficente basta vedere e confrontare i volumi con gli altri.
Ma chi vuole speculare su di esso deve stare al gioco.
Qual è il gioco cosi vi rispondo:nel mercato ci sono 4 elefanti che fanno il 48% di volumi contro 3000-4000-topolini.
Allora se noi fossimo i quattro elefanti come faremmo i soldi?
Sembrerà una domanda stupida ma pensateci se noi fossimo 4 operatori istituzionali che senza andare in controtendenza(poi mi dovreste spiegare perche ad esempio l'altro giorno l'america faceva -2% e noi abbiamo chiuso +0.50%)devono fare profitto sul fib ogni giorno.
Cosa fareste????