Proposta Per Il Calcolo Peformance Classifica Galileo

robick

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Visto che rischio e' una componente molto importante per chi investe...perche' nel misurare le performance non teniamo conto anche del rischio?

Perche' non calcoliamo le performance con un bel Sharpe ratio?

Chiedo ai partecipanti e agli organizzatori...e' piu' desiderabile un rendimento che ha distribuzione con media 10 e deviazione standard 20 o un rendimento che ha media 5 e deviazione standard 2?

Una performance che non e' pesata per il rischio non vuol dire nulla...
 
Scritto da robick
Visto che rischio e' una componente molto importante per chi investe...perche' nel misurare le performance non teniamo conto anche del rischio?

Perche' non calcoliamo le performance con un bel Sharpe ratio?

Chiedo ai partecipanti e agli organizzatori...e' piu' desiderabile un rendimento che ha distribuzione con media 10 e deviazione standard 20 o un rendimento che ha media 5 e deviazione standard 2?

Una performance che non e' pesata per il rischio non vuol dire nulla...


Sicuramente meglio un portafoglio con rendimento cinque e ds due.
Immagino comunque che Galileo Finance tenga conto delle composizioni dei singoli portafogli...

Inoltre credo proprio che chi investi in maniera più diversificata, e quindi, indirettamente, seguendo uno Sharpe Ratio, pur se in maniera artigianale, riesca ad avere performance più stabili nel tmpo.
 
Re: Re: Proposta Per Il Calcolo Peformance Classifica Galileo

Scritto da percefal
Sicuramente meglio un portafoglio con rendimento cinque e ds due.
Immagino comunque che Galileo Finance tenga conto delle composizioni dei singoli portafogli...

Inoltre credo proprio che chi investi in maniera più diversificata, e quindi, indirettamente, seguendo uno Sharpe Ratio, pur se in maniera artigianale, riesca ad avere performance più stabili nel tmpo.


non penso ci sia molta gente che decida gli investimenti seguendo uno sharpe ratio calcolato ex ante anche se artigianale...per calcolare uno sharpe ration ex ante si devono fare previsione e stime dei rendimenti e della varianza... molta gente investe esclusivamente sulle aspettative piu' o meno irrazionali di performance e poi forse si calcola lo sharpe ratio ex post...ma ormai cio' che e' fatto e' fatto...
 
robick, poiché l'apertura di troppi thread crea confusione a chi vuole seguire il Finanzagame, ti chiedo la cortesia di postare il tuo commento nel thread:

"Se potete, scrivete qui i vostri dubbi, commenti, improperi agli organizzatori...."

Ti rispondo lì dentro.

Grazie,
RR
 
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