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Voltagabbana

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Parto con la prima.
Molti TS sono costruiti per la maggior parte su oscillatori e/o su medie mobili, comunque su indicatori quantitativi.
L' analisi grafica, invece, e' usualmente considerata dipendente dall' esperienza dell' operatore.
Mi chiedo, cosa ne pensate dell' idea di automatizzare la costruzione di trendlines e supporti/resistenze?
 
Supporti/resistenze statiche sono molto semplici da costruire

Altro discorso per i dinamici

Quest’ultimi sono troppo soggettivi, dettati + da un'arte che da una scienza
 
Scritto da Voltagabbana
Parto con la prima.
Molti TS sono costruiti per la maggior parte su oscillatori e/o su medie mobili, comunque su indicatori quantitativi.
L' analisi grafica, invece, e' usualmente considerata dipendente dall' esperienza dell' operatore.
Mi chiedo, cosa ne pensate dell' idea di automatizzare la costruzione di trendlines e supporti/resistenze?


sarebbe sicuramente il TS dei sogni..
è quello che si propone di fare un mio collega..
da neofita, penso che sarebbe una miscela vincente..
è quello che chiedono in molti.-.

ma come si fa ?


ciao
 
Concordo: su supporti/resistenze il discorso e' banale.
Diciamo che il mio intervento riguarda le trendlines.
Personalmente utilizzo excel e VBA.
Ho appena finito di costruire questa parte di TS.
Il suggerimento che posso dare e' quello di pensare come si traccia una trendlines, formalizzare il tutto, costruire le apposite macro e....avere come risultato valori numerici, dimenticarsi totalmente del grafico.
Amo ripetere che i grafici vanno bene per il marketing, non per l' operativita' in Borsa.
 
Con i moderni software di a.t. è possibile creare delle trend-line dinamiche, da codice.
E' anche possibile tracciarle a mano e poi farle analizzare al proprio codice, e impostare quindi un t.s. basato su questo.
Il backtesting è più difficile, ma possibile.
Con amibroker tutto questo è possibile, ma credo anche con metastock e tradestation, ovviamente.

Charlie
 
Il backtesting in excel e' possibile, il sistema sceglie la trendline migliore in base a parametri prefissati (cioe' viene formalizzato quanto si fa ad occhio nudo).
I software specifici non mi fanno impazzire, ho paura che l' operatore ragioni poco (nello sviluppare un TS) e cada nell' iperottimizzazione.
 
secondo me nn esistera' mai nessun ts in grado di riprodurre l'esperienza ventennale di un'operatore capace. come si puo' tradurre in un ts l'effetto panico? e i rumors di disturbo o di contrazione? e gli attentati? le elezioni?
voi direte, ma l'analisi tecnica e'basata sul principio che il prezzo sconta tutto e quindi in questo tutto ci sono le elezioni, gli attentati, i rumors, ecc ecc.
ma le cose nn stanno esattamente cosi'. si sta' davanti al monitor e con le orecchie sulle news 8 ore al giorno proprio per cercare di dare quel qualcosa in piu' al nostro metodo di lavoro standard, e quel qualcosa in piu' fa la sottile differenza tra fare loss e fare gain nella buona parte dei casi.
almeno per noi piccoli traderini. se invece si e' dalla parte di chi i rumors e gli attentati li creano il discorso cambia prospettiva...
:mad:
 
Scritto da pea_mi
secondo me nn esistera' mai nessun ts in grado di riprodurre l'esperienza ventennale di un'operatore capace. come si puo' tradurre in un ts l'effetto panico? e i rumors di disturbo o di contrazione? e gli attentati? le elezioni?
voi direte, ma l'analisi tecnica e'basata sul principio che il prezzo sconta tutto e quindi in questo tutto ci sono le elezioni, gli attentati, i rumors, ecc ecc.
ma le cose nn stanno esattamente cosi'. si sta' davanti al monitor e con le orecchie sulle news 8 ore al giorno proprio per cercare di dare quel qualcosa in piu' al nostro metodo di lavoro standard, e quel qualcosa in piu' fa la sottile differenza tra fare loss e fare gain nella buona parte dei casi.
almeno per noi piccoli traderini. se invece si e' dalla parte di chi i rumors e gli attentati li creano il discorso cambia prospettiva...
:mad:

Equivale a dire: utilizzo un t.s. ma "filtrato" da quello che penso io.
Un t.s. non è altro che un implementazione informatica di una metodologia di trading: anche lanciare una moneta in aria e comprare/vendere a seconda del risultato è un t.s.
No, io penso che se un trader vuole seguire un t.s. lo deve fare "ciecamente", meno si fa influenzare dal mondo esterno e meglio è.
Se poi si appartiene a quella ristrettissima percentuale di trader in grado di guadagnare grazie all' "intuito", allora non si ha bisogno di niente: buon gain!
Io non ci appartengo, e perciò studio i trading system. E li uso.

Charlie

P.S.:in questo post si parla anche implicitamente di money management: bene, un t.s. può anche usare regole di money management, senza particolari difficoltà.
 
Sono perfettamente d' accordo con Charlie.
Personalmente non leggo quotidiani finanziari, non controllo MAI le quotazioni durante il giorno, ecc
Formalizzo i ragionamenti in un TS.
Se mi si chiede quanto vale piu' o meno ENI non so rispondere.
Sarei curioso di sperimentare l' idea di un Grande Fratello "borsistico": estraniati dal mondo con un flusso di dati (open, high, low, close, volume) alla sera ed un PC e nient' altro.
Dimenticavo: seguiranno altre provocazioni.
 
Io proprio in questi giorni ho finito di mettere a punto una parte di software che traccia le resistenze/supporti dinamici basato sulla linea di tendenza, coefficiente di correlazione, probabilità di assorbimento rumori, deviazioni standard ecc. come da grafico allegato relativo a Graniti F.(posso postare altri titoli/indici).

Il vero problema è che, come al solito, tali linee sono si dinamiche ma riferite sempre ad un periodo prefissato(nel caso in esame 60 quotazioni).

Ma chi mi dice che tale periodo sia ottimale?
Chi mi dice che sia sufficiente prendere uno, due ecc. deviazioni standard?

Il cane che si morde la coda, andare per tenativi ossia non approdare a nulla.

Qualche idea in proposito?
 

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quello che vedo sembra + un canale regressivo che un tracciamento di tl come le intendiamo noi patiti dell'at.


ho fatto anch'io un codice per gestirle ma non mi ha mai soddisfatto appieno(ripeto..+ arte che scienza)

Ho optato per una situazione ibrida
Tracciamento manuale e ts che le monitorizza come fosse un normale indicatore
 
Scritto da marofib
quello che vedo sembra + un canale regressivo che un tracciamento di tl come le intendiamo noi patiti dell'at.


ho fatto anch'io un codice per gestirle ma non mi ha mai soddisfatto appieno(ripeto..+ arte che scienza)

Ho optato per una situazione ibrida
Tracciamento manuale e ts che le monitorizza come fosse un normale indicatore

Effettivamente è una linea di regressione(blu) con l'aggiunta delle diviazioni che danno un indice di probabilità di contenimento delle azioni di rumore.
 
Ultima modifica:
Scritto da Voltagabbana
Sono perfettamente d' accordo con Charlie.
Personalmente non leggo quotidiani finanziari, non controllo MAI le quotazioni durante il giorno, ecc
Formalizzo i ragionamenti in un TS.
Se mi si chiede quanto vale piu' o meno ENI non so rispondere.
Sarei curioso di sperimentare l' idea di un Grande Fratello "borsistico": estraniati dal mondo con un flusso di dati (open, high, low, close, volume) alla sera ed un PC e nient' altro.
Dimenticavo: seguiranno altre provocazioni.

in parte sono d'accordo con voi.
anche io ho un mio sistema di trading estremamente preciso e che ingloba diversi parametri, spesso trascurati anche da molte persone che scrivono sui giornali.
ma ritengo che un ts nn costantemente aggiornato in base all'evoluzione del mercato nn abbia speranze di sopravvivenza gia' nel medio periodo.
e' per questo che sto nel mercato 8 ore al giorno, l'istinto lo uso solo per 'completare' quello che mi dice il ts, ma mai stravolgerlo. solo un completamento. un buon completamento.
e poi c'e' tutto un discorso di money man. che e' fondamentale. anche quello puo' essere sviluppato nel tempo.
diciamo che nn sto ne da una parte ne dall'altra. sono un tecnico, ma mi piace anche integrare la tecnica con tutto il resto. e penso possa essere una buona strada. questo nn significa che quando escono dati buoni compro! anzi. anche l'interpretazione dei segnali di dati e rumors avrebbe bisogno di un sistema di interpretazione (ancora piu' complesso di quello che analizza i prezzi)..
 
Scritto da pea_mi
in parte sono d'accordo con voi....

....ma questo non significa che quando escono dati buoni compro! anzi. anche l'interpretazione dei segnali di dati e rumors avrebbe bisogno di un sistema di interpretazione (ancora piu' complesso di quello che analizza i prezzi)..


concetto importante quello espresso da pea_mi

peccato che nel derivato ,che io osservo da circa 5 anni ( solo quello italiano, cioè fra quelli più manovrati del globo) non sempre la dinamica prezzo segue la logica dell'informazione.

Sia nel caso che la rispetti o si metta in controtendenza, il momento di entry è fortemente ostacolato.
Lo sbarramento ask-bid impone all'entrante di subire quasi sempre rotte divergenti rispetto alla vera dinamica che il prezzo prenderà successivamente.

L'accentuazione del dente di sega sia all'apertura di Wally che all'uscita dei dati attesi è una ulteriore occasione per -segare- più contratti possibile.

La linea di entrata sulla traiettoria del prezzo se apre ad un varco nel senso corretto del buy o sell è immediatamente stralciata nella posizione opposta.
Scalping di metodo su questi livelli possibili di entrata è nella norma riconducibile ad una immediata perdita.
Se viene accettata sei out dal mercato. Spazzato via!

Se invece ti attacchi alle credenziali del tuo sistema, prima che esso dimostri la fattibilità di un guadagno ti costringono ad accusare una perdita. Anche di notevole rilevanza.
Lo scalpatore è di fatto impedito nell'esercizio della sua -professione-
Quell'ondina logica è disdetta.

Se invece il trader attende, o media, rischia appunto di essere trainato dalla parte opposta con perdite ancora più gravi.

Quel possibile gain, (per la maggior parte dei contratti presenti che non siano quelli di sistema), rimane soltanto il frutto di una attesa spasmodica.
Che naturalmente può verificarsi.
Ma solamente quando la maggior parte degli attori deboli sono scalzati fuori in loss.

Le feritoie,cioè gli spazi di manovra intraducibili sul book ( peraltro confermate anche da chi per anni le ha studiate con attitudine metodologica leggasi il Gioacchini) sono state ultimamente dallo stesso ancora più evidenziate.
Il book di fatto è stato ulteriormente criptato.
Sono stati aumentati i level di illeggibilità, su più matrici interpretative.

Ricordo che gli studi dello stesso autore non vertono su uno strumento -corrotto- come il fib casalingo, ma solo alle azioni.
Che in linea di masima e anche nella sostanza sono strumenti di minore pericolosità.

Ritornando al pensiero di pea_mi,
penso che la fuoriuscita dei dati altro non sia che una dei rituali nei quali vengono confermate o disdette tutte le posizioni che desiderano essere traumatizzate dal sistema di controllo.

Il rispetto delle ATTESE sia in senso positivo che negativo riguardo al movimento di prezzo,non è quasi mai relazionato al carattere del dato, al suo significato; ma alla intenzione di non dirigere masse di contratti ( ...di farli guadagnare) in rapporto alla logica del dato stesso.

Se vi è omologia momentanea fra DATO e PREZZO è sicuramente inquadrabile in una scelta estemporanea di controllo.
Il balance ( contratti da bocciare o risparmiare) non è oggetto di verifica.
Quelli dentro ( contratti) nel senso giusto direzionale , vi permangono mantenendosi in gain.
Ma il giocatore non poteva immaginarlo , e prende atto della sua posizione.

Questa è una rara occasione per prendere beneficio è uscire immediatamente, prima che i vigilantes cambino idea.
L' inversione di rotta del sistema è una scelta strategica derivata unicamente dal riscontro quantitativo delle forze in campo.
Quelle deboli naturalmente.
Appena si determina il conteggio necessario il computer si rigira nella posizione a lui vantaggiosa.
Non sempre si formano livelli di exit confortevoli ai traders in attivo.
Le barre di reazione che si formano, sono in piccola parte prese al volo da questi ultimi.
La maggior parte si vede ridimensionare ( nella migliore delle ipotesi) quel profit accumulato.

Vista l'incognita del DATO e dei professionisti che ci marciano sopra, l'ideale è sempre stare fuori.
E osservare il massacro del dente di sega con relativi sanguinamenti.

Inltre la percezione dei dati che i traders hanno è sempre ritardata. O mantenuta successivamente in stand by strategico dalla macchina di controllo.
Il momento di rottura della fatidica barra è il frutto di dati solo apparentemente complessi.
Quando tu esci lei -entra-. Quando tu entri le -esce-.
Qualsiasi candelina si accende sul grafico , è perchè molti volevano soffiarci sopra.
Noi sbagliamo perchè i nostri calcoli vengono da sotto, da una posizione che non consente alcun monitoraggio in real time.
Qualunque TS è scentrato rispetto a quello ufficiale.
Studiato per monitorare una situazione generale che muova ad un profitto esteso, sbagliato, discorde rispetto ai valori desiderati di controllo e amministrazione.
Chi ha creato , finanziato e mantenuto volatile nel tempo qualsiasi prodotto mobiliare è deputato a tali verifiche, attimo per attimo.
Si tratta solo di alta ragioneria di controllo, alla quale nessuno sfugge.

lester
 
Con l'esperienza mi sono fatto questa idea.

I dati quantitativi sono implicitamente oggettivi ma se non vengono adeguatamente filtrati generano troppi falsi segnali. Ma al tempo stesso se li filtri correttamente, ti danno segnali ritardati che, in particolare nei mercati congesti o senza direzione chiara, ti portano a schierarti troppo spesso dalla parte sbagliata.

I dati qualitativi sono troppo influenzati dalle proprie convinzioni personali di fondo che, bene o male, creano un bias con consenguente generazione di errori spesso letali

Conclusioni: da qualche giorno ho intrapreso una nuova strada che, a prima vista un po' dappertutto (indici e titoli) mi sta dando soddisfazioni.
La definerei "Semiquantitativa".
Probabilmente influenzato dalla mia professione di base, sto cercando di interpretare dati oggettivamente riproducibili mixandoli con i segnali soggettivi provenienti dal mercato Chiamiamolo fattore U (umano), senza assumere nè i primi nè tanto meno i secondi come unici riferimenti.

La via intrapresa mi pare decisamente interessante e promettente, di molto superiore alle già buone performance del passato.
Qualcun'altro ha intrapreso un percorso simile ?
 
Quando dico che nel trading si perdono un mucchio di soldi faccio una affermazione altamente scientifica.
Altrettanto quella degli amici del FOL nel sostenere che si vincono.

Visto che mantengo uno stile profusivo e narrativo per argomentare le mie convinzioni di fondo ; molti preferiscono combattere questa mia -cattiva- abitudine illustrando tabellari frutto di diverse ideologie e convincimenti statistici.
A volte con una ricchezza tecnica tale da configurarli come veri e propri dispositivi di profits.

Se questo è ritenuto a buona ragione uscire dalla tenaglia delle valutazioni confuse e poco accondiscendenti con la mistica del profitto; l'invito rimane sempre quello di una demo reale dei propri risultati.
La classica carta che canta. In questo caso deve strillare!

Questo è il passaggio che recide in maniera assoluta ogni fustigazione intellettuale.
Ogni dubbio metodologico.

Quelle tesi che non convincono perchè si ritengono spente ed aleatorie. Senza futuro. Morte di ogni algoritmo fiduciario.

Se questo non appare come terreno minato per il trader, che quest'ultimo ci informi attraverso documenti certi.
Faccia scorrere la sua contabilità. non le sue parole di fede, i suoi giochini illustrativi.
Le solite notifiche di sagome ed oscillatori noti.

Così da oscurare le parole di chi invece ritiene impossibile maturare profitti COSTANTEMENTE nel tempo.
Cioè sostenga il trading essere l' antitesi del lavoro ,non una sua opportunità.
L'anticamera della povertà!

Qualcuno desidera veramente destituire di ogni fondamento le mie convinzioni?
Se è vero, come è vero che qui NON siamo in un salottino di damerini , ma specifico e competente luogo di analisi e strategia.

Se ricevo risposte esaurienti e documentali ( anche da conduttori stimati di siti finanziari) giuro che venderò la mia azienda e mi mettere davanti ad un trial-video tutto il santo giorno, sparando a raffica in borsa nella speranza di emulare questo eroico guerriero!.

Nel caso delle solite risposte inconcludenti o stizzite (... i damerini del trading) o di quel silenzio tipico dei post abbandonati a se stessi , allora la risposta sarà implicita in quel silenzio.
Non c'è pezza.
Se volete sconfessare la mia impostazione scientifica fatelo adesso!
Altrimenti sarò costretto ad essere l'unico depositario di una visione lucida e razionale.

La sola giustificata a turbare i sogni del trader convinto , mass-mediale , informato, informatico e consacrato alla speculazione.
L'invito è serio e non provocatorio.

Invocare la verità qui diventa una impellente necessità per frenare il troppo rumore sparso nei forum finanziari . Questa non è una provocazione.
Chi motiva ,o indirettamente argomenta e spinge a tradare, a investire, ad alimentare il dibattito lo faccia con alto senso di responsabilità, con argomenti scientifici e non con la pasta frolla dell'analisi tecnica.

Chi legge, se ne è in grado , ora ha una occasione per scomunicarmi o s*******rmi. Non vedo l'ora di pentirmi , di vendere la ditta, di abbandonare l'odiata partita iva e di lanciarmi nel macrocosmo delle borse.
Non voglio sapere di strategie altrui o conoscere le furberie di alcuno. Potete tenervi tutti i vostri magici oscillatori.
Solo risultati, documenti inoppugnabili che l'amministratore incornicerà nel sito a futura memoria.
lester












:)
 
Scritto da lester
Chi legge, se ne è in grado , ora ha una occasione per scomunicarmi o s*******rmi. Non vedo l'ora di pentirmi , di vendere la ditta, di abbandonare l'odiata partita iva e di lanciarmi nel macrocosmo delle borse.
Non voglio sapere di strategie altrui o conoscere le furberie di alcuno. Potete tenervi tutti i vostri magici oscillatori.
Solo risultati, documenti inoppugnabili che l'amministratore incornicerà nel sito a futura memoria.
lester

Ciao lester

che ti è successo oggi? Mi sembri più disperato e piagnucoloso del solito. Non avrai mica preso le Tiscali???:eek:

Ad ogni modo vedrai che la prossima settimana andrà meglio.

Buon week-end OK!
 
Scritto da lester
Quando dico che nel trading si perdono un mucchio di soldi faccio una affermazione altamente scientifica.
Altrettanto quella degli amici del FOL nel sostenere che si vincono.

Visto che mantengo uno stile profusivo e narrativo per argomentare le mie convinzioni di fondo ; molti preferiscono combattere questa mia -cattiva- abitudine illustrando tabellari frutto di diverse ideologie e convincimenti statistici.
A volte con una ricchezza tecnica tale da configurarli come veri e propri dispositivi di profits.

Se questo è ritenuto a buona ragione uscire dalla tenaglia delle valutazioni confuse e poco accondiscendenti con la mistica del profitto; l'invito rimane sempre quello di una demo reale dei propri risultati.
La classica carta che canta. In questo caso deve strillare!

Questo è il passaggio che recide in maniera assoluta ogni fustigazione intellettuale.
Ogni dubbio metodologico.

Quelle tesi che non convincono perchè si ritengono spente ed aleatorie. Senza futuro. Morte di ogni algoritmo fiduciario.

Se questo non appare come terreno minato per il trader, che quest'ultimo ci informi attraverso documenti certi.
Faccia scorrere la sua contabilità. non le sue parole di fede, i suoi giochini illustrativi.
Le solite notifiche di sagome ed oscillatori noti.

Così da oscurare le parole di chi invece ritiene impossibile maturare profitti COSTANTEMENTE nel tempo.
Cioè sostenga il trading essere l' antitesi del lavoro ,non una sua opportunità.
L'anticamera della povertà!

Qualcuno desidera veramente destituire di ogni fondamento le mie convinzioni?
Se è vero, come è vero che qui NON siamo in un salottino di damerini , ma specifico e competente luogo di analisi e strategia.

Se ricevo risposte esaurienti e documentali ( anche da conduttori stimati di siti finanziari) giuro che venderò la mia azienda e mi mettere davanti ad un trial-video tutto il santo giorno, sparando a raffica in borsa nella speranza di emulare questo eroico guerriero!.

Nel caso delle solite risposte inconcludenti o stizzite (... i damerini del trading) o di quel silenzio tipico dei post abbandonati a se stessi , allora la risposta sarà implicita in quel silenzio.
Non c'è pezza.
Se volete sconfessare la mia impostazione scientifica fatelo adesso!
Altrimenti sarò costretto ad essere l'unico depositario di una visione lucida e razionale.

La sola giustificata a turbare i sogni del trader convinto , mass-mediale , informato, informatico e consacrato alla speculazione.
L'invito è serio e non provocatorio.

Invocare la verità qui diventa una impellente necessità per frenare il troppo rumore sparso nei forum finanziari . Questa non è una provocazione.
Chi motiva ,o indirettamente argomenta e spinge a tradare, a investire, ad alimentare il dibattito lo faccia con alto senso di responsabilità, con argomenti scientifici e non con la pasta frolla dell'analisi tecnica.

Chi legge, se ne è in grado , ora ha una occasione per scomunicarmi o s*******rmi. Non vedo l'ora di pentirmi , di vendere la ditta, di abbandonare l'odiata partita iva e di lanciarmi nel macrocosmo delle borse.
Non voglio sapere di strategie altrui o conoscere le furberie di alcuno. Potete tenervi tutti i vostri magici oscillatori.
Solo risultati, documenti inoppugnabili che l'amministratore incornicerà nel sito a futura memoria.
lester












:)


ciao lester

leggo sempre con interesse i tuoi interventi..

a sto punto dovresti sapere che fare il trading non è come fare impresa spicciola !! :no: :no:

il disorso si farebbe lungo... partiamo col dire che in questo mondo pesce grande mangia pesce piccolo ecc.. :bye:
(e per pesce grande intendo grossi operatori miliardari che spesso a loro volta ci lasciano le penne sbranati da pesci ancora più grandi di loro..)

cominciamo a stabilire che prima di tutto bisogna sopravivere e solitamente la percentuale dei sopravissuti è ridicola !

onde per cui..nessuno potrà rispondere ai tuoi quesiti per come pretendi. :no: :no:

questo è un mondo estremamente tosto è un gioco al massacro.. e non bastano i tol supersonoci o saper distinguere gli oscillatori..
prima di arrivare ad un livello tale, da saper stare nel mkt e sfuggire alle reti... ci vogliono anni e anni di duro lavoro e di sacrifici, e non basta leggersi 3 o 4 libri.. non basta partecipare a uno o due o tre corsi...

posso affermare tranquillamente che questo non è un mestiere per tutti....

ciao
 
...il destino di questo thread sarà quello di essere sepolto.
Spento e defunto.
Come tutti gli altri incapaci di dare alcuna risposta.
Nebbia.
Messaggi che si aprono, si leggono e si consegnano alla storia all'interno di un processo di dissoluzione.
Dinamica che tutti i giorni viene mantenuta in vita da un insieme circostanziato e documentato da inutili astrazioni .
O dalle conversazioni nelle quali i contenuti che si dicono tecnici non sanno sperimentare nella realtà alcun affidabile risultato.

I riscontri non esistono perchè non esistono.
Dentro questo vuoto, alcuni reclamano l'esigenza di una affermazione di verità.

I traders si consegnano vivi all'interno di questo processo per ritrovarsi senza alcun grado di evidenza. Senza alcun cenno di futuro.
Sul ballatoio della indeterminatezza.
Questo soltanto può studiare l'analisi tecnica, la soglia dove l'inevitabile tonfo accadrà.

Popper diceva che:
" chi cerca conferme le trova sempre"
Infatti basta soltanto attenderle dopo. Aspettarle.
Prima di una tale aspettativa esiste soltanto l'assillo di una ricerca.
Ed è in questa fase che accade quel vuoto che l'AT aspira a colmare.
Questo dovrebbe essere lo spazio consentito all'analisi di offrire contenuti operativi.
Ne prima, ne un secondo dopo.

Ma essa va alla ricerca dei tempi e dei luoghi precisi. Di una squadratura che non può esistere perchè viene condizionata da una molteplicità di eventi negativi che spezzano ogni tentativo di localizzazione scientifica.

Dunque i riscontri non esistono perchè non esistono.
Se vi sono, essi rimangono parcellizzati ad una schiera limitatissima di probabilità.
A quelle percentuali ristrette , occasionali, marginali, accidentali.

Profitti elargiti e mantenuti -in vita- dal sistema che ha necessità di stabilire nella memoria collettiva degli investitori la volatilità di un guadagno possibile.

Non mi sorprende questo silenzio.
La mia era una richiesta retorica. Volevo soltanto meravigliarmi, stupirmi. Ricredermi.
Lasciare un barlume di credibilità ad una materia che storicamente non ha mai creato niente che possa identificarsi con una coerente struttura di lavoro.

Uno spartito in grado soltanto di accennare qualche strozzata melodia, in pieno regime cacofonico.
Note sulle quali molti sembrerebbero dirigere intere orchestre.
Falsi maestri che educano incaute maestranze.
lester


















:o
 
Scritto da lester


Profitti elargiti e mantenuti -in vita- dal sistema che ha necessità di stabilire nella memoria collettiva degli investitori la volatilità di un guadagno possibile.



Leggo sempre quello che scrivi e un fondo di verità nelle tue affermazioni senza dubbio c'è, anche se forse a mio parere ci metti un disfattismo esagerato.

Senza dubbio su alcuni strumenti con un alto effetto leva, tipo future, l'operatività frenetica è la strada migliore per andare incontro a un disastro secondo me. Se non ti schiacciano con le perdite rischi di essere schiacciato a forza di commissioni.
Non nomino nemmeno le porcherie chiamate cw perchè uno strumento emesso da una banca è palese che sia sul mercato solo per portare guadagni all'emittente nella maggior parte dei casi.

Ci sono però situazioni diverse: un qualsiasi operatore che abbia le spalle robuste per sopportare delle oscillazioni da 3-4% e i nervi saldi, dalla primavera scorsa su diversi titoli quali yahoo, amazon, microsoft, ericy solo per stare sul nasdaq si è portato a casa ottimi guadagni con poche operazioni.
Forse, anzi certamente, non è il trading che vorrebbero le banche perchè poche operazioni al mese non gli rendono nulla, ma chi rimane dentro un trend non ha rischi di disastro come dici tu.

E' chiaro che ci vogliono nervi saldi e nessuna paura se stasera il titolo chiude in perdita rispetto a ieri.
 
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