Qualcuno crede ancora nel trading?

Io però più che trader li definirei semplici imprenditori digitali. Il trading in questo caso viene utilizzato per attirare clienti e vendere prodotti, aprire siti e canali youtube che a loro volta ottengono una monetizzazione e così via. Diventa tutta una catena che ruota attorno ad un argomento, che in questo caso è il trading, ma che se fosse un qualsiasi altro argomento sarebbe la stessa cosa.
Niente di illecito, ma personalmente trovo che tutto questo vada un po' a sporcare di riflesso il lavoro di tutti coloro che invece operano nell'ombra e passano il giorno sui grafici, o a studiare i bilanci, dedicandosi più seriamente a questa attività. Questi venditori anche volendo non hanno proprio il tempo per operare, possono farlo un'ora o due al giorno, magari ad inizio giornata, ma poi hanno altre 4 o 5 attività da portare avanti, hanno video da postare, community da seguire, libri da scrivere, nuovi corsi da creare e così via. Il vero trading quindi alla fine occuperà il 10-20% della loro giornata. Definiamoli quindi abili imprenditori, ma il trading professionale è secondo me tutta un'altra cosa.

Guarda, è un fatto inoppugnabile che le migliori opportunità per il trading manuale intraday si presentano le prime due dopo l'apertura. Se poi si parla di Swing , 2 ore di lavoro bastano ed avanzano per impostare alcune posizioni. Non serve necessariamente stare davanti al monitor tutta la giornata (e chi lo fà lo fà per piacere , ma non necessariamente questo comporta un miglior rendimento giornaliero.
Onestamente non vedo (nè capisco) in cosa si vada a sporcare la figura del "trader" . Come per tutte le cose un buon prodotto somma, un cattivo prodotto sottrae. Vale per ogni settore/attività.
E poichè ce ne sono veramente tanti, per forza si deve fare un discorso generale. Percui non vedo perchè denigrare in toto l'attività di chi offre corsi. Sarebbe più opportuno semmai prendere ad esame uno nello specifico e giudicar ad uopo.
 
Guarda, è un fatto inoppugnabile che le migliori opportunità per il trading manuale intraday si presentano le prime due dopo l'apertura. Se poi si parla di Swing , 2 ore di lavoro bastano ed avanzano per impostare alcune posizioni. Non serve necessariamente stare davanti al monitor tutta la giornata (e chi lo fà lo fà per piacere , ma non necessariamente questo comporta un miglior rendimento giornaliero.
Onestamente non vedo (nè capisco) in cosa si vada a sporcare la figura del "trader" . Come per tutte le cose un buon prodotto somma, un cattivo prodotto sottrae. Vale per ogni settore/attività.
E poichè ce ne sono veramente tanti, per forza si deve fare un discorso generale. Percui non vedo perchè denigrare in toto l'attività di chi offre corsi. Sarebbe più opportuno semmai prendere ad esame uno nello specifico e giudicar ad uopo.

E per fare qualche operazione di Swing, basata molto probabilmente su un paio di strategie di ingresso da ripetere meccanicamente, occorre un corso da centinaia o migliaia di euro? Come vedete, comunque la giri torniamo al discorso di partenza: il piccolo trader casalingo, con la sua connessione da 30€ e le sue piattaforme da due soldi (o gratuite) non può e non potrà mai vivere il trading come null'altro che un hobby...ed è un hobby di cui si può apprendere facilmente TUTTO leggendo libri e/o informandosi gratis online. Ma naturalmente alcuni ritengono più "furbo" rivolgersi a gente che ti spaccia il trading per un vero e proprio corso di studio universitario e come tale te lo fa pagare :rolleyes:
 
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E per fare qualche operazione di Swing, basata molto probabilmente su un paio di strategie di ingresso da ripetere meccanicamente, occorre un corso da centinaia o migliaia di euro? Come vedete, comunque la giri torniamo al discorso di partenza: il piccolo trader casalingo, con la sua connessione da 30€ e le sue piattaforme da due soldi (o gratuite) non può e non potrà mai vivere il trading come null'altro che un hobby...ed è un hobby di cui si può apprendere facilmente TUTTO leggendo libri e/o informandosi gratis online. Ma naturalmente alcuni ritengono più "furbo" rivolgersi a gente che ti spaccia il trading per un vero e proprio corso di studio universitario e come tale te lo fa pagare :rolleyes:

Però non dimentichiamo che c'è uno spread denaro/lettera sui mercati regolamentati quindi poco conta se hai una connessione ultrasonica o le migliori piattaforme a pagamento.
Quello che conta è individuare i livelli dove il mercato inverte in modo preciso e per le azioni conta soprattutto il potere d'acquisto ma far pendere la bilancia dalla propria parte manovrando il normale andamento dei prezzi sarebbe una pratica fuorilegge perseguibile penalmente.
Hedge funds non si mettono mica a fare swing trading o scalping solo perchè hanno connessioni migliori o piattaforme a pagamento oppure di trading automatico in stile macchinette.
Se poi conosci traders che risultano profittevoli solo perchè hanno tutto questo ti invito a dimostrarlo.
 
Però non dimentichiamo che c'è uno spread denaro/lettera sui mercati regolamentati quindi poco conta se hai una connessione ultrasonica o le migliori piattaforme a pagamento.
Quello che conta è individuare i livelli dove il mercato inverte in modo preciso e per le azioni conta soprattutto il potere d'acquisto ma far pendere la bilancia dalla propria parte manovrando il normale andamento dei prezzi sarebbe una pratica fuorilegge perseguibile penalmente.
Hedge funds non si mettono mica a fare swing trading o scalping solo perchè hanno connessioni migliori o piattaforme a pagamento oppure di trading automatico in stile macchinette.
Se poi conosci traders che risultano profittevoli solo perchè hanno tutto questo ti invito a dimostrarlo.

mai sentito parlare di HFT? E in ogni caso io sono il primo a dire che anche disponendo delle migliori connessioni e delle migliori condizioni di slippage è tutta da dimostrare la profittabilità di un sistema di trading intraday nel LUNGO periodo. Gli hedge fund infatti non si occupano certo di intraday eppure, guarda caso, mai o quasi mai riescono a battere il mercato. E qui stiamo davvero sostenendo che invece potrebbe riuscirsi un trader retail, in modo scientifico (dunque replicabile)? Abbiamo qualche esempio accertato di qualcuno che ci è riuscito? E quale porzione di capitale avrebbe investito costui nell'intraday? Forse era già ricco e quindi ha buttato nell'intraday qualche decina di migliaia di euro, per qualche anno gli è andata bene...e questo dimostrerebbe cosa esattamente? :rolleyes:
Anche se il trader in questione avesse un QI di 200 e dunque riuscisse a trovare degli schemi ricorrenti con cui battere il mercato, siamo sempre alle solite: costui non farebbe statistica. Sarebbe un outlier, niente di più.
 
Topic che ogni tanto riciccia fuori, sto giro ho voluto prendermi io l'onere... Titolo volutamente provocatorio, anche se il succo è effettivamente quello: qualcuno dei "presenti" è riuscito a fare del trading un'attività redditizia vera e propria? Ovvero:
1) sostenibile psicologicamente nel lungo periodo
2) remunerativa nel lungo periodo (5-10 anni, di meno non conta nulla...anzi, direi che perfino buoni risultati di un singolo individuo su 5-10 anni contano poco a livello scientifico, visto che potrebbe essere stata solo fortuna, ma comunque meglio 5-10 anni in gain che niente)
3) remunerazione consistente rispetto al capitale investito (direi almeno una media di 15-20% di gain netto annuo, altrimenti il gioco - ovvero, tempo investito, mal di testa investiti, costo opportunità del capitale stanziato, rischio di perdere il capitale - sicuramente non è valso la candela)

A me non è andata malissimo, ma sono giunto alla conclusione che il trading possa essere considerato né più né meno come un semplice hobby su cui investire - ovvero la cifra effettiva che si è disposti a perdere a suon di stop loss, dopodiché è game over - una porzione davvero minima del proprio capitale complessivo (nel mio caso 0,3%). La mia vecchia speranza di farne una vera e propria "attività secondaria", o "fonte di reddito alternativa" è svanita di fronte alla dura realtà: la componente aleatoria è davvero TROPPO incidente, anche a timeframe alti (d'ora in poi andrò solo di Weekly, ma non penso che la situazione migliorerà chissà quanto). Eppure c'è gente che ancora ha il coraggio di vendere corsi di trading a 2-3mila euri:censored:
That's all folks.

Concordo,
quanto riguarda me esperienza pessima sull'intraday discrezionale,il gioco non vale assolutamente la candela,si perde soldi,è inutilmente pericoloso e stressante usando la sola analisi tecnica,la componente aleatoria su timeframe corti come dicevi te è troppo alta.

Esperienza positiva invece con sistemi di trading ovvero programmazione,li per ora i sistemi reggono e sono profittevoli con drawdown storico attorno 5/10%,quindi su 40.000euro investiti,guadagno annuo attorno a 4000/5000euro costante (10% quindi) con perdita massima storica attorno ai 1000euro.Questo è l'unico approccio che mi sento di consigliare e che funziona,anche dal punto di vista dell'impegno perchè evita lo senza stare ore sui monitor.

Paradossalmente quindi i vantaggi del trading rispetto all'investimento non risiedono tanto nel riuscire a guadagnare di più e ambire a diventare milionari,ma a guadagnare come un investimento passivo o magari qualcosa di più,ma rischiando meno evitando variazioni eccessive del capitale a mercato.
 
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Rispondo alla tua domanda: non credo più nel trading ormai da anni.

Bisogna studiare l'evoluzione dei mercati nei secoli per rendersi conto di quali siano le forze in gioco e che cosa serva veramente per rimanere nei mercati. Serve anche per capire che cosa insegnare ai propri figli. Quale sia l'unica vera strategia per guadagnare nei mercati.

La ricetta è semplice, in Italia oggi ETP azionario globale, obbligazionario globale ed una spruzzata di materie prime se piacciono. Detenere il portafoglio per sempre e fine. Questo è l'unico vero modo per fare soldi con i mercati perché si basa sul principio dell'acquisizione di tutto il mercato.

Tutte le altre forme di investimento, e peggio ancora di trading su orizzonti temporali inferiori, si basano sull'assunto di base che si possa avere un vantaggio nei mercati e che questo vantaggio sia duraturo nel tempo. Questo è impossibile.

Poniamo che un tizio abbia fatto trading dal 2000 al 2030, il 2001 lo chiede a +10%, il 2002 lo chiude a -5%, il 2003 fa il -5%, il 2004 fa il +100%, dopodiché fino al 2030 accumulerà anni in gain e in loss che finiranno per compensarsi tra loro. Il trader ha concluso i 30 anni di attività in gain, ma senza quell'anno d'oro (il 2004 nel nostro esempio), avrebbe "lavorato" per ritrovarsi dopo 30 anni sostanzialmente in parità. Potremmo dire che il 2004 è stato un anno fortunato e che quindi quel trader si è ritrovato in gain dopo 30 anni grazie a pura fortuna? Per me SI. Discorso diverso se nell'arco di quei 30 anni il trader in questione ha sempre portato performance costanti (che so, dal 15% al 20% netti annui), ma trovatemi uno che sia riuscito in questo (e senza subire pesantissimi drawdown nel frattempo ,tipo fasi a -50%) ed ecco che FORSE dirò che quel trader è stato molto più bravo che fortunato.


Il primo esempio che menzioni,non è fare trading,è giocare al casinò.Se le variazioni sono così alte significa che il metodo che applichi non funziona anche qualora fosse in profitto: è un sistema di investimento inutile e rischioso.

Il secondo esempio è l'unico che dà un senso all'attività di trading perchè abbassa la variazione di capitale che avresti investendo passivamente e questo è l'unico metodo di trading che abbia un senso anche se le percentuali di gain son più basse.Lo ripeterò sempre: scopo del trading rispetto ad un investimento passivo NON è tanto nel guadagnare molto di più e diventare milionari,quello è impossibile come dice Abaddon visto che gli andamenti non sono (sempre) prevedibili,lo scopo è far oscillare meno il capitale performando un po' meglio del mercato sottostante così come fatto nei sistemi che posto nel messaggio sotto.
 
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mai sentito parlare di HFT? E in ogni caso io sono il primo a dire che anche disponendo delle migliori connessioni e delle migliori condizioni di slippage è tutta da dimostrare la profittabilità di un sistema di trading intraday nel LUNGO periodo. Gli hedge fund infatti non si occupano certo di intraday eppure, guarda caso, mai o quasi mai riescono a battere il mercato. E qui stiamo davvero sostenendo che invece potrebbe riuscirsi un trader retail, in modo scientifico (dunque replicabile)? Abbiamo qualche esempio accertato di qualcuno che ci è riuscito? E quale porzione di capitale avrebbe investito costui nell'intraday? Forse era già ricco e quindi ha buttato nell'intraday qualche decina di migliaia di euro, per qualche anno gli è andata bene...e questo dimostrerebbe cosa esattamente? :rolleyes:
Anche se il trader in questione avesse un QI di 200 e dunque riuscisse a trovare degli schemi ricorrenti con cui battere il mercato, siamo sempre alle solite: costui non farebbe statistica. Sarebbe un outlier, niente di più.

Io ho sistemi di trading intraday che funzionano da qualche anno e sono stabili.Sistema escogitato 4 anni fa,finora ha sempre funzionato lo posto sotto.
Dai vostri commenti però noto una certa intransigenza e ostilità che però non ha ragion d'essere visto che ci sono molte persone che vivono di queste cose,penso ad Andrea Unger,vincitore di concorsi internazionali e sviluppatore di trading system.Il vero motivo è che far trading e sviluppare una strategia che guadagni soldi in modo stabile nel tempo rischiando poco è molto molto molto difficile,richiede competenze avanzate e una certa forma mentis che non tutti hanno. Io stesso conto sulle dita di una mano le strategie che vanno bene e che hanno bassi drawdown e io su queste cose mi ci son scornato per anni.

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Bubino mi spiace che tu intraveda dell'ostilità in alcuni dei nostri interventi. Qui si cerca solo di intavolare una discussione basata su DATI. Ora, se tu mi parli di venditori di corsi (come Unger) che hanno vinto "campionati di trading" non stai in realtà dicendo alcunché, per un'infinità di ragioni.
Se tu dici che negli ultimi 4 anni hai fatto il 10% con un TS intraday, ti rispondo: sei CERTO che nei prossimi anni QUEL trading system non ti poterà a perdere tutto ciò che hai guadagnato? Non vorrei ripetermi, ma urge ricordare che diversi fondi hanno sonoramente BATTUTO il mercato, anche per molti anni, per poi finire FALLITI. Per questo io sono molto scettico anche sul Value investing in stile Buffet: anche in quel caso entrano in gioco troppi fattori, e il fatto che Buffet sia riuscito a diventarci ricco non vuol dire nulla. Tanto è vero che lo stesso Buffet diffida dei fondi attivi e consiglia di investire in un semplice ETF che replica SP500.
L'unica "certezza" che abbiamo in questo mondo, fin dalle sue origini, è che investendo in un PTF passivo indicizzato si sono portati a casa guadagni nel 100% dei casi considerando orizzonti temporali dai 20 anni in su: questo perché in tal modo non stiamo investendo sui mercati, ma sull'economia nel suo complesso, che nel lungo periodo, salvo eventi apocalittici (comete?), non può che crescere. Già sui 15 anni traballiamo un po'. Sui 10 anni il rischio di perdita comincia a essere non trascurabile.

Riguardo il trading, invece, non disponiamo di dati storici comprovabili. La ricerca di disallineamenti, sacche di inefficienza, e/o qualsiasi forma di arbitraggio annessa, è attività puramente aleatoria: un gioco a somma zero, un hobby, una passione che NON GARANTISCE alcun tipo di guadagno nel LUNGO periodo. E prima di iniziare questo gioco a somma zero, è bene rammentare che in quel famoso 10% di trader che non perdono, naviga gente come Simons, High frequency trader, algoritmi che macinano h24...
Insomma, se proprio volete provarci, fatelo: ma non REGALATE soldi a chi vuol vendervi corsi! Non esiste "formazione" nel trading, in quanto il trading NON è una materia di studio scientifica: non esistono, e mai esisteranno, metodi replicabili che assicurino risultati prevedibili nel lungo periodo (anche perché se tali metodi esistessero, scomparirebbero dal mercato in meno che non si dica poiché tutti li userebbero)!
 
Bubino mi spiace che tu intraveda dell'ostilità in alcuni dei nostri interventi. Qui si cerca solo di intavolare una discussione basata su DATI. Ora, se tu mi parli di venditori di corsi (come Unger) che hanno vinto "campionati di trading" non stai in realtà dicendo alcunché, per un'infinità di ragioni.
Se tu dici che negli ultimi 4 anni hai fatto il 10% con un TS intraday, ti rispondo: sei CERTO che nei prossimi anni QUEL trading system non ti poterà a perdere tutto ciò che hai guadagnato? Non vorrei ripetermi, ma urge ricordare che diversi fondi hanno sonoramente BATTUTO il mercato, anche per molti anni, per poi finire FALLITI. Per questo io sono molto scettico anche sul Value investing in stile Buffet: anche in quel caso entrano in gioco troppi fattori, e il fatto che Buffet sia riuscito a diventarci ricco non vuol dire nulla. Tanto è vero che lo stesso Buffet diffida dei fondi attivi e consiglia di investire in un semplice ETF che replica SP500.
L'unica "certezza" che abbiamo in questo mondo, fin dalle sue origini, è che investendo in un PTF passivo indicizzato si sono portati a casa guadagni nel 100% dei casi considerando orizzonti temporali dai 20 anni in su: questo perché in tal modo non stiamo investendo sui mercati, ma sull'economia nel suo complesso, che nel lungo periodo, salvo eventi apocalittici (comete?), non può che crescere. Già sui 15 anni traballiamo un po'. Sui 10 anni il rischio di perdita comincia a essere non trascurabile.


Quello che dici è improbabile perchè quell'algoritmo è stato ideato sulla base non dell'analisi tecnica ma su come si muove quel mercato,ora affinchè il trading system non funzioni più perchè è questo che stai affermando bisognerebbe che il Dow Jones di punto in bianco iniziasse a comportarsi diversamente da qui ai prossimi anni,cosa improbabile perchè il sistema è validato su uno storico di anni talmente lungo che eventuali variazioni verrebbero incorporati nel drawdown...la probabilità che tale mercato inzi a comportarsi diversamente è in sostanza la stessa dell'affermazione che tu dici riguardo alle performance future dello S&P500 visto che anche tali considerazioni si basano su dati storici che non possono "dare la certezza",specie alla luce di quello che sta avvenendo a livello geopolitico per gli USA e i paesi occidentali,già più d'accordo invece se tali considerazioni fossero su un paniere globale di azioni,ma anche in tal caso è una visione ottimistica perchè implicherebbe che da qui ai prossimi decenni nel pianeta non succeda nulla di grave.

L'unico strumento finanziario che dà certezza di performance sono le obbligazioni,il resto è una scommessa,più o meno probabile ma pur sempre una scommessa.


Riguardo il trading, invece, non disponiamo di dati storici comprovabili. La ricerca di disallineamenti, sacche di inefficienza, e/o qualsiasi forma di arbitraggio annessa, è attività puramente aleatoria: un gioco a somma zero, un hobby, una passione che NON GARANTISCE alcun tipo di guadagno nel LUNGO periodo. E prima di iniziare questo gioco a somma zero, è bene rammentare che in quel famoso 10% di trader che non perdono, naviga gente come Simons, High frequency trader, algoritmi che macinano h24...
Insomma, se proprio volete provarci, fatelo: ma non REGALATE soldi a chi vuol vendervi corsi! Non esiste "formazione" nel trading, in quanto il trading NON è una materia di studio scientifica: non esistono, e mai esisteranno, metodi replicabili che assicurino risultati prevedibili nel lungo periodo (anche perché se tali metodi esistessero, scomparirebbero dal mercato in meno che non si dica poiché tutti li userebbero)!


Scusami ma tutte queste tue certezze da dove derivano? Faccio fatica a pensare che un'associazione come AIAT un Unger ma anche io nel mio piccolo stiamo sui mercati da anni così giusto per hobby perchè "tanto nel lungo periodo ci riprendono tutti i soldi" esistono pure corsi universitari sulla modellazione dei mercati finanziari,lo stesso backtest è una modellazione,ovviamente i mercati finanziari sono un sistema caotico (come l'atmosfera e altri sistemi complessi) ma questo non vuol dire che non possa essere modellizzato e quindi previsto con una ragionevole soglia di errore che vien dato appunto dal drawdown storico al pari di qualsiasi altro investimento che cresce nel tempo ma ha dei cali,enormemente più vistosi.Personalmente mi sento più tranquillo coi miei sistemini piuttosto che buttare soldi dentro un mercato che può avere oscillazioni anche superiori al 50%.Sul fatto che l'attività sia non scientifica dipende dal metodo che usi: il trading sistematico soddisfa il metodo scientifico perchè è verificabile e replicabile.Sull'affermazione del "che tutti userebbero il metodo",non ho capito perchè tutti dovrebbero usare quel metodo se si tratta di una tua modellazione del comportamento di tale mercato.:mmmm:

Insomma, mi pare che tu sia molto prevenuto su questo settore,probabilmente perchè suppongo hai sempre usato un approccio discrezionale al trading,quello sicuramente è un approccio che non funziona,non è scientifico perchè è aleatorio,non è verificabile nè replicabile,sicuramente sconsigliabile e la quasi totalità delle persone online pubblicizza quel metodo.
 
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Insomma, mi pare che tu sia molto prevenuto su questo settore,probabilmente perchè suppongo hai sempre usato un approccio discrezionale al trading,quello sicuramente è un approccio che non funziona,non è scientifico perchè è aleatorio,non è verificabile nè replicabile,sicuramente sconsigliabile e la quasi totalità delle persone online pubblicizza quel metodo.

Rispondo brevemente solo con tre considerazioni, perché tanto mi rendo che per alcuni il trading è come la religione..
1) I tuoi backtesting esaminano un periodo che nella migliore delle ipotesi copre gli ultimi 15 anni, ergo non offrono alcuna ragionevole certezza su come il mercato risponderà a quei modelli in futuro. Potresti tranquillamente finire in perdita per i prossimi cinque anni, o guadagnare zero, o fare il 2%: non hai ALCUNA possibilità di prevederlo. Non occorrono ulteriori considerazioni sul perché affermo ciò (già ho detto abbastanza sulle passate perfomance stellari di alcuni fondi, e su come poi sono andati a finire...e a questo punto è il caso di dire: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire). Investire invece sul CONCETTO che l'azionario USA, o meglio ancora quello globale, possa solo crescere nel lungo periodo - in quanto le azioni nel lungo periodo scontano la crescita economica globale, e l'economia globale cresce da SEMPRE, non da 15 anni di backtesting - è TOTALMENTE diverso, e sfido chiunque ad affermare il contrario. Peraltro, se tu fossi davvero convinto di quanto affermi, investiresti il 100% del tuo capitale nel trading, cosa che probabilmente non stai facendo, chissà perché.
2) Unger è il primo a sostenere che il trading sia un semplice hobby e cade in palese contraddizione quando poi afferma che con le dovute conoscenze può offrire una rendita annuale "stabile". Insomma è un hobby o un'attività che a fine anno SICURAMENTE porta guadagni? A lui ne porta sicuramente infatti: sì, coi corsi che vende a peso d'oro. E aggiungo: fare trading con soldi non sudati (ovvero ottenuti dalla vendita di monnezza o semimonnezza come il 99% dei corsi di trading) è moooolto più facile... nemmeno sto a spiegare il perché.
3) La solita solfa che il trading discrezionale sia migliore o peggiore di quello automatico sarebbe da accantonare...conosco trading discrezionali che negli ultimi anni hanno fatto perfomance del 50% annuo e sarebbero pronti a giocarsi la casa sul fatto che quindi il trading discrezionale non ha rivali. Perciò, il succo non cambia, signori miei: ognuno può credere alla religione che vuole :) Personalmente, ho trovato canali ben più remunerativi del trading, per cui il problema nemmeno mi riguarda. Con questo topic volevo solo mettere in guardia qualche povero sprovveduto che sta per comprare a peso d'oro qualche corso di trading (fortunatamente non fu il mio caso, io acquistai solo un libro da 30€ di un noto formatore sostenitore dell'indicatore Supertrend e del relativo trading automatico...libro molto utile come fermaporta devo dire. Pe il resto ho imparato tutto online studiando per anni su siti internet anglofoni, aggratis).
 
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Rispondo brevemente solo con tre considerazioni, perché tanto mi rendo che per alcuni il trading è come la religione..
1) I tuoi backtesting esaminano un periodo che nella migliore delle ipotesi copre gli ultimi 15 anni, ergo non offrono alcuna ragionevole certezza su come il mercato risponderà a quei modelli in futuro. Potresti tranquillamente finire in perdita per i prossimi cinque anni, o guadagnare zero, o fare il 2%: non hai ALCUNA possibilità di prevederlo. Non occorrono ulteriori considerazioni sul perché affermo ciò (già ho detto abbastanza sulle passate perfomance stellari di alcuni fondi, e su come poi sono andati a finire...e a questo punto è il caso di dire: non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire). Investire invece sul CONCETTO che l'azionario USA, o meglio ancora quello globale, possa solo crescere nel lungo periodo - in quanto le azioni nel lungo periodo scontano la crescita economica globale, e l'economia globale cresce da SEMPRE, non da 15 anni di backtesting - è TOTALMENTE diverso, e sfido chiunque ad affermare il contrario. Peraltro, se tu fossi davvero convinto di quanto affermi, investiresti il 100% del tuo capitale nel trading, cosa che probabilmente non stai facendo, chissà perché.
2) Unger è il primo a sostenere che il trading sia un semplice hobby e cade in palese contraddizione quando poi afferma che con le dovute conoscenze può offrire una rendita annuale "stabile". Insomma è un hobby o un'attività che a fine anno SICURAMENTE porta guadagni? A lui ne porta sicuramente infatti: sì, coi corsi che vende a peso d'oro. E aggiungo: fare trading con soldi non sudati (ovvero ottenuti dalla vendita di monnezza o semimonnezza come il 99% dei corsi di trading) è moooolto più facile... nemmeno sto a spiegare il perché.
3) La solita solfa che il trading discrezionale sia migliore o peggiore di quello automatico sarebbe da accantonare...conosco trading discrezionali che negli ultimi anni hanno fatto perfomance del 50% annuo e sarebbero pronti a giocarsi la casa sul fatto che quindi il trading discrezionale non ha rivali. Perciò, il succo non cambia, signori miei: ognuno può credere alla religione che vuole :) Personalmente, ho trovato canali ben più remunerativi del trading, per cui il problema nemmeno mi riguarda. Con questo topic volevo solo mettere in guardia qualche povero sprovveduto che sta per comprare a peso d'oro qualche corso di trading (fortunatamente non fu il mio caso, io acquistai solo un libro da 30€ di un noto formatore sostenitore dell'indicatore Supertrend e del relativo trading automatico...libro molto utile come fermaporta devo dire. Pe il resto ho imparato tutto online studiando per anni su siti internet anglofoni, aggratis).


No nessuna religione,solo fiducia in un qualcosa che funziona; comunque la probabilità che accada sono le stesse di quello che affermi te ;)
In entrambi i casi pure te stai facendo backtesting perchè stai facendo un'analisi futura sulla base di risultati passati,basata su dati fondamentali,ma pur sempre un backtesting; non vi è certezza sul fatto che in futuro il mercato azionario americano e globale si comporterà come negli ultimi 60/80 anni,è molto probabile ma non hai la certezza,come già detto per le certezze ci sono le OBBLIGAZIONI.Tralasciando il fatto che il primo sistema non copre solo 15 anni ma ne copre ben 50 quindi per smontarlo ci vorrebbe un bello sconvolgimento nel modo in cui il DOW Jones si muove,quel sistema è stato creato anche lui basandosi sui fondamentali ovvero il modo in cui il mercato azionario americano attrae capitalizzazione,quindi considerazioni non tanto diverse da quelle che fai tu sul fatto che l'azionario cresce sempre.In ogni caso anche qualora iniziasse a sbarellare esistono le revisioni; non ho la pretesa che i miei sistemi siano bancomat che funzionino per sempre.Approposito,ho fatto un backtesting pure sul crescere sempre e indovina un po? ha dato risultati buoni ma drawdown spaventosi per quello dico che investire seguendo il metodo che consigli è molto rischioso nel lungo periodo,non tanto per il risultato finale che è ottimo ma per le variazioni di capitale a cui ci si espone.Questo è più che mai vero nella situazione attuale con le quotazioni completamente decorrelate dai fondamentali economici e nettamente sovraquotate dai continui QE delle banche centrali.Quanto agli hedge fund se questi in passato han fatto performance stellari questo necessariamente implica che han corso rischi stellari,su questo non si scappa,non mi meraviglia quindi che molti di quei fondi sian andati falliti,le mie strategie se guardi son molto conservative.

Unger afferma che è un hobby per chi non segue un metodo e chi affronta tutta l'argomentazione in modo superficiale,non professionale e non come se fosse un vero lavoro.Beh lui i risultati li ha dimostrati,è normale che venda corsi e se li faccia pagare lautamente...tu non ti rendi nemmeno conto della fatica per arrivare a un sistema che funzioni e gli anni necessari in sperimentazione e ricerca e questa considerazione vale proprio per quell'1% che tu menzioni.Se il prodotto è buono non sono "soldi non sudati" son soldi sudati al pari di qualsiasi altro lavoro anzi molto di più perchè i mercati finanziari sono iperefficienti e complessi.

Il trading discrezionale è appunto discrezionale i dati non sono confrontabili,verificabili,replicabili,uno può dire quello che vuole,quello che conta sono i numeri e dati alla mano l'approccio sistematico funziona e continua a funzionare,mi spiace che tu abbia tutto sto astio verso un qualcosa che funziona.Che esistano cose molto più remunerative e meno faticose del trading son d'accordo al 1000% nessuno ha mai detto che questa è un'attività semplice,ma dire che non funziona e non funzionerà mai è una falsità negata dalle performance non solo dei miei sistemi ma di tanti altri qua nel forum che vivono di questo approccio e non fanno altri lavori.
 
No nessuna religione,solo fiducia in un qualcosa che funziona; comunque la probabilità che accada sono le stesse di quello che affermi te ;)
In entrambi i casi pure te stai facendo backtesting perchè stai facendo un'analisi futura sulla base di risultati passati,basata su dati fondamentali,ma pur sempre un backtesting; non vi è certezza sul fatto che in futuro il mercato azionario americano e globale si comporterà come negli ultimi 60/80 anni,è molto probabile ma non hai la certezza,come già detto per le certezze ci sono le OBBLIGAZIONI.Tralasciando il fatto che il primo sistema non copre solo 15 anni ma ne copre ben 50 quindi per smontarlo ci vorrebbe un bello sconvolgimento nel modo in cui il DOW Jones si muove,quel sistema è stato creato anche lui basandosi sui fondamentali ovvero il modo in cui il mercato azionario americano attrae capitalizzazione,quindi considerazioni non tanto diverse da quelle che fai tu sul fatto che l'azionario cresce sempre.In ogni caso anche qualora iniziasse a sbarellare esistono le revisioni; non ho la pretesa che i miei sistemi siano bancomat che funzionino per sempre.Approposito,ho fatto un backtesting pure sul crescere sempre e indovina un po? ha dato risultati buoni ma drawdown spaventosi per quello dico che investire seguendo il metodo che consigli è molto rischioso nel lungo periodo,non tanto per il risultato finale che è ottimo ma per le variazioni di capitale a cui ci si espone.Questo è più che mai vero nella situazione attuale con le quotazioni completamente decorrelate dai fondamentali economici e nettamente sovraquotate dai continui QE delle banche centrali.Quanto agli hedge fund se questi in passato han fatto performance stellari questo necessariamente implica che han corso rischi stellari,su questo non si scappa,non mi meraviglia quindi che molti di quei fondi sian andati falliti,le mie strategie se guardi son molto conservative.

Unger afferma che è un hobby per chi non segue un metodo e chi affronta tutta l'argomentazione in modo superficiale,non professionale e non come se fosse un vero lavoro.Beh lui i risultati li ha dimostrati,è normale che venda corsi e se li faccia pagare lautamente...tu non ti rendi nemmeno conto della fatica per arrivare a un sistema che funzioni e gli anni necessari in sperimentazione e ricerca e questa considerazione vale proprio per quell'1% che tu menzioni.Se il prodotto è buono non sono "soldi non sudati" son soldi sudati al pari di qualsiasi altro lavoro anzi molto di più perchè i mercati finanziari sono iperefficienti e complessi.

Il trading discrezionale è appunto discrezionale i dati non sono confrontabili,verificabili,replicabili,uno può dire quello che vuole,quello che conta sono i numeri e dati alla mano l'approccio sistematico funziona e continua a funzionare,mi spiace che tu abbia tutto sto astio verso un qualcosa che funziona.Che esistano cose molto più remunerative e meno faticose del trading son d'accordo al 1000% nessuno ha mai detto che questa è un'attività semplice,ma dire che non funziona e non funzionerà mai è una falsità negata dalle performance non solo dei miei sistemi ma di tanti altri qua nel forum che vivono di questo approccio e non fanno altri lavori.

Bubino...tento per l'ultima volta di farti comprendere dove stai sbagliando. Tu intendi prendere un semplice sistema di trading automatico, basato su un backtesting (già di per sé non del tutto affidabile, per svariate ragioni), e paragonarlo al CONCETTO, all'evidenza, al presupposto stesso del funzionamento di tutti i mercati azionari (quello americano esiste da oltre due secoli, altro che 70 anni). In un mercato di capitali, le quotazioni azionarie rispecchiano nel lungo periodo la crescita economica. Punto. Affermare questo per te equivale a fare backtesting di un sistema di trading automatico? Ti rendi conto di ciò che affermi? :eek:
Se poi tu sei riuscito a trovare un algoritmo che in qualche modo replica proprio la crescita economica nel lungo periodo, in maniera molto conservativa, stai pur certo che non batterai il mercato e quindi di fatto stai dando ragione a me a prescindere dall'entità dei drawdown (come al solito basati su tue convinzioni a loro volta maturate da backtesting passati che non offrono ALCUNA garanzia sul futuro).
L'altra affermazione moooolto azzardata cui ti sei esposto è che Unger ha DIMOSTRATO i suoi risultati. Bene. Come li ha dimostrati esattamente? Esistono pubblicazioni scientifiche, accademiche, o quantomeno fonti accreditate (e non parlarmi dei "campionati di trading" please), che dimostrano la validità del "metodo Unger"? A me non risulta. Devo quindi "fidarmi" di cosa esattamente? Dei suoi screenshot? Di Mario Rossi che sul suo sito (o su siti amici) afferma che il metodo Unger gli ha cambiato la vita? Ah, magari potrei fidarmi dei backtesting...che, come al solito, non offrono alcuna garanzia sul futuro. Senza contare che non capisco proprio per quale assurda ragione una persona che abbia REALMENTE trovato un sistema di trading (a suo parere) indistruttibile, dovrebbe andare a sbandierarlo ai quattro venti per quattro spiccioli :cool:

Se davvero non comprendi questi concetti, non offenderti se continuo a ritenere che tu, come molto altri, confondente la fede (nei vostri sistemi di trading) con la ragione...o quantomeno direi che i vostri sistemi razionali sono pesantemente contaminati da una componente di "fiducia" autoindotta e/o da svariati bias cognitivi. Che poi anche il discorso del buy&hold non è certo inaffondabile visto che il sistema capitalistico/azionario potrebbe crollare, ma paragonare questa ipotesi al fatto che il TUO sistema di trading possa crollare, be'...risponditi da solo :)

P.S.: con tutto questo non nego che il trading possa essere profittevole, tutt'altro...nego però che si possa ritenere il trading, di qualsiasi genere, una disciplina scientifica e come tale "vendibile", in quanto la soggettività del trader e soprattutto l'aleatorietà dei mercati sono costanti imprescindibili dell'investimento speculativo di breve periodo, a prescindere dai risultati di qualsiasi backtesting.
 
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Bubino...tento per l'ultima volta di farti comprendere dove stai sbagliando. Tu intendi prendere un semplice sistema di trading automatico, basato su un backtesting (già di per sé non del tutto affidabile, per svariate ragioni), e paragonarlo al CONCETTO, all'evidenza, al presupposto stesso del funzionamento di tutti i mercati azionari (quello americano esiste da oltre due secoli, altro che 70 anni). In un mercato di capitali, le quotazioni azionarie rispecchiano nel lungo periodo la crescita economica. Punto. Affermare questo per te equivale a fare backtesting di un sistema di trading automatico? Ti rendi conto di ciò che affermi? :eek:
Se poi tu sei riuscito a trovare un algoritmo che in qualche modo replica proprio la crescita economica nel lungo periodo, in maniera molto conservativa, stai pur certo che non batterai il mercato e quindi di fatto stai dando ragione a me a prescindere dall'entità dei drawdown (come al solito basati su tue convinzioni a loro volta maturate da backtesting passati che non offrono ALCUNA garanzia sul futuro).

Si ma non hai riposto ai punti che ho sollevato prima continui a ripetere ossessivamente quanto hai già specificato più volte nei messaggi precedenti sui cui ti ho già detto essere d'accordo.Qui non si sta affermando l'idea che il mercato azionario nei decenni non debba crescere ma il fatto che investendo seguendo tale metodo è pericoloso perchè espone a variazioni spaventose del capitale,spesso non gestibili o comunque gestibili a condizione di rimanere incastrati per anni,a maggior ragione in un periodo storico come questo dove le azioni sono sovraprezzate rispetto ai fondamentali.Ho già detto e ripetuto più volte che lo scopo del trading non è decuplicare le performance ma abbassarne le oscillazioni comprando per quanto possibile sui minimi e vendendo sui massimi e questo è una cosa che i sistemi di trading han sempre fatto molto bene,dimostrando dati alla mano che la probabilità di successo è maggiore rispetto all'investire casualmente senza una pianificazione.


L'altra affermazione moooolto azzardata cui ti sei esposto è che Unger ha DIMOSTRATO i suoi risultati. Bene. Come li ha dimostrati esattamente? Esistono pubblicazioni scientifiche, accademiche, o quantomeno fonti accreditate (e non parlarmi dei "campionati di trading" please), che dimostrano la validità del "metodo Unger"? A me non risulta. Devo quindi "fidarmi" di cosa esattamente? Dei suoi screenshot? Di Mario Rossi che sul suo sito (o su siti amici) afferma che il metodo Unger gli ha cambiato la vita? Ah, magari potrei fidarmi dei backtesting...che, come al solito, non offrono alcuna garanzia sul futuro. Senza contare che non capisco proprio per quale assurda ragione una persona che abbia REALMENTE trovato un sistema di trading (a suo parere) indistruttibile, dovrebbe andare a sbandierarlo ai quattro venti per quattro spiccioli :cool:

Chiedi a Unger non a me,io mi baso su quella che è la mia esperienza,non ho fatto corsi,non ho interesse a pubblicizzare nessuno,Unger era solo un esempio,tutte le mie considerazioni derivano da ricerca e sperimentazione nel settore della simulazione finanziaria e tale metodo finora funziona,se non funzionerà più lo abbandonerò senza problemi investendo solo in obbligazioni che se non altro danno la granitica garanzia di un interesse e della restituzione del capitale a scadenza.Non vengono divulgati a terzi i codici dei sistemi,questi sono da conservare gelosamente,viene divulgato la metodologia con cui creare tali sistemi,insegnando la sintassi di programmazione,il metodo e i parametri di cui tenere conto, per creare algoritmi che possano produrre profitto,abbassando le oscillazioni del sottostante.


Se davvero non comprendi questi concetti, non offenderti se continuo a ritenere che tu, come molto altri, confondente la fede (nei vostri sistemi di trading) con la ragione...o quantomeno direi che i vostri sistemi razionali sono pesantemente contaminati da una componente di "fiducia" autoindotta e/o da svariati bias cognitivi. Che poi anche il discorso del buy&hold non è certo inaffondabile visto che il sistema capitalistico/azionario potrebbe crollare, ma paragonare questa ipotesi al fatto che il TUO sistema di trading possa crollare, be'...risponditi da solo :) P.S.: con tutto questo non nego che il trading possa essere profittevole, tutt'altro...nego però che si possa ritenere il trading, di qualsiasi genere, una disciplina scientifica e come tale "vendibile", in quanto la soggettività del trader e soprattutto l'aleatorietà dei mercati sono costanti imprescindibili dell'investimento speculativo di breve periodo, a prescindere dai risultati di qualsiasi backtesting.

Prima lo neghi ora non lo neghi insomma deciditi ;)
Nessuna soggettività,i backtesting danno una visione oggettiva dei risultati che sono verificabili e replicabili da chiunque visto che ci sono precise condizioni di ingresso e uscita basate su numeri,questo soddisfa il metodo scientifico a differenza dell'approccio discrezionale,dove i segnali sono soggetti a interpretazioni.Come ti ho già detto prima la fiducia in questi sistemi deriva dal fatto che reggono la prova del tempo e sistemi che sono stati stabili in passato lo sono rimasti pure in futuro.Che poi,le performance passate non sono garanzia assoluta di quelle future è sicuramente vero,ma questo non compromette la scientificità dell'approccio,la scienza prevede la possibilità di modellizzare sistemi caotici,non lineari il cui risultato poi magari si rileva errato;mi vien da pensare alle previsioni meteo o magari alle simulazioni astronomiche.

Non ho capito poi dove salta fuori l'idea che i backtesting li facciamo solo sul breve periodo e in ottica speculativa? I migliori backtest hanno timeframe molto alti,alcuni di questi addirittura battono il mercato garantendo oscillazioni minori,mi vengono in mente i PAC su dei punti specifici del mercato facendo il buy and hold che piace tanto a te,come vedi le strategie sono molteplici.Ripeto hai una visione un po' distorta e prevenuta di quello che noi facciamo.
 
Chiedi a Unger non a me
No grazie, sarebbe come chiedere a un medico di chiedere spiegazioni a un omeopata
Non vengono divulgati a terzi i codici dei sistemi,questi sono da conservare gelosamente,viene divulgato la metodologia con cui creare tali sistemi,insegnando la sintassi di programmazione,il metodo e i parametri di cui tenere conto, per creare algoritmi che possano produrre profitto,abbassando le oscillazioni del sottostante.
ah allora cambia tutto

Prima lo neghi ora non lo neghi insomma deciditi ;)
mai negato, questo dimostra vieppiù che o non leggi quello che scrivo, o non riesci a comprenderlo ;) Fin dall'inizio del post ho parlato di possibilità di fare soldi col trading, discorso ben diverso è capire se ne vale la pena visto tutto ciò che comporta (rischi, impegno, studio, etc) rispetto ad altre alternative...da cui la mia conclusione (su cui rimango fermo) che il piccolo trader casalingo può gestire il trading come un hobby, una passione, nulla più. Lasciamo ai quant analysts e HFT assortiti fare il resto (che poi sono gli unici che FORSE nel lungo periodo riescono costantemente e verosimilmente a battere il mercato, assieme a qualche raro esempio di Value investor come Buffet...skillati o fortunati? Chissà...e comunque certo il loro esempio non fa statistica).
Nessuna soggettività,i backtesting danno una visione oggettiva dei risultati...
Quindi se qui viene una schiera di trader discrezionali ad affermare che negli ultimi 10 anni hanno triplicato i i gain del tuo TS automatico, quest'ultimi hanno avuto solo kiulo, mentre tu hai "modellizzato oggettivamente" il mercato, vero? :cool:
Che poi,le performance passate non sono garanzia assoluta di quelle future è sicuramente vero,ma questo non compromette la scientificità dell'approccio,la scienza prevede la possibilità di modellizzare sistemi caotici,non lineari il cui risultato poi magari si rileva errato;mi vien da pensare alle previsioni meteo o magari alle simulazioni astronomiche.
Finalmente una considerazione concreta. Ma hai dimenticato un PICCOLO particolare: le previsioni meteo sono GRATIS, come giustamente dovrebbe essere una qualsiasi fonte informativa riguardante il trading (come ad esempio Investopedia). Ma sai, con le previsioni del tempo non puoi acchiappare carrettate di polli a caccia di soldi, polli che credono che col "giusto effort" e con tanto "sano studio" potranno portare a casa un "reddito aggiuntivo". Che poi esista chi riesce addirittura a vivere di trading, non dimostra nulla per una marea di ragioni, prima fra tutte: sono riusciti a vivere di trading fino ad OGGI. E poi: chi sono? quanti sono? ciò che dicono è verificabile? da quanto lo fanno? qual era il capitale di partenza? Si trattava dei risparmi di una vita di lavoro, o 50k regalati dai nonni? E potrei continuare parecchio. Cosa ben diversa dalle previsioni meteo, i cui riscontri sono letteralmente sotto gli occhi di tutti.

Considerazioni finali: illustri economisti, consumati investitori che hanno fatto di Wall Street la seconda casa, e chi più ne ha più ne metta, hanno ormai da tempo evidenziato come chiunque abbia nel lungo periodo tentato di battere il mercato ha fallito. Esistono pubblicazioni di ogni genere a confermare ciò. Strano, mai trovato pubblicazioni altrettanto affidabili e soprattutto "super partes" riguardo la validità dei trading system, anche se tale validità si limitasse ad eguagliare il mercato abbattendone però i drawdown (visto che a te preme molto questo aspetto pare). Magari Unger&soci hanno fondato una loggia massonica che custodisce gelosamente i segreti del tredins, ma mi perdonerai se mi faccio una risata...Forse quant analysts e altri titani come il gruppo Simons possono permettersi di parlare di segreti custoditi "gelosamente", mentre sono orientato a pensare che gente come Unger custodisce gelosamente una sola cosa: il suo marketing aggressivo acchiappaclienti in cerca di fortuna.
 
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No grazie, sarebbe come chiedere a un medico di chiedere spiegazioni a un omeopata
ah allora cambia tutto

Il medico saresti tu quindi :D

mai negato, questo dimostra vieppiù che o non leggi quello che scrivo, o non riesci a comprenderlo ;) Fin dall'inizio del post ho parlato di possibilità di fare soldi col trading, discorso ben diverso è capire se ne vale la pena visto tutto ciò che comporta (rischi, impegno, studio, etc) rispetto ad altre alternative...da cui la mia conclusione (su cui rimango fermo) che il piccolo trader casalingo può gestire il trading come un hobby, una passione, nulla più. Lasciamo ai quant analysts e HFT assortiti fare il resto (che poi sono gli unici che FORSE nel lungo periodo riescono costantemente e verosimilmente a battere il mercato, assieme a qualche raro esempio di Value investor come Buffet...skillati o fortunati? Chissà...e comunque certo il loro esempio non fa statistica).

Pure del ritardato mi dai...:D
l'hai detto tu che si guadagna nel breve ma poi tanto nel lungo termine il mercato ti rimangia tutto.
Ad ogni modo,si concordo con te che per il retail il trading è un'attività dal rapporto guadagno/rischio pessimo,qualsiasi altra attività portata avanti con dedizione e per lo stesso periodo di tempo (anni?) sarebbe più vantaggiosa.Non son molto d'accordo invece con quel che dici che i HFT riescono ad avere chissà quale vantaggio,non conosco come lavorano,ma una regola universalmente vera è che alzando la frequenza degli ordini vuol dire timeframe corti e per definizione su timeframe corti gli andamenti sono più caotici e poco direzionali,quindi meno prevedibili,facendo poi tanti ordini le commissioni di negoziazione incidono,ma questo suppongo sia aggirabile con accesso diretto al mercato.Buffet comunque ricordo che non ha fatto i soldi investendo e basta ma vendendo le sue consulenze,questo è sempre bene ricordarlo.


Quindi se qui viene una schiera di trader discrezionali ad affermare che negli ultimi 10 anni hanno triplicato i i gain del tuo TS automatico, quest'ultimi hanno avuto solo kiulo, mentre tu hai "modellizzato oggettivamente" il mercato, vero? :cool:

Il fatto di non essere misurabile,replicabile non significa che debba per forza essere un metodo sbagliato a prescindere e senza una logica,pur essendo discrezionale seguiranno anche loro un loro metodo o procedura in base all'esperienza,non è che investono a sentimento.E'un metodo però che espone ad errori,sia di natura psicologica che procedurale,nel caso poi il loro metodo dovesse non essere più molto profittevole perchè magari il mercato cambia,è difficile intervenire,con i trading system hai un'operatività più schematica e si può individuare subito i punti deboli di una strategia.


Finalmente una considerazione concreta. Ma hai dimenticato un PICCOLO particolare: le previsioni meteo sono GRATIS, come giustamente dovrebbe essere una qualsiasi fonte informativa riguardante il trading (come ad esempio Investopedia). Ma sai, con le previsioni del tempo non puoi acchiappare carrettate di polli a caccia di soldi, polli che credono che col "giusto effort" e con tanto "sano studio" potranno portare a casa un "reddito aggiuntivo". Che poi esista chi riesce addirittura a vivere di trading, non dimostra nulla per una marea di ragioni, prima fra tutte: sono riusciti a vivere di trading fino ad OGGI. E poi: chi sono? quanti sono? ciò che dicono è verificabile? da quanto lo fanno? qual era il capitale di partenza? Si trattava dei risparmi di una vita di lavoro, o 50k regalati dai nonni? E potrei continuare parecchio. Cosa ben diversa dalle previsioni meteo, i cui riscontri sono letteralmente sotto gli occhi di tutti.

Considerazioni finali: illustri economisti, consumati investitori che hanno fatto di Wall Street la seconda casa, e chi più ne ha più ne metta, hanno ormai da tempo evidenziato come chiunque abbia nel lungo periodo tentato di battere il mercato ha fallito. Esistono pubblicazioni di ogni genere a confermare ciò. Strano, mai trovato pubblicazioni altrettanto affidabili e soprattutto "super partes" riguardo la validità dei trading system, anche se tale validità si limitasse ad eguagliare il mercato abbattendone però i drawdown (visto che a te preme molto questo aspetto pare). Magari Unger&soci hanno fondato una loggia massonica che custodisce gelosamente i segreti del tredins, ma mi perdonerai se mi faccio una risata...Forse quant analysts e altri titani come il gruppo Simons possono permettersi di parlare di segreti custoditi "gelosamente", mentre sono orientato a pensare che gente come Unger custodisce gelosamente una sola cosa: il suo marketing aggressivo acchiappaclienti in cerca di fortuna.

Che le previsioni meteo sian gratis,non è un'affermazione vera.Lo è per l'utente finale,ma previsioni meteo specialistiche per enti e aziende e gli stessi flussi di dati sono a pagamento,un po'quello che succede col trading,ci sono un sacco di servizi gratuti in rete ma poi quelli affidabili e performanti devi pagarli.Ma prima si stava dibattendo sul fatto che sia utile o inutile fare trading system non sul gratis o non gratis.

Che poi il trading sia un settore altamente popolato da ciarlatani ti do ragione,ma questo non implica che tutti lo siano.Ti avevo fatto l'esempio di Unger perchè mi pare molto improbabile lo sia,molte delle sue affermazioni e metodi coincidono con quelli che io ho sperimentato personalmente; comprendo che per chi non si sia mai occupato di trading automatico diventi impossibile farsi un'idea e liquidare realtà scomode tuttavia approfondire certe questioni male non farebbe.Altro esempio che ti faccio sono i marketplace dove vengono vendute le strategie per il trading automatico,alcune sono in abbonamento,se fosse tutto inutile ti pare avrebbe senso dare un prodotto a rinnovo periodico? Ci sono poi associazioni riconosciute dalla legge che operano nel settore tipo AIAT,esistono poi corsi universitari di modellazione finanziaria.Come me lo spieghi? Gli esempi che mi hai fatto su Wall Street è gente che si occupa di gestione di portafogli,gli economisti poi manco si occupano di queste cose.

Come ti ho già detto e ripetuto e la scienza prevede la modellazione di sistemi caotici non lineari,come previsioni meteo,mercati finanziari etc.,i trading system sono solo un metodo di modellazione; finchè funziona io lo userò e le premesse affinchè continui a funzionare ci sono tutte.Quello che invece ho riscontrato non funzionare ed essere troppo aleatorio è il metodo discrezionale.
 
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Il medico saresti tu quindi :D
eheh lungi da me professarmi medico, ma volevo intendere: io, come un medico, preferisco basarmi su pubblicazioni accreditate, su metodi/approcci/considerazioni che hanno già ampiamente dimostrato di funzionare su LARGA scala...mentre penso che Unger, come chiunque venda corsi di trading (chi più, chi meno...forse lui sarà uno dei migliori chissà) sia più assimilabile al "fantasioso" omeopata, che propone, anzi...VENDE tutt'altro

Pure del ritardato mi dai...:D
macché...anzi, ho trovato in te un valido interlocutore

Ma prima si stava dibattendo sul fatto che sia utile o inutile fare trading system non sul gratis o non gratis.
Infatti l'evidenza che le previsioni meteo "standard" (utilizzate anche da alpinisti ed escursionisti, come il sottoscritto) siano gratuite è forse l'aspetto meno importante. Ciò che rileva invece è il fatto che le previsioni meteo non risentano di una serie di elementi aleatori che invece affliggono la speculazione finanziarie di breve periodo: news improvvise (pandemie, guerre, politica, economia, catastrofi naturali, scandali, e così via) sono sempre dietro l'angolo. Ergo, converrai con me che è MOLTO, ma MOOOOLTO più facile prevedere se domani a Roma sarà una giornata soleggiata/alta o bassa pressione/forza e direzione del vento/presenza di cumulonembi/etc., rispetto a prevedere cosa farà domani l'SP500 avendo come base solo la chiusura odierna e le news attese. In definitiva, la complessità (nel breve) delle fluttuazioni di Borsa mi pare enormemente più complessa e aleatoria rispetto a una previsione meteo.

Ci sono poi associazioni riconosciute dalla legge che operano nel settore tipo AIAT,esistono poi corsi universitari di modellazione finanziaria.Come me lo spieghi?
Non conosco questi corsi, ma credo la la risposta al tuo quesito sia semplice: si TENTA di studiare (come giusto che sia) l'andamento del mercato e il perché di certi cicli, ma reputo che:
1) siano speculazioni molto teoriche, tanto è vero che esisteranno sicuramente diversi approcci in merito all'analisi dei medesimi database
2) proprio per il motivo di cui sopra, a nessun serio docente di questi corsi penso verrebbe mai in mente di VENDERE degli algoritmi basati su tali modelli
3)si tratta di modelli che nella maggioranza dei casi interessano cicli di lungo termine

Detto ciò, io parlo da trader, non da investitore...il buy&hold mi annoia :wall:
 
eheh lungi da me professarmi medico, ma volevo intendere: io, come un medico, preferisco basarmi su pubblicazioni accreditate, su metodi/approcci/considerazioni che hanno già ampiamente dimostrato di funzionare su LARGA scala...mentre penso che Unger, come chiunque venda corsi di trading (chi più, chi meno...forse lui sarà uno dei migliori chissà) sia più assimilabile al "fantasioso" omeopata, che propone, anzi...VENDE tutt'altro

macché...anzi, ho trovato in te un valido interlocutore

Infatti l'evidenza che le previsioni meteo "standard" (utilizzate anche da alpinisti ed escursionisti, come il sottoscritto) siano gratuite è forse l'aspetto meno importante. Ciò che rileva invece è il fatto che le previsioni meteo non risentano di una serie di elementi aleatori che invece affliggono la speculazione finanziarie di breve periodo: news improvvise (pandemie, guerre, politica, economia, catastrofi naturali, scandali, e così via) sono sempre dietro l'angolo. Ergo, converrai con me che è MOLTO, ma MOOOOLTO più facile prevedere se domani a Roma sarà una giornata soleggiata/alta o bassa pressione/forza e direzione del vento/presenza di cumulonembi/etc., rispetto a prevedere cosa farà domani l'SP500 avendo come base solo la chiusura odierna e le news attese. In definitiva, la complessità (nel breve) delle fluttuazioni di Borsa mi pare enormemente più complessa e aleatoria rispetto a una previsione meteo.


Non conosco questi corsi, ma credo la la risposta al tuo quesito sia semplice: si TENTA di studiare (come giusto che sia) l'andamento del mercato e il perché di certi cicli, ma reputo che:
1) siano speculazioni molto teoriche, tanto è vero che esisteranno sicuramente diversi approcci in merito all'analisi dei medesimi database
2) proprio per il motivo di cui sopra, a nessun serio docente di questi corsi penso verrebbe mai in mente di VENDERE degli algoritmi basati su tali modelli
3)si tratta di modelli che nella maggioranza dei casi interessano cicli di lungo termine

Detto ciò, io parlo da trader, non da investitore...il buy&hold mi annoia :wall:

Grazie per il valido interlocutore ;)
ma oddio, sulle previsioni meteo dipende dalla situazione,alcune sono molto bene prevedibili,in altre diventa pressochè impossibile sapere anche solo il tempo a 12/24ore; pure i mercati finanziari han caratteristiche simili sebbene non siano modellabili attraverso leggi fisiche e comunque come dici te sono più aleatori perchè dipendenti da news,fatti ed eventi che per loro natura non sono prevedibili ma tuttavia modellabili.Un metodo di indagine del mercato finanziario è la statistica: data una procedura di analisi schematica si vede nella storia quante volte ha funzionato e quante no e sapere se una strategia è affidabile,operando discrezionalmente non riesci visto che lo schema procedurale cambia sempre.Per quello batto molto sul backtesting,sebbene il comportamento passato non è garanzia sul futuro,c'è però da dire che se una certa procedura è ricorrente significa che quella è una caratteristica di comportamento di quel mercato quindi,sebbene non vi sia certezza hai una probabilità che è maggiore rispetto al caso e questo spiega il motivo per cui alcuni miei backtest resistono alla prova del tempo.

Questi corsi sono organizzati per lo più dai dipartimenti di Matematica,centra poco l'economia in queste cose,sono per lo più indagini statistiche,modellazioni Monte Carlo e teoria dei giochi,no non sono necessariamente legati al lungo termine,basta che hai una serie di dati sufficientemente lunga per stimare la probabilità di un dato prezzo anche nel breve.Alcuni usano queste validazioni matematiche per comprendere la stabilità dei backtest ho visto.

Non ho capito comunque,sei contraddittorio; denigri tanto il far trading e poi fai il trader? :confused:
 
Grazie per il valido interlocutore ;)
ma oddio, sulle previsioni meteo dipende dalla situazione,alcune sono molto bene prevedibili,in altre diventa pressochè impossibile sapere anche solo il tempo a 12/24ore; pure i mercati finanziari han caratteristiche simili sebbene non siano modellabili attraverso leggi fisiche e comunque come dici te sono più aleatori perchè dipendenti da news,fatti ed eventi che per loro natura non sono prevedibili ma tuttavia modellabili.Un metodo di indagine del mercato finanziario è la statistica: data una procedura di analisi schematica si vede nella storia quante volte ha funzionato e quante no e sapere se una strategia è affidabile,operando discrezionalmente non riesci visto che lo schema procedurale cambia sempre.Per quello batto molto sul backtesting,sebbene il comportamento passato non è garanzia sul futuro,c'è però da dire che se una certa procedura è ricorrente significa che quella è una caratteristica di comportamento di quel mercato quindi,sebbene non vi sia certezza hai una probabilità che è maggiore rispetto al caso e questo spiega il motivo per cui alcuni miei backtest resistono alla prova del tempo.

Questi corsi sono organizzati per lo più dai dipartimenti di Matematica,centra poco l'economia in queste cose,sono per lo più indagini statistiche,modellazioni Monte Carlo e teoria dei giochi,no non sono necessariamente legati al lungo termine,basta che hai una serie di dati sufficientemente lunga per stimare la probabilità di un dato prezzo anche nel breve.Alcuni usano queste validazioni matematiche per comprendere la stabilità dei backtest ho visto.

Non ho capito comunque,sei contraddittorio; denigri tanto il far trading e poi fai il trader? :confused:

La modellabilità di un sistema aleatorio è purtroppo inversamente proporzionale alla sua complessità. E nulla c'è di più complesso di un sistema come quello delle quotazioni finanziarie, dove entrano in gioco psicologia, eventi esogeni, manipolazioni, etc. Motivo per cui, ad oggi, il trading non può e non dovrebbe a mio avviso essere spacciato come un'attività in cui si può diventare profittevoli semplicemente studiandola: al contrario, le pubblicazioni mondiali più accreditate in questi campi sostengono che quanto più attiva risulta l'operatività di investimento tanto minori saranno i guadagni attesi, sia per la maggiore imprevedibilità dei mercati nel breve, sia per i costi di commissioni etc...Quindi figuriamoci il trading, che rappresenta l'operatività attiva per eccellenza. Da qui nascono tutti i miei dubbi etici riguardo l'opportunità di VENDERE corsi di trading, facendo passare il messaggio che il trading possa diventare una sorta di secondo lavoro, un modo per arrotondare lo stipendio, o addirittura per lasciare il lavoro principale. Il tutto, guarda caso, sempre accompagnato da un marketing aggressivo come pochi (e Unger in questo non fa certo eccezione, anzi..).

(Perché faccio trading? Hai presente chi fuma pur sapendo che fa male? Ecco...direi che il paragone calza)
 
che ci siano solo 4 trader che guadagnano in italia è statisticamente improbabile...:D
unger vende corsi come si vede ogni volta che si apre un video trader su youtube :D
ci sono esempi come massimo vita che mostra dei metodi gratis che funzionano-replicabili ( certo non sempre come tutte le tecniche) e guadagna postando in real
e poi c'è twitter dove tutti guadagnano :D ma ci sono anche buone idee ;)
 
che ci siano solo 4 trader che guadagnano in italia è statisticamente improbabile...:D
unger vende corsi come si vede ogni volta che si apre un video trader su youtube :D
ci sono esempi come massimo vita che mostra dei metodi gratis che funzionano-replicabili ( certo non sempre come tutte le tecniche) e guadagna postando in real
e poi c'è twitter dove tutti guadagnano :D ma ci sono anche buone idee ;)


Torno a chiedere ma perchè un trader profittevole deve censirsi ? Per quale ragione?
 
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