Quale dei due?

Trend molto lunghi in effetti non presentano segnali d'ingresso intermedio.
Incrementare le posizioni come si fa?
Torniamo agli epicicli.
Individuato un trend con la tecnica che prediligi: facciamo Cross Ema(100,150) sul daily che ho invano tentato di vendere e tutti a dire che è overfittato (bha overfittato il 100/150 sul FOL gira un po' di LSD).

Dal 10/2003 a 7/2007 hai un lungo trend in cui non hai punti di rottura.

Frequenti allora il FOL per vedere se riesci cuccare qualche ideuzza.
Nulla!
Se mettiamo nel 2006 voglio incrementare? come faccio a non rischiare l'osso
del collo?
Laetitia aiutaci.

Amico mio, purtroppo chi ha le idee buone se le tiene per se e fa bene.
Qui è solo permesso caxxeggiare o al massimo fare accademia. :)
Chi veramente fa del trading una professione o ne trae un'importante fonte di sostentamento per il mantenimento del proprio tenore di vita, sa perfettamente quanto sia poco longeva l'inefficienza del mercato che sta sfruttando. E sa che questa longevità è comunque condizionata da tante cose, tra cui la sua non divulgazione.
 
ema 100-150 su daily nn è overfitting
è bias testing


incrementare...
non lascerei nulla alla discrezione, se volessi usare tecniche di
position size kmq le testerei.

incremento al raggiungimento di un position profit, eq profit?
vendo? sono solo altre regole, per me

poi domanda

es. sono long dal 2003. il ritracciamento di maggio o febbraio o agosto 2006 2007
sono si drawdown ma il mio sistema (mio generico) non si è pronunciato per l'uscita

ed in effetti poi il mercato è salito ancora (poco)

è drawdown si ma il sistema non ha funzionato male
(certo poteva uscire ad es sul max di feb2007 e rientrare su
ritracciamento mar2007, ... fantaTrading xMe)

allora come interpreto la cosa?

valutiamo il dd anche su come anche il mercato si sta muovendo
e poi su come reagisce successiv, sys e market

kmq ingressi in % sull'eq, modulati dalla volatilità del titolo o del mercato
come fanno in molti è un buon inizio imo
 
ema 100-150 su daily nn è overfitting
è bias testing


incrementare...
non lascerei nulla alla discrezione, se volessi usare tecniche di
position size kmq le testerei.

incremento al raggiungimento di un position profit, eq profit?
vendo? sono solo altre regole, per me

poi domanda

es. sono long dal 2003. il ritracciamento di maggio o febbraio o agosto 2006 2007
sono si drawdown ma il mio sistema (mio generico) non si è pronunciato per l'uscita

ed in effetti poi il mercato è salito ancora (poco)

è drawdown si ma il sistema non ha funzionato male
(certo poteva uscire ad es sul max di feb2007 e rientrare su
ritracciamento mar2007, ... fantaTrading xMe)

allora come interpreto la cosa?

valutiamo il dd anche su come anche il mercato si sta muovendo
e poi su come reagisce successiv, sys e market

kmq ingressi in % sull'eq, modulati dalla volatilità del titolo o del mercato
come fanno in molti è un buon inizio imo

Graz
 
Amico mio, purtroppo chi ha le idee buone se le tiene per se e fa bene.
Qui è solo permesso caxxeggiare o al massimo fare accademia. :)
Chi veramente fa del trading una professione o ne trae un'importante fonte di sostentamento per il mantenimento del proprio tenore di vita, sa perfettamente quanto sia poco longeva l'inefficienza del mercato che sta sfruttando. E sa che questa longevità è comunque condizionata da tante cose, tra cui la sua non divulgazione.

Verissimo tutto quello che Lei dice, caro giradiniere, concordo pienamente. Ma è anche vero che c'è gente che pensa di aver scoperto il Graal quando in realtà usa sistemi stranoti.

Poi è stimolante intellettualmente cercare di indovinare le metodologie dalle domande, considerzioni e frasi criptiche degli utenti di questo forum.

Laetitia ha scritto:
incrementare...
non lascerei nulla alla discrezione, se volessi usare tecniche di
position size kmq le testerei.

incremento al raggiungimento di un position profit, eq profit?
vendo? sono solo altre regole, per me

Incrementare? La media al ribasso è la madre di tutte le strategie...
 
avete un sistema con equity in figura (long+short)

lo short cumulativo ha rend<0 (linea grigia) ma copre bene in downtrend

prendendo solo il long si ha rend maggiore ma anche drawdown maggiore

quale scegliereste e perchè?

a-solo long
b-long+short

il grafico è puramente indicativo

Er grafico iniziale è fuorviante. :yes:
Long.
Short.
Long + short.

Quello che conta nun è l'entità der drawdown ma er tempo medio prima de rivedè nuovi massimi.
Nella porzione de grafico postata all'inizio è evidente che questo è più breve nell'ipotesi long-short. :yes:
Ma nun è detto che sia sempre così. :cool:
 
Ultima modifica:
Er grafico iniziale è fuorviante. :yes:
Long.
Short.
Long + short.

Quello che conta nun è l'entità der drawdown ma er tempo medio prima de rivedè nuovi massimi.
Nella porzione de grafico postata all'inizio è evidente che questo è più breve nell'ipotesi long-short. :yes:
Ma nun è detto che sia sempre così. :cool:

Dipende, non trovi?

Metti che io lavori con strumenti derivati (future) in leva e che ogni sera vengono liquidati: l'ampiezza del DD conta eccome.
Se vengo fatto fuori da una serie di down rapidi per compl 2% pari
a circa ill 25% in leva sono out e basta se non sono capitalizzato, anche
se poi magari il giorno dopo si riprende del 3 o anche 4%.

E' il mercato azionario cash che permette anche di sonnecchiare sulle perdite
e dire: me le tengo fino alla primavera, si riprenderanno. E far fina di fare PortFolio Asset Management, cioè leccarsi le ferite.

..zzhzzzhz
 
Dipende, non trovi?

Metti che io lavori con strumenti derivati (future) in leva e che ogni sera vengono liquidati: l'ampiezza del DD conta eccome.
Se vengo fatto fuori da una serie di down rapidi per compl 2% pari
a circa ill 25% in leva sono out e basta se non sono capitalizzato, anche
se poi magari il giorno dopo si riprende del 3 o anche 4%.

E' il mercato azionario cash che permette anche di sonnecchiare sulle perdite
e dire: me le tengo fino alla primavera, si riprenderanno. E far fina di fare PortFolio Asset Management, cioè leccarsi le ferite.

..zzhzzzhz

T'ho capito. :yes:
Ma qui me pareva che se parlasse in termini tendenziali e non riguardo a n'istantanea giornaliera :mmmm:
 
Tendenziali nun esiste.

Esiste che ogni strategia deve essere cucita addosso al mercato che si vuole tradare.

Se si monetizzano giorno per giorno guadagni e perdite è anche in certo qual modo anche inopportuno porsi il problema della scelta di quale ts:
il ts deve produrre i minori DD per AMPIEZZA della durata nun je frega niente a nessuno, quanno sei morto che te frega quanto che dureno li funerali!

Ciao a tutti, se rivedemo dopo Pasqua.
 
in effeti anche il tempo durata drawdown ha il suo effetto psicologico

esiste un parametro di rischio che dipende da entrambi i fattori

drawdown e tempo recupero

lake ratio mi sembra

http://www.seykota.com/tribe/risk/index.htm

l'idea nn è male imo
 
Noneee.
Nun riesco a famme capì.
Il discorso della durata vale solo quandi compri il sottostante: quelo che doveve pagà
lo paghi in anticipo. Poi perde anche l'80%, sei sempre in e poi aspettà quanto che te pare che si rivedano i prezzi ante discesa.

Quanno che sei su un derivato in realtà paghi la caparra della scommessa, se perdi troppo nun ciai più li sordi pe riprovacce er giorno dopo o il mese dopo.
Paghi 10 ma la scommessa è base 100 o anche più. Per cui anche pochi punti di discesa
e sei fuori, la banca ti addebita e se vuoi continuare a giocare non si fa credito al tavolo da gioco ma devi scucire l'arti sordi.

Per gli indicatori di rischio sorvolo...non ci credo a quelli scritti a tavolino
da chi non ha fatto esperienza per almeno 10 anni di valutazione finanziaria del rischio credito alla scuola di qualche istituto di credito industriale.

A risaluto. Buona Pasqua a tutti.
 
Credo che il discorso vada valutato in termini di leva applicabile al sistema (sharpe ratio?)

Se gain long / gain long-short > DDlong /DDlong-short allora e' migliore il solo long altrimenti il long-short, senza considerare interessi leva..... (discorso di Cannbal), commssioni e in approssimazione di basso DD

Ciao!
 
Al di la di questioni emotive, cito da wikipedia, dalla pagina relativa al criterio di Kelly:

In a 1738 article, Daniel Bernoulli suggested that when you have a choice of bets or investments you should choose that with the highest geometric mean of outcomes. This is mathematically equivalent to the Kelly criterion [...]. For the investor who does not re-invest the profits, but only invests a set amount each time, this rule does not apply; instead the investor should choose the investment with the greatest arithmetic mean.


:bye:
 
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