Quale la vera ragione per cui i trading syst. pluriennali funzionano solo sulla carta

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Scritto da lester
Ma tu non sei in grado di fare nulla.
Non puoi fare nulla.
Ne dire, ne non dire!
i tuoi numeri non sono i numeri dei tanti che hanno perso e vinto, vinto e perso.
Ogni valore ha la sua affidabilità.
Su ogni quotazione si regge la disponibilità del soggetto alla credenza che la stessa rappresenti per lui l'ancora di salvezza.

Le tue abilità dichiarate , aggiunte a quelle di altri compari, sono quelle che servono al sistema per ossigenarsi.

Ti serve vedere un perdente per dichiarare la tua vittoria?
Ecco io ti ho dato una occasione per proclamare quella superiorità o autorità morale sul Fol.

Alcuni che leggono ne saranno soddisfatti, si illuderanno che sul campo esistano forze e schieramenti che sanno contrapporsi nella lotta.
Eserciti permanenti ,ognuno con la sua solida strumentazione.
Questo ispira alla fiducia.
Su questa logistica dell'ottimismo molti scivoleranno.

Tu puoi solo sperare di non tramutarti nelle sembianze di quel perdente che tu ritieni di leggere dall'altra parte del web.
Per ora ti basti fronteggiarlo a parole.

Ma questa terapia psicologica ha una breve temporalità.
Ti basti, per ora esorcizzarla così.
Nessuno si aspetta, tantomeno io, di vedere alcuna prova tecnica che dimostri l'efficienza di strategie che non sono in mano a nessun trader.
Vi è un solo e immenso esercito di perdenti!
Se ti è di aiuto vedermi come loro colonnello o -stratega -, fai pure!
So di contare sulla stragrande maggioranza. Tutti in stampelle.
Ma conto sulla forza dei numeri.
Questi e nient'altro mi da' ragione!
lester



:censored:

Guarda,ti rispondo nel mio stile,più spartano decisamente del tuo.
Hai ragione quando dici che la maggioranza sono dei perdenti.
Io nel mio piccolo ho perso in passato belle cifre...ora è da un tre anni che campo di questo.Non sono diventato ricco,ma qualcosa di giusto lo devo fare,altrimenti non avrei di che mantenermi.
Allargando il campo,qualsiasi attività imprenditoriale ha una pletora di perdenti ed una minoranza di gente che ci campa,un'altra ancora più esigua che vi si è arricchita.Ricordo quando iniziaroino i "pony express"..ad un certo punto a Milano-dove studiavo- ce n'erano 25 o trenta...oggi penso siano 2 o 3...però fanno profitti,sennò sarebbero spariti.

Si fa soldi a metter su una azienda di pony? Dipende.....il 90% ha chiuso...ma il 10% ha fatto i soldi.

Ecco,nel mio piccolo la mia ambizione è arrivare a far parte sempre più di detta minoranza....non esitono scorciatoie...solo tanta applicazione,dedizione,ed un pò di fortuna,quella non guasta mai.
E anche la saggezza di capire se/quando ritirarsi quando ci accorgiamo che è un giuoco che non fa per noi.
 
Scritto da pilum
Guarda,ti rispondo nel mio stile,più spartano decisamente del tuo.
Hai ragione quando dici che la maggioranza sono dei perdenti.
Io nel mio piccolo ho perso in passato belle cifre...ora è da un tre anni che campo di questo.Non sono diventato ricco,ma qualcosa di giusto lo devo fare,altrimenti non avrei di che mantenermi.
Allargando il campo,qualsiasi attività imprenditoriale ha una pletora di perdenti ed una minoranza di gente che ci campa,un'altra ancora più esigua che vi si è arricchita.Ricordo quando iniziaroino i "pony express"..ad un certo punto a Milano-dove studiavo- ce n'erano 25 o trenta...oggi penso siano 2 o 3...però fanno profitti,sennò sarebbero spariti.

Si fa soldi a metter su una azienda di pony? Dipende.....il 90% ha chiuso...ma il 10% ha fatto i soldi.

Ecco,nel mio piccolo la mia ambizione è arrivare a far parte sempre più di detta minoranza....non esitono scorciatoie...solo tanta applicazione,dedizione,ed un pò di fortuna,quella non guasta mai.
E anche la saggezza di capire se/quando ritirarsi quando ci accorgiamo che è un giuoco che non fa per noi.

Completamente d'accordo anche su questo ... aggiungo che molto dipende dalla tranquillità che può dare un capitale iniziale "consistente", tale da non avere alcun genere di assillo ... e qualunque sia l'attività intrapresa ...
 
Re: Mi sembra che il filo del discorso sia sfuggito di mano.

Scritto da Piedi a Terra
Ovviamente se l'argomento interessa, altrimenti continuiamo pure a parlare di pony express... :clap:

Certo che interessa.
In caso contrario, però, invece di pony express mi piacerebbe di più se si continuasse a parlare di "ginecologia di borsa" ;)
 
Re: Mi sembra che il filo del discorso sia sfuggito di mano.

Scritto da Piedi a Terra
Scusatemi, ma qui non interessa sapere se c'e' gente che guadagna, se c'e' gente che perde, se c'e' gente che finge di guadagnare, se c'e' gente che non e' capace di saper perdere.

Qui, in questo post, io avrei il piacere che vi fosse una amabile ed argomentata discussione riguardo il topic che e' stato introdotto:

Quanti di voi che preparate delle strategie di borsa al computer tenete conto nei vostri report dell'impatto del capital gain ?


Vi confesso che in tanti anni di FOL ho visto finora numerosissimi report di Tradestation su questa sezione, ma mai nessun report che ne tenesse conto nel modo corretto.

Ed in subordine, capita l'importanza di un atteggiamento cautelativo verso i risultati eclatanti che possono apparire dallo sviluppo dei trading system senza tasse, secondo voi e' importante stimare l'impatto *reale* del capital gain oppure e' sufficiente dedurre alla fine del report di Tradestation uno "sconto" del 12,5 % ?

Comunque "i rimedi" ci sono, ci ho riflettuto a lungo su possibili accorgimenti da usare nei trading system.

Ovviamente se l'argomento interessa, altrimenti continuiamo pure a parlare di pony express... :clap:

Ciao PAT

L'argomento interessa nella misura in cui venga tenuto nella corretta prospettiva.


Ossia:

L'insuccesso di un trader o di un trading system NON può essere determinato esclusivamente dall'imposizione fiscale del 12,5% così come è oggi applicata.
E' soltanto una sfumatura,visto che il suo impatto avrà una certa importanza SOLO SE dopo un periodo di grossi guadagni DOVESSE subentrare un periodo di grosse perdite.

In tutti gli altri casi è -a mio modesto avviso - completamente ininfluente.

Diversamente,se ne può parlare,a patto che si sia consci del fatto che si fa pura speculazione accademica,la quale -per quello che mi riguarda - è ancora meno interessante che parlare di Pony Express.

Cheers.
 
Re: Re: Re: Mi sembra che il filo del discorso sia sfuggito di mano.

Scritto da Piedi a Terra
Parte di quello che scrivi ribadisce le mie osservazioni ("i capital gain avrà una certa importanza SOLO SE dopo un periodo di grossi guadagni DOVESSE subentrare un periodo di grosse perdite.")
Leggo con certa soddisfazione che al di delle contestazioni che mi hai mosso riguardo l'uso disinvolto del test Montecarlo (non so se lo conosci davvero, quindi mi astengo dal chiederti di circostanziare le tue critiche) in fin dei conti condividi la mia stessa prospettiva analitica
infatti l'altra tua osservazione ("'insuccesso di un trader o di un trading system NON può essere determinato esclusivamente dall'imposizione fiscale del 12,5%") e' pure ricompresa nei risultati che ho portato: oltre al capital gain l'alytro poblema principale del trading system e' lo spiacevole verificarsi della condizione PTV, cioe' la perdita x% del capitale che porta il trader all'abbandono, quasi sempre con grossi crediti di imposta.

Per quanto riguarda infine le tue conclusioni (" In tutti gli altri casi il capital gain è -a mio modesto avviso - completamente ininfluente."
esse sono valide, solo pero' a due precise condizioni:

A) che il trading system abbia una equity line crescente linearmente
B) che il trading system abbia una lunghezza sufficientemente estesa, che puo' essere anche di 10 anni, e - aggiungo adesso ad integrazione- che ricomprenda al suo interno anche la presenza minima indispensabile di perlomeno 1 crac ed 1 bolla.

Ciao PAT

Bene,sono contento che nella sostanza c'è una convergenza di opinioni.
Il Montecarlo non lo conosco.Quando ne parlavano all'università,ero concentrato sulle cosce di quella che mi stava seduta davanti.Quindi non mi ricordo molto.
 
Diciamo questo: il trading non è una scienza esatta.
Monitorarlo quindi con gli strumenti delle scienze esatte (es: econometrica,statistica) può portare a conclusioni impeccabili sotto il profilo del rigore accademico,assolutamente strampalate sotto quello della logica,che comunque stà a monte di tutte le altre discipline e considerazioni.

Esempio banale: la durata della vita media è in continuo aumento nei paesi progrediti ed in molti di quelli in via di sviluppo.
Un accademico chiuso nella sua torre d'avorio potrebbe autoconvincersi che tra -poniamo- 300 anni camperemo fino a 145 anni....salvo poi scoprire che-poniamo,tanto per fare un esempio di fantasia- l'aorta mediamente dopo 95 anni scoppia......
 
Re: Presupposti veritieri

Scritto da Piedi a Terra
Ti ringrazio dell'interesse alla ricerca dei presupposti veritieri, ma purtroppo devo confessarti che sono confuso nella ricerca di capire quali siano i presupposti veritieri dell'attivita' di trading.

Voi mi avete fatto cortesemente osservare che 300 Euro al mese di commissioni pagate alle societa' di trading on line sono un'inezia.

Avete probabilmente ragione, perche' il trader che guadagna bene paga molto piu' in commissioni.

Ma cosa avete proposto in alternativa come presupposto veritiero ?

10.000 Euro ?
15.000 Euro ?

Ma vi rendete conto che un trader che paga 15.000 Euro di commissioni in un mese come voi sostenete finisce per pagarne 180.000 Euro di commissioni all'anno ?


E cosa resta in tasca alla fine al povero scalper, quando escono **sicuri** 350 milioni all'anno di vecchie lire scucite alle tasche e dirottate nelle casse delle banche ?

Scusatemi, ma io non riesco proprio a costruire nessun sviluppo di alcun modello di trading in base a questo presupposto.

Ci ho provato, ma il grafico Montecarlo non mi mostra piu' uno sviluppo di diverse traiettorie di percorsi, ma solo un unico percorso:
il tuffo dalla piattaforma di Klaus Dibiasi... :)

Suvvia, siamo seri: non esistono gli scalper da 15000 Euro al mese, solo le societa' di trading on line vi vogliono far credere che esiste l'Araba Fenice ...

:no:

Ciao PAT


Sempre col fine di collaborare alla determinazione di presupposti realistici approfondisco le osservazioni già fatte a proposito delle commissioni.

.Per semplicità presupporrò un capitale di 100.000 euro .
Se il capitale fosse la metà o il doppio più o meno le commissioni varierebbero in proporzione.
Devo necessariamente dividere i traders in tre categorie , data la grande differenza di operatività.

( per trade intendo l'insieme dell'operazione di entrata ed uscita nel trade)

PT)Position traders ( 1-5 trades al mese o meno media 3)
D)Daily traders ( 1-6 trades al giorno media 3 )
S)Scalpers (40-100 trades al giorno media 70 con azioni /20-40 trades al giorno media 30 con futures )

Consideriamo, per semplicità, due tipologie soltanto di operazioni ( tra le più correnti ) : su azioni , su futures

Consideriamo i seguenti costi minimi in euro per ogni categoria per ogni operazione ( per ogni trade moltiplicare x2):

Future ( Dax per es) ( costi base)--- 4(S)------6(D)------8(PT)
Per impegnare tutto il capitale occorrono 11 contratti pari a
4x2x11=88(S)------6x2x11=132(D)------8x2x11=176(PT)

Azioni ( costi base)-----------3(S)------6(D)------8(PT)
Aggiungiamo un po' di altri costi supponendo di operare con marginazione e con prestito titoli, considerando interessi ,spese ecc .( facendo una media a forfait)

3x2+5=11(S) ------6x2+7=19(D)-------8x2+10=26(PT)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costi mensili
=======================
Position trader

con futures 176x3=528€
con azioni e marginazione 26x3= 78

========================
Daily trader
con futures 132x3x20=7920€
con azioni e marginazione 19x3x20= 1140

=========================
Scalper
con futures 88x30x20=52.800€ ***
con azioni e marginazione 11x70x20= 15.400
=========================

*** Questa cifra mi sembra enorme Ma il costo base è bassissimo e 30 operazioni al giorno sono poche per uno scalper.

=================================
++++ Si tenga presente che operare con le azioni o con i futures è molto diverso in fatto di varianza del profit
===============================

Personalmente opero solo sui futures : ogni giorno con 4/5 Dax o con 10/15 mini NSDQ e faccio in media 2-4 trades sul DAX e 1-3 sul NSDQ investendo meno di 50.000 euro.
Non credo che la mia sia una grande operatività eppure ogni mese le mie commissioni superano i 10.000 euro

========================

Pur essendo un campo estremamente variabile ritengo che la previsione fatta originariamente , sia plausibile e forse va' aumentata per il trader a tempo pieno.

200/300 €/mese per il position trader
2000/4000 €/mese per il day trading
10000/15000 €/mese per lo scalper

certo che a queste categorie si devono associare delle rese diverse ed è evidente che per lo scalper queste devono essere molto superiori per dargli una speranza di sopravvivenza

Se qualcuno non è d'accordo con quanto scritto lo dica .Si tenga presente che è solo un tentativo molto approssimato di inquadrare un campo molto diversificato.
 
Ultima modifica:
Re: Re: Presupposti veritieri

Scritto da Evx

Se qualcuno non è d'accordo con quanto scritto lo dica .Si tenga presente che è solo un tentativo molto approssimato di inquadrare un campo molto diversificato.

Ciao.

Sono le 17:34 e vedo che sul FIB sono stati sinora chiusi meno di 11'000 contratti, sul miniFIB meno di 5'500 ... assumendo 5 mini come 1 FIB possiamo intendere all'incirca 12'000 contratti FIB ... supponiamo pure che la metà siano stati appannaggio degli scalper (secondo me in realtà sono meno) ... avremmo 6'000 trade che suddivisi per la media di 30 trade supposta porterebbero all'esistenza di 200 scalper ... mi sembrano un po' pochini ... probabilmente è la media dei 30 trade ciascuno che è esagerata ...
 
Re: Re: Re: Presupposti veritieri

Scritto da roverone
Ciao.

Sono le 17:34 e vedo che sul FIB sono stati sinora chiusi meno di 11'000 contratti, sul miniFIB meno di 5'500 ... assumendo 5 mini come 1 FIB possiamo intendere all'incirca 12'000 contratti FIB ... supponiamo pure che la metà siano stati appannaggio degli scalper (secondo me in realtà sono meno) ... avremmo 6'000 trade che suddivisi per la media di 30 trade supposta porterebbero all'esistenza di 200 scalper ... mi sembrano un po' pochini ... probabilmente è la media dei 30 trade ciascuno che è esagerata ...



Io conosco 3-4 veri scalper che fanno anche duecento operazioni al giorno ( da quello che mi dicono) il resto è pura illazione .

Se conosci come operano gli scalper , che fanno un'operazione anche in pochi secondi accontentandosi di un guadagno netto anche di soli 50/100 euro o meno ne trarresti la conclusione che trenta operazioni ,non sono molte ( ma è sempre solo un'illazione mia perchè non ho dati diretti su cui basarmi)
Riguardo al Fib ho i miei dubbi che ci siano più di 100 veri scalper operativi su questo e probabilmente quasi tutti di sale operative di Sim o Banche.
Credo che oggi gli scalper operino di piu sulle azioni, e sui derivati esteri, il Fib non è più conveniente;
una volta erano sui CW,

Guarda il book di un fut, S&P o NSD o EUroST e ti spaventi per quello che ci passa in pochi attimi.
 
Ciao PAd

non darmi dello scalper perchè io non credo proprio di esserlo.
Lo scalper ha un'operatività molto più frenetica a basata su segnali completamente diversi da quelli che considera il day trader.
Io sono un day trader con operazioni frequenti perchè più di qualsiasi altra cosa privilegio la sicurezza ed il basso draw-down.
Nel dubbio esco e poi semmai rientro. Questo mi costa in commissioni ,ma mi evita molti pericoli .In compenso certi mesi guadagna più il mio broker che il sottoscritto.

Sono molto interessato al tuo lavoro e spero che tu vada avanti ,perchè credo che il metodo sia ottimo ( forse l'unico possibile) ed i risultati potenziali molto importanti .
 
Ciao Evx .. scusa se insisto, ma colgo un paio di contraddizioni nei tuoi post (probabilmente non ho capito bene qualcosa e mi piacerebbe capire cosa...):

- se lo "scalping" sul FIB proviene in massima parte dalle sale operative dell SIM, nessuno incassa commissioni (e conseguentemente il tuo "preventivo" andrebbe rivisto ...)

- se tu non ti ritieni uno scalper ... chi dovrebbe esserlo, dal momento che su altro thread posti:

"Altra zuccata del Dax sul livello 4067
In compenso entrato short sullo S&P da 1153 obiettivo 1147 o paraggi SL 1154"

e uno stop loss così stretto ( 1 punto !!! ) non è certo da day-trader ....
 
Scritto da roverone
Ciao Evx .. scusa se insisto, ma colgo un paio di contraddizioni nei tuoi post (probabilmente non ho capito bene qualcosa e mi piacerebbe capire cosa...):

- se lo "scalping" sul FIB proviene in massima parte dalle sale operative dell SIM, nessuno incassa commissioni (e conseguentemente il tuo "preventivo" andrebbe rivisto ...)

- se tu non ti ritieni uno scalper ... chi dovrebbe esserlo, dal momento che su altro thread posti:

"Altra zuccata del Dax sul livello 4067
In compenso entrato short sullo S&P da 1153 obiettivo 1147 o paraggi SL 1154"

e uno stop loss così stretto ( 1 punto !!! ) non è certo da day-trader ....


Ciao Roverone

se ci sono solo un paio di contraddizioni, allora è andata bene !

Ci sono delle Sim e delle banche ( praticamente tutte) con sale operative perchè le banche comprano e vendono in borsa , non solo per la clientela ma anche per loro stesse e lo fanno alla grande, anche se poche fanno scalping.

Premetto che un punto sullo S&P equivale a 3/4 punti del DAX e quindi non è poi così stretto , un tik sullo S&P è 0,25 di punto.
In ogni caso risponde ad una mio metodo : ho fatto un'ipotesi che considero rischiosa e se l'ipotesi viene negata voglio uscire immediatamente.
In genere non metto SL così stretti .
 
...nel mio iniziale intervento cercavo di rispondere al quesito centrale di piedi a terra circa la discrepanza fra essere e non essere dentro la tenaglia della borsa.

...chiudiamo pure la polemica che qualcuno innesca sempre quando legge i miei post.

Quando alcuni soggetti prendono atto della -disfatta di borsa- e del comportamento reale e sleale di quest'ultima, insorgono alterati come se una certa povertà appartenesse sempre ad altri e non a loro.

Come se quella linea di demarcazione che separa i furbi e d i fessi fosse già stata superata da quei pochi che hanno finalmente compreso ed elaborato i -giochini- dell'alta finanza.!
Salvo poi l' ammissione sconsolata di fondo che anche loro un tempo furono colpiti dalla piaga della perdita.
Illuminati sulla via di Damasco avrebbero poi adottato strategie tali da rimarginare quelle ferite.

Io non ho mai rimarginato nulla!
Non c'è niente da incerottare.
Perchè l'emorragia è continua.
Non parlo della tua che mi leggi, ma di quella inesauribile di borsa che troppi nascondono , preferendo discutere su sistemini del tutto pleonastici ,inutili ed insoddisfacenti.

Che qualcuno struttura e ristruttura riconducendo quasi sempre a modello un insieme di regole che voteranno l'utilizzatore al sicuro deperimento delle sue finanze.
Perchè?
Per il motivo centrale, più volte ribadito che il problema non risiede nel METODO, ma nella gestione verticale del prodotto finanza. E di come lo stesso è gestito.
Tale meccanismo è il ventre molle della corruzione sistematica, giustificata, elaborata, controllata e gestita da un impianto che non permette la facile ingerenza esterna di alcun interventismo finanziario di carattere individuale.
Sulla carta , di fatto, lo possiamo fare, tutti possono comprare/vendere, ma...............................!!

Tant'è che la maggior parte dei filosofi-analitici differenti dalla dissidenza etico-filosofica della quale faccio parte, preferiscono armeggiare con suadenti teorizzazioni , dibattiti, convegni, creature aliene informatiche, testi, tesine e affreschi grafici , corteggiamenti a sim ecc. invece che cacciare soldi in quel -ventre molle-.

Ve ne siete mai resi conto?
Avete compreso il problema del rischio?
Siete sicuri di essere dalla parte giusta quando esordite con i vostri convincimenti scientifici, tanto dichiarati ed -amati -da generare una indistinta e persuasiva sensazione del profitto ?
Siamo proprio convinti dell'esistenza di quei modelli che vengono imbastiti esternamente e scaricati su terzi?

Guardate cari amici, permettetemi questo atteggiamento confidenziale,vorrei tentare di fare capire che il sottoscritto non generalizza come invece fa tutta l'analisi tecnica corrente.

Su questa svista concettuale cadono in molti quando hanno la pazienza di leggere quello che scrivo.
Anche se leggono distratti, tutti rattrappiti dalle loro estemporanee escursioni in borsa.

Sebbene scriva pochi numeri e poche cifre preferendo esprimermi a concetti.
Questi sono più diretti ed illustrano meglio la personalità-tecnica del sistema e di come lo stesso squadri gli indici in modo costantemente alternativo ed inverso rispetto alle posizioni con le quali VOI o la MAGGIORANZA dei contendenti siete allineati.

Dall''apparato difficilmente si esce indenni, perchè lo stesso trascina.
L'illusione dei vari stop, filtri, anticoncezionali di borsa ecc. è una provocazione che va' superata.
Ciò che purtroppo disturba nei miei modesti interventi è la pressochè mancanza di un futuro possibile.

L'insostenibilità di una -professione- che non è tale.
Perchè manca di quelle elementari garanzie di fondo che ne giustificherebbereo una qualificazione di carattere continuativo , operativo, lavorativo.

Questo muove l'ego analitico e genetico di molti sul FOL.
mentre invece dovrebbe, a mio avviso, scuotere le coscienze di molti.
Perchè l'accrocchio è irrisovibile da un certo ambito analitico.Quello solito le cui argomentazioni scorrono sui forum finanziari.
Quella codina di quel cane che mai riuscirà a mordersi!
In quel frangente temporale ,circolare e forse surreale, passerà l'accalappiacani che carichera la bestia, ponendo fine a quella stravagante e vana rincorsa.
lester



:censored:
 
Scritto da lester
Perchè l'emorragia è continua.

Anche oggi la Spectre ti ha colpito? :o
Coraggio lester: andrà meglio domani.
Ma intanto smettila di piagnucolare :o :o :o
 
lester ... dovresti fare aprire una nuova "sezione" sui forum :

- dietrologia e seghe mentali ...

qui in teoria si dovrebbe discutere di AT e TS ... se non ci credi sono problemi tuoi ...
 
Salve PAT

In logica cio' implica che negli altri mesi .....
guadagni piu' tu che il tuo broker !



Per fortuna, altrimenti sarebbe meglio che investissi i miei soldi in un chiosco per gelati o in un negozietto di biancheria intima per signora.

Quando avro' tempo vedro' di simulare con 10.000 Euro mensili di commissioni ..son proprio curioso di sapere cosa saltera' fuori... QUOTE]!

Così non è realistico e non significa nulla perchè non tiene conto di due cose fondamentali strettamente correlate:

a) il draw-down ( espresso in percentuale )
b) il profit ( espresso anche questo in percentuale).

Lo scalper che fa' uno sproposito di commissioni lo fa per rendere le perdite ed il rischio minimo e se è bravo, anche se chiude qualche giorno in perdita , chiude tutti i mesi in gain con un draw-down zero. In queste condizioni anche con 100.000 euro di commissioni /mese vivrà felice ,contento e profittevole non per 5 anni ma oltre 50 anni.

Se non ho capito male le variabili che influenzano il fenomeno sono cinque.

1) spese fisse
2) capitale investito.
3) spese variabili proporzionalmente al capitale investito ( commissioni, ecc...)
4)profit medio e sua varianza
5) draw-down medio e sua varianza



La prima può essere considerata fissa senza eccessiva influenza sul fenomeno o al massimo se ne possono considerare tre/quattro valori diversi e vedere quanto influiscono.
La seconda, capitale investito, potrebbe essere parametrizzata e tutto espresso in sua funzione .
Ne restano tre , che sono assolutamente essenziali , che potrebbero però essere rappresentate in un grafico tridimensionale.

A me sembra che Taleb abbia considerato la quarta e la quinta , un'unica variabile come variazione della curva dell'equity o ricavi netti (+/-): probabilmente la cosa si può fare (e ridurrebbe le variabili ) ma io non vedo come si riesce a differenziare una curva (teoricamente possibile) fatta solo di utili da una fatta solo di perdite e da una mista ma asimmetrica ( che è la cosa più reale)

Fra l'altro sorge la questione che la varianza degli utili è sicuramente limitata , mentre quella delle perdite se deve considerare anche la catastrofe può essere infinita.
Si tratta di considerare distribuzioni asimmetriche che non so quanto sia agevole trattare.
Resta comunque il fatto che profitti e draw-down sono due cose ben distinte e molto dipendenti dalle strategie che si adottano.

Solo in questo modo la faccenda diventerebbe realistica ed utile e potrebbe dire a ciascuno secondo la sua operatività quali sono i parametri minimi che gli consentono delle buone probabilità di riuscita e aldisotto dei quali è meglio che cambi mestiere .

Forse sto chiedendo troppo , ma qualsiasi altra cosa è irrealistica semplificazione
o solo poesia per cultori di matematica.

Cordiali saluti
EVX
 
Ultima modifica:
...riconosco che esiste un grande volontariato riguardo all'analisi tecnica.
Questo segmento culturale per molti ha un solo linguaggio.
Chi sgarra da questa diocesi sarebbe da ricondursi ad altra confessione?

Vi serve forse emarginare analisi diverse nei toni e nei contenuti per salvaguardare dei presunti salvagenti tecnici ai quali aggrapparvi in caso di necessità?

Questa è l'analisi tecnica che fa comodo promuovere e mantenere sotto scrupolosa osservanza.
Può dare soltanto un certo lustrino di rappresentanza formale.
Servire come specchietto per le allodole alle nuove masse emergenti di borsa .
O a quei convegni che IW bank sta mappando su tutta la penisola!
Mentre occorrerebbe solo smantellare l'esistente e ricrearne uno nuovo. Più pulito.
Mancando di questa trasparenza , l'unico artificio possibile è il dialogo su basi tecniche.
Fondamentali grafici che si crede di discutere ,evidenziare, ma che altro non fanno che livellare il presente su dati morti e defunti.

Crogiolati su questi reports , su queste analisi di un trascorso che non si ripete mai con quella cadenza attesa, i traders si respirano bocca a bocca.
Credendo di mantenersi in vita, o di prolungare la loro precaria permanenza in borsa.
Alcune testimonianze di insofferenza sono proprio figlie di questo stallo mentale.

Alla rincorsa di quella testimonianza para-scientifica che sappia raccogliere senso e dia certezza alle proprie convinzioni.

Mentre noi guadagnamo in borsa carenati da quei presupposti analitici altri fanno seghe mentali.

Ennesima divaricazione del problema che fa comodo alla salute del trader convincendolo circa l'esistenza di zone franche.
Dove le sue analisi condivise promuovono altrettanta approvazione dagli accoliti di turno.

Ma quale scienza merita l'analisi tecnica da ritrovare attorno ad essa nuclei persistenti di attivismo così generoso e ansimante?
Se non l'eterna speranza di separarsi dal solito perdente che scrive?
In questa regia di separazione e distacco dall'esercito dei perdenti si alimenta la convinzione di poter esercitare il controllo.
Il tutto scandito da poche battute.
Inconcludenti, biasimanti, diffamanti per il -nemico-.
Lo scoordinatore, il blasfemo, l'irregolare.
Sono senza padre e madre in borsa.
Senza regolo.
Senza clubs.
Senza santi
Senza appartenenza di niccchia e amicizie illuministe ed intellettuali.
Questo è il gioco che più mi interessa. Ribadire l'assoluta inesistenza di impianti analitici.

Quelli che alcuni di voi si sforzano di disegnare ,diffondere ,difendere come modelli adeguati di strategia finanziaria in grado di produrre autentici risultati in termini di guadagno COSTANTE ed effettivo.

Dove sta dunque lo sconsolante piagnisteo?
Nelle mie osservazioni o nelle snervanti e stressanti -inconcludenze- tecniche che molti declamano come versetti spirituali ad un pubblico adorante ed implorante?
lester















:censored:
 
Scritto da lester
...riconosco che esiste un grande volontariato riguardo all'analisi tecnica. .... bla bla bla

lester


:censored:

... hai ragione, ti devo delle scuse ... il tuo FORUM dovrebbe essere titolato "PREDICHE e OMELIE" ...

BYE BYE
 
Scritto da lester
Lo scoordinatore, il blasfemo, l'irregolare.
Sono senza padre e madre in borsa.
Senza regolo.
Senza clubs.
Senza santi
Senza appartenenza di niccchia e amicizie illuministe ed intellettuali.

Suvvia: non esagerare! :o

Sei solo uno a cui piace ripetere ogni giorno la stessa filastrocca perchè è più comodo.
Prendere atto dei propri errori è cosa più faticosa. Molto meglio prendersela con la Spectre :eek:

Felici seghe, lester e lunga vita alla ginecologia di borsa (altro che analisi tecnica... ;) )
 
Scritto da Evx

Fra l'altro sorge la questione che la varianza degli utili è sicuramente limitata , mentre quella delle perdite se deve considerare anche la catastrofe può essere infinita.

E' il contrario : la varianza degli utili è potenzialmente illimitata, quella delle perdite è limitata, perchè nessuno può perdere più di quello che ha, il 100%.

Riguardo alla verosimiglianza dei 10000 euro di commissioni che dici di generare al mese, proprio ieri sera parlavo a cena con amici gestori di una sala trading che mi dicevano che già ottenere 10000-15000 euro in commissioni al mese con l'INTERA SALA frequentata da più di 10 day trader è un buon successo.
Quindi per cortesia cerchiamo di non spararle troppo grosse
ciao
 
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