Quale tipologia di rischio finanziario / operativo ritenete sia maggiore oggi?

Quale rischio maggiore nella attuale fase

  • Rischio di mercato

    Voti: 5 23,8%
  • Rischio di credito

    Voti: 7 33,3%
  • Rischio di liquidità

    Voti: 5 23,8%
  • Rischio operazionale

    Voti: 2 9,5%
  • Rischio sistemico

    Voti: 13 61,9%

  • Votanti
    21

Mistral

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Rischio di mercato: dovuto alla variabilità dei prezzi delle attività finanziarie

Rischio di credito: dovuto alla possibilità che la controparte venga meno ai suoi
obblighi di pagamento

Rischio di liquidità: dovuto alla mancanza di liquidità per ricoprire posizioni
finanziarie o alla difficoltà di reperire finanziamenti

Rischio operazionale: dovuto a errori umani, frodi, false comunicazioni

Rischio sistemico: dovuto al crollo economico di un’intera area
 
terzo causa del quinto

ciao M.

Ciao ;),
volevo capire se almeno negli ultimi 8/ 12 mesi era mutata la considerazione /percezione del rischio operativo in funzione di quello macro finanziario e quali modifiche al management dello stesso...

122 visite e 8 (escluso il tuo intervento) partecipanti al sondaggio diciamo in un giorno mi fanno pensare che solo il 6,5% gestisce consapevolmente il rischio nel trade o nell' investimento , che poi più o meno corrisponde alla solita % dei traders attivi in gain... da brividi.

saluti
M
 
Rischio di mercato: dovuto alla variabilità dei prezzi delle attività finanziarie

Rischio di credito: dovuto alla possibilità che la controparte venga meno ai suoi
obblighi di pagamento

Rischio di liquidità: dovuto alla mancanza di liquidità per ricoprire posizioni
finanziarie o alla difficoltà di reperire finanziamenti

Rischio operazionale: dovuto a errori umani, frodi, false comunicazioni

Rischio sistemico: dovuto al crollo economico di un’intera area
Votato rischio liquidità e sistemico ... sono anni che galleggiamo su una montagna di carta che spesso ha poco a che vedere con la realtà economica di un'azienda/settore/paese area ... e dato che in finanza, come in natura, gli squilibri devono "equilibrarsi" il primo fenomeno che mi viene in mente è un rischio di liquidità (assaggio nel 2008 e test a Cipro lo scorso anno...) ... che come conseguenza si rifletterebbe su un qualche "sistema".

E' solo una mia opinione sulla situazione ... della quale, tra l'altro, non credo di averne ancora chiari i contorni ... :mad:

Ciao :)
 
Premessa:
Non parlerei di rischio maggiore, in quanto tutti fanno danni irreparabili.
Parlo di percezione personale e di sottovalutazione che trovo in giro.
In quest'ottica ritengo i rischi sistemici e di credito i più sottovalutati.
In parte per le considerazioni di pf.fin. Ritengo che il l rischio sistemico che potrebbe scaturire da fallimenti a catena.... Sia essi di banche che di stati sarebbe difficilmente arginabile dal sistema finanziario che conosciamo oggi.
 
Prendendo spunto dai downgrades recenti (sopratutto dei gruppi bancari) e visto che il rischio liquidità in tutte le sue componenti lo consideriamo matrice , in modo particolare , a mio avviso, come rischio di liquidità di mercato proprio e primaria conseguenza di funding e mismatch risk, mi chiedevo quale sia veramente il "peso" che ha oggi , la valorizzazione degli assets imposta mark to market ,con conseguente scrittura di perdite a bilancio" inesistenti ".
Perchè per quanto "Gruppo" in portafoglio immobilizzato ogni istituzionale ha quote maggiori del proprio debito sovrano , da li alla ricapitalizzazione come unica via d' uscita il passo è breve.
Quindi se mettiamo in portafoglio un titolo di un istituzionale non chiaccherato , come ad esempio carige, compatibilmente con la bassa liquidità di un asset del genere il peso in funzione di un rischio , per una volta non espressione unicamete di volatilità ,dovrebbe essere ponderato e calcolato con metodo tradizionale ma con una sensibilità euristica maggiore.

bye

M
 
rischio sistemico perchè è forse quello davanti al quale nessuna azione umana potrebbe porvi rimedio e/o fermare :rolleyes:
 
Se per rischio di mercato consideriamo che bund e dax da qualche settimana vanno a braccetto, esiste attualmente un' assoluta discrepanza nelle correlazioni classiche.

Fatto salvo quanto sta avvenendo in questi ultimi due giorni con lo scrollone del bund, si sta giocando una partita importante relativamente allo scenario equity/bonds e visto che la maggior parte dei portafogli degli investitori privati e' retto da questi due assets variamenti distribuiti direi che e' un'aspetto che non solo attiene a rischi futuri ma e' pure molto attuale per le conseguenze che puo' avere...prima o poi la corda di uno dei due si spezzera'.
 
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