Quesito per gli esperti di statistica - Indicatori combinati

bandit

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Avrei un quesito per gli esperti di statistica

Supponiamo di avere tre indicatori

Indicatore A) Prevede la direzione al 60%.
Indicatore B) Prevede la direzione al 40%.
Indicatore C) Prevede la direzione al 55%.

Supponiamo di combinare gli indicatori A e B e cioe’ entrare solo quando entrambi mi danno il via libera, che percentuale teorica dovrei aspettarmi di successi? Il B riduce le performance dell’A o le “raffina”?

Combinando invece A con C (poiche entrambi hanno percentuali di successo superiori a 50%) che percentuale teorica dovrei aspettarmi? Cambia il discorso rispetto al caso precedente? Il C aggiunge “qualita” alla selezione oppure riduce le performance del piu profittevole A?

Grazie per l’attenzione.
 
Avrei un quesito per gli esperti di statistica

Supponiamo di avere tre indicatori

Indicatore A) Prevede la direzione al 60%.
Indicatore B) Prevede la direzione al 40%.
Indicatore C) Prevede la direzione al 55%.

Supponiamo di combinare gli indicatori A e B e cioe’ entrare solo quando entrambi mi danno il via libera, che percentuale teorica dovrei aspettarmi di successi? Il B riduce le performance dell’A o le “raffina”?

Combinando invece A con C (poiche entrambi hanno percentuali di successo superiori a 50%) che percentuale teorica dovrei aspettarmi? Cambia il discorso rispetto al caso precedente? Il C aggiunge “qualita” alla selezione oppure riduce le performance del piu profittevole A?

Grazie per l’attenzione.

Il quesito e' rivolto ai soli "esperti" di calcolo della probabilita' (composta).
Se vuoi intercettare anche gli esperti di statistica, dovresti indicare altri dati a corredo, come ad esempio una matrice di correlazione tra a,b e c.
ciao
 
Il quesito e' rivolto ai soli "esperti" di calcolo della probabilita' (composta).
Se vuoi intercettare anche gli esperti di statistica, dovresti indicare altri dati a corredo, come ad esempio una matrice di correlazione tra a,b e c.
ciao
Ciao PAT,

In verita il quesito e’ rivolto a chiunque sappia rispondere, per quanto riguarda la “matrice di correlazione” non avrei idea di come crearla, diciamo che pero gli indicatori sono abbastanza de-correlati tra loro osservando cose completamente diverse, potremmo assumere a scopo semplificativo un coeff di Pearson = 0 per tutte e tre le coppie.
 
scusa bandit ... dovresti un pochino elaborare sull'indicatore B, se prevede la direzione al 40% non è come dire che prevede l'inverso della direzione al 60% ?
 
scusa bandit ... dovresti un pochino elaborare sull'indicatore B, se prevede la direzione al 40% non è come dire che prevede l'inverso della direzione al 60% ?
Non e’ cosi semplice, quando si e’ alla ricerca di pochi ticks lo spread conta moltissimo e invertendo l’oscillatore si hanno risultati ancora peggiori.
Le percentuali di successo le ho solo testando strategie per cui e’ chiaro che devo mettere in conto spread e commissioni, al massimo posso eliminare le commissioni dal calcolo, per questo avevo inserito “in via teorica”.
 
Ciao PAT,

In verita il quesito e’ rivolto a chiunque sappia rispondere, per quanto riguarda la “matrice di correlazione” non avrei idea di come crearla, diciamo che pero gli indicatori sono abbastanza de-correlati tra loro osservando cose completamente diverse, potremmo assumere a scopo semplificativo un coeff di Pearson = 0 per tutte e tre le coppie.

La matrice misura, appunto, le correlazioni e le decorrelazioni tra le tre strategie.

Se il coefficiente di correlazione e' 0, numero che misura una decorrelazione totale
Indice di correlazione di Pearson - Wikipedia

Allora le risposte sono semplici:

D: Supponiamo di combinare gli indicatori A e B e cioe’ entrare solo quando entrambi mi danno il via libera, che percentuale teorica dovrei aspettarmi di successi?
R: 50%

D: Il B riduce le performance dell’A o le “raffina”?
R: Le riduce

D: Combinando invece A con C (poiche entrambi hanno percentuali di successo superiori a 50%) che percentuale teorica dovrei aspettarmi?
R: 57,5%

D: Il C aggiunge “qualita” alla selezione oppure riduce le performance del piu profittevole A?
R: le riduce
 
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La matrice misura, appunto, le correlazioni e le decorrelazioni tra le tre strategie.

Se il coefficiente di correlazione e' 0, numero che misura una decorrelazione totale
Indice di correlazione di Pearson - Wikipedia

Allora le risposte sono semplici:

D: Supponiamo di combinare gli indicatori A e B e cioe’ entrare solo quando entrambi mi danno il via libera, che percentuale teorica dovrei aspettarmi di successi?
R: 50%

D: Il B riduce le performance dell’A o le “raffina”?
R: Le riduce

D: Combinando invece A con C (poiche entrambi hanno percentuali di successo superiori a 50%) che percentuale teorica dovrei aspettarmi?
R: 57,5%

D: Il C aggiunge “qualita” alla selezione oppure riduce le performance del piu profittevole A?
R: le riduce
Grazie PAT,

Quindi conviene utilizzare solo il migliore e basta a meno che non siano correlati.

Un ultima cosa, se un oscillatore e’ correlato col prezzo per un valore dell’indice di Pearson di circa 0.05, significa che al 5% lo segue? Oppure 0.05 non ha un significato immediatamente utilizzabile.

Per vostra esperienza una correlazione dello 0.054 la si puo considerare significativa (ottenuta su 400.000 campioni)?

Piu o meno tutti e 2 gli oscillatori hanno una correlazione di 0.05 col prezzo non ho provato a vedere se tra loro ci sia una relazione ma credo molto bassa.
 
Grazie PAT,

Quindi conviene utilizzare solo il migliore e basta a meno che non siano correlati.

Un ultima cosa, se un oscillatore e’ correlato col prezzo per un valore dell’indice di Pearson di circa 0.05, significa che al 5% lo segue? Oppure 0.05 non ha un significato immediatamente utilizzabile.

Per vostra esperienza una correlazione dello 0.054 la si puo considerare significativa (ottenuta su 400.000 campioni)?

Piu o meno tutti e 2 gli oscillatori hanno una correlazione di 0.05 col prezzo non ho provato a vedere se tra loro ci sia una relazione ma credo molto bassa.

per la correlazione diretta (e analogamente per quella inversa) si distingue:

se 0 < pXY < 0,30 si ha correlazione debole
se 0,30 < pXY < 0,70 si ha correlazione moderata
se pXY > 0,70 si ha correlazione forte
 
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Grazie PAT,

Quindi conviene utilizzare solo il migliore e basta a meno che non siano correlati.

Un ultima cosa, se un oscillatore e’ correlato col prezzo per un valore dell’indice di Pearson di circa 0.05, significa che al 5% lo segue? Oppure 0.05 non ha un significato immediatamente utilizzabile.

Per vostra esperienza una correlazione dello 0.054 la si puo considerare significativa (ottenuta su 400.000 campioni)?

Piu o meno tutti e 2 gli oscillatori hanno una correlazione di 0.05 col prezzo non ho provato a vedere se tra loro ci sia una relazione ma credo molto bassa.

0.05 mi sembra troppo debole come come correlazione se presa da sola ... però combinato con altri indicatori può migliorare i risultati

però c'è an altro (grosso) problema, non sappiamo a priori se questa correlazione rimarra costante nel tempo ... in pratica ho visto che molti autori di sistemi di trading effettuano la loro verifica con la tecnica della cross validation Convalida incrociata - Wikipedia per tenere in considerazione le variazioni della correlazione
 
0.05 mi sembra troppo debole come come correlazione se presa da sola ... però combinato con altri indicatori può migliorare i risultati

però c'è an altro (grosso) problema, non sappiamo a priori se questa correlazione rimarra costante nel tempo ... in pratica ho visto che molti autori di sistemi di trading effettuano la loro verifica con la tecnica della cross validation Convalida incrociata - Wikipedia per tenere in considerazione le variazioni della correlazione
Si la correlazione e' molto debole, alla fine le differenze sono dovute per la maggior parte a ordini inviati al limite che i simulatori trattano con grande generosita rispetto a quello che succederebbe con dati in tempo reale o ancora peggio con soldi e ordini veri. La convalida incrociata (non sapevo si chiamasse cosi) la uso anche io ma non sempre perche verificare a livello di tick richiede tanto tempo.
 
Avrei un quesito per gli esperti di statistica

Supponiamo di avere tre indicatori

Indicatore A) Prevede la direzione al 60%.
Indicatore B) Prevede la direzione al 40%.
Indicatore C) Prevede la direzione al 55%.

Supponiamo di combinare gli indicatori A e B e cioe’ entrare solo quando entrambi mi danno il via libera, che percentuale teorica dovrei aspettarmi di successi? Il B riduce le performance dell’A o le “raffina”?

Combinando invece A con C (poiche entrambi hanno percentuali di successo superiori a 50%) che percentuale teorica dovrei aspettarmi? Cambia il discorso rispetto al caso precedente? Il C aggiunge “qualita” alla selezione oppure riduce le performance del piu profittevole A?

Grazie per l’attenzione.

Quello che tu cerchi è un esempio spurio di probabilità condizionata. Una volta che tu ti appoggi agli eventi A e B ad esempio il fatto che B sia più debole (40%) non influisce. Quello che cerchi è quale è la probabilità che si verifichi C dati gli eventi A e B. Il 40% è solo la probabilità che fa scattare L evento B ma rispetto a C è indipendente. Ti servirebbe una statistica che dice dati gli eventi A e B si verifica C con probabilità X.
 
Grazie PAT,

Quindi conviene utilizzare solo il migliore e basta a meno che non siano correlati.

Un ultima cosa, se un oscillatore e’ correlato col prezzo per un valore dell’indice di Pearson di circa 0.05, significa che al 5% lo segue? Oppure 0.05 non ha un significato immediatamente utilizzabile.

Per vostra esperienza una correlazione dello 0.054 la si puo considerare significativa (ottenuta su 400.000 campioni)?

Piu o meno tutti e 2 gli oscillatori hanno una correlazione di 0.05 col prezzo non ho provato a vedere se tra loro ci sia una relazione ma credo molto bassa.
No, conviene un altro approccio, a prescindere dalle matrici di correlazione che non intendi utilizzare.

Collezioni per A, B e C
- media dei rendimenti di oguno del 3 ts
- volatilita' dei rendimenti di ognuno dei 3 Ts (sigma)

Imputi i dati in un modello di media varianza ed ottieni il calcolo della frontiera efficiente, in cui i pesi di A, B, e C. sono ottimali per ottenere su un punto di massimo locale il rendimento migliore con il vincolo della minima varianza.

Non e' un procedimento sofisticato, e' roba addirittura del 1953, che valse il nobel a Markoviz. Si puo' usare sia per l'asset allocation ma si puo' usare anche per i trading system, vedi i contributi di LVI in passato.
Ciao
 
Quello che tu cerchi è un esempio spurio di probabilità condizionata. Una volta che tu ti appoggi agli eventi A e B ad esempio il fatto che B sia più debole (40%) non influisce. Quello che cerchi è quale è la probabilità che si verifichi C dati gli eventi A e B. Il 40% è solo la probabilità che fa scattare L evento B ma rispetto a C è indipendente. Ti servirebbe una statistica che dice dati gli eventi A e B si verifica C con probabilità X.
Quando dicevo “per gli esperti di statistica” non volevo suggerire che io lo fossi. :D

Sono alquanto scarso se non nullo, mi aiuto un po con l’excel, diciamo che ho chiari i concetti di statistica minima per i traders, detto questo.

Come sarebbe “non influisce”?
Estremizziamo il concetto per capire, supponiamo che A avesse il 99% e mi seleziona 99 occasioni di successo e 1 in perdita su 100, ci metto anche B e mi uscira (credo) il 40% delle 99 di successo + quella in perdita (sicuro), a me sembra che influisce eccome.
Essendo decorrelati poi potrebbero anche dare un risultato pari a zero trades i due indicatori non si mettono mai d’accordo e il risultato e’ zero.

Quello che non riesco a afferrare e’ quando entrambi gli indicatori hanno una performance superiore al 50%, e cioe' se unendo ad uno da 60% uno da 55% si ottiene o no una sinergia. PAT mi dice che essendo decorrelati il peggiore affossa il migliore, pero mi rendo conto che se non sono correlati potrebbero anche finire in una situazione dove non si allineano mai, giustamente mi suggerite di fare matrici di correlazione altrimenti non se ne esce.
 
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Quando dicevo “per gli esperti di statistica” non volevo suggerire che io lo fossi. :D

Sono alquanto scarso se non nullo, mi aiuto un po con l’excel, diciamo che ho chiari i concetti di statistica minima per i traders, detto questo.

Come sarebbe “non influisce”?
Estremizziamo il concetto per capire, supponiamo che A avesse il 99% e mi seleziona 99 occasioni di successo e 1 in perdita su 100, ci metto anche B e mi uscira (credo) il 40% delle 99 di successo + quella in perdita (sicuro), a me sembra che influisce eccome.
Essendo decorrelati poi potrebbero anche dare un risultato pari a zero trades i due indicatori non si mettono mai d’accordo e il risultato e’ zero.

Quello che non riesco a afferrare e’ quando entrambi gli indicatori hanno una performance superiore al 50%, e cioe' se unendo ad uno da 60% uno da 55% si ottiene o no una sinergia. PAT mi dice che essendo decorrelati il peggiore affossa il migliore, pero mi rendo conto che se non sono correlati potrebbero anche finire in una situazione dove non si allineano mai, giustamente mi suggerite di fare matrici di correlazione altrimenti non se ne esce.

Chiamiamo Z l'evento che tu vuoi predire. E tu hai l'evento A che ti dice che hai una probabilità del 60% di avere Z e l'evento B che ti dice che hai probabilità del 40% di avere Z.

Ora tu stai chiedendo (un altra cosa) che probabilità ho di avere Z dati A e B? Per un istante dimenticati le probabilità 60% e 40% legate ad A e B e indichiamo A e B come triggers (grilletti) ed indichiamo Z come l'evento di acquisto/vendita per essere più chiari. Allora tutto si riduce a calcolare la probabilità che si verifichi Z se i due trigger sono attivati insieme e ciò non dipende dalle probabilità (60% e 40%), piuttosto alle probabilità che si verifichi l'evento A e B dove l'evento A e B è da leggere come A = "Prevede la direzione al 60%" e B = "Prevede la direzione al 40%" quindi dipende da P(A) e P(B) che sono rispettivamente P("Prevede la direzione al 60%") e P("Prevede la direzione al 40%") . Quindi tu stai cercando P(Z/A intersecato B). Sebbene il tuo esempio possa essere fuorviante e non adatto a rendere chiaro il concetto (perchè Z è legato a 60% e 40% ma solo indipendentemente) paradossalmente potrebbe accadere che se si verificano i due eventi A e B le probabilità di avere Z siano ben più alte o più basse ma non sono legate a quel 60% e 40%.
 
Chiamiamo Z l'evento che tu vuoi predire. E tu hai l'evento A che ti dice che hai una probabilità del 60% di avere Z e l'evento B che ti dice che hai probabilità del 40% di avere Z.

Ora tu stai chiedendo (un altra cosa) che probabilità ho di avere Z dati A e B? Per un istante dimenticati le probabilità 60% e 40% legate ad A e B e indichiamo A e B come triggers (grilletti) ed indichiamo Z come l'evento di acquisto/vendita per essere più chiari. Allora tutto si riduce a calcolare la probabilità che si verifichi Z se i due trigger sono attivati insieme e ciò non dipende dalle probabilità (60% e 40%), piuttosto alle probabilità che si verifichi l'evento A e B dove l'evento A e B è da leggere come A = "Prevede la direzione al 60%" e B = "Prevede la direzione al 40%" quindi dipende da P(A) e P(B) che sono rispettivamente P("Prevede la direzione al 60%") e P("Prevede la direzione al 40%") . Quindi tu stai cercando P(Z/A intersecato B). Sebbene il tuo esempio possa essere fuorviante e non adatto a rendere chiaro il concetto (perchè Z è legato a 60% e 40% ma solo indipendentemente) paradossalmente potrebbe accadere che se si verificano i due eventi A e B le probabilità di avere Z siano ben più alte o più basse ma non sono legate a quel 60% e 40%.
Grazie amartya78, si ho realizzato che c’e’ poco da sommare e fare calcoli i due indicatori sono un altra cosa se sommati insieme potrebbero essere molto meglio o molto peggio ma di fatto hanno poco se non nulla a che vedere con quello che erano singolarmente.
L’unica e’ farli girare insieme, le sole cose che avranno in comune saranno i tempi di entrata. Il film che mi ero fatto era che avrebbero eseguito meno trades ma magari con percentuali di profitto maggiori quindi pochi ma piu sicuri, ma mi rendo conto che non e’ affatto cosi.
 
Grazie amartya78, si ho realizzato che c’e’ poco da sommare e fare calcoli i due indicatori sono un altra cosa se sommati insieme potrebbero essere molto meglio o molto peggio ma di fatto hanno poco se non nulla a che vedere con quello che erano singolarmente.
L’unica e’ farli girare insieme, le sole cose che avranno in comune saranno i tempi di entrata. Il film che mi ero fatto era che avrebbero eseguito meno trades ma magari con percentuali di profitto maggiori quindi pochi ma piu sicuri, ma mi rendo conto che non e’ affatto cosi.

Esatto. Però ti posso dire che la strada che hai appena sbirciato è potentissima forse la più potente in termini predittivi. Diciamo che è la base dei miei ragionamenti. Ti suggerisco di esplorarla ....
 
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