Si, la scelta (e la trasformazione) dei dati in ingresso pesa per il 70%.
Se non hai alcuna o poca esperienza di programmazione ti conviene fare un corso gratuito direttamente su Python, la sua struttura è molto più chiara di quanto non lo sia R, il quale soffre di un eccesso di librerie le cui funzionalità spesso si sovrappongono e richiedono modalità di preparazione dei dati differenti, strutture sintattiche e stili diversi, che all'inizio creano disorientamento e molto tempo ed esercizi per apprenderle tutte, coltivare dimestichezza, saper leggere il codice altrui, trovare una proprio stile con funzioni personalizzate, e finalmente diventare produttivo, ha una curva di apprendimento notoriamente molto ripida essendo un linguaggio vettoriale (e datato, è rivolto sopratutto a scienziati e ricercatori di tutti i campi, quindi per un trader è anche molto complesso ritagliarsi un proprio percorso di apprendimento, senza incorrere nel rischio di perdere una eccessiva quantità di tempo).
Python, nato anche in ottica di facilitare l'adozione di tecniche di Machine Learning, è invece ormai un pò la nuova mascotte dei trader di WallStreet perchè un'idea di trading sviluppata in questo ambiente richiede molte meno righe rispetto ad. es. a C# o R, ma sei vuoi (non è obbligatorio) puoi anche sviluppare ad oggetti, questo consente al trader di concentrare i suoi sforzi più sul trading che non sullo sviluppo, mentre in R, almeno da commenti fatti da sviluppatori vari letti sul web, pare che accada il contrario. Python per queste sue caratteristiche: da un lato facile sintassi, dall'altro disponibilità di librerie sapientemente organizzate (avendo fatto tesoro dell'esperienza di R gli sviluppatori di Python da quanto leggo hanno fatto davvero un bel linguaggio completo e allo stesso tempo più facile) è, attualmente, il benchmark di riferimento per tutti i trader. I "ragazzi" di WallStreet sviluppano prima in Python e poi passano l'idea agli sviluppatori professionisti che riscrivono tutto in C++ che rimane il linguaggio in assoluto più perfomante. Questo nell'ottica che il trader deve fare il trader e l'ingegnere informatico deve fare il software operativo più efficiente. Noi, in assenza di un trading-floor completo, ci
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Te l'econometria in che ambiente di sviluppo l'hai appresa/sperimentata/applicata?