Raccolta di T.S. per Visual Trader

Damien

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Grazie Xavier per la risposta. Il risultato finale del mio TS poi alla fine, grazie a dei filtri che ho aggiunto, è migliore del semplice "motore".
Comunque volevo chiedere un aiuto sulla questione del CONTROLLO DELLA EQUITY.
Voglio calcolarmi a parte una cumulata di valori delle operazioni concluse (che graficamente prende il nome di equity) per poi applicare su di essa un "controllo" del tipo ad esempio media mobile per far si che il TS sia ATTIVO in certi momenti e sia DISATTIVO in altri.
Qualcuno ha già affrontato l'argomento?
Come si può codificare un simile calcolo ?
Grazie

Se cerchi a mio nome qualcosa dovresti trovare.
 

Damien

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Per pura curiosità chiedo.
Il visual trader è migliorato negli anni? E' stabile oppure crasha sempre continuamente? Grazie
 

Damien

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Sono andato a vedere vecchi post per cercare una codice base del ts richiesto da Rocco.
Uno dei comandi utilizzati ricordo che era GetValEquity con il quale si traccia la curva dell' equity ed incrociando quella si accende o si spegne il ts.

E mi viene da sorridere al pensiero, al ricordo di quanto tempo ho impiegato in questo software, diventandone a livello di programmazione, credo senza presunzione, il massimo o uno dei massimi esperti.

Ma che ho voluto lasciare perché non vedevo passi in avanti .


Ricordo le chattate con Arena e le imprecazioni continue.
E scorrendo i vecchi messaggi, ho trovato nick come Andy o Ironmike e xavièr quando era ancora javièr :D
 
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Helix

Puparo Cosmico
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E scorrendo i vecchi messaggi, ho trovato nick come Andy o Ironmike e xavièr quando era ancora javièr :D

Ed aveva, se non ricordo male (ma sarà lui a confermarmelo) un avatar molto simile al mio. ;)
 

xavier sardá

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all'inizio avevo una scimmia arrabbiata come avatar poi (e tuttora) il vecchio amico Blanco :'(
 

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Helix

Puparo Cosmico
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all'inizio avevo una scimmia arrabbiata come avatar poi (e tuttora) il vecchio amico Blanco :'(

Allora mi ricordavo male io (sarà l’età :(): ero convinto avessi anche tu un’immagine del grande Groucho.

Onore al “vecchio amico” Blanco : quelli sono amici che non tradiscono mai ! :yes: ;)
 

Bubino451

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Sono andato a vedere vecchi post per cercare una codice base del ts richiesto da Rocco.
Uno dei comandi utilizzati ricordo che era GetValEquity con il quale si traccia la curva dell' equity ed incrociando quella si accende o si spegne il ts.

E mi viene da sorridere al pensiero, al ricordo di quanto tempo ho impiegato in questo software, diventandone a livello di programmazione, credo senza presunzione, il massimo o uno dei massimi esperti.

Ma che ho voluto lasciare perché non vedevo passi in avanti .


Ricordo le chattate con Arena e le imprecazioni continue.
E scorrendo i vecchi messaggi, ho trovato nick come Andy o Ironmike e xavièr quando era ancora javièr :D

Nel senso che non avevi sistemi che ti facevan guadagnare?
Strano se eri così avanti nella programmazione...oddio,da esperienza son pochi i sistemi che funzionano/guadagnano facendoti rischiare poco.
 

Damien

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Nel senso che non avevi sistemi che ti facevan guadagnare?
Strano se eri così avanti nella programmazione...oddio,da esperienza son pochi i sistemi che funzionano/guadagnano facendoti rischiare poco.

Non vedevo passi in avanti di traderlink nel risolvere i diversi bug del software . Ma soprattutto la lentezza della piattaforma , si bloccava continuamente, causando ritardi nella trasmissione e ricezione degli ordini e quindi disallineamenti tra i segnali dei trading systems e gli ordini stessi.

Questo era più di un bug , era un qualcosa di strutturale , avrebbero dovuto cambiare completamente tecnologia di base e traderlink non ne aveva ovviamente intenzione; mollai per questo.

Non ero avanti , ero molto di più.
Basta cercare sul forum.

Come per i ts.
Cerca “Aquileia” sul forum ;)
 

Bubino451

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Non vedevo passi in avanti di traderlink nel risolvere i diversi bug del software . Ma soprattutto la lentezza della piattaforma , si bloccava continuamente, causando ritardi nella trasmissione e ricezione degli ordini e quindi disallineamenti tra i segnali dei trading systems e gli ordini stessi.

Questo era più di un bug , era un qualcosa di strutturale , avrebbero dovuto cambiare completamente tecnologia di base e traderlink non ne aveva ovviamente intenzione; mollai per questo.

Non ero avanti , ero molto di più.
Basta cercare sul forum.

Come per i ts.
Cerca “Aquileia” sul forum ;)

Scusa,ma se avevi strategie che funzionavano bastava cambiar piattaforma; ne esistono svariate di alternative...

Prorealtime,Metatrader,Multicharts etc.

Cambieranno i comandi ma la strategia,che è la cosa più complessa da sviluppare e testare, sempre quella rimane.
Io uso prorealtime,che è piuttosto veloce e stabile ma anche lei non è esente da bug,fa certe cose che non dovrebbe fare e anche li pur uscendo periodici aggiornamenti del software che aggiungono sempre nuove funzionalità,spesso inutili,non agiscono invece sui bug del trading automatico che sono quelli più insidiosi e pericolosi.
 

Damien

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Scusa,ma se avevi strategie che funzionavano bastava cambiar piattaforma; ne esistono svariate di alternative...

Prorealtime,Metatrader,Multicharts etc.

Cambieranno i comandi ma la strategia,che è la cosa più complessa da sviluppare e testare, sempre quella rimane.
Io uso prorealtime,che è piuttosto veloce e stabile ma anche lei non è esente da bug,fa certe cose che non dovrebbe fare e anche li pur uscendo periodici aggiornamenti del software che aggiungono sempre nuove funzionalità,spesso inutili,non agiscono invece sui bug del trading automatico che sono quelli più insidiosi e pericolosi.

Infatti uso prorealtime da 2 anni.
 

Bubino451

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Infatti uso prorealtime da 2 anni.

Ah,avevo capito che avevi smesso di fare trading.
Approposito di prorealtime,a volte fa cose strane in backtest non sempre fa quello che dovrebbe fare...ha dei bug pure lui eh.
 

rocco78

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Buongiorno, visti i numerosi esperti presenti, vorrei chiedere gentilmente la traduzione in VT di questo codice EL (multicharts).
Ho provato varie volte ma evidentemente sbaglio soprattutto nella codifica dell'indicatore "stoch".
I risultati da me ottenuti sono completamente diversi dall'originale.
Grazie a chi vuole dare un aiuto.

var: PERIOD(3), SMOOTH(2);
var: stoch(0);
IF BARNUMBER>PERIOD THEN BEGIN
IF AVERAGE(HIGHEST(H,PERIOD)-lowest(L,PERIOD),SMOOTH) >0 THEN
stoch=(average(C-lowest(L,PERIOD),SMOOTH)*100)/(AVERAGE(HIGHEST(H,PERIOD)-lowest(L,PERIOD),SMOOTH))
ELSE stoch=100;
END;
//**********************************************************************

var: b(0), Ncon(1);

b=waverage(stoch,2);

//position sizing
Ncon=1;//10000/(c*bigpointvalue);

//lato Long
if b/c crosses below bollingerband(b/c, 6, 1.5)
and RSquare(BarNumber, Close, 3) > 0.1
then buy Ncon contracts next bar at open;

if b/c crosses above bollingerband(b/c, 6, 1.5)
then sell next bar at open;

//lato Short
if b/c crosses above bollingerband(b/c, 6, 1.5)
and waverage(c, 13)<waverage(c, 13)[1]
and RSquare(BarNumber, Close, 3) > 0.1
then sellshort Ncon contracts next bar at open;

if b/c crosses below bollingerband(b/c, 6, 1.5)
then buy to cover next bar at open;
 

rocco78

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Sarebbe interessante applicarlo perchè i suoi risultati sono davvero molto buoni.

Buongiorno, visti i numerosi esperti presenti, vorrei chiedere gentilmente la traduzione in VT di questo codice EL (multicharts).
Ho provato varie volte ma evidentemente sbaglio soprattutto nella codifica dell'indicatore "stoch".
I risultati da me ottenuti sono completamente diversi dall'originale.
Grazie a chi vuole dare un aiuto.

var: PERIOD(3), SMOOTH(2);
var: stoch(0);
IF BARNUMBER>PERIOD THEN BEGIN
IF AVERAGE(HIGHEST(H,PERIOD)-lowest(L,PERIOD),SMOOTH) >0 THEN
stoch=(average(C-lowest(L,PERIOD),SMOOTH)*100)/(AVERAGE(HIGHEST(H,PERIOD)-lowest(L,PERIOD),SMOOTH))
ELSE stoch=100;
END;
//**********************************************************************

var: b(0), Ncon(1);

b=waverage(stoch,2);

//position sizing
Ncon=1;//10000/(c*bigpointvalue);

//lato Long
if b/c crosses below bollingerband(b/c, 6, 1.5)
and RSquare(BarNumber, Close, 3) > 0.1
then buy Ncon contracts next bar at open;

if b/c crosses above bollingerband(b/c, 6, 1.5)
then sell next bar at open;

//lato Short
if b/c crosses above bollingerband(b/c, 6, 1.5)
and waverage(c, 13)<waverage(c, 13)[1]
and RSquare(BarNumber, Close, 3) > 0.1
then sellshort Ncon contracts next bar at open;

if b/c crosses below bollingerband(b/c, 6, 1.5)
then buy to cover next bar at open;
 

xavier sardá

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se fai un ts con gli indicatori di default prima o poi si inchioda...matematico
lo dico per far risparmiare tempo..che è il bene più prezioso che abbiamo;)