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Raccolta di T.S. per Visual Trader

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xavier sardá ha scritto:
ciao...gli allegati non sono visibili comunque
il trailingprofit funziona praticamente quando non vi è una tendenza...quando invece sui mercati vi è un trend definito se lo perde tutto..è una opzione di money management che funziona su titoli statici...in fasi di mercato laterale
lo stoploss mettilo sempre...io quando imposto un trading system è la prima cosa che metto
poi visual trader offre anche il modifytrailingprofit...

ModifyTrailingProfit
ModifyTrailingProfit (tipoval:integer, valore: single, valoreritracc: single; [TestoEtichetta: string]; [OpzioneUscita: integer]; [quantita: integer]);

Descrizione

Modifica il stop ad inseguimento gia impostato con InstallTrailingProfit, quando sono gia dentro al mercato, aumentandone i guadagni.
Ad esempio se sono Long, con un TrailingProfit del 3%, e si verifica una nuova condizione ottimale, io posso cambiare il TrailingProfit (del 3%) al 5% utilizzando appunto ModifyTrailingProfit.

il problema è trovare la condizione giusta per dire al sistema quando deve disattivare il trailing ed attivare il modify...a parole è semplice ma a fatti non tanto
personalmente dopo oltre ventanni di trading system non ho mai trovato un trailing profit che abbia migliorato una resa...diciamo che dovrebbero chiamarlo" meglio l'uovo oggi che la gallina domani" ;)
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Ciao,Xavier scusami ma non capisco proprio come mai non riesco a postare le immagini,comunque ok cercherò di usare il trailingprofit sui titoli statici in fase laterale,e lo stop loss sui titoli in trend,poi giustamente come dici tu più facile a dirsi che a farsi,considera che sono appena al'inizio e devo farmi le ossa,seguendo i tuoi consigli e i post sul fol
ciao buona serata
 
pitp222 ha scritto:
Ciao,Xavier scusami ma non capisco proprio come mai non riesco a postare le immagini,comunque ok cercherò di usare il trailingprofit sui titoli statici in fase laterale,e lo stop loss sui titoli in trend,poi giustamente come dici tu più facile a dirsi che a farsi,considera che sono appena al'inizio e devo farmi le ossa,seguendo i tuoi consigli e i post sul fol
ciao buona serata
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ciao Pit..
alcuni consigli da uno che ha preso per anni schiaffi finanziari da tutte le parti
il 99% dell'A.T. è fumo negli occhi
gli indicatori seguono il prezzo e non il contrario
i proverbi di borsa valgon di più degli indicatori/oscillatori...questo è il principale..." se il mercato compra sterco...io compro sterco! Se il mercato vende diamanti...io vendo diamanti!"
e per i ts i primi 2 parametri da tener da conto sono le consecutive negative e l'inserimento dello stoploss...sempre...puoi avere un sistema che da una buona resa ma se ti mette un filotto di 5/6 ..o oltre...operazioni negative ti vengono tutti i dubbi del mondo e il ts non le segui più
e leggiti tutto ciò che puoi trovare in rete sulla psicologia del trader
ciao
 
xavier sardá ha scritto:
ciao Pit..
alcuni consigli da uno che ha preso per anni schiaffi finanziari da tutte le parti
il 99% dell'A.T. è fumo negli occhi
gli indicatori seguono il prezzo e non il contrario
i proverbi di borsa valgon di più degli indicatori/oscillatori...questo è il principale..." se il mercato compra sterco...io compro sterco! Se il mercato vende diamanti...io vendo diamanti!"
e per i ts i primi 2 parametri da tener da conto sono le consecutive negative e l'inserimento dello stoploss...sempre...puoi avere un sistema che da una buona resa ma se ti mette un filotto di 5/6 ..o oltre...operazioni negative ti vengono tutti i dubbi del mondo e il ts non le segui più
e leggiti tutto ciò che puoi trovare in rete sulla psicologia del trader
ciao
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Ciao Xavier, grazie dei consigli
Buona giornata
 
Buongiorno a tutti, sapete se con visualtrader Vt6, è possibile importare i dati storici , ipo da investing o Yahoo, grazie a tutti in anticipo
Buona giornata
 
Buonasera a tutti,chiedo per cortesia,se qualcuno mi può aiutare,come si programma in Visualtrader es: if condizione ... Enterlong;poi ad esempio voglio che il sistema dopo tipo 10 barre
chiudo l'operazione (Exitlong).
Grazie a tutti in anticipo
 
pitp222 ha scritto:
Buonasera a tutti,chiedo per cortesia,se qualcuno mi può aiutare,come si programma in Visualtrader es: if condizione ... Enterlong;poi ad esempio voglio che il sistema dopo tipo 10 barre
chiudo l'operazione (Exitlong).
Grazie a tutti in anticipo
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ciao..al post 35 trovi un ts che conta le candele da quando sei sh/lg o flat e poi gli dici se >9 esci
 
se aggiungo stop loss e take profit su un sistema che segue un indicatore
dopo lo stop o il take profit il sistema rientra alla barra successiva !
mentre io vorrei che si fermasse e attendesse il nuovo segnale! ad esempio

Var: mioosc;
mioosc = SAR (C, 0.02, 0.2);
InstallStopLoss(INPERC, 3, "Stop"); InstalltakeProfit(INPERC, 4.5, "take");


if C > mioosc then EnterLong(NextBar, AtOpen);
endif; if C< mioosc then ExitLong(NextBar, AtOpen); endif;
if C< mioosc then EnterShort(NextBar, AtOpen); endif;
 

Allegati

  • eni sar stop e profit.JPG
    eni sar stop e profit.JPG
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martin6 ha scritto:
se aggiungo stop loss e take profit su un sistema che segue un indicatore
dopo lo stop o il take profit il sistema rientra alla barra successiva !
mentre io vorrei che si fermasse e attendesse il nuovo segnale! ad esempio

Var: mioosc;
mioosc = SAR (C, 0.02, 0.2);
InstallStopLoss(INPERC, 3, "Stop"); InstalltakeProfit(INPERC, 4.5, "take");


if C > mioosc then EnterLong(NextBar, AtOpen);
endif; if C< mioosc then ExitLong(NextBar, AtOpen); endif;
if C< mioosc then EnterShort(NextBar, AtOpen); endif;
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c>mioosc o minore è un qualcosa che è praticamente sempre valido, quindi quando chiude un trade, poi ne riapre ovviamente subito uno nuovo.
Devi usare i comandi crossover o crossunder

Ciao
 
grazie! infatti scritta cosi, rientra sul prossimo segnale

Var: mioosc;
mioosc = SAR (C, 0.02, 0.2);
InstallStopLoss(INPERC, 3, "Stop"); InstalltakeProfit(INPERC, 4.5, "take");


if crossover(C, mioosc) then EnterLong(NextBar, AtOpen);
endif; if crossunder ( C , mioosc) then ExitLong(NextBar, AtOpen); endif;
if crossunder(C, mioosc) then EnterShort(NextBar, AtOpen); endif;
 
Buonasera a tutti, è un vero piacere rivedere i post di Xavier e Damien,io quando ho un un attimo libero,leggo i vostri post molto interessanti, sono arrivato alla pag. 18,purtroppo ho poco tempo,è un peccato che in questo forum non è più attivo come prima. Buona serata a tutti
 
ENI

Rispondo alle interessanti considerazioni su Eni.
Questo è il mio TS sololong sul titolo a 60min arco di 5 anni.
E' il max che sono riuscito a tirar fuori su questo titolo ostico.
il motore è questo :

tether=(hhv(c,12)+llv(c,12))/2;
vola=atr(c,12)*3;
if tether>tether[1] and tether[1]<=tether[2] then upp=tether+vola;
dow=tether-vola; endif;
if tether<tether[1] and tether[1]>=tether[2] then upp=tether+vola;
dow=tether-vola; endif;

long al crossover di upp e si esce con c<dow
poi ci sono alcuni filtri che migliorano le metriche.
Attendo con interesse le Vs considerazioni
 
ciao Rocco...grazie...dovrebbe dare questo risultato sui 5 anni
 

Allegati

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ENI

Grazie Xavier per la risposta. Il risultato finale del mio TS poi alla fine, grazie a dei filtri che ho aggiunto, è migliore del semplice "motore".
Comunque volevo chiedere un aiuto sulla questione del CONTROLLO DELLA EQUITY.
Voglio calcolarmi a parte una cumulata di valori delle operazioni concluse (che graficamente prende il nome di equity) per poi applicare su di essa un "controllo" del tipo ad esempio media mobile per far si che il TS sia ATTIVO in certi momenti e sia DISATTIVO in altri.
Qualcuno ha già affrontato l'argomento?
Come si può codificare un simile calcolo ?
Grazie
 
rocco78 ha scritto:
Grazie Xavier per la risposta. Il risultato finale del mio TS poi alla fine, grazie a dei filtri che ho aggiunto, è migliore del semplice "motore".
Comunque volevo chiedere un aiuto sulla questione del CONTROLLO DELLA EQUITY.
Voglio calcolarmi a parte una cumulata di valori delle operazioni concluse (che graficamente prende il nome di equity) per poi applicare su di essa un "controllo" del tipo ad esempio media mobile per far si che il TS sia ATTIVO in certi momenti e sia DISATTIVO in altri.
Qualcuno ha già affrontato l'argomento?
Come si può codificare un simile calcolo ?
Grazie
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ciao Rocco...anni fa leggevo che serviva un software esterno per "parcheggiare" i ts che iniziano a sottoperformare...un utente del Fol lo spiegava...non ricordo il nick...il nome era Luca Ronzan
 
Xavier ti ringrazio per la tua cortesia.
Il "controllo della equity" con VT è un pò ostico ma un tentativo va fatto secondo me.

Faccio un semplice esempio scrivendo un codice descrittivo:
// lato long per gli ingressi reali
if crossover(c,media) then enterlong....; endif;
if crossunder(c,media) then exitlong; endif;

// poi replico lo stesso codice lato long per calcolarmi una somma dei gain/loss storici che mi serve per replicare la curva equity;
if crossover(c,media) then ingresso=close ; endif;
if crossunder(c,media) then uscita=close; trade=uscita-ingresso; endif;

// adesso devo sommare tutte i trade effettuati lato long per ottenere la mia equity
curvaequity=sum(trade, ??)

Ottenuta una curva equity calcolata a parte ci applico ad esempio un controllo del tipo media mobile, se la curva scende sotto la sua media un filtro
tipo flag inibisce il solo ts di operare restando attivo il calcolo della equity, quando la curva torna sopra la sua media il segnale flag permette
al ts di tornare ad operare.
Questo dovrebbe permettere al ts di evitare dei lunghi periodi di drawdown.
Se la piattaforma VT desse la possibilità di usare la sua equity "ufficiale" per effettuare dei calcoli sarebbe tutto più semplice.
Purtroppo non lo permette.
Spero di essere stato chiaro. Chiedo scusa se non lo sono stato.
Un grazie a tutti coloro che volessero aiutarmi.
 
ciao vedi se fa al caso tuo...

var: tether,vola,upp,dow,vp1,vp2,vp3,vp4;
var: myequity, mediaeq, myeqopclosed, zona_e;

myeqopclosed = getReport(EQOPCLOSED);
myequity = getReport(TOTNETPROFIT); // Estraggo il valore di equity attuale
mediaeq = MOV(myequity, 30, S); // Faccio la media dell'equity


tether=(hhv(c,12)+llv(c,12))/2;
vola=atr(c,12)*3;
if tether>tether[1] and tether[1]<=tether[2] then upp=tether+vola;
dow=tether-vola; endif;
if tether<tether[1] and tether[1]>=tether[2] then upp=tether+vola;
dow=tether-vola; endif;

if positiondir <>1 then if crossover (c,upp) then enterlong(nextbar,atopen,STOP,0,"Enter Lg1"); endif;endif;
//if positiondir=1 then if c<dow then exitlong(nextbar,atopen,STOP,0,"Exit Lg1");endif;endif;
if positiondir=1 then if crossunder(mediaeq,myequity) then exitlong(nextbar,atopen,STOP,0,"Exit Lg1");endif;endif;


{vp1 = createviewport(750);
Plotchart(tether,vp1,green,solid,3);
Plotchart(upp,vp1,gray,solid,3);
Plotchart(dow,vp1,red,solid,3);
Plotchart(c,vp1,aqua,solid,2);

vp2 = createviewport (250);
Plotchart(vola,vp2,gray,solid,3);

vp3 = createviewport (200,0,true);
Plotchart(upp,vp3,green,solid,3);

vp4 = createviewport (200,0,true);
Plotchart(dow,vp4,red,solid,3);}

//--- equity
zona_e = CreateViewport(250, 0, true);
// disegno l'equity e la sua media
plotchartNoZero(myequity, zona_e, lime, solid, 2);
plotchartNoZero(mediaeq, zona_e, red, solid, 2);
plotchartNoZero(myeqopclosed, zona_e, black, solid, 3);
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