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Ma qual è il tuo obiettivo nel postare un always win contrario a qualsiasi statistica e/o principio di mercato, indipendentemente se sia vero o meno, Claudio Venturi?
 
francs ha scritto:
Ma qual è il tuo obiettivo nel postare un always win contrario a qualsiasi statistica e/o principio di mercato, indipendentemente se sia vero o meno, Claudio Venturi?
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francs, qui le operazioni sono postate ex post, ed ok. Ma su questo forum, scriveva un nik "la verità", mi pare si chiamasse, che le riportava in real time, tutte vincenti o quasi. blue chips ITA.
Non tutto quello ci è impossibile, lo è a livello assoluto.
Ognuno sotto la propria responsabilità e con i propri soldi. Ciao

La vida es un Carnaval- Celia Cruz (letra) - YouTube
 
Emmhanuel ha scritto:
francs, qui le operazioni sono postate ex post, ed ok. Ma su questo forum, scriveva un nik "la verità", mi pare si chiamasse, che le riportava in real time, tutte vincenti o quasi. blue chips ITA.
Non tutto quello ci è impossibile, lo è a livello assoluto.
Ognuno sotto la propria responsabilità e con i propri soldi. Ciao

La vida es un Carnaval- Celia Cruz (letra) - YouTube
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Allora, conosco personalmente un attuale pezzo grosso in rinomata ag di rating che ha iniziato e per diversi anni ha fatto arbitraggio statistico su varie coppie valutarie per conto di una altrettanto rinomata banca.
Ti assicuro che quando trovi l'uovo di colombo è istantaneamente segreto industriale.
Mettendo insieme tutti i listati de buon Venturi chiunque con un minimo di capacità informatica (che io non ho) può fare reverse engineering e scoprire il metodo.
Per questo chiedevo qual era lo scopo di postare i propri gain.
Di solito è per farsi pubblicità e, a es: vendere un corso di trading forex o farsi dare soldi da gestire.
Il problema è che se il metodo offre quasi il 100% di successi significa che il mercato non è più casuale, ma deterministico, e in quel caso verrebbe subito modificato (anche a livello sw) perché verrebbe meno il concetto di rischio/rendimento.
 
francs ha scritto:
Allora, conosco personalmente un attuale pezzo grosso in rinomata ag di rating che ha iniziato e per diversi anni ha fatto arbitraggio statistico su varie coppie valutarie per conto di una altrettanto rinomata banca.
Ti assicuro che quando trovi l'uovo di colombo è istantaneamente segreto industriale.
Mettendo insieme tutti i listati de buon Venturi chiunque con un minimo di capacità informatica (che io non ho) può fare reverse engineering e scoprire il metodo.
Per questo chiedevo qual era lo scopo di postare i propri gain.
Di solito è per farsi pubblicità e, a es: vendere un corso di trading forex o farsi dare soldi da gestire.
Il problema è che se il metodo offre quasi il 100% di successi significa che il mercato non è più casuale, ma deterministico, e in quel caso verrebbe subito modificato (anche a livello sw) perché verrebbe meno il concetto di rischio/rendimento.
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Frequenti brutte compagnie, ciao francs ;)
 
Emmhanuel ha scritto:
Frequenti brutte compagnie, ciao francs ;)
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Può essere :) , però gente che offre la propria operatività su internet in cambio di money ce n'è. Non so se Venturi sia tra quelli.
Mi ricordo che sullo stesso investing c'era proprio una classifica di traders forex tutti con risultati impressionanti e a pagamento potevi seguire questo o quello.
Ovviamente aprire una posizione nello stesso istante di un altro, cioè fare lo specchio, direi che già di per sé è un po' difficile, se si va tick by tick, per non dire impossibile.
Quindi la soluzione è affidare una certa quantità di denaro a chi ci sa fare di più, cioè fidarsi.
E, detto, così, niente di male, se gli accordi sono chiari dapprincipio.
 
francs ha scritto:
Può essere :) , però gente che offre la propria operatività su internet in cambio di money ce n'è. Non so se Venturi sia tra quelli.
Mi ricordo che sullo stesso investing c'era proprio una classifica di traders forex tutti con risultati impressionanti e a pagamento potevi seguire questo o quello.
Ovviamente aprire una posizione nello stesso istante di un altro, cioè fare lo specchio, direi che già di per sé è un po' difficile, se si va tick by tick, per non dire impossibile.
Quindi la soluzione è affidare una certa quantità di denaro a chi ci sa fare di più, cioè fidarsi.
E, detto, così, niente di male, se gli accordi sono chiari dapprincipio.
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E, detto, così, la cosa potrebbe prendere una brutta piega ;)
 
francs ha scritto:
Allora, conosco personalmente un attuale pezzo grosso in rinomata ag di rating che ha iniziato e per diversi anni ha fatto arbitraggio statistico su varie coppie valutarie per conto di una altrettanto rinomata banca.
Ti assicuro che quando trovi l'uovo di colombo è istantaneamente segreto industriale.
Mettendo insieme tutti i listati de buon Venturi chiunque con un minimo di capacità informatica (che io non ho) può fare reverse engineering e scoprire il metodo.
Per questo chiedevo qual era lo scopo di postare i propri gain.
Di solito è per farsi pubblicità e, a es: vendere un corso di trading forex o farsi dare soldi da gestire.
Il problema è che se il metodo offre quasi il 100% di successi significa che il mercato non è più casuale, ma deterministico, e in quel caso verrebbe subito modificato (anche a livello sw) perché verrebbe meno il concetto di rischio/rendimento.
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Mah anche no,
non esiste una regia occulta che modifica il comportamento quando uno riesce a capire come si muove il mercato.Non ha inoltre senso parlare di rischio/rendimento se stai parlando di sistemi di trading altamente performanti.

Personalmente però ho notato che più l'affidabilità dei sistemi di trading tende a 100 e più diminuisce la frequenza di entrata a mercato,riuscire a conciliare i due aspetti è una cosa molto ma molto difficile.
 
Ultima modifica:
Bubino451 ha scritto:
Mah anche no,
non esiste una regia occulta che modifica il comportamento quando uno riesce a capire come si muove il mercato.Non ha inoltre senso parlare di rischio/rendimento se stai parlando di sistemi di trading altamente performanti.

Personalmente però ho notato che più l'affidabilità dei sistemi di trading tende a 100 e più diminuisce la frequenza di entrata a mercato,riuscire a conciliare i due aspetti è una cosa molto ma molto difficile.
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Perché non ha senso il rischio/rendimento quando si parla di sistemi altamente performanti, visto che anche questi sistemi hanno di certo un costo per essere progettati, installati, resi operativi (o lo hanno avuto)? E la manutenzione? Se scopri una "legge" deterministica che ti consente di eliminare i rischi, come ad esempio un algoritmo, che ne sai che all'improvviso qualcuno lo cambi?

Non ho mai parlato di regie occulte, solo del fatto che il mercato tende a chiudere molto velocemente qualsiasi arbitraggio, soprattutto oggi.

Continuo a non capire il perché uno debba sprecare tempo ad informare gli altri di quanto sia bella la sua macchina se non deve vendergliela o se non vuole per forza generare invidia facendo annusare l'oro irraggiungibile. Forse deve pubblicizzare i CFD?
 
francs ha scritto:
Perché non ha senso il rischio/rendimento quando si parla di sistemi altamente performanti, visto che anche questi sistemi hanno di certo un costo per essere progettati, installati, resi operativi (o lo hanno avuto)? E la manutenzione? Se scopri una "legge" deterministica che ti consente di eliminare i rischi, come ad esempio un algoritmo, che ne sai che all'improvviso qualcuno lo cambi?

Non ho mai parlato di regie occulte, solo del fatto che il mercato tende a chiudere molto velocemente qualsiasi arbitraggio, soprattutto oggi.

Continuo a non capire il perché uno debba sprecare tempo ad informare gli altri di quanto sia bella la sua macchina se non deve vendergliela o se non vuole per forza generare invidia facendo annusare l'oro irraggiungibile. Forse deve pubblicizzare i CFD?
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Io stavo parlando del rischio che il mercato ti restituisca perdite,non dei costi accessori dati dalla messa a punto e mantenimento.
Il rischio di mercato se si lavora sui trading system lo sai già a priori ed è la perdita massima storica data dalla strategia.Se il campione di simulazione è sufficientemente lungo sai già la perdita massima a cui vai incontro e se la strategia è buona tale perdita sarà molto contenuta in rapporto al guadagno.Hai solo il rischio che nel futuro il mercato inizi a comportarsi diversamente,ma di solito se si riesce ad individuare il come si muove e non tanto dove va un certo mercato è molto probabile che quel comportamento verrà mantenuto anche nel futuro.

Su Venturi non ti so dire,chiedi a lui,di solito chi fa questo cerca clienti magari per un discorso di fatturazione visto che l'attività di trading non è un'attività che genera reddito da lavoro ma solo reddito da capitale.
 
Bubino451 ha scritto:
Io stavo parlando del rischio che il mercato ti restituisca perdite,non dei costi accessori dati dalla messa a punto e mantenimento.
Il rischio di mercato se si lavora sui trading system lo sai già a priori ed è la perdita massima storica data dalla strategia.Se il campione di simulazione è sufficientemente lungo sai già la perdita massima a cui vai incontro e se la strategia è buona tale perdita sarà molto contenuta in rapporto al guadagno.Hai solo il rischio che nel futuro il mercato inizi a comportarsi diversamente,ma di solito se si riesce ad individuare il come si muove e non tanto dove va un certo mercato è molto probabile che quel comportamento verrà mantenuto anche nel futuro.

Su Venturi non ti so dire,chiedi a lui,di solito chi fa questo cerca clienti magari per un discorso di fatturazione visto che l'attività di trading non è un'attività che genera reddito da lavoro ma solo reddito da capitale.
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Grazie.
 
francs ha scritto:
Ti assicuro che quando trovi l'uovo di colombo è istantaneamente segreto industriale.

Il problema è che se il metodo offre quasi il 100% di successi significa che il mercato non è più casuale, ma deterministico, e in quel caso verrebbe subito modificato (anche a livello sw) perché verrebbe meno il concetto di rischio/rendimento.
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...:yes:...Cmq i mercati..dipende quali..parlo di futures americani..ma anche gli altri..per il 90% dei giorni non sono movimenti del tutto casuali..sono movimenti già fatti in passato ma con prezzi diversi...:)...
 
Ho provato a seguirlo, a interpretare i segnali che potevano nascondersi nell'operativita' che posta da ormai 4/5 anni ma l'unica cosa che ho capito e' che usa una rigidissima gestione dei lotti , forse li usa anche piu'piccoli di quelli che potrebbe usare rispetto al capitale reale o virtuale che sia, e che non segue un trend ma trada il rumore invece di cercare di capire dove va il mercato. la sua forza penso sia nell'asetticita' dell'operativita'. nell'approccio statistico . Fine. Noi uomini mortali vittime dell'emozione non abbiamo questo approccio. e sbagliamo.
 
verloc001 ha scritto:
Ho provato a seguirlo, a interpretare i segnali che potevano nascondersi nell'operativita' che posta da ormai 4/5 anni ma l'unica cosa che ho capito e' che usa una rigidissima gestione dei lotti , forse li usa anche piu'piccoli di quelli che potrebbe usare rispetto al capitale reale o virtuale che sia, e che non segue un trend ma trada il rumore invece di cercare di capire dove va il mercato. la sua forza penso sia nell'asetticita' dell'operativita'. nell'approccio statistico . Fine. Noi uomini mortali vittime dell'emozione non abbiamo questo approccio. e sbagliamo.
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...:)...Quello lo avevo capito molto tempo fa..ma la domanda rimane..: per quale motivo li posta..??

Se funzionano in tutto oppure solo in parte..o per determinati periodi..perchè non li trada per se prima con microlotti trattandosi cfd/forex e poi via via ad aumentare le size..dato che SE sono robusti come pare questi ts si autofinanziano..??...:)...
 
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