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Ho calcolaro il Var con i primi tre fondi con la seguente composizione: 33-33-34%
Il periodo preso in esame è 3 anni la confidenza il 95%.
Mi spiego meglio, il calcolo del Var avviene controllando le serie storiche dei prezzi di un determinato periodo, non produce un risultato statisticamente certo quindi si cerca di individuare la % di casi in cui le oscillazioni rimangono entro il risultato stabilito (in questo caso si considera il risultato probabile nel 95% degli anni considerati)
Un'anno come il 2008 è stato estremamente importante per valutare questo sistema di calcolo, praticamente tutti gli strumenti che hanno una quotazione hanno sforato e di molto il var loro attribuito.

Fatta questa premessa il portafoglio ha un var a 3 anni del 9,23% questo significa che ipotizzare una perdita di questa entità nel tempo è possibile.
Nessuno potrà dirci quando questa perdita di realizzerà, forse mai ma forse già nei prossimi 12 mesi.


Per quanto riguarda la % di Spagna presente nel fondo Ms non mi pronuncio.
Non perchè non mi sembri elevata anche a me ma perchè per capire quali scelte, quali strategie e quali rischi corra il fondo nel tempo sarebbe necessario controllare l'evoluzione del portafoglio nel tempo, non vedere una singola situazione mensile.
Daltra parte un fondo che non prende rischi non potrebbe avere i rendimenti che ha ottenuto nel tempo il Ms.
Per finire....se accetti di perdere il 10% del portafoglio questo può essere uno dei portafogli possibili, di certo non il peggiore, non aspettarti che sia il migliore, nessuno ne qui ne altrove sapreppe consigliartelo.

Grazie molte davvero, con i numeri sotto mano è possibile toccare di più con mano la sostanza.

Chiedo solo una precisazione:
Se non ho capito male, il var che hai calcolato è l’oscillazione max in ribasso in 3 anni in termini probabilistici - con un intervallo di confidenza del 95% (cioè con p<0.05):

la domanda è: lo stesso discorso vale anche per l’oscillazione in rialzo oppure i numeri sarebbero diversi?

PS.: Non voglio abusare della tua cortesia, ma sarei curioso di sapere il var tenendo conto dei primi due fondi (50% JP Morgan e 50% Invesco).
Esiste un calculator da qualche parte sulla rete??
 
Si tratta semplicemente di un maggior senso di sicurezza derivante dalla familiarità dello strumento obbligazione e dalla possibilità di scegliere direttamente e senza intermediari dove investire.

Ora che sto comprendendo il meccanismo, probabilmente hai ragione tu. Tuttavia, resta quel quid che deriva dall’affidarsi ad un consulente per la scelta del fondo obbligazionario, perché io, allo stato attuale, non ne sono capace. Per carità, poi posso sbagliare benissimo nache a scegliere l’emittente della mia obbligazione …

mi manca un passaggio:

scegli da solo l'obbligazione in base a tasso/duration/durata ecc ecc...
ma non ti"fidi" di far scegliere al consulente il fondo, considerando che non hai le competenze per sceglierlo da solo....

a mio avviso....(personalissimo)...i conti non tornano..

ovvero...ti assumi molti piu' rischi (e non calcolati) ad acquistare singole obbligazioni, piuttosto che fondi (etf van bene lo stesso...)
 
Grazie molte davvero, con i numeri sotto mano è possibile toccare di più con mano la sostanza.

Chiedo solo una precisazione:
Se non ho capito male, il var che hai calcolato è l’oscillazione max in ribasso in 3 anni in termini probabilistici - con un intervallo di confidenza del 95% (cioè con p<0.05):

la domanda è: lo stesso discorso vale anche per l’oscillazione in rialzo oppure i numeri sarebbero diversi?

PS.: Non voglio abusare della tua cortesia, ma sarei curioso di sapere il var tenendo conto dei primi due fondi (50% JP Morgan e 50% Invesco).
Esiste un calculator da qualche parte sulla rete??



Il var è uno strumento di misurazione del rischio mediante controllo delle oscillazioni in un periodo preso in esame, il rendimento dipende da altri fattori.
Capita spesso che in periodo di crescita costante dei mercati,quindi a rigor di logica, con maggior rischio di ribassi dei mercati il Var cali e diventi invece molto elevato dopo periodi di forti flessioni.....
Non so se esiste un calculator del var in rete.... però puoi sempre provare a cercare.

Il var del portafoglio 50% JpMorgan, 50% Invesco nei tre anni passati è pari al 9,3%.
 
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