riflessione su Gap (up e down)....

conzi

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volevo solo far notare una cosa che ho appena scoperto....magari puo' interessare...

ho costruito un semplice indicatore che mi plotta +1 quando l'open è > dell' high del gg prima e viceversa plotta -1 quando l'open è < del low sempre del gg prima....

If(O,>,Ref(H,-1),1, If(O,<,Ref(L,-1),-1,0))

come possiamo notare i GAP, si up che down, sono abbastanza frequenti...circa 90 da inizio 2003, quindi diciamo circa 1 gg su 3...
 

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poi ho costruito un indicatore che mi plotta +1 quando il GAP rimane per tutta la giornata...

If(L,>,Ref(H,-1),1, If(H,<,Ref(L,-1),-1,0))
 

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considerazioni...

su 88 GAP di apertura (sia up che down)....solo 23 riescono a rimanere tali tutta la giornata....
in pratica il 76% dei GAP in OPEN viene poi chiuso durante la giornata

questo è un campione statistico forse un po' limitato (da inizio 2003), cmq rappresentativo...

ciao e buon trading

PS- mi rivolgo ai meno esperti : domani non mettetevi a shortare sui gap-up o a longare sui gap-down....questa potrebbe essere un'idea di trading, ma solo dopo gli opportuni test (vedi stoploss,ecc)
 
ahh dimenticavo..

test effettuato sul futures-dax
 
Scritto da conzi
ahh dimenticavo..

test effettuato sul futures-dax

Sarebbe interessante sul Nasdaq, se hai voglia di farlo che hai gia' impostato il software.
 
Interessante, ma il periodo in esame è decisamente troppo breve.
Occorrerebbe un campione pluriennale per estrapolarne qualche considerazione utile al'operatività reale.
Ciao
 
Scritto da dado973
Sarebbe interessante sul Nasdaq, se hai voglia di farlo che hai gia' impostato il software.


intanto ti posto uno storico un po' + lungo ....

questo ci fa intendere innanzi tutto che il "fenomeno" dei GAP non è un fatto storico....mi risulta svilupparsi piu' negli ultimi anni, dopo il duemila diciamo....

per le statistiche mi serve piu' tempo....cmq avete i codici per provare da soli...
 

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è stato utile allungare la serie storica.... perchè in effetti, si puo' notare che il fenomeno è un pochino in diminuzione...

si puo' comunque notare ad occhio nudo che i GAP che concludono la gg sono pochi (almeno sembra)

vabbè....buon trading
 
Scritto da conzi
è stato utile allungare la serie storica.... perchè in effetti, si puo' notare che il fenomeno è un pochino in diminuzione...

si puo' comunque notare ad occhio nudo che i GAP che concludono la gg sono pochi (almeno sembra)

vabbè....buon trading

Sembra che i gap sono piu' frequenti quando la voltailita' e' alta.
E' un ragionamento logico.

E' molto interessante vedere come il mercato cambia le sue caratteristiche in un tempo relativamente breve.
 
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