Laetitia
ŁæЋΪ†׀ǻֵֻּּـؤ٤ ♥
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sistema su sp100 long-short (il paniere)
semplice
un filtro preso dalla fisica, e due medie mobili
(non sma ma diciamo simili)
il sistema è lo stesso su tutti e 100 i titoli
(anzi più di 100 visto il turnover negli anni)
il verde scuro è il cash
siamo intorno a rend. 10% annuo con commissioni
alzando la % di ingresso il rendimento sale (e il verde scuro scende)
(potremmo arrivare al 15%)
passerebbe tutti i test di validità statistica e rischio
(senza entrare nel merito e considerando sempre che è un long-short)
#tr intorno ai 1000
no leva, no slippage (titoli high cap su daily)
dd intorno 7-8%
sembra buono....
semplice
un filtro preso dalla fisica, e due medie mobili
(non sma ma diciamo simili)
il sistema è lo stesso su tutti e 100 i titoli
(anzi più di 100 visto il turnover negli anni)
il verde scuro è il cash
siamo intorno a rend. 10% annuo con commissioni
alzando la % di ingresso il rendimento sale (e il verde scuro scende)
(potremmo arrivare al 15%)
passerebbe tutti i test di validità statistica e rischio
(senza entrare nel merito e considerando sempre che è un long-short)
#tr intorno ai 1000
no leva, no slippage (titoli high cap su daily)
dd intorno 7-8%
sembra buono....