Rumore di una serie numerica

  • Ecco la 59° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Settimana a doppia velocità per le principali piazze internazionali. In Europa gli indici Euro Stoxx 50 e Dax hanno aggiornato oggi i record assoluti, mentre negli Stati Uniti gli indici di Wall Street S&P 500 e Nasdaq 100 hanno ritracciato dai recenti massimi storici. Martedì scorso è stato diffuso il rapporto di febbraio sui prezzi al consumo degli Usa, che ha evidenziato una lieve accelerazione dell’inflazione. L’indice mostra una crescita del 3,2% su base annua, rispetto al 3,1% di gennaio, mentre il dato core ha rallentato meno del previsto, da 3,9% a 3,8%. Nel complesso, i dati confermano la tesi prudente della Fed sui tagli dei tassi, togliendo qualche certezza a chi spera in una prima mossa nel meeting di giugno. Per continuare a leggere visita il link

bandit

Let's go Brandon
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Sto cercando di costruirmi un indicatore che mi dia una misura del “rumore” del segnale,

Cioe’ prese due serie numeriche che passano entrambi dal valore X0 a X1, dove la prima magari ci passa senza alcun ritracciamento (quindi con una serie di incrementi / decrementi costanti uguali) mentre la seconda invece pur arrivando allo stesso valore finale va avanti e indietro piu' volte.


Onde evitare di inventare la ruota vi chiedo se esiste gia’ uno strumento statistico / indicatore per misurare diciamo il “rumore” di una serie numerica.
 
Sto cercando di costruirmi un indicatore che mi dia una misura del “rumore” del segnale,

Cioe’ prese due serie numeriche che passano entrambi dal valore X0 a X1, dove la prima magari ci passa senza alcun ritracciamento (quindi con una serie di incrementi / decrementi costanti uguali) mentre la seconda invece pur arrivando allo stesso valore finale va avanti e indietro piu' volte.


Onde evitare di inventare la ruota vi chiedo se esiste gia’ uno strumento statistico / indicatore per misurare diciamo il “rumore” di una serie numerica.

uno strumento semplice e abbastanbza efficace allo scopo è imho il variance ratio ....studiati il variance ratio test..quando questi è seignificativamente ( statisticamente parlando) maggiore di 1 la serie ( rekativamente alla finestra di sati in analisi) è autocorrelata cioè è presente momentum cioè tende a mantenere la direzione nell' unità di tempo o spazio successiva...viceversa tende ad invertire quando il test da valori di variance ratio significativamente minori di 1...in genere, però per esperienza diretta, non occorre applicare formalmente il test...se il variance ratio rilevato nella serie di dati esaminati è comunque maggiore di 2 il test sarà sicuramente positivo e quindi vi è stata autocorrelazione positiva
 
uno strumento semplice e abbastanbza efficace allo scopo è imho il variance ratio ....studiati il variance ratio test..quando questi è seignificativamente ( statisticamente parlando) maggiore di 1 la serie ( rekativamente alla finestra di sati in analisi) è autocorrelata cioè è presente momentum cioè tende a mantenere la direzione nell' unità di tempo o spazio successiva...viceversa tende ad invertire quando il test da valori di variance ratio significativamente minori di 1...in genere, però per esperienza diretta, non occorre applicare formalmente il test...se il variance ratio rilevato nella serie di dati esaminati è comunque maggiore di 2 il test sarà sicuramente positivo e quindi vi è stata autocorrelazione positiva
Grazie mille, sapevo che ci doveva per forza essere un qualcosa gia sviluppato. OK!
 
la deviaz standard centra come cavoli a merenda?
 
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