rumore e ritracciamenti

cyclical

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ho letto l'interessante post sul sar ma andando oltre credo che in assoluto, qualunque sistema si stia utilizzando, lo stoploss vada calcolato prendendo in considerazione il rumore medio per non uscire dal mercato a causa di una piccola correzione e per non perdere più di tanto in caso di inversione.

Ecco la mia idea per automatizzare il tutto, l'ho buttata giù su metastock e magari qualcuno mi aiuta pure a sistemare la formula, in ogni caso servirà da spunto per discuterne.

Vorrei calcolare la media mobile semplice della differenza tra apertura e chiusura nelle sole oscillazioni contrarie al trend.
In una exploration identifico i ritracciamenti con O>C se il trend è long o O<C se il trend è short:

trend:=If(Mov(C,30,S)>Mov(C,60,S),1,0);
If(trend=1,Mov(O>C,30,S),Mov(O<C,30,S));

Cosa ne pensate? Come sistemereste questa formula?
 
ho modificato la formula in modo da identificare i ritracciamenti in base alle candele giapponesi e così e' piu' comodo, ma non riesco ancora a dirgli di fare la media della differenza tra apertura e chiusura solo di queste candele di correzione:

trend:=If(Mov(C,30,S)>Mov(C,60,S),1,0);
If(trend=1,Mov(Black(),30,S),Mov(White(),30,S));
 
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