biondao
TRADER
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Ciao, in rete c'è tutto e di piu' sull'AT "tradizionale" che ( a mio parere ) non sarebbe necessario un corso per impararla. Sono d'accordo con te che sul forum leggendo qua e la si trova ogni tipo di "castroneria" e di interpretazione personale delle "righette" dell' AT ( ps io sono nato 30 anni fa come analista tecnico quindi quando dico righette non lo dico in senso dispregiativo ) dovute proprio dalla ignoranza in materia nata in un contesto autodidatta . Molti non conoscono neppure le formule da cui provengono gli strumenti che utilizzano.Consiglio a tutti un corso alla Siat siat.org, ci sono in presenza ed anche online
Io non l’ho completato perché dovevo andare e si tengono a Milano, personalmente consiglio la presenza ma per chi ha una buona preparazione anche online credo possa andare bene
Lo dico perché su alcuni 3D ho visto cose un po’ ad cazzum, come l’utilizzo di medie sballate per il time frame considerato , le medie sono sul giornaliero, per avere stessa valenza su time frame diversi vanno ricalcolati i periodi se no non servono completamente a nulla anzi sono fuorvianti
Ma ci sono tante cose interessanti, a chi piace la finanza e l’analisi tecnica credo possa essere un utile supporto
PS: nessuna novità nell'analisi dei livelli che anche sulla scadenza giugno sono stati confermati a strike 3800 e rafforzati a 3700 con forte presenza sullo strike 3500 mentre , ( mia interpretazione forse influenzato dalla mia operatività di vendita di IV ) sono stati aperti molti contratti sullo strike 3900 e quasi il doppio a 3500 contestualmente nei giorni scorsi a rappresentare un grosso ratio spread che sfrutterebbe il supportone a 3500 punti ( strike otm dove la volatilità implicita è salita tantissimo in questi giorni , come da copione , sull'attacco del livello di 3800 punti ) come vendita e nel contempo sfrutterebbe un movimento ribassista di 400 punti ( 10% circa ) . Una classica operazione che sfrutta il delta negativo ( ribasso) finanziandosi con la volatilità su uno strike ( 3500) che si ritiene "congruo" ad in ingresso al rialzo : nel contempo guadagna anche su un rialzo dei mercati grazie al calo della IV ( che avviene quando si sale) che compensa la perdita del delta ( spiegato scolasticamente) .
PS: per rendere l'idea ( a chi non "mastica" la materia ) di come funziona la volatilità implicita nell'allegato si evince come si muove la IV ( quindi il premio delle opzioni ) in caso di movimenti impulsivi ed aumento della volatilità implicita: mentre il Vix ( che misura la iv sulle atm ) sale del 10/20% al giorno , sulle otm si arriva ( contestualmente) anche al 300% . Per questo ho sempre insistito e ribadito ( come ora) che chi vuole tradare la volatilità deve studiarla e capire come funziona non comprare "repliche" ciofeca del vix ( vixl ndr ) che sono nati per fregare i soldi alla gente ( poichè tendono alla zero ) se non si ha un timing piu' che perfetto .