S&P 500 III* edizione

[00914433]

Appena iniziano a fare sul serio questa farsa termina, fatti precisi
Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level

c è molto short squeeze in questo rialzo secondo me
i 50 titoli piu shortati sono rimbalzati mediamente del 30 % a gennaio

 

[fol-low me]

SUPER OT: scusate se posto qui una piccola questione operativa, ma chiedo a voi che subito saprete dirmi se DIRECTA sta farneticando o sono io che farnetico...

qualcuno che opera multiday con future su sp500\nasdaq o in valuta $$ che si offre per darmi un supporto al conteggio per me errato su gain\loss che mi applicato directa?!?!?

è stata la mia prima operazione su future in valuta con directa e rischio già il contenzioso....

L'operazione è questa
apro short MICRO Emini NASDAQ a 11500 PUNTI
controvalore in $ = 23000
cambio €/$ = 0.9694
controvalore in € = $ 23000/0.9694 E/$ = € 23726.02

chiudo short MICRO Emini NASDAQ a 12732 PUNTI
controvalore in $ = 25464
cambio €/$ = 1.09130
controvalore in € = $ 25464/1.09130 E/$ = € 23333.64

LOSS in $ = 23000-25464= $ - 2464

GAIN in € = € 23726.02- € 23333.64= € + 392,38


Secondo i conteggi di directa invece ho un loss pari a = $ - 2464 / 1.0913 = -€ 2 257,86

Sostanzialmente directa così facendo APPLICA il CAMBIO solo al LOSS al momento delle chiusura, neutralizzando il gain in valuta. Ma è normale?
Per me non è assolutamente normale...... attendo vs. gentile riscontro.



NB: non ho conto in multicurrency, ma solo in €

 

[the volture]

Appena iniziano a fare sul serio questa farsa termina, fatti precisi
Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level

Quindi Luciano,siccome non ho capito,che direzione prenderebbero eventualmente???

 

[Grecale]

Quindi Luciano,siccome non ho capito,che direzione prenderebbero eventualmente???

Max la riduzione della liquidità è stata inferiore a quanto comunicato anche se come scritto in passato gli MBS hanno 3 mesi di sfasamento temporale prima di vederli
La ragione per la quale siamo in un economia cash flow è proprio questa
Dopo gli ultimi dati sul lavoro la FED non può più fare lo struzzo e dovrà aumentare la riduzione di liquidità che come hai visto dal grafico del link è fuori da ogni logica
Pertanto più ci avvicineremo al terminal rate maggiore sarà la riduzione della liquidità
In soldoni si scende con ovviamente tutti gli up&down tipici dei movimenti di borsa

Saluti

 

[the volture]

Max la riduzione della liquidità è stata inferiore a quanto comunicato anche se come scritto in passato gli MBS hanno 3 mesi di sfasamento temporale prima di vederli
La ragione per la quale siamo in un economia cash flow è proprio questa
Dopo gli ultimi dati sul lavoro la FED non può più fare lo struzzo e dovrà aumentare la riduzione di liquidità che come hai visto dal grafico del link è fuori da ogni logica
Pertanto più ci avvicineremo al terminal rate maggiore sarà la riduzione della liquidità
In soldoni si scende con ovviamente tutti gli up&down tipici dei movimenti di borsa

Saluti

Grazie 1000

 

[Gnappo]

sp500 balla sul 50% dai massimi assoluti. livello molto interessante.

in un bearmarket ogni segnale long andrebbe valutato criticamente come possibile bull trap.
ovviamente parliamo di operativita di medio periodo.
nel breve tutto puo succedere.

 

[Carlo Biancone]

SUPER OT: scusate se posto qui una piccola questione operativa, ma chiedo a voi che subito saprete dirmi se DIRECTA sta farneticando o sono io che farnetico...

qualcuno che opera multiday con future su sp500\nasdaq o in valuta $$ che si offre per darmi un supporto al conteggio per me errato su gain\loss che mi applicato directa?!?!?

è stata la mia prima operazione su future in valuta con directa e rischio già il contenzioso....

L'operazione è questa
apro short MICRO Emini NASDAQ a 11500 PUNTI
controvalore in $ = 23000
cambio €/$ = 0.9694
controvalore in € = $ 23000/0.9694 E/$ = € 23726.02

chiudo short MICRO Emini NASDAQ a 12732 PUNTI
controvalore in $ = 25464
cambio €/$ = 1.09130
controvalore in € = $ 25464/1.09130 E/$ = € 23333.64

LOSS in $ = 23000-25464= $ - 2464

GAIN in € = € 23726.02- € 23333.64= € + 392,38


Secondo i conteggi di directa invece ho un loss pari a = $ - 2464 / 1.0913 = -€ 2 257,86

Sostanzialmente directa così facendo APPLICA il CAMBIO solo al LOSS al momento delle chiusura, neutralizzando il gain in valuta. Ma è normale?
Per me non è assolutamente normale...... attendo vs. gentile riscontro.



NB: non ho conto in multicurrency, ma solo in €

Ciao, la scorsa estate alle mie prime operazioni su future con Directa ero andato in paranoia con operazione aperta in corso ed importanti oscillazioni di cambio, quindi mi ero fatto duecento calcoli su prezzo incrociato alle oscillazioni cambio per evitare loss.
Alla fine ad operazione conclusa ho capito che Directa ti applica semplicemente il cambio sul gain/loss al momento della chiusura operazione.
Giusto? Sbagliato? Non lo so, però così facendo alla fine hai una variabile in meno che è il rischio cambio sull’intera operazione, soprattutto se operi con posizioni che possono durante qualche settimana o addirittura mese e dove saresti esposto a rischio cambio.
Personalmente preferisco così, in modo tale da avere un pensiero in meno e soprattutto molti meno calcoli da fare.

 

[Carlo Biancone]

Ciao Sal e tutti.
Ho letto la tua analisi di la e le idee di Grecale.
Paradossalmente sono d’accordo con le possibilità che individuate entrambi.
Per la View di medio però mi ritrovo maggiormente con lo scenario ribassista di Grecale che continuo a vedere (e cercare) con altissima probabilità, indotto dai fondamentali economici piuttosto pessimi, dalle trimestrali e dalle guidance. Per uscirne da questo contesto macro, bisogna necessariamente passare per una recessione.
Ciò non significa che nel breve non potremo attaccare i 4300 o anche più su.

Trovo qualche parallelismo con il movimento di agosto.
Ho tracciato una trendline su agosto (Bianca) ed un cerchio. Potremmo essere lì in questo momento.

Tracciata una trendiline di breve anche sul movimento attuale. Per me rotta questa trendline inizia il movimento ribassista che tutti attendevano da tempo. Finché non viene rotta si continua up.

Per la mia operatività cercherò un ingresso long di breve guardando a timeframe bassi (30’), ma mi girerò completamente short ad eventuale rottura.

Al momento trendline di brevissimo ha tenuto, ed ha contenuto precisamente il minimo di giornata. Vediamo domani se da lì rimbalza o inizia il movimento ribassista.
Daily e 30’, momento topico di breve.
Entrato long al contatto sul 30’ ma pronto a chiudere tutto e reversare domani alla eventuale perdita dei 4100.

 

[Grecale]

Paolo Nardovino (Celeron)
TradingView Chart
Opzioni SP500

 

[fol-low me]

Ciao, la scorsa estate alle mie prime operazioni su future con Directa ero andato in paranoia con operazione aperta in corso ed importanti oscillazioni di cambio, quindi mi ero fatto duecento calcoli su prezzo incrociato alle oscillazioni cambio per evitare loss.
Alla fine ad operazione conclusa ho capito che Directa ti applica semplicemente il cambio sul gain/loss al momento della chiusura operazione.
Giusto? Sbagliato? Non lo so, però così facendo alla fine hai una variabile in meno che è il rischio cambio sull’intera operazione, soprattutto se operi con posizioni che possono durante qualche settimana o addirittura mese e dove saresti esposto a rischio cambio.
Personalmente preferisco così, in modo tale da avere un pensiero in meno e soprattutto molti meno calcoli da fare.

scusatemi ancora x l' OT sul modus operandi di DIRECTA sui future:

@Carlo Biancone : capisco, ma sostanzialmente così "neutralizza il Cambio" €/$ su sottostanti in $.
Ma scusate: se io "shorto" un sottostante in DOLLARI sto andando short sia del sottostante sia della valuta corrispondente....

io mi impegno a ricomprare\ricoprirmi quando + mi aggrada pagando in $......al cambio nel momento in cui chiudo la posizione.

Qui in directa, il controvalore in EURO (e quindi del cambio) del sottostante al momento dell'acquisto sostanzialmente NON è mai preso in considerazione..... la cosa non mi quadra affatto....
tanto che loro stessi scrivono qui

CME-CBOT | Condizioni di trading Mercato CME -Directa

Ogni importo in dollari è convertito in euro immediatamente in base all'ultimo valore del cambio €/$ rilevato da LMAX alle ore 22 di ogni sera e poi regolato definitivamente per ogni transazione entro le 23 della giornata stessa.

Se ogni gain\loss giornaliero è convertito in euro.... significa che il controvalore dell'acquisto e della potenziale vendita è conteggiato in euro

 

[Swissair]

Ciao Sal e tutti.
Ho letto la tua analisi di la e le idee di Grecale.
Paradossalmente sono d’accordo con le possibilità che individuate entrambi.
Per la View di medio però mi ritrovo maggiormente con lo scenario ribassista di Grecale che continuo a vedere (e cercare) con altissima probabilità, indotto dai fondamentali economici piuttosto pessimi, dalle trimestrali e dalle guidance. Per uscirne da questo contesto macro, bisogna necessariamente passare per una recessione.
Ciò non significa che nel breve non potremo attaccare i 4300 o anche più su.

Trovo qualche parallelismo con il movimento di agosto.
Ho tracciato una trendline su agosto (Bianca) ed un cerchio. Potremmo essere lì in questo momento.

Tracciata una trendiline di breve anche sul movimento attuale. Per me rotta questa trendline inizia il movimento ribassista che tutti attendevano da tempo. Finché non viene rotta si continua up.

Per la mia operatività cercherò un ingresso long di breve guardando a timeframe bassi (30’), ma mi girerò completamente short ad eventuale rottura.

Paolo Nardovino (Celeron)
TradingView Chart
Opzioni SP500

buondi in questo grafico si evidenzia lo slancio verso l alto dello shortvol che nn conosco come indicatore, potresti dare qualche indicazione in piu, Grecale se ti va?

 

[biondao]

SUPER OT: scusate se posto qui una piccola questione operativa, ma chiedo a voi che subito saprete dirmi se DIRECTA sta farneticando o sono io che farnetico...

qualcuno che opera multiday con future su sp500\nasdaq o in valuta $$ che si offre per darmi un supporto al conteggio per me errato su gain\loss che mi applicato directa?!?!?

è stata la mia prima operazione su future in valuta con directa e rischio già il contenzioso....

L'operazione è questa
apro short MICRO Emini NASDAQ a 11500 PUNTI
controvalore in $ = 23000
cambio €/$ = 0.9694
controvalore in € = $ 23000/0.9694 E/$ = € 23726.02

chiudo short MICRO Emini NASDAQ a 12732 PUNTI
controvalore in $ = 25464
cambio €/$ = 1.09130
controvalore in € = $ 25464/1.09130 E/$ = € 23333.64

LOSS in $ = 23000-25464= $ - 2464

GAIN in € = € 23726.02- € 23333.64= € + 392,38


Secondo i conteggi di directa invece ho un loss pari a = $ - 2464 / 1.0913 = -€ 2 257,86

Sostanzialmente directa così facendo APPLICA il CAMBIO solo al LOSS al momento delle chiusura, neutralizzando il gain in valuta. Ma è normale?
Per me non è assolutamente normale...... attendo vs. gentile riscontro.



NB: non ho conto in multicurrency, ma solo in €

Ciao, ha ragione ma i calcoli non sono quelli che fai tu alla chiusura posizione ma giorno per giorno. Quando tu negozi un future impegni come cifra solo una parte del controvalore che si chiama margine ( una percentuale intorno al 7/10% ) che richiede la Cassa di compensazione e garanzia ; a fine giornata borsistica si determina il "settlement" o valore di chiusura del derivato e il tuo conto viene aggiornato col meccanismo del marking to market e viene addebitato o accreditato ( a seconda tu sia in gain o in loss chiaramente) della differenza tra il tuo prezzo di carico e quello di chiusura di mercato. Quindi ogni giorno ti verrà fatto il calcolo dell'addebito sul conto col cambio del giorno . Quando hai chiuso la posizione dovresti aver notato che il tuo conto non è variato e quella perdita era già stata "prelevata" giorno per giorno.

 

[Grecale]

buondi in questo grafico si evidenzia lo slancio verso l alto dello shortvol che nn conosco come indicatore, potresti dare qualche indicazione in piu, Grecale se ti va?

Buongiorno a tutti
è l'indice dello short di volatilità, indica le posizioni short nette sul vix, siamo a livelli dicembre 2021, con gli altri 3 indicatori bassi, chiama correzione marcata? Lo scopriremo presto
Se apri il grafico grande del link vedrai le analogie

Saluti

 

[fol-low me]

Ciao, ha ragione ma i calcoli non sono quelli che fai tu alla chiusura posizione ma giorno per giorno. Quando tu negozi un future impegni come cifra solo una parte del controvalore che si chiama margine ( una percentuale intorno al 7/10% ) che richiede la Cassa di compensazione e garanzia ; a fine giornata borsistica si determina il "settlement" o valore di chiusura del derivato e il tuo conto viene aggiornato col meccanismo del marking to market e viene addebitato o accreditato ( a seconda tu sia in gain o in loss chiaramente) della differenza tra il tuo prezzo di carico e quello di chiusura di mercato. Quindi ogni giorno ti verrà fatto il calcolo dell'addebito sul conto col cambio del giorno . Quando hai chiuso la posizione dovresti aver notato che il tuo conto non è variato e quella perdita era già stata "prelevata" giorno per giorno.

@biondao : se me lo dici tu, ci credo e ci metto una pietra tombale sopra. Ho imparato una lezione a caro prezzo..... convintissimo di essere in gain per il deltaValutario , invece ero in loss da tempo perche sostanzialmente con questo metodo il deltaValutario non esiste.

La valuta entra in merito solo per la "visualizzaizone" in € con il "marking to market" dellla differenza del mio PMC in DOLLARI e il Settlment giornaliero....

Adesso devo solo andare a ripescale la chat dove l'assistente mi diceva il contrario.....equiparando il meccanismo del future al meccanismo azionarioUsa (dove il delta cambio esiste eccome!)....

 

[Scalpo]

Ciao, ha ragione ma i calcoli non sono quelli che fai tu alla chiusura posizione ma giorno per giorno. Quando tu negozi un future impegni come cifra solo una parte del controvalore che si chiama margine ( una percentuale intorno al 7/10% ) che richiede la Cassa di compensazione e garanzia ; a fine giornata borsistica si determina il "settlement" o valore di chiusura del derivato e il tuo conto viene aggiornato col meccanismo del marking to market e viene addebitato o accreditato ( a seconda tu sia in gain o in loss chiaramente) della differenza tra il tuo prezzo di carico e quello di chiusura di mercato. Quindi ogni giorno ti verrà fatto il calcolo dell'addebito sul conto col cambio del giorno . Quando hai chiuso la posizione dovresti aver notato che il tuo conto non è variato e quella perdita era già stata "prelevata" giorno per giorno.

condivido, del resto, prima di tutto ci sono i principi contabili (IAS) che, appunto, individuano nel market to making il principale metodo di valutazione delle attività/passività finanziarie.

 

[OgniGiorno]

Il mercato sembra molto ottimista nel prezzare un processo di calo dell'inflazione molto rapido, un'economia resiliente ed un abbassamento dei tassi verso fine anno.
Pare complicato ottenere questo mix perfetto.

Se effettivamente l'inflazione scenderà come un sasso nei prox mesi la FED potrà permettersi di abbassare i tassi pur mantenendoli sopra il tasso d'inflazione ed in qualche modo limitare il rallentamento economico. Verosimile, fantasioso? chissà

Una sensazione è che diversi gestori stiano proclamando un finto ottimismo, gente che fino a qualche settimana fa prevedeva utili in aumento nel 2023 ma adesso revisiona i dati con le prime stime negative. Ora mi viene da chiedermi come la traiettoria degli EPS possa riprendersi al rialzo nel giro di 12 mesi con i tassi a questi livelli. E anche nel momento in cui i tassi caleranno di qualche punto, riesce difficile immaginarsi una ripresa immediata.

Per concludere Mr. Market ha sempre ragione ed il trend va seguito, cosa a cui bisognerà adeguarsi se gli indici si manterranno su questi livelli nonostante tutto, avendo scontato i dati peggiori.

 

[Grecale]

30-Year Fixed Rate Mortgage Average in the United States

 

[Swissair]

30-Year Fixed Rate Mortgage Average in the United States

Cosa ti fa pensare un rialzo dei mutui a tasso fisso? Che nn potranno onerarli? Dipende a che tassi sono stati sottoscritti

 

[Grecale]

Cosa ti fa pensare un rialzo dei mutui a tasso fisso? Che nn potranno onerarli? Dipende a che tassi sono stati sottoscritti

il rialzo già c'è stato ed anche cospicuo!! Da ottobre è un pò sceso ma ciò che potrebbe essere preoccupante è un forte aumento dei tassi di finanziamento in concomitanza di perdita di valore dell'immobile
il chart che avevo postato qualche settimana fa sull'immobiliare Usa è dirimente

 

[Grecale]

Minneapolis Federal Reserve President Neel Kashkari said Tuesday that explosive jobs growth in January is evidence that the central bank has more work to do when it comes to taming inflation.

That means continuing to raise interest rates, as he sees a likelihood that the Fed’s benchmark borrowing rate should rise to 5.4% from its current target range of 4.5%-4.75%.