S&P500 II° edizione

[Grecale]

Buongiorno,

L'enorme liquidità immessa negli ultimi 15 anni unita al forte risparmio privato generato durante la pandemia hanno prodotto una distonia, che abbiamo osservato sopratutto nell'ultimo semestre, tra economia reale in rallentamento e spesa dei consumatori molto robusta, vero motore dell'economia USA, ma non dura se non viene sostenuta!
Al riguardo sarà fondamentale osservare le trimestrali del comparto industriale che diranno la verità sullo stato di salute dell'economia
Aggiungo, come i dati FRED di St. Louis, che l'utilizzo delle carte di debito sia ai massimi storici con tassi tendenziali nel Q4 al 20%,,,,
In tutto ciò la FED manterrà dritta la barra sui tassi con una duration severa, almeno come scritto in quote, fino ad un inflazione al 3%
Intanto i licenziamenti sono iniziati e copiosi

Ringrazio sentitamente Lumaca e Biondao per gli ottimi interventi, anzi chiederei a quest'ultimo se vuole di illustrare l'andamento del Vix legato al suo sottostante, ossia le opzioni, tempo addietro avevo letto un suo post veramente ben fatto al riguardo
Ringrazio inoltre l'inossidabile SAL e la preziosissima Carlotta Vedi l'allegato 2872176

Seguite le trimestrali e le guidance, entro venerdì altri dati dirimenti

 

[Grecale]

Leggere con attenzione!!
NYSE Publishes List Of Busted Trades From Today's Market Open Chaos; Leaves Dozens Of Abnormal Trades Stand | ZeroHedge

 

[Carlo Biancone]

Leggere con attenzione!!
NYSE Publishes List Of Busted Trades From Today's Market Open Chaos; Leaves Dozens Of Abnormal Trades Stand | ZeroHedge

Ciao Grecale, ho letto con attenzione ma non sono purtroppo riuscito a cogliere elementi o a leggere tra le righe.
Saresti così gentile da aiutarmi e cogliere gli elementi che ritieni importanti ed eventuali implicazioni che hai colto?
Grazie mille

 

[Grecale]

Ciao Grecale, ho letto con attenzione ma non sono purtroppo riuscito a cogliere elementi o a leggere tra le righe.
Saresti così gentile da aiutarmi e cogliere gli elementi che ritieni importanti ed eventuali implicazioni che hai colto?
Grazie mille

Ciao Carlo, dei fondi hanno venduto al meglio abbassando la capitalizzazione di alcuni titoli coinvolti per 1 trilione di $, poi altri hanno ricomprato, forse perché soffrivano lo squeeze in corso? Non si sa, ma la cosa sporca che per mettere lo sporco sotto il tappeto hanno detto che era un glicth tecnico non è vero è una gran minkiata perché sono stati coinvolti anche titoli sul Nasdaq come Palantir ad es
Cosa c’è dietro?? Citadel c’entra qualcosa?
Comunque non è la supercazzola dell’errore tecnico ed è pesante il movimento
Vedremo, tu hai contato i 37 gg?
Buona serata

 

[carlotta84]

Ciao Carlo, dei fondi hanno venduto al meglio abbassando la capitalizzazione di alcuni titoli coinvolti per 1 trilione di $, poi altri hanno ricomprato, forse perché soffrivano lo squeeze in corso? Non si sa, ma la cosa sporca che per mettere lo sporco sotto il tappeto hanno detto che era un glicth tecnico non è vero è una gran minkiata perché sono stati coinvolti anche titoli sul Nasdaq come Palantir ad es
Cosa c’è dietro?? Citadel c’entra qualcosa?
Comunque non è la supercazzola dell’errore tecnico ed è pesante il movimento
Vedremo, tu hai contato i 37 gg?
Buona serata

Ciao Luciano
Citadel l'anno scorso ha fatto il botto!.......
Commissioni pesantissime!

 

[Grecale]

Ciao Luciano
Citadel l'anno scorso ha fatto il botto!.......
Commissioni pesantissime!

Vedi l'allegato 2874214

Ciao Carlotta , niente accade per caso soprattutto a Wally
NON è un errore tecnico del NYSE questo sicuro
This hedge-fund billionaire is Kelly Loeffler's No. 1 fan — but why?

 

[Grecale]

---------

Aggiungo che tecnicamente se dovessimo fare un max superiore a quello di dicembre avremmo un max fuori conteggio che porterebbe una correzione tra il 15 ed il 20%

oggi una serie di dati molto importanti per il breve, a dopo il close

saluti

!

 

[Carlo Biancone]

Ciao Carlo, dei fondi hanno venduto al meglio abbassando la capitalizzazione di alcuni titoli coinvolti per 1 trilione di $, poi altri hanno ricomprato, forse perché soffrivano lo squeeze in corso? Non si sa, ma la cosa sporca che per mettere lo sporco sotto il tappeto hanno detto che era un glicth tecnico non è vero è una gran minkiata perché sono stati coinvolti anche titoli sul Nasdaq come Palantir ad es
Cosa c’è dietro?? Citadel c’entra qualcosa?
Comunque non è la supercazzola dell’errore tecnico ed è pesante il movimento
Vedremo, tu hai contato i 37 gg?
Buona serata

Grazie Grecale, ora mi è molto più chiaro.
Sull’errore tecnico non me la bevevo nemmeno io, ma non pensavo addirittura così sporca.
Sui 37gg mi sono perso, credo che tu avessi scritto tempo fa qualcosa del genere ma ho riletto le ultime 30 pagine dal 20 dicembre in poi e non ho trovato nulla.

 

[daje]

Ciao Carlo, purtroppo non vedo chart che non siano al cell
I livelli di breve medio dovrebbero però essere gli stessi di quelli indicati precedentemente mentre sul target di lungo qualcosa può cambiare perché la struttura è diversa da quella ipotizzata, sono serie di 3 ripetitive e non 5-3-5
Però conta 37 sedute di borsa sul Nasdaq da lunedì, ti darà un indicazione sul timing di rimbalzo
Auguri a tutti

Ciao, scusa se mi permetto, usando il 'cerca' in alto a destra, puoi inserire un termine di ricerca, ad esempio '37' e il nome dell'utente sui cui post vuoi ricercare, molto utile

 

[Carlo Biancone]

Ciao, scusa se mi permetto, usando il 'cerca' in alto a destra, puoi inserire un termine di ricerca, ad esempio '37' e il nome dell'utente sui cui post vuoi ricercare, molto utile

Grazie mille gentilissimo, trovato!
Ero arrivato al 20 dicembre ed il post era del 18/12….
Il bello è che avevo anche commentato.

 

[Sal70]

Buongiorno...

...occhio che siamo al limite.

T-Line superata e test della MM50 settimanale come ultimo ostacolo.

Personalmente ritengo che sopra area 4.100 il trend primario si inverta in Long ( PSAR nel mensile ne darebbe prima conferma).

Oggi e domani ( chiusura settimanale) decisivi.

Un caro saluto

Sal

 

[Sal70]

Buongiorno...

...occhio che siamo al limite.

T-Line superata e test della MM50 settimanale come ultimo ostacolo.

Personalmente ritengo che sopra area 4.100 il trend primario si inverta in Long ( PSAR nel mensile ne darebbe prima conferma).

Oggi e domani ( chiusura settimanale) decisivi.

Un caro saluto

Sal

@Carlo Biancone

Molto semplicemente: siamo al limite.

Attendere ancora un po' prima di aprire posizioni long o chiudere posizioni short.

 

[Grecale]

Sal hai ragione e si vede chiaramente ma non credo sia solido, certamente mi sbaglierò
Nelle mie “elucubrazioni” un break con Max superiore a dicembre diventa un forte Sell con timing entro il 5 febbraio
Però è giusto dire che AT classica indica il contrario
Il sottostante di questo ipotetico break mi sembra ancora meno solido del quadro tecnico
Vedremo ma personalmente non adeguerò l’operatività, piuttosto prendo una pausa nel senso che liquido sono e liquido rimarrò

Grazie sempre della preziosa collaborazione

 

[Sal70]

Sal hai ragione e si vede chiaramente ma non credo sia solido, certamente mi sbaglierò
Nelle mie “elucubrazioni” un break con Max superiore a dicembre diventa un forte Sell con timing entro il 5 febbraio
Però è giusto dire che AT classica indica il contrario
Il sottostante di questo ipotetico break mi sembra ancora meno solido del quadro tecnico
Vedremo ma personalmente non adeguerò l’operatività, piuttosto prendo una pausa nel senso che liquido sono e liquido rimarrò

Grazie sempre della preziosa collaborazione

Ciao Luciano.

Provo a seguire l'evoluzione con i miei strumenti e la A.T classica, trovo però nella condivisione delle idee il vero dono prezioso di un forum come questo.

Tollero poco le persone che catalogano chi mette un qualsiasi contributo come shorter o longer (piuttosto che ottimista o pessimista) a seconda delle idee postate.

Stimo e ammiro invece chi prova, con il confronto, a costruire un dialogo costruttivo che non può che far bene a prescindere.

Se poi lo fa mettendo a disposizione la competenza, frutto di studi e tempo prezioso dedicato, come fai tu, allora non posso che dire: Grazie a te!

Un abbraccio

Sal

 

[Carlo Biancone]

@Carlo Biancone

Molto semplicemente: siamo al limite.

Attendere ancora un po' prima di aprire posizioni long o chiudere posizioni short.

Grazie mille Sal!
Vediamo questi giorni che piega prende. Continuo a monitorare personalmente.

 

[biondao]

In questo momento sono flat perchè non saprei che tasto spingere sugli USA prima della riunione della Fed. Io guardo i numeri dietro ai quali costruisco delle opinioni conseguenti alle rilevazioni di comportamenti statistici . Il discorso sulla lettura/interpretazione degli OI è lungo e complesso e necessita di una conoscenza specifica sulle opzioni e le loro modalità operative ma si puo' "formalizzare" con una immagine , questa allegata ed un piccolo sunto di spiegazione che feci a suo tempo nel mio vecchio blog in disuso Open Interest

 

[Gnappo]

Ciao Carlotta , niente accade per caso soprattutto a Wally
NON è un errore tecnico del NYSE questo sicuro
This hedge-fund billionaire is Kelly Loeffler's No. 1 fan — but why?

mamma mia che porcaio...
ma sai quante ne succedono che passano inosservate..
lo e' sempre stato, probabilemnte ora piu che mai...

 

[Gnappo]

Sal hai ragione e si vede chiaramente ma non credo sia solido, certamente mi sbaglierò
Nelle mie “elucubrazioni” un break con Max superiore a dicembre diventa un forte Sell con timing entro il 5 febbraio
Però è giusto dire che AT classica indica il contrario
Il sottostante di questo ipotetico break mi sembra ancora meno solido del quadro tecnico
Vedremo ma personalmente non adeguerò l’operatività, piuttosto prendo una pausa nel senso che liquido sono e liquido rimarrò

Grazie sempre della preziosa collaborazione

la vedo un po come te... anche se sti americchioni non la finiscono mai di sorprendere.
il quadro tecnico pero mi sembra abbastanza chiaro...
unica eccezione che vedo possibile una b fuoriconteggio che potrebbe avvicinarsi o addirittura chiudere sopra i max assoluti...
ma di sciuro non mi sembra possibile la ripartenza di un trend bullish solido e duraturo (di qualche anno intendo)...

 

[biondao]

In questo momento sono flat perchè non saprei che tasto spingere sugli USA prima della riunione della Fed. Io guardo i numeri dietro ai quali costruisco delle opinioni conseguenti alle rilevazioni di comportamenti statistici . Il discorso sulla lettura/interpretazione degli OI è lungo e complesso e necessita di una conoscenza specifica sulle opzioni e le loro modalità operative ma si puo' "formalizzare" con una immagine , questa allegata ed un piccolo sunto di spiegazione che feci a suo tempo nel mio vecchio blog in disuso Open Interest

Fatta la dovuta premessa posso evidenziare come la "bussola" di mercato , la funzione di ripartizione sulle posizioni reali sia posizionata . I supporti grafici sono ben visibili e hanno dei riscontri oggettivi con i posizionamenti monetari ( soldi reali, controvalori di miliardi di dollari giornalieri) quindi la neutralità dei movimenti ( evidenziata dagli OI sul future allegato ) sembra mostrare una evidente attesa delle prossime mosse ( ed indirizzi verbali ) della Fed proprio a ridosso della percentuale da cui partirebbero i trend e che corrisponde come valore ai livelli intorno ai 4100 ( che è anche la parte superiore della congestione nella quale i prezzi sono rientrati. ( grafico 3 ) ma si evince anche su un grafico daily come massimi relativi del 1 e del 13 dicembre . I mercati si muovono statisticamente in dei range di prezzo nella zona di indifferenza e in base ai cambiamenti delle politiche monetarie escono al rialzo o al ribasso trovando un nuovo baricentro di "accettazione" dei prezzi sulla base delle novità acquisite. La forza o velocità della fuoriuscita è determinata anche dalle "resistenze" che incontra sul suo percorso.
Se ad esempio ci fosse una rottura rialzista dei livelli dei 4100/4125 punti i prezzi troverebbero pochi ostacoli in prima istanza ( se le posizioni a mercato rimanessero tali ma variano tutti i giorni e vanno per questo motivo rilevate ) fino a 4200/4240 punti ma poi dovrebbero salire di "forza propria" e non di movimenti tecnici dovuti a ricoperture o delta hedging su posizioni in difficoltà e qui si rileverebbe la vera forza del mercato accompagnato da un aumento degli OI sul future che accompagnerebbero il movimento.
In caso di discesa e di rottura dei 3900/3950 punti non vedo ( per ora) alcun pericolo di avvitamento poichè le posizioni ( e gli acquisti) sugli strike piu' gettonati , i livelli 3800 e 3700 ( meno ) e 3600 ( principalmente) sono ben saldi.

 

[biondao]

Fatta la dovuta premessa posso evidenziare come la "bussola" di mercato , la funzione di ripartizione sulle posizioni reali sia posizionata . I supporti grafici sono ben visibili e hanno dei riscontri oggettivi con i posizionamenti monetari ( soldi reali, controvalori di miliardi di dollari giornalieri) quindi la neutralità dei movimenti ( evidenziata dagli OI sul future allegato ) sembra mostrare una evidente attesa delle prossime mosse ( ed indirizzi verbali ) della Fed proprio a ridosso della percentuale da cui partirebbero i trend e che corrisponde come valore ai livelli intorno ai 4100 ( che è anche la parte superiore della congestione nella quale i prezzi sono rientrati. ( grafico 3 ) . I mercati si muovono statisticamente in dei range di prezzo nella zona di indifferenza e in base ai cambiamenti delle politiche monetarie escono al rialzo o al ribasso trovando un nuovo baricentro di "accettazione" dei prezzi sulla base delle novità acquisite. La forza o velocità della fuoriuscita è determinata anche dalle "resistenze" che incontra sul suo percorso.
Se ad esempio ci fosse una rottura rialzista dei livelli dei 4100/4125 punti i prezzi troverebbero pochi ostacoli in prima istanza ( se le posizioni a mercato rimanessero tali ma variano tutti i giorni e vanno per questo motivo rilevate ) fino a 4200/4240 punti ma poi dovrebbero salire di "forza propria" e non di movimenti tecnici dovuti a ricoperture o delta hedging su posizioni in difficoltà e qui si rileverebbe la vera forza del mercato accompagnato da un aumento degli OI sul future che accompagnerebbero il movimento.
In caso di discesa e di rottura dei 3900/3950 punti non vedo ( per ora) alcun pericolo di avvitamento poichè le posizioni ( e gli acquisti) sugli strike piu' gettonati , i livelli 3800 e 3700 ( meno ) e 3600 ( principalmente) sono ben saldi.

Non lasciamoci impressionare dalla mole delle put a mercato ( le put sono sempre piu' trattate delle call a prescindere per le loro peculiarità di copertura e speculative ) poichè su quegli strike è naturale anche che ci siano configurazioni a debito in spread verticali o ratio spread o ladder dove si cerca il credito a livelli piu' bassi ( esempio le 3600 e le 3700 put) e fatti a livelli diversi da questi e lo si evince anche dai numeri. A livello intraday i volumi delle call e put negoziate ieri ( fig 2) e le risultanze degli OI rimasti a mercato ( fig 1) . Mentre sulle put sono rimasti a mercato diversi OI sulle call ( per ora ) nessuno lavora e nessuno incrementa ( da qui i pochi ostacoli ).
Per Grecale : ho letto il tuo post indietro dove parlavi del Vix e avevi letto qualcosa che avevo scritto al riguardo ma non ho capito se mi avevi chiesto qualcosa nello specifico e cosa , sorry