S&P500 II° edizione

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Non lasciamoci impressionare dalla mole delle put a mercato ( le put sono sempre piu' trattate delle call a prescindere per le loro peculiarità di copertura e speculative ) poichè su quegli strike è naturale anche che ci siano configurazioni a debito in spread verticali o ratio spread o ladder dove si cerca il credito a livelli piu' bassi ( esempio le 3600 e le 3700 put) e fatti a livelli diversi da questi e lo si evince anche dai numeri. A livello intraday i volumi delle call e put negoziate ieri ( fig 2) e le risultanze degli OI rimasti a mercato ( fig 1) . Mentre sulle put sono rimasti a mercato diversi OI sulle call ( per ora ) nessuno lavora e nessuno incrementa ( da qui i pochi ostacoli ).
Per Grecale : ho letto il tuo post indietro dove parlavi del Vix e avevi letto qualcosa che avevo scritto al riguardo ma non ho capito se mi avevi chiesto qualcosa nello specifico e cosa , sorry ;)
...:)...Sempre molto esaustivo..

Non leggo tutti i post e siccome mi pare di capire che qua sono quasi tutti short..non ho mai letto di una strategia B coprendosi con call settimanali...:)...
 
...:)...Sempre molto esaustivo..

Non leggo tutti i post e siccome mi pare di capire che qua sono quasi tutti short..non ho mai letto di una strategia B coprendosi con call settimanali...:)...
Ciao caro Uzzis quanto tempo;) . Come stai ? Mah non saprei , ci sono situazioni ben piu' chiare che configurano degli eccessi statistici ( al rialzo o al ribasso ) dove è anche piu' facile recuperare un errore ma ora mi sembra che siamo al "limite" della zona di neutralità e nella "terra di nessuno" faccio veramente fatica ad esprimersi se non evidenziare un quadro su cui ciascuno puo' attribuire probabilità anche in base a studi diversi . Pero' , a proposito di opzioni , per evitare uno short lineare anticipato( come il long , a mio avviso, malgrado il sentiment positivo ) il calo continuo della volatilità implicita sulle opzioni favorisce la possibilità di comprare delta negativo pagando meno le forche caudine della IV per andare short ( anche in spread per spendere meno ) .E poi anche il tuo suggerimento è valido per coprirsi pagando un po' di gamma sulle settimanali OK!
 
Ciao caro Uzzis quanto tempo;) . Come stai ? Mah non saprei , ci sono situazioni ben piu' chiare che configurano degli eccessi statistici ( al rialzo o al ribasso ) dove è anche piu' facile recuperare un errore ma ora mi sembra che siamo al "limite" della zona di neutralità e nella "terra di nessuno" faccio veramente fatica ad esprimersi se non evidenziare un quadro su cui ciascuno puo' attribuire probabilità anche in base a studi diversi . Pero' , a proposito di opzioni , per evitare uno short lineare anticipato( come il long , a mio avviso, malgrado il sentiment positivo ) il calo continuo della volatilità implicita sulle opzioni favorisce la possibilità di comprare delta negativo pagando meno le forche caudine della IV per andare short ( anche in spread per spendere meno ) .E poi anche il tuo suggerimento è valido per coprirsi pagando un po' di gamma sulle settimanali OK!
...:)...Tutto ok grazie..

Sempre conciso nei tuoi interventi..c'è sempre da imparare...:)...
 
Ciao caro Uzzis quanto tempo;) . Come stai ? Mah non saprei , ci sono situazioni ben piu' chiare che configurano degli eccessi statistici ( al rialzo o al ribasso ) dove è anche piu' facile recuperare un errore ma ora mi sembra che siamo al "limite" della zona di neutralità e nella "terra di nessuno" faccio veramente fatica ad esprimersi se non evidenziare un quadro su cui ciascuno puo' attribuire probabilità anche in base a studi diversi . Pero' , a proposito di opzioni , per evitare uno short lineare anticipato( come il long , a mio avviso, malgrado il sentiment positivo ) il calo continuo della volatilità implicita sulle opzioni favorisce la possibilità di comprare delta negativo pagando meno le forche caudine della IV per andare short ( anche in spread per spendere meno ) .E poi anche il tuo suggerimento è valido per coprirsi pagando un po' di gamma sulle settimanali OK!
il delta negativo varia propio in base alla vola implicita .comprendo anche la funzionalita è il fine dello spread verticale (limito il rischio è spendo meno in marginazione alzando la renumerazione sui margini impiegati ) ma cosa intendi per pagare il gamma x hedging. grazie x l 'eventuale risposta un neofita
 
il delta negativo varia propio in base alla vola implicita .comprendo anche la funzionalita è il fine dello spread verticale (limito il rischio è spendo meno in marginazione alzando la renumerazione sui margini impiegati ) ma cosa intendi per pagare il gamma x hedging. grazie x l 'eventuale risposta un neofita
Ciao perchè in caso di copertura di uno short con le settimanali ho dato per scontato di utilizzare una ATM ( altrimenti la copertura lascia il tempo che trova sulle call ) ed essendo il gamma molto piu' alto sulle ATM ed aumenta piu' ci si avvicina a scadenza il premio da pagare è maggiore.( vedi allegata una mia vecchia slide)
PS: A questo proposito aggiungo una considerazione sempre di carattere pratico che spiega perchè tutte queste aperture/variazioni in gap o lap sul globex non mantengono la loro tendenza ( come si faceva fino a poco tempo fa , una buona o cattiva notizia che incideva sul globex= future manteneva il trend o incideva sul sentiment fino a fine giornata ) : con il proliferare delle opzioni sul CME fino ad arrivare alle giornaliere le attività di scalping di gamma o gamma hedging sono diventate all'ordine del giorno alla stregua di una bisca poichè gli HFT e i MM riescono ad hedgiarsi in nanosecondi al contrario di noi retail quindi gli spike sulle notizie delle 14.30 o gli eccessi ( al rialzo o al ribasso) causati dalla poca liquidità al mattino sul globex non si capisce mai se sono movimenti tecnici che verranno riassorbiti dal cash oppure rimangono tali. E' diventata piu' dura la pagnotta anche per i trader intraday.
gamma sulle atm otm itm.jpg
 
Ciao forse non mi sono spiegato bene, il funzionamento delle greche lo conosco ,cosi come la reazione delle medesime in base allo strike .... grazie lo stesso e buona gg
 
mo segnatevelo....:D

“Le valutazioni dei titoli azionari statunitensi non offrono ancora un premio storicamente elevato rispetto ai rendimenti reali offerti dalle obbligazioni e dalla liquidità”, hanno spiegato gli analisti tra cui Kamakshya Trivedi in una nota del 25 ottobre. Ci possono essere “notevoli ribassi se si verifica una vera e propria recessione o se si intensificano i rischi geopolitici in Ucraina o altrove”, hanno affermato. Nessuno degli asset statunitensi monitorati da Goldman sta valutando appieno una recessione, con i titoli azionari che inglobano le probabilità più basse di uno scenario gravemente falco”, scrivono gli strategist della banca d’affari USA.

Le loro opinioni differiscono da quelle dei colleghi di Citigroup e JPMorgan Chase i quali hanno affermato che il crollo dei mercati implica che una recessione c’è.

In caso di una grave recessione economica, il team di Goldman ha dichiarato di aspettarsi che l’indice S&P 500 scenda a 2.888 punti, il che implica un calo del 25% rispetto alla chiusura di martedì.
correva l anno scorso in ottobre.... :D
 
la mia AR dice che siamo prossimi alla fine di questa inaspettata salita.... echilavrebbemaidetto!... comunque è cosi... echilavrebbeprevista?.... siamo prossimi alla fine... concentriamoci e teniamo le cartucce in canna... pensiamo a quando rientrare... per ora stiamo alla window ....
 
Ultima modifica:
gli ultimi dati del micigan e sul home pending sono buoni... infatti il nasdaq100
ha sfondato una bella resistenza.
 
VIX in saldo...

1674840278905.png
 
Grazie Lumaca, Dobbiamo prima fare un Max superiore a quello di dicembre
Forse Lunedì,,,

Biondao grazie, ti chiedevo di esplicitare anche qui la relazione tra Vix e opzioni, non trovo più il tuo post, era sull’altro 3D in mercato Italiano, era veramente ben fatto
 
...:)...Sempre molto esaustivo..

Non leggo tutti i post e siccome mi pare di capire che qua sono quasi tutti short..non ho mai letto di una strategia B coprendosi con call settimanali...:)...
Mi dispiace se hai avuto questa impressione, io fatto gli stessi punti sia long che short, ma dopo l’estate ho smesso di postare l’operatività perché se fai troppo bene ti saltano addosso
Però certamente il trend di fondo è stato short

Saluti
 
Mi dispiace se hai avuto questa impressione, io fatto gli stessi punti sia long che short, ma dopo l’estate ho smesso di postare l’operatività perché se fai troppo bene ti saltano addosso
Però certamente il trend di fondo è stato short

Saluti

Luciano...
Non ti curar di loro.....
 
Grazie Lumaca, Dobbiamo prima fare un Max superiore a quello di dicembre
Forse Lunedì,,,

Biondao grazie, ti chiedevo di esplicitare anche qui la relazione tra Vix e opzioni, non trovo più il tuo post, era sull’altro 3D in mercato Italiano, era veramente ben fatto

4100....se non sbaglio il 13 dicembre....
 
vedrai... troppi dati che devono uscire...
un dato da monitorare secondo me è anche il petrolio che ha fatto una bella risalita Area 80 diventata resistenza , siamo arrivati qui per la terza volta ora
Se si scenderà perchè si inizierà a subdorare aria di recessione mi sembra impossibile possa salire il petrolio, ma magari sbaglio
 
Per me.... Caso vuole che come dice Luciano siamo vicini ai massimi livelli di dicembre.....e quindi..... Nonché prossimi a dati e riunione fed in arrivo...... Per cui i pretesti per correggere ci sono tutti...
Inoltre mi pare che intorno al 5 febbraio parta l embargo del petrolio russo.... Se non sbaglio....
 
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