Scrivere il proprio sistema automatico di trading: problematiche inaspettate ...

[roberto]

Scrivere il proprio sistema automatico di trading: problematiche
inaspettate e loro soluzioni

Traccia del mio intervento di domani pomeriggio a Rimini (http://www.traderlink.it/didattica/corsi/rimini_nov2003.php?idfrom=FOL_M)

Cosa é un trading system (sistema automatico di trading)

Insieme di regole formali
Software per la gestione delle regole
Software per il trading
Software per la contabilizzazione delle operazioni

Requisiti indispensabili per affrontare il mercato con un trading system

Adeguata capitalizzazione
Ridondanza informativa
Ridondanza applicativa
Iterazione continua con altri trader
Supporto tecnologico

Diffusione trading system

Ambienti professionali
Sistemi previsionali
Sistemi follow trend
Sistemi di arbitraggio
Sistemi di prezzatura strumenti derivati

Ambienti domestici
Sistemi previsionali
Sistemi follow trend
Sistemi di monitorizzazione attività sistemi professionali

Personalizzazione di ts esistenti

TS a regole definite
TS programmabili
TS autoadattivi

Criteri di scelta per adottare un TS

Regole formali
Ergonomia - usabilità
Specializzazione di un TS
Disponibilità di database centralizzati
Disponibilità di strumenti per il money management
Operatività con dati in tempo reale

Disponibilità dati

Data feed in real time
Satellitare
Internet
Internet da trading on line

Mercati regolamentati
Azioni
Futures

Mercati non regolamentati
Forex
CFD

Problematiche gestione dati

Filtratura dati
Orari di apertura
Rettifiche automatiche
Filtri real time - campionamento

Problemi di codifica

Linguaggi di ausilio al software di A.T.
Linguaggi di programmazione

Errori più comuni

Overfitting – iperottimizzazione
Fiducia eccessiva nei system report
Fragilità del sistema
Estrema specializzazione

Mancata comprensione delle regole (riutilizzo di formule altrui)
Mancata comprensione del funzionamento intrinseco (utilizzo di reti neurali)

Utilizzo di algoritmi che "conoscono" il futuro (Zig Zag ...)
Errato calcolo dello spread / slippage
Errato calcolo della barra di entrata
Omissione controllo volumi scambiati (titoli sottili)

Perché c'e' qualcuno che scrive trading system per gli altri ?

La macchina e il pilota
Il falso ciclo virtuoso

Esiste la "macchina dei soldi" ?

 

[Scalpo]

Scusa ma in 1/2 ora affronti tutte queste problematiche? E' necessariamente un'infarinatura che può andare bene per i curiosi di AS a digiuno d'informatica i quali dopo la su indicata elencazione si sentiranno in dovere di starsene bene alla larga dagli AS.

Secondo me, data la specificità dell'argomento, si sarebbe dovuto introdurre qualche problematica particolare rivolta ad informatici della materia AS: strutture logiche per il governo degli eventi; metodi per il report remoto; trucchi vari per controllare gl'ordini; possibilità di reperimento e costi di ambienti di sviluppo particolari; problematiche delle sorgenti; possibilità d'interfacciamento fra piattaforme-tol-data-feed; controlli e oggetti di VB e C coinvolti nello sviluppo di AS; descrizione delle ridondanze e metodi più economici per farvi fronte; ecc

Insomma: + operativo è il contributo meglio è.

 

[roberto]

Scritto da Scalpo
Secondo me, data la specificità dell'argomento, si sarebbe dovuto introdurre qualche problematica particolare rivolta ad informatici della materia AS: strutture logiche per il governo degli eventi; metodi per il report remoto; trucchi vari per controllare gl'ordini; possibilità di reperimento e costi di ambienti di sviluppo particolari; problematiche delle sorgenti; possibilità d'interfacciamento fra piattaforme-tol-data-feed; controlli e oggetti di VB e C coinvolti nello sviluppo di AS; descrizione delle ridondanze e metodi più economici per farvi fronte; ecc

Insomma: + operativo è il contributo meglio è.

Per gli argomenti di discussione chu tu proponi non serve un cinema capace di contenere 800 persone, basta la saletta degli ospiti di finanzaonline

E cmq chi si occupa professionalmente dello sviluppo di AS non ha certo bisogno di sentirsi dire da me cosa e come lo deve fare.

 

[A.Zanetti]

Scritto da roberto
Per gli argomenti di discussione chu tu proponi non serve un cinema capace di contenere 800 persone, basta la saletta degli ospiti di finanzaonline

E cmq chi si occupa professionalmente dello sviluppo di AS non ha certo bisogno di sentirsi dire da me cosa e come lo deve fare.

Rob è possibile avere in qusto 3d le discussione che terrai oggi?
un riassunto per chi non ha potuto partecipare...
Alb

 

[hackmachine]

Scritto da A.Zanetti
Rob è possibile avere in qusto 3d le discussione che terrai oggi?
un riassunto per chi non ha potuto partecipare...
Alb

Mi associo alla richiesta.
Roberto puoi registrarti e postare il riassunto ?

 

[diSt]

Ciao Roberto
sarei interessato ad approfondire l'argomento


ciao

d1

 

[Scalpo]

Scritto da roberto
E cmq chi si occupa professionalmente dello sviluppo di AS non ha certo bisogno di sentirsi dire da me cosa e come lo deve fare.

Forse non mi sono spiegato bene: proprio perchè non sono uno sviluppatore di AS professionale, ma solo uno "smanettone" che si arrangia, ha quindi bisogno di approfondimenti tecnologici che la sola saletta FOL, per vari motivi (non da ultima la scarsa presenza di professionisti del settore), non è in grado di dare e non può dare.

Comunque grazie lo stesso per il contributo anche indiretto.

Scalpo